Alfa bookmarks 09.23
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 6.67% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | Technology | 6.67% |
DKNG DraftKings Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
FSLR First Solar, Inc. | Technology | 6.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
INTT inTEST Corporation | Technology | 6.67% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 6.67% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 6.67% |
LYTS LSI Industries Inc. | Technology | 6.67% |
OPRA Opera Limited | Communication Services | 6.67% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 6.67% |
WDAY Workday, Inc. | Technology | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
RMBS Rambus Inc. | Technology | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alfa bookmarks 09.23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 9.23% | N/A |
Alfa bookmarks 09.23 | -1.65% | 22.44% | 81.31% | 117.13% | 51.56% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AEHR Aehr Test Systems | 6.92% | 17.44% | 120.75% | 220.82% | 125.98% | N/A |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | -6.42% | 22.10% | 98.75% | 175.08% | 74.04% | N/A |
DKNG DraftKings Inc. | -2.81% | 53.62% | 140.21% | 82.64% | 27.97% | N/A |
FSLR First Solar, Inc. | -7.39% | -21.79% | 9.71% | 26.56% | 24.70% | N/A |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.95% | 27.96% | 48.60% | 32.78% | 22.26% | N/A |
INTT inTEST Corporation | -9.66% | -27.11% | 44.37% | 94.38% | 33.62% | N/A |
INTU Intuit Inc. | -2.07% | 19.48% | 31.32% | 29.98% | 15.94% | N/A |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -5.27% | -7.26% | 29.27% | 72.61% | 47.44% | N/A |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.75% | 17.26% | 29.61% | 121.43% | 43.42% | N/A |
OPRA Opera Limited | 8.14% | 45.51% | 149.73% | 284.99% | 8.96% | N/A |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -1.83% | 17.66% | 62.34% | 40.21% | 30.64% | N/A |
WDAY Workday, Inc. | -2.27% | 23.09% | 38.40% | 53.13% | 1.80% | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | -8.24% | 59.17% | 189.02% | 237.55% | 73.01% | N/A |
RMBS Rambus Inc. | 1.09% | 18.30% | 50.36% | 118.68% | 40.78% | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 5.37% | 48.31% | 149.98% | 114.25% | 10.21% | N/A |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
LYTS | INTT | OPRA | DKNG | AEHR | FSLR | PANW | WDAY | META | RMBS | GOOGL | INTU | ACLS | LSCC | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYTS | 1.00 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.16 | 0.27 | 0.24 | 0.18 |
INTT | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
OPRA | 0.11 | 0.21 | 1.00 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
DKNG | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
AEHR | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.35 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.44 | 0.43 |
FSLR | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.41 |
PANW | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.57 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.54 |
WDAY | 0.16 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.57 | 1.00 | 0.54 | 0.43 | 0.54 | 0.65 | 0.48 | 0.53 | 0.57 |
META | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 1.00 | 0.46 | 0.70 | 0.59 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
RMBS | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.48 | 0.68 | 0.65 | 0.62 |
GOOGL | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.50 | 0.54 | 0.70 | 0.49 | 1.00 | 0.67 | 0.53 | 0.58 | 0.64 |
INTU | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.55 | 0.65 | 0.59 | 0.48 | 0.67 | 1.00 | 0.52 | 0.59 | 0.65 |
ACLS | 0.27 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.68 | 0.53 | 0.52 | 1.00 | 0.70 | 0.65 |
LSCC | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.70 | 1.00 | 0.72 |
NVDA | 0.18 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alfa bookmarks 09.23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa bookmarks 09.23 | 0.71% | 0.17% | 0.23% | 0.20% | 0.31% | 0.57% | 0.31% | 0.27% | 0.24% | 0.42% | 0.38% | 0.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKNG DraftKings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTT inTEST Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% |
INTU Intuit Inc. | 0.61% | 0.73% | 0.39% | 0.43% | 0.76% | 0.86% | 0.93% | 1.14% | 1.16% | 0.96% | 1.00% | 1.15% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYTS LSI Industries Inc. | 1.27% | 1.65% | 3.02% | 2.48% | 3.61% | 7.25% | 3.46% | 2.51% | 1.23% | 3.54% | 2.69% | 7.87% |
OPRA Opera Limited | 8.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
RMBS Rambus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Alfa bookmarks 09.23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 2.01 | ||||
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 3.56 | ||||
DKNG DraftKings Inc. | 0.96 | ||||
FSLR First Solar, Inc. | 0.40 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.91 | ||||
INTT inTEST Corporation | 1.50 | ||||
INTU Intuit Inc. | 0.80 | ||||
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 1.29 | ||||
LYTS LSI Industries Inc. | 2.24 | ||||
OPRA Opera Limited | 3.64 | ||||
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.89 | ||||
WDAY Workday, Inc. | 1.33 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.29 | ||||
RMBS Rambus Inc. | 2.57 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alfa bookmarks 09.23 с января 2010 показал максимальную просадку в 43.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 153 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.43% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 153 | 26 янв. 2023 г. | 299 |
-41.35% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 70 |
-12.44% | 28 апр. 2021 г. | 11 | 12 мая 2021 г. | 14 | 2 июн. 2021 г. | 25 |
-11.48% | 19 июл. 2023 г. | 46 | 21 сент. 2023 г. | — | — | — |
-11.27% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 33 | 23 апр. 2021 г. | 47 |
График волатильности
Текущая волатильность Alfa bookmarks 09.23 составляет 7.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.