Alfa bookmarks 09.23

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Alfa bookmarks 09.23

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	Technology	6.67%
AEHR Aehr Test Systems	Technology	6.67%
DKNG DraftKings Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	6.67%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
INTT inTEST Corporation	Technology	6.67%
INTU Intuit Inc.	Technology	6.67%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	Technology	6.67%
LYTS LSI Industries Inc.	Technology	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
OPRA Opera Limited	Communication Services	6.67%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	6.67%
RMBS Rambus Inc.	Technology	6.67%
WDAY Workday, Inc.	Technology	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alfa bookmarks 09.23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Alfa bookmarks 09.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты DKNG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
Alfa bookmarks 09.23	12.81%	4.26%	11.42%	32.52%	45.36%	N/A
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	-39.88%	20.56%	33.14%	-33.26%	57.27%	19.76%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-28.99%	-14.23%	-11.04%	-27.07%	37.01%	26.65%
DKNG DraftKings Inc.	4.31%	-8.89%	-11.53%	36.59%	29.65%	N/A
FSLR First Solar, Inc.	15.90%	-21.93%	13.26%	46.47%	31.10%	13.02%
GOOGL Alphabet Inc.	21.77%	3.49%	4.50%	36.67%	22.08%	19.66%
INTT inTEST Corporation	-46.25%	3.98%	-35.14%	-43.07%	8.81%	5.21%
INTU Intuit Inc.	0.38%	0.92%	0.00%	28.70%	20.16%	22.68%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-19.58%	3.66%	-19.13%	-17.55%	23.23%	23.58%
LYTS LSI Industries Inc.	18.46%	3.64%	13.83%	12.71%	29.00%	11.50%
OPRA Opera Limited	49.05%	23.97%	53.23%	63.10%	17.64%	N/A
PANW Palo Alto Networks, Inc.	23.91%	8.83%	25.61%	53.17%	37.11%	26.42%
WDAY Workday, Inc.	-13.56%	-2.05%	-2.49%	15.17%	8.06%	9.62%
NVDA NVIDIA Corporation	185.29%	16.35%	63.51%	243.27%	95.48%	77.28%
RMBS Rambus Inc.	-25.27%	21.08%	-6.97%	2.78%	29.90%	16.15%
META Meta Platforms, Inc.	68.12%	4.57%	38.19%	96.61%	25.52%	23.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alfa bookmarks 09.23, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.08%	6.14%	4.22%	-6.53%	5.85%	3.18%	1.91%	-4.40%	0.54%				12.81%
2023	23.21%	10.57%	12.44%	-4.21%	16.22%	12.48%	5.04%	-1.50%	-8.20%	-10.55%	11.31%	5.42%	91.24%
2022	-14.09%	-1.25%	0.68%	-16.24%	-2.52%	-10.14%	18.92%	5.49%	-7.63%	5.72%	21.45%	-7.95%	-14.17%
2021	2.11%	8.97%	1.12%	2.80%	3.22%	7.45%	5.92%	13.42%	7.68%	11.40%	0.97%	1.00%	88.54%
2020	3.29%	-2.55%	-20.47%	24.16%	17.01%	3.68%	7.82%	6.28%	-1.90%	-0.98%	15.20%	10.05%	70.15%
2019							0.09%	0.01%	1.20%	2.79%	5.13%	3.30%	13.09%

Комиссия

Комиссия Alfa bookmarks 09.23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alfa bookmarks 09.23 среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Alfa bookmarks 09.23

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AEHR Aehr Test Systems	-0.55	-0.47	0.94	-0.57	-0.96
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-0.67	-0.80	0.91	-0.60	-1.53
DKNG DraftKings Inc.	0.84	1.41	1.17	0.61	2.19
FSLR First Solar, Inc.	0.74	1.46	1.17	0.92	2.31
GOOGL Alphabet Inc.	1.51	2.05	1.28	1.77	4.55
INTT inTEST Corporation	-0.79	-1.01	0.88	-0.57	-1.50
INTU Intuit Inc.	1.19	1.59	1.22	1.07	5.33
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-0.38	-0.19	0.98	-0.37	-0.83
LYTS LSI Industries Inc.	0.40	0.78	1.10	0.51	1.82
OPRA Opera Limited	1.19	2.07	1.23	1.07	4.74
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.20	1.52	1.27	1.74	3.65
WDAY Workday, Inc.	0.50	0.90	1.14	0.49	0.88
NVDA NVIDIA Corporation	4.84	4.43	1.58	9.20	29.13
RMBS Rambus Inc.	-0.02	0.38	1.05	-0.02	-0.05
META Meta Platforms, Inc.	2.81	3.74	1.53	4.75	17.06

