Consumer: Health, Staples, Discretionary

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer: Health, Staples, Discretionary и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Consumer: Health, Staples, Discretionary на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 6.80% с начала года и доходность в 17.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Consumer: Health, Staples, Discretionary закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -9.6%.

Consumer: Health, Staples, Discretionary: годовая альфа составляет 9.45%, бета — 0.69, а R² — 0.51 относительно S&P 500 Index с 23.09.1993.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.22%) было выше, чем в снижении (52.38%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 9.45% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.69 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Consumer: Health, Staples, Discretionary составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Consumer: Health, Staples, Discretionary имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Consumer: Health, Staples, Discretionary имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.83
• За 5 лет: 1.30
• За 10 лет: 1.07
• За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Consumer: Health, Staples, Discretionary за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Consumer: Health, Staples, Discretionary показал максимальную просадку в 35.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка Consumer: Health, Staples, Discretionary составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.