Unethical Stock Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Unethical Stock Portfolio

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BA The Boeing Company	Industrials	8.33%
BP BP p.l.c.	Energy	8.33%
CXW CoreCivic, Inc.	Real Estate	8.37%
HSBC HSBC Holdings plc	Financial Services	8.33%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	8.33%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	8.33%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	8.33%
NSRGY Nestlé S.A.	Consumer Defensive	8.33%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	8.33%
RIO Rio Tinto Group	Basic Materials	8.33%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	8.33%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	8.33%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Unethical Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Unethical Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM

Доходность по периодам

Unethical Stock Portfolio на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 6.24% с начала года и доходность в 9.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.30%	-7.04%	-9.70%	4.44%	12.96%	9.77%
Unethical Stock Portfolio	6.24%	-3.34%	8.53%	20.41%	14.47%	9.87%
Активы портфеля:
PM Philip Morris International Inc.	34.52%	3.97%	35.41%	87.36%	21.82%	12.10%
MCD McDonald's Corporation	7.24%	1.69%	-0.05%	19.29%	13.31%	15.44%
RTX Raytheon Technologies Corporation	12.26%	-2.12%	3.47%	30.98%	17.31%	8.57%
WFC Wells Fargo & Company	-8.46%	-9.68%	1.22%	16.18%	20.76%	4.66%
JNJ Johnson & Johnson	7.28%	-5.48%	-4.80%	9.97%	3.11%	7.40%
LMT Lockheed Martin Corporation	-1.10%	2.03%	-21.08%	7.77%	6.36%	12.37%
NSRGY Nestlé S.A.	27.80%	1.67%	7.91%	7.05%	1.65%	5.59%
RIO Rio Tinto Group	0.74%	-9.94%	-10.17%	-7.19%	12.61%	11.33%
HSBC HSBC Holdings plc	8.37%	-10.10%	22.84%	39.78%	20.93%	7.11%
BA The Boeing Company	-11.60%	-3.32%	1.01%	-8.26%	0.32%	1.75%
CXW CoreCivic, Inc.	0.97%	9.31%	57.91%	45.17%	13.57%	-1.57%
BP BP p.l.c.	-5.11%	-18.07%	-7.86%	-24.29%	9.04%	1.48%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Unethical Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.62%	5.45%	0.83%	-3.57%									6.24%
2024	-2.65%	0.23%	2.80%	0.08%	3.12%	-3.37%	5.83%	2.10%	-1.46%	0.04%	6.99%	-2.75%	10.86%
2023	4.02%	-2.51%	-1.56%	2.22%	-4.82%	6.03%	2.51%	-2.58%	-3.32%	0.51%	7.45%	4.23%	11.92%
2022	5.48%	1.00%	1.41%	-3.18%	2.54%	-6.29%	2.25%	-2.12%	-9.32%	11.77%	11.46%	-1.82%	11.57%
2021	-1.28%	6.64%	7.40%	3.74%	3.32%	0.26%	-0.30%	-1.52%	-2.18%	2.33%	-2.32%	5.29%	22.81%
2020	-1.90%	-9.58%	-16.06%	5.20%	-0.28%	-1.12%	-0.11%	3.52%	-4.78%	-7.28%	16.91%	3.92%	-14.35%
2019	9.43%	5.97%	-0.10%	3.53%	-3.76%	4.21%	-2.74%	-1.51%	3.12%	-1.56%	2.45%	2.73%	23.09%
2018	5.23%	-4.93%	-3.76%	0.52%	1.00%	0.39%	4.93%	-2.19%	2.55%	-2.97%	0.51%	-9.67%	-9.02%
2017	4.29%	4.84%	0.01%	2.04%	2.83%	2.03%	3.49%	0.65%	1.19%	1.08%	1.39%	3.56%	30.95%
2016	-3.46%	-0.78%	5.80%	4.84%	-1.83%	3.82%	1.04%	-3.52%	-0.86%	1.11%	8.33%	3.48%	18.61%
2015	0.39%	4.96%	-3.19%	2.23%	-0.49%	-3.32%	1.78%	-6.89%	-1.11%	7.98%	-1.52%	-1.15%	-1.18%
2014	-3.00%	4.26%	0.35%	2.44%	1.12%	0.07%	-2.46%	2.97%	-1.91%	1.43%	0.53%	-1.59%	4.01%

Комиссия

Комиссия Unethical Stock Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Unethical Stock Portfolio составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.32