Коэффициент Шарпа

Alfa bookmarks 09.23 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Alfa bookmarks 09.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alfa bookmarks 09.23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Alfa bookmarks 09.23	0.44%	0.74%	0.16%	0.22%	0.19%	0.29%	0.51%	0.27%	0.24%	0.22%	0.36%	0.33%
Активы портфеля:
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DKNG DraftKings Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTT inTEST Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTU Intuit Inc.	0.60%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%	0.92%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LYTS LSI Industries Inc.	1.21%	1.42%	1.63%	2.92%	2.34%	3.31%	6.31%	2.91%	2.05%	0.98%	2.80%	2.08%
OPRA Opera Limited	4.31%	9.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDAY Workday, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
RMBS Rambus Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alfa bookmarks 09.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Alfa bookmarks 09.23 показал максимальную просадку в 43.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Alfa bookmarks 09.23 составляет 5.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.43%	17 нояб. 2021 г.	146	16 июн. 2022 г.	153	26 янв. 2023 г.	299
-41.35%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	50	29 мая 2020 г.	70
-19.76%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-19.47%	19 июл. 2023 г.	73	30 окт. 2023 г.	84	1 мар. 2024 г.	157
-12.44%	28 апр. 2021 г.	11	12 мая 2021 г.	14	2 июн. 2021 г.	25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alfa bookmarks 09.23 составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Alfa bookmarks 09.23

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LYTS	OPRA	INTT	FSLR	DKNG	AEHR	PANW	WDAY	META	GOOGL	RMBS	INTU	NVDA	ACLS	LSCC
LYTS	1.00	0.13	0.23	0.26	0.19	0.23	0.17	0.17	0.20	0.18	0.28	0.18	0.17	0.27	0.25
OPRA	0.13	1.00	0.22	0.30	0.29	0.22	0.28	0.28	0.31	0.28	0.32	0.31	0.31	0.33	0.32
INTT	0.23	0.22	1.00	0.29	0.24	0.30	0.21	0.25	0.26	0.26	0.36	0.26	0.30	0.39	0.37
FSLR	0.26	0.30	0.29	1.00	0.31	0.32	0.30	0.34	0.32	0.31	0.40	0.33	0.37	0.42	0.45
DKNG	0.19	0.29	0.24	0.31	1.00	0.34	0.37	0.38	0.38	0.34	0.34	0.40	0.40	0.38	0.38
AEHR	0.23	0.22	0.30	0.32	0.34	1.00	0.29	0.33	0.30	0.32	0.41	0.36	0.38	0.48	0.46
PANW	0.17	0.28	0.21	0.30	0.37	0.29	1.00	0.54	0.42	0.47	0.42	0.54	0.51	0.43	0.44
WDAY	0.17	0.28	0.25	0.34	0.38	0.33	0.54	1.00	0.50	0.50	0.41	0.63	0.50	0.44	0.49
META	0.20	0.31	0.26	0.32	0.38	0.30	0.42	0.50	1.00	0.66	0.44	0.56	0.58	0.46	0.50
GOOGL	0.18	0.28	0.26	0.31	0.34	0.32	0.47	0.50	0.66	1.00	0.45	0.62	0.58	0.49	0.51
RMBS	0.28	0.32	0.36	0.40	0.34	0.41	0.42	0.41	0.44	0.45	1.00	0.49	0.60	0.69	0.65
INTU	0.18	0.31	0.26	0.33	0.40	0.36	0.54	0.63	0.56	0.62	0.49	1.00	0.60	0.50	0.56
NVDA	0.17	0.31	0.30	0.37	0.40	0.38	0.51	0.50	0.58	0.58	0.60	0.60	1.00	0.62	0.66
ACLS	0.27	0.33	0.39	0.42	0.38	0.48	0.43	0.44	0.46	0.49	0.69	0.50	0.62	1.00	0.70
LSCC	0.25	0.32	0.37	0.45	0.38	0.46	0.44	0.49	0.50	0.51	0.65	0.56	0.66	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Alfa bookmarks 09.23

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество