PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alfa bookmarks 09.23
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AEHR 6.67%ACLS 6.67%DKNG 6.67%FSLR 6.67%GOOGL 6.67%INTT 6.67%INTU 6.67%LSCC 6.67%LYTS 6.67%OPRA 6.67%PANW 6.67%WDAY 6.67%NVDA 6.67%RMBS 6.67%META 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
Technology
6.67%
AEHR
Aehr Test Systems
Technology
6.67%
DKNG
DraftKings Inc.
Consumer Cyclical
6.67%
FSLR
First Solar, Inc.
Technology
6.67%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
6.67%
INTT
inTEST Corporation
Technology
6.67%
INTU
Intuit Inc.
Technology
6.67%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
Technology
6.67%
LYTS
LSI Industries Inc.
Technology
6.67%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
6.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
6.67%
OPRA
Opera Limited
Communication Services
6.67%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology
6.67%
RMBS
Rambus Inc.
Technology
6.67%
WDAY
Workday, Inc.
Technology
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alfa bookmarks 09.23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.42%
15.83%
Alfa bookmarks 09.23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2019 г., начальной даты DKNG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Alfa bookmarks 09.2312.81%4.26%11.42%32.52%45.36%N/A
AEHR
Aehr Test Systems
-39.88%20.56%33.14%-33.26%57.27%19.76%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
-28.99%-14.23%-11.04%-27.07%37.01%26.65%
DKNG
DraftKings Inc.
4.31%-8.89%-11.53%36.59%29.65%N/A
FSLR
First Solar, Inc.
15.90%-21.93%13.26%46.47%31.10%13.02%
GOOGL
Alphabet Inc.
21.77%3.49%4.50%36.67%22.08%19.66%
INTT
inTEST Corporation
-46.25%3.98%-35.14%-43.07%8.81%5.21%
INTU
Intuit Inc.
0.38%0.92%0.00%28.70%20.16%22.68%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-19.58%3.66%-19.13%-17.55%23.23%23.58%
LYTS
LSI Industries Inc.
18.46%3.64%13.83%12.71%29.00%11.50%
OPRA
Opera Limited
49.05%23.97%53.23%63.10%17.64%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
23.91%8.83%25.61%53.17%37.11%26.42%
WDAY
Workday, Inc.
-13.56%-2.05%-2.49%15.17%8.06%9.62%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
RMBS
Rambus Inc.
-25.27%21.08%-6.97%2.78%29.90%16.15%
META
Meta Platforms, Inc.
68.12%4.57%38.19%96.61%25.52%23.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alfa bookmarks 09.23, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.08%6.14%4.22%-6.53%5.85%3.18%1.91%-4.40%0.54%12.81%
202323.21%10.57%12.44%-4.21%16.22%12.48%5.04%-1.50%-8.20%-10.55%11.31%5.42%91.24%
2022-14.09%-1.25%0.68%-16.24%-2.52%-10.14%18.92%5.49%-7.63%5.72%21.45%-7.95%-14.17%
20212.11%8.97%1.12%2.80%3.22%7.45%5.92%13.42%7.68%11.40%0.97%1.00%88.54%
20203.29%-2.55%-20.47%24.16%17.01%3.68%7.82%6.28%-1.90%-0.98%15.20%10.05%70.15%
20190.09%0.01%1.20%2.79%5.13%3.30%13.09%

Комиссия

Комиссия Alfa bookmarks 09.23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alfa bookmarks 09.23 среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Alfa bookmarks 09.23
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEHR
Aehr Test Systems
-0.55-0.470.94-0.57-0.96
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
-0.67-0.800.91-0.60-1.53
DKNG
DraftKings Inc.
0.841.411.170.612.19
FSLR
First Solar, Inc.
0.741.461.170.922.31
GOOGL
Alphabet Inc.
1.512.051.281.774.55
INTT
inTEST Corporation
-0.79-1.010.88-0.57-1.50
INTU
Intuit Inc.
1.191.591.221.075.33
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.38-0.190.98-0.37-0.83
LYTS
LSI Industries Inc.
0.400.781.100.511.82
OPRA
Opera Limited
1.192.071.231.074.74
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.201.521.271.743.65
WDAY
Workday, Inc.
0.500.901.140.490.88
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
RMBS
Rambus Inc.
-0.020.381.05-0.02-0.05
META
Meta Platforms, Inc.
2.813.741.534.7517.06

Коэффициент Шарпа

Alfa bookmarks 09.23 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.17
3.43
Alfa bookmarks 09.23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alfa bookmarks 09.23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alfa bookmarks 09.230.44%0.74%0.16%0.22%0.19%0.29%0.51%0.27%0.24%0.22%0.36%0.33%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKNG
DraftKings Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTT
inTEST Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.
0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYTS
LSI Industries Inc.
1.21%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%2.80%2.08%
OPRA
Opera Limited
4.31%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDAY
Workday, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
RMBS
Rambus Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.07%
-0.54%
Alfa bookmarks 09.23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alfa bookmarks 09.23 показал максимальную просадку в 43.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Alfa bookmarks 09.23 составляет 5.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.43%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.15326 янв. 2023 г.299
-41.35%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.70
-19.76%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.
-19.47%19 июл. 2023 г.7330 окт. 2023 г.841 мар. 2024 г.157
-12.44%28 апр. 2021 г.1112 мая 2021 г.142 июн. 2021 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alfa bookmarks 09.23 составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.52%
2.71%
Alfa bookmarks 09.23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LYTSOPRAINTTFSLRDKNGAEHRPANWWDAYMETAGOOGLRMBSINTUNVDAACLSLSCC
LYTS1.000.130.230.260.190.230.170.170.200.180.280.180.170.270.25
OPRA0.131.000.220.300.290.220.280.280.310.280.320.310.310.330.32
INTT0.230.221.000.290.240.300.210.250.260.260.360.260.300.390.37
FSLR0.260.300.291.000.310.320.300.340.320.310.400.330.370.420.45
DKNG0.190.290.240.311.000.340.370.380.380.340.340.400.400.380.38
AEHR0.230.220.300.320.341.000.290.330.300.320.410.360.380.480.46
PANW0.170.280.210.300.370.291.000.540.420.470.420.540.510.430.44
WDAY0.170.280.250.340.380.330.541.000.500.500.410.630.500.440.49
META0.200.310.260.320.380.300.420.501.000.660.440.560.580.460.50
GOOGL0.180.280.260.310.340.320.470.500.661.000.450.620.580.490.51
RMBS0.280.320.360.400.340.410.420.410.440.451.000.490.600.690.65
INTU0.180.310.260.330.400.360.540.630.560.620.491.000.600.500.56
NVDA0.170.310.300.370.400.380.510.500.580.580.600.601.000.620.66
ACLS0.270.330.390.420.380.480.430.440.460.490.690.500.621.000.70
LSCC0.250.320.370.450.380.460.440.490.500.510.650.560.660.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2019 г.