Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Momentum, Foreign Large Cap Equities	36%
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	Foreign Large Cap Equities	24%
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	Emerging Markets Equities	20%
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 16.89% с начала года и доходность в 12.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH	0.73%	0.23%	16.89%	19.48%	35.54%	23.92%	12.95%	12.49%
Активы портфеля:
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	1.36%	-1.92%	8.17%	10.09%	23.12%	25.21%	15.50%	12.64%
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	0.34%	0.89%	18.79%	20.98%	39.76%	23.81%	13.18%	12.26%
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF	0.66%	-1.13%	12.73%	14.41%	29.04%	20.06%	8.70%	10.91%
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	0.25%	4.23%	34.83%	40.49%	60.61%	24.19%	11.44%	12.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.20%	5.97%	-7.86%	8.95%	4.39%	-0.89%							16.89%
2025	3.55%	1.91%	1.31%	3.09%	5.37%	4.75%	-0.16%	3.29%	3.88%	2.08%	0.62%	3.55%	38.60%
2024	-0.51%	3.58%	4.55%	-2.51%	3.22%	0.43%	1.94%	1.85%	1.42%	-3.30%	0.41%	-2.66%	8.37%
2023	6.84%	-3.41%	1.90%	1.83%	-3.17%	4.97%	4.13%	-3.54%	-1.84%	-3.05%	8.63%	4.85%	18.51%
2022	-0.90%	-4.10%	0.42%	-6.43%	2.89%	-9.74%	3.03%	-2.68%	-9.16%	5.21%	11.51%	-1.88%	-13.04%
2021	0.23%	2.21%	1.63%	2.17%	2.45%	0.05%	-0.72%	3.18%	-2.54%	2.76%	-3.98%	4.65%	12.41%

Метрики бенчмарка

Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH has an annualized alpha of 1.54%, beta of 0.76, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2015.

This portfolio participated in 80.44% of S&P 500 Index downside but only 77.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 1.54%

Бета: 0.76

R²: 0.64

Участие в росте: 77.96%

Участие в снижении: 80.44%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PXH

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

PXF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

XCEM

Columbia EM Core ex-China ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.10	1.86	+0.24
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.84	2.53	+0.31
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.34	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.10	2.53	+0.57
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.17	11.37	+0.80

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	44	1.30	1.93	1.24	1.89	7.64
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	83	2.47	3.25	1.45	3.66	13.76
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF	64	1.84	2.49	1.34	2.85	10.21
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	88	2.67	3.34	1.49	4.21	16.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH на 13 июн. 2026 г. составляет 2.10 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.20%	3.66%	3.08%	3.11%	3.73%	2.87%	1.98%	2.92%	3.19%	4.24%	2.20%	2.86%
Активы портфеля:
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.52%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	3.12%	3.64%	3.48%	3.55%	3.58%	3.74%	2.11%	3.50%	3.38%	2.78%	3.21%	3.10%
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF	3.49%	4.02%	4.43%	4.84%	5.33%	4.69%	2.79%	3.28%	3.30%	2.74%	1.97%	3.44%
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	2.41%	3.25%	2.76%	1.22%	2.42%	1.94%	1.63%	2.11%	2.70%	9.56%	1.24%	2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH показал максимальную просадку в 36.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-36.65%март 2020 г.	2y 1mo	8mo 6d	2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-26.76%сент. 2022 г.	8mo 20d	1y 4mo	2y 19dянв. 2022 г. - февр. 2024 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-22.33%янв. 2016 г.	3mo 10d	6mo 17d	9mo 27dокт. 2015 г. - авг. 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.42%апр. 2025 г.	19d	21d	1mo 10dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-11.51%март 2026 г.	22d	28d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.07	1.09	1.08	1.12	1.14

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.14, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH с S&P 500 Index

Корреляция Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH с S&P 500 Index составляет 0.81 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.81
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.74
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.	0.74

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у PXF: 0.75, а самая низкая у IDMO: 0.59.

0.59

0.62

0.65

0.75

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH. Самая высокая корреляция с портфелем у PXF: 0.90, а самая низкая у IDMO: 0.81.

0.81

0.85

0.86

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IDMO	XCEM	PXH	PXF
IDMO	1.00	0.56	0.52	0.69
XCEM	0.56	1.00	0.77	0.71
PXH	0.52	0.77	1.00	0.77
PXF	0.69	0.71	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 сент. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации