PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
My Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My Portfolio

Последнее обновление 7 нояб. 2024 г.

Распределение активов

USFR 2.68%VONE 40.29%AVUV 17.68%VTWO 11.9%VWILX 8.97%FSHOX 7.82%FSELX 3.38%DGRO 2.31%SCHD 1.65%COWZ 1.53%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
17.68%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
1.53%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
2.31%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		Technology Equities
3.38%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		Consumer Discretionary Equities
7.82%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
0.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
1.65%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
2.68%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		Large Cap Blend Equities
0.69%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		Materials
0.33%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		Large Cap Blend Equities
40.29%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		Small Cap Blend Equities
11.90%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities
8.97%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.23%
11.47%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.24%0.55%11.47%32.45%13.43%11.05%
My Portfolio17.63%1.15%10.23%32.87%14.39%N/A
Активы портфеля:
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		12.88%3.15%10.86%32.37%8.73%8.31%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		21.94%1.80%12.16%33.92%14.89%12.76%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		14.38%-1.46%7.59%27.60%9.15%9.00%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		19.15%-1.83%11.42%42.16%15.72%9.21%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		39.26%-0.68%9.71%63.71%31.58%27.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		14.92%1.00%10.58%26.81%12.28%11.48%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		19.98%0.59%10.62%32.38%14.19%12.08%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		22.26%1.59%12.22%32.03%13.05%11.93%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		10.54%-0.27%4.64%25.21%11.59%8.84%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.61%0.43%2.44%5.28%2.49%2.39%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.31%-0.27%6.32%21.50%16.15%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		9.37%1.71%6.80%29.04%14.63%N/A
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		17.94%0.35%10.45%28.68%11.64%11.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.58%5.36%3.83%-4.85%4.80%0.65%4.89%0.43%1.94%-1.31%17.63%
20238.46%-2.05%0.02%-0.13%-0.53%7.74%5.01%-3.09%-4.88%-4.26%9.38%7.70%24.16%
2022-6.37%-1.84%1.84%-8.19%1.12%-9.40%9.76%-3.56%-9.21%8.81%6.56%-5.84%-17.39%
20211.77%4.96%4.35%3.74%1.34%1.45%-0.01%2.84%-3.41%5.83%-1.08%3.34%27.72%
2020-2.06%-7.96%-16.75%13.71%6.09%3.22%5.08%7.11%-3.05%-0.14%13.96%5.32%22.22%
2019-0.16%2.49%3.31%2.77%8.64%

Комиссия

Комиссия My Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
График комиссии FSHOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности My Portfolio, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My Portfolio, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Portfolio, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Portfolio, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Portfolio, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Portfolio, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Portfolio, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Portfolio, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Portfolio, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Portfolio, с текущим значением в 14.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.462.131.261.068.12
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		2.833.751.534.0418.34
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		1.632.301.290.739.80
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		2.153.051.372.319.02
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		1.822.351.312.667.84
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.333.351.412.3912.66
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		2.633.511.493.5116.67
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.683.571.493.0717.18
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.552.171.271.677.55
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		14.8454.2613.2189.28737.70
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.442.101.252.576.10
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.241.851.232.326.13
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.974.161.553.3019.59

Коэффициент Шарпа

My Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.03 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.70
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.61%1.82%2.26%2.50%1.65%1.42%2.66%1.61%1.38%1.90%1.63%1.72%
Активы портфеля:
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.27%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.25%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		1.68%1.92%7.03%14.02%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		0.69%0.82%0.80%0.49%0.84%0.96%1.16%0.47%0.77%2.07%4.92%8.70%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		5.04%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.20%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.30%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.55%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%1.76%1.83%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.31%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.88%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.21%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.46%
-1.40%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 36.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка My Portfolio составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.53%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.43%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.522
-8.61%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-8.55%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-6.79%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
3.19%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USFRFSELXVWILXFSHOXAVUVVMIAXSCHDCOWZVTWODGROVIIIXVONEFSKAX
USFR1.00-0.00-0.02-0.000.00-0.03-0.020.010.01-0.00-0.01-0.00-0.00
FSELX-0.001.000.760.610.570.590.550.580.680.620.800.800.80
VWILX-0.020.761.000.620.590.650.580.610.720.650.790.810.81
FSHOX-0.000.610.621.000.780.780.770.780.820.810.790.800.82
AVUV0.000.570.590.781.000.840.840.900.920.810.730.740.77
VMIAX-0.030.590.650.780.841.000.840.850.820.840.770.780.80
SCHD-0.020.550.580.770.840.841.000.880.800.950.800.800.80
COWZ0.010.580.610.780.900.850.881.000.850.860.770.770.79
VTWO0.010.680.720.820.920.820.800.851.000.820.820.840.86
DGRO-0.000.620.650.810.810.840.950.860.821.000.890.890.89
VIIIX-0.010.800.790.790.730.770.800.770.820.891.000.990.99
VONE-0.000.800.810.800.740.780.800.770.840.890.991.000.99
FSKAX-0.000.800.810.820.770.800.800.790.860.890.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.