Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Combined Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2012 г., начальной даты IEMG
Доходность по периодам
Total Combined Portfolio на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 10.12% с начала года и доходность в 18.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Total Combined Portfolio | -0.94% | -0.28% | 10.12% | 25.15% | 94.43% | 36.06% | 20.26% | 18.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.32% | 4.08% | 5.77% | 24.89% | 75.72% | 18.94% | -1.10% | 9.28% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.80% | -1.79% | 6.99% | 13.76% | 129.50% | 28.33% | 23.51% | 20.17% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0.49% | 3.84% | 37.08% | 48.74% | 86.62% | 13.38% | 17.06% | -0.04% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 0.50% | -1.41% | -0.25% | 6.29% | 41.01% | 19.83% | 2.28% | 8.50% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 0.23% | -1.76% | 14.45% | 31.95% | 161.50% | 35.39% | 16.48% | 18.66% |
LLY Eli Lilly and Company | -1.98% | -4.85% | -12.80% | 11.75% | 27.67% | 39.72% | 39.64% | 31.19% |
LRCX Lam Research Corporation | -1.61% | 1.75% | 27.76% | 50.24% | 272.38% | 62.76% | 29.23% | 40.66% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.96% | -0.67% | 4.67% | 39.26% | 66.99% | 43.13% | 31.59% | 13.07% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -0.35% | 0.47% | 5.04% | 11.68% | 44.76% | 20.46% | 12.60% | 9.75% |
AXP American Express Company | -0.11% | -1.98% | -18.42% | -8.38% | 29.80% | 23.99% | 17.15% | 19.06% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Total Combined Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.07% | 2.13% | -7.81% | 1.64% | 10.12% | ||||||||
| 2025 | 6.35% | 0.69% | -3.28% | 1.30% | 2.31% | 9.73% | 0.14% | 3.62% | 11.82% | 9.36% | 4.24% | 4.16% | 62.27% |
| 2024 | 2.15% | 8.49% | 3.95% | -3.07% | 3.16% | 4.95% | -2.72% | 2.43% | -0.28% | -4.63% | 1.30% | -3.88% | 11.54% |
| 2023 | 5.47% | -3.77% | 1.32% | 2.15% | 2.04% | 6.39% | 4.70% | -0.24% | -4.20% | -2.76% | 11.30% | 5.65% | 30.46% |
| 2022 | -6.46% | -0.08% | 0.96% | -6.85% | 4.41% | -8.52% | 5.88% | -4.32% | -8.04% | 9.98% | 8.92% | -3.48% | -9.57% |
| 2021 | 2.60% | 7.04% | 2.71% | 2.96% | 3.81% | 0.28% | -1.78% | 0.29% | -4.40% | 2.07% | 0.69% | 5.45% | 23.41% |
Метрики бенчмарка
Total Combined Portfolio: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 1.02, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.
- Портфель участвовал в 107.75% роста S&P 500 Index, но только в 93.38% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 2.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.02 и R² 0.81 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 107.75%
- Участие в снижении
- 93.38%
Комиссия
Комиссия Total Combined Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Total Combined Portfolio имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 0.88 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 1.37 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 1.39 | +3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.28 | 6.43 | +13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 92 | 2.13 | 2.83 | 1.36 | 4.90 | 17.98 |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 93 | 2.72 | 3.14 | 1.43 | 4.38 | 12.38 |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 59 | 1.26 | 1.76 | 1.25 | 1.84 | 5.00 |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 35 | 0.74 | 1.11 | 1.17 | 1.27 | 3.31 |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 93 | 2.98 | 3.02 | 1.44 | 5.11 | 16.85 |
LLY Eli Lilly and Company | 51 | 0.36 | 0.78 | 1.11 | 0.56 | 1.37 |
LRCX Lam Research Corporation | 97 | 3.70 | 3.60 | 1.50 | 10.10 | 31.52 |
CAH Cardinal Health, Inc. | 89 | 1.88 | 2.85 | 1.40 | 4.49 | 10.26 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 86 | 1.94 | 2.59 | 1.39 | 2.91 | 11.15 |
AXP American Express Company | 50 | 0.33 | 0.67 | 1.10 | 0.52 | 1.47 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Combined Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.42% | 2.53% | 2.94% | 2.85% | 2.81% | 2.79% | 2.01% | 3.16% | 3.04% | 2.41% | 2.27% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.27% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.96% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 0.89% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.67% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.46% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.95% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.96% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
AXP American Express Company | 1.14% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Total Combined Portfolio показал максимальную просадку в 35.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Total Combined Portfolio составляет 8.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 186 |
| -26.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -25.09% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 226 | 4 янв. 2017 г. | 387 |
| -24.44% | 18 янв. 2022 г. | 188 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 353 |
| -19.63% | 17 июл. 2024 г. | 183 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 226 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 5.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | NEM | LLY | NOC | CAH | XBI | LRCX | IEZ | AXP | IAT | XME | CAT | IEMG | GS | EFV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.17 | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.57 | 0.65 | 0.49 | 0.67 | 0.64 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.74 | 0.86 |
| NEM | 0.17 | 1.00 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.46 | 0.19 | 0.27 | 0.08 | 0.26 | 0.24 |
| LLY | 0.41 | 0.08 | 1.00 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.44 |
| NOC | 0.38 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.38 |
| CAH | 0.45 | 0.06 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.44 |
| XBI | 0.57 | 0.12 | 0.35 | 0.21 | 0.32 | 1.00 | 0.41 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.58 |
| LRCX | 0.65 | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.41 | 1.00 | 0.33 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.45 | 0.48 | 0.77 |
| IEZ | 0.49 | 0.19 | 0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.45 | 0.53 | 0.62 | 0.59 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.55 |
| AXP | 0.67 | 0.09 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.69 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 0.65 | 0.59 | 0.64 |
| IAT | 0.64 | 0.04 | 0.19 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.53 | 0.69 | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.45 | 0.74 | 0.60 | 0.62 |
| XME | 0.57 | 0.46 | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.62 | 0.47 | 0.51 | 1.00 | 0.62 | 0.57 | 0.50 | 0.60 | 0.64 |
| CAT | 0.62 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.66 |
| IEMG | 0.69 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | 0.54 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.57 | 0.54 | 1.00 | 0.51 | 0.75 | 0.79 |
| GS | 0.68 | 0.08 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.65 | 0.74 | 0.50 | 0.57 | 0.51 | 1.00 | 0.63 | 0.67 |
| EFV | 0.74 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.75 | 0.63 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.86 | 0.24 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.58 | 0.77 | 0.55 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.79 | 0.67 | 0.80 | 1.00 |