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.80

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.27

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.74

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

Portfolio: 7.84

^GSPC: 1.02

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PM Philip Morris International Inc.	3.58	4.75	1.73	8.13	24.76
MCD McDonald's Corporation	0.95	1.41	1.19	1.10	3.47
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.40	1.97	1.29	2.37	7.52
WFC Wells Fargo & Company	0.45	0.85	1.12	0.61	1.79
JNJ Johnson & Johnson	0.40	0.66	1.09	0.43	1.25
LMT Lockheed Martin Corporation	0.36	0.60	1.09	0.26	0.55
NSRGY Nestlé S.A.	0.31	0.63	1.08	0.18	0.50
RIO Rio Tinto Group	-0.36	-0.35	0.96	-0.36	-0.75
HSBC HSBC Holdings plc	1.50	1.88	1.29	1.68	8.49
BA The Boeing Company	-0.17	0.03	1.00	-0.10	-0.51
CXW CoreCivic, Inc.	0.77	1.66	1.23	0.76	2.72
BP BP p.l.c.	-0.91	-1.12	0.84	-0.82	-1.59

Unethical Stock Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.20 до 0.76, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Unethical Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Unethical Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.27%	3.41%	3.17%	3.18%	3.43%	4.26%	4.52%	4.58%	3.56%	4.09%	4.51%	3.77%
Активы портфеля:
PM Philip Morris International Inc.	3.33%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
MCD McDonald's Corporation	2.23%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.95%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%
WFC Wells Fargo & Company	2.42%	2.14%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%	2.46%
JNJ Johnson & Johnson	3.22%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.70%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
NSRGY Nestlé S.A.	3.26%	4.17%	2.76%	2.64%	2.18%	2.34%	2.24%	3.12%	2.68%	3.16%	3.11%	3.32%
RIO Rio Tinto Group	7.03%	7.40%	5.40%	10.48%	14.39%	5.13%	10.70%	6.32%	4.45%	3.96%	7.79%	4.46%
HSBC HSBC Holdings plc	6.35%	6.17%	6.54%	4.33%	3.65%	0.00%	6.51%	6.20%	4.94%	6.35%	6.33%	5.19%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%
CXW CoreCivic, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.44%	7.59%	9.65%	7.47%	8.34%	8.15%	5.61%
BP BP p.l.c.	6.77%	6.18%	4.71%	3.94%	4.83%	9.21%	6.48%	6.36%	5.66%	6.37%	7.63%	6.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Unethical Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Unethical Stock Portfolio показал максимальную просадку в 49.60%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка Unethical Stock Portfolio составляет 4.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.6%	19 мая 2008 г.	201	5 мар. 2009 г.	259	16 мар. 2010 г.	460
-39.26%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	282	5 мая 2021 г.	309
-19.32%	20 апр. 2022 г.	114	30 сент. 2022 г.	42	30 нояб. 2022 г.	156
-17.84%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	295
-16.71%	8 июл. 2011 г.	61	3 окт. 2011 г.	78	25 янв. 2012 г.	139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Unethical Stock Portfolio составляет 9.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Unethical Stock Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NSRGY	CXW	MCD	JNJ	PM	LMT	RIO	BP	WFC	BA	HSBC	RTX
NSRGY	1.00	0.19	0.32	0.32	0.33	0.26	0.28	0.27	0.21	0.21	0.30	0.29
CXW	0.19	1.00	0.26	0.24	0.29	0.28	0.30	0.30	0.33	0.33	0.33	0.37
MCD	0.32	0.26	1.00	0.40	0.38	0.38	0.26	0.24	0.34	0.35	0.32	0.41
JNJ	0.32	0.24	0.40	1.00	0.42	0.39	0.27	0.27	0.34	0.32	0.33	0.41
PM	0.33	0.29	0.38	0.42	1.00	0.33	0.30	0.31	0.32	0.32	0.33	0.38
LMT	0.26	0.28	0.38	0.39	0.33	1.00	0.28	0.30	0.34	0.45	0.33	0.58
RIO	0.28	0.30	0.26	0.27	0.30	0.28	1.00	0.54	0.38	0.39	0.52	0.42
BP	0.27	0.30	0.24	0.27	0.31	0.30	0.54	1.00	0.42	0.39	0.50	0.44
WFC	0.21	0.33	0.34	0.34	0.32	0.34	0.38	0.42	1.00	0.46	0.54	0.50
BA	0.21	0.33	0.35	0.32	0.32	0.45	0.39	0.39	0.46	1.00	0.44	0.59
HSBC	0.30	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.52	0.50	0.54	0.44	1.00	0.47
RTX	0.29	0.37	0.41	0.41	0.38	0.58	0.42	0.44	0.50	0.59	0.47	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мар. 2008 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Unethical Stock Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество