Alfa bookmarks 09.23
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | Technology | 6.67% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 6.67% |
DKNG DraftKings Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
FSLR First Solar, Inc. | Technology | 6.67% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 6.67% |
INTT inTEST Corporation | Technology | 6.67% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 6.67% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 6.67% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
OPRA Opera Limited | Communication Services | 6.67% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 6.67% |
RMBS Rambus Inc. | Technology | 6.67% |
WDAY Workday, Inc. | Technology | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alfa bookmarks 09.23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2020 г., начальной даты DKNG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Alfa bookmarks 09.23 | -11.60% | 18.82% | -11.87% | -2.71% | 38.68% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AEHR Aehr Test Systems | -49.31% | 24.34% | -29.87% | -25.07% | 39.57% | 13.12% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | -15.76% | 37.91% | -32.42% | -47.19% | 17.59% | 17.16% |
DKNG DraftKings Inc. | -4.97% | 10.85% | -9.31% | -17.43% | 8.58% | N/A |
FSLR First Solar, Inc. | -24.10% | 11.11% | -32.00% | -29.87% | 24.90% | 9.05% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
INTT inTEST Corporation | -25.38% | 10.33% | -19.37% | -39.64% | 13.37% | 3.60% |
INTU Intuit Inc. | 4.75% | 20.80% | -2.35% | 4.41% | 19.31% | 21.43% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -13.19% | 29.97% | -10.66% | -29.09% | 16.01% | 23.05% |
LYTS LSI Industries Inc. | -16.69% | 5.70% | -15.17% | 2.54% | 23.79% | 8.71% |
OPRA Opera Limited | -7.51% | 23.63% | -3.59% | 32.07% | 29.83% | N/A |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 3.61% | 23.60% | -2.57% | 24.44% | 39.67% | 22.30% |
WDAY Workday, Inc. | -0.02% | 22.57% | -0.00% | 3.34% | 9.31% | 11.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
RMBS Rambus Inc. | -2.38% | 20.29% | -8.98% | -7.81% | 27.72% | 13.89% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alfa bookmarks 09.23, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.24% | -4.99% | -12.41% | 0.13% | 4.78% | -11.60% | |||||||
2024 | -2.08% | 6.14% | 4.22% | -6.53% | 5.85% | 3.18% | 1.91% | -4.40% | 0.54% | -0.24% | 6.70% | 0.08% | 15.39% |
2023 | 23.21% | 10.57% | 12.44% | -4.21% | 16.22% | 12.48% | 5.04% | -1.50% | -8.20% | -10.55% | 11.31% | 5.42% | 91.24% |
2022 | -14.09% | -1.25% | 0.68% | -16.24% | -2.52% | -10.14% | 18.92% | 5.49% | -7.63% | 5.72% | 21.45% | -7.95% | -14.17% |
2021 | 2.11% | 8.97% | 1.12% | 2.80% | 3.22% | 7.45% | 5.92% | 13.42% | 7.68% | 11.40% | 0.97% | 1.00% | 88.54% |
2020 | 6.63% | 15.19% | 4.77% | 7.82% | 6.28% | -1.90% | -0.98% | 15.20% | 10.05% | 81.60% |
Комиссия
Комиссия Alfa bookmarks 09.23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Alfa bookmarks 09.23 составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | -0.26 | 0.20 | 1.02 | -0.32 | -0.71 |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | -0.85 | -1.24 | 0.85 | -0.61 | -1.05 |
DKNG DraftKings Inc. | -0.36 | -0.30 | 0.97 | -0.34 | -0.93 |
FSLR First Solar, Inc. | -0.52 | -0.52 | 0.94 | -0.52 | -0.83 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
INTT inTEST Corporation | -0.70 | -1.00 | 0.88 | -0.57 | -1.38 |
INTU Intuit Inc. | 0.13 | 0.42 | 1.05 | 0.18 | 0.38 |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -0.47 | -0.40 | 0.95 | -0.51 | -1.04 |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.06 | 0.59 | 1.07 | 0.15 | 0.37 |
OPRA Opera Limited | 0.63 | 1.28 | 1.15 | 0.54 | 2.25 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.68 | 1.20 | 1.15 | 0.95 | 2.88 |
WDAY Workday, Inc. | 0.09 | 0.39 | 1.05 | 0.10 | 0.28 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
RMBS Rambus Inc. | -0.13 | 0.22 | 1.03 | -0.19 | -0.40 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alfa bookmarks 09.23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.49% | 0.44% | 0.74% | 0.16% | 0.22% | 0.19% | 0.29% | 0.51% | 0.27% | 0.24% | 0.22% | 0.36% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKNG DraftKings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTT inTEST Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 0.61% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.24% | 1.03% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% | 2.80% |
OPRA Opera Limited | 4.66% | 4.22% | 9.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
RMBS Rambus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alfa bookmarks 09.23 показал максимальную просадку в 43.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Alfa bookmarks 09.23 составляет 16.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.43% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 153 | 26 янв. 2023 г. | 299 |
-29.9% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-19.76% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 88 | 11 дек. 2024 г. | 104 |
-19.47% | 19 июл. 2023 г. | 73 | 30 окт. 2023 г. | 84 | 1 мар. 2024 г. | 157 |
-12.44% | 28 апр. 2021 г. | 11 | 12 мая 2021 г. | 14 | 2 июн. 2021 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alfa bookmarks 09.23 составляет 16.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | LYTS | INTT | OPRA | FSLR | AEHR | DKNG | PANW | WDAY | META | GOOGL | RMBS | INTU | NVDA | ACLS | LSCC | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.62 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.79 |
LYTS | 0.38 | 1.00 | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.40 |
INTT | 0.37 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.39 | 0.51 |
OPRA | 0.39 | 0.16 | 0.22 | 1.00 | 0.30 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.53 |
FSLR | 0.42 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.53 |
AEHR | 0.44 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.51 | 0.49 | 0.67 |
DKNG | 0.48 | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 1.00 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.59 |
PANW | 0.55 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.39 | 1.00 | 0.55 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.56 | 0.51 | 0.40 | 0.44 | 0.60 |
WDAY | 0.59 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.55 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.41 | 0.64 | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.62 |
META | 0.65 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 1.00 | 0.65 | 0.44 | 0.54 | 0.57 | 0.44 | 0.48 | 0.63 |
GOOGL | 0.72 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.50 | 0.65 | 1.00 | 0.45 | 0.60 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 0.63 |
RMBS | 0.62 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.60 | 0.71 | 0.68 | 0.73 |
INTU | 0.72 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.56 | 0.64 | 0.54 | 0.60 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.50 | 0.55 | 0.68 |
NVDA | 0.68 | 0.18 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.73 |
ACLS | 0.64 | 0.29 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.71 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.71 | 0.76 |
LSCC | 0.67 | 0.27 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.68 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 1.00 | 0.77 |
Portfolio | 0.79 | 0.40 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 1.00 |