Consumer: Health, Staples, Discretionary

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer: Health, Staples, Discretionary и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Consumer: Health, Staples, Discretionary на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 10.38% с начала года и доходность в 17.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Consumer: Health, Staples, Discretionary закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -9.6%.

Consumer: Health, Staples, Discretionary has an annualized alpha of 9.29%, beta of 0.69, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 1993.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.68%) than losses (51.74%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 9.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.69 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Consumer: Health, Staples, Discretionary составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Consumer: Health, Staples, Discretionary имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consumer: Health, Staples, Discretionary и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Consumer: Health, Staples, Discretionary имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.48
• За 5 лет: 1.20
• За 10 лет: 1.09
• За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Consumer: Health, Staples, Discretionary за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Consumer: Health, Staples, Discretionary показал максимальную просадку в 35.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка Consumer: Health, Staples, Discretionary составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.