Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 сент. 2015 г., начальной даты XCEM
Доходность по периодам
Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 4.38% с начала года и доходность в 11.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH | -0.73% | -2.23% | 4.38% | 10.36% | 34.01% | 20.53% | 11.48% | 11.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | -1.19% | -4.19% | 6.10% | 14.71% | 40.94% | 17.28% | 7.28% | 9.88% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | -0.89% | -1.97% | 1.06% | 6.02% | 29.40% | 22.78% | 14.31% | 11.76% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | -0.69% | -1.65% | 7.96% | 16.30% | 39.82% | 20.79% | 12.65% | 11.09% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 0.00% | -1.51% | 4.17% | 6.66% | 28.06% | 18.44% | 8.55% | 9.92% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.20% | 5.97% | -7.86% | 0.66% | 4.38% | ||||||||
| 2025 | 3.55% | 1.91% | 1.31% | 3.09% | 5.37% | 4.75% | -0.16% | 3.29% | 3.88% | 2.08% | 0.62% | 3.55% | 38.60% |
| 2024 | -0.51% | 3.58% | 4.55% | -2.51% | 3.22% | 0.43% | 1.94% | 1.85% | 1.42% | -3.30% | 0.41% | -2.66% | 8.37% |
| 2023 | 6.84% | -3.41% | 1.90% | 1.83% | -3.17% | 4.97% | 4.13% | -3.54% | -1.84% | -3.05% | 8.63% | 4.85% | 18.51% |
| 2022 | -0.90% | -4.10% | 0.42% | -6.43% | 2.89% | -9.74% | 3.03% | -2.68% | -9.16% | 5.21% | 11.51% | -1.88% | -13.04% |
| 2021 | 0.23% | 2.21% | 1.63% | 2.17% | 2.45% | 0.05% | -0.72% | 3.18% | -2.54% | 2.76% | -3.98% | 4.65% | 12.41% |
Метрики бенчмарка
Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH: годовая альфа составляет 1.53%, бета — 0.76, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 03.09.2015.
- Портфель участвовал в 83.06% снижения S&P 500 Index, но только в 79.78% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 79.78%
- Участие в снижении
- 83.06%
Комиссия
Комиссия Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.88 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.37 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.39 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 6.43 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 88 | 2.03 | 2.70 | 1.39 | 2.86 | 11.56 |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 79 | 1.54 | 2.14 | 1.32 | 2.48 | 9.91 |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 92 | 2.28 | 2.97 | 1.46 | 3.48 | 13.53 |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 75 | 1.52 | 2.12 | 1.31 | 2.04 | 8.93 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.55% | 3.66% | 3.08% | 3.11% | 3.73% | 2.87% | 1.98% | 2.92% | 3.19% | 4.24% | 2.20% | 2.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.07% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.43% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH показал максимальную просадку в 36.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Developed/Emerging Markets - 237.72 - 60/40 - IDMO PXF/XCEM PXH составляет 7.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.65% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 713 |
| -26.76% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 335 | 1 февр. 2024 г. | 515 |
| -22.33% | 12 окт. 2015 г. | 69 | 20 янв. 2016 г. | 137 | 4 авг. 2016 г. | 206 |
| -13.42% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 14 | 29 апр. 2025 г. | 28 |
| -11.51% | 26 февр. 2026 г. | 17 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IDMO | XCEM | PXH | PXF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.75 | 0.74 |
| IDMO | 0.59 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.68 | 0.81 |
| XCEM | 0.62 | 0.56 | 1.00 | 0.77 | 0.70 | 0.84 |
| PXH | 0.64 | 0.51 | 0.77 | 1.00 | 0.77 | 0.86 |
| PXF | 0.75 | 0.68 | 0.70 | 0.77 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.74 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 1.00 |