PortfoliosLab logo
Alfa bookmarks 09.23
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AEHR 6.67%ACLS 6.67%DKNG 6.67%FSLR 6.67%GOOGL 6.67%INTT 6.67%INTU 6.67%LSCC 6.67%LYTS 6.67%OPRA 6.67%PANW 6.67%WDAY 6.67%NVDA 6.67%RMBS 6.67%META 6.67%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alfa bookmarks 09.23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
473.33%
99.66%
Alfa bookmarks 09.23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 апр. 2020 г., начальной даты DKNG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Alfa bookmarks 09.23-11.60%18.82%-11.87%-2.71%38.68%N/A
AEHR
Aehr Test Systems
-49.31%24.34%-29.87%-25.07%39.57%13.12%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
-15.76%37.91%-32.42%-47.19%17.59%17.16%
DKNG
DraftKings Inc.
-4.97%10.85%-9.31%-17.43%8.58%N/A
FSLR
First Solar, Inc.
-24.10%11.11%-32.00%-29.87%24.90%9.05%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.56%19.02%
INTT
inTEST Corporation
-25.38%10.33%-19.37%-39.64%13.37%3.60%
INTU
Intuit Inc.
4.75%20.80%-2.35%4.41%19.31%21.43%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-13.19%29.97%-10.66%-29.09%16.01%23.05%
LYTS
LSI Industries Inc.
-16.69%5.70%-15.17%2.54%23.79%8.71%
OPRA
Opera Limited
-7.51%23.63%-3.59%32.07%29.83%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
3.61%23.60%-2.57%24.44%39.67%22.30%
WDAY
Workday, Inc.
-0.02%22.57%-0.00%3.34%9.31%11.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
RMBS
Rambus Inc.
-2.38%20.29%-8.98%-7.81%27.72%13.89%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alfa bookmarks 09.23, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.24%-4.99%-12.41%0.13%4.78%-11.60%
2024-2.08%6.14%4.22%-6.53%5.85%3.18%1.91%-4.40%0.54%-0.24%6.70%0.08%15.39%
202323.21%10.57%12.44%-4.21%16.22%12.48%5.04%-1.50%-8.20%-10.55%11.31%5.42%91.24%
2022-14.09%-1.25%0.68%-16.24%-2.52%-10.14%18.92%5.49%-7.63%5.72%21.45%-7.95%-14.17%
20212.11%8.97%1.12%2.80%3.22%7.45%5.92%13.42%7.68%11.40%0.97%1.00%88.54%
20206.63%15.19%4.77%7.82%6.28%-1.90%-0.98%15.20%10.05%81.60%

Комиссия

Комиссия Alfa bookmarks 09.23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Alfa bookmarks 09.23 составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alfa bookmarks 09.23, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AEHR
Aehr Test Systems
-0.260.201.02-0.32-0.71
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
-0.85-1.240.85-0.61-1.05
DKNG
DraftKings Inc.
-0.36-0.300.97-0.34-0.93
FSLR
First Solar, Inc.
-0.52-0.520.94-0.52-0.83
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.28-0.150.98-0.26-0.58
INTT
inTEST Corporation
-0.70-1.000.88-0.57-1.38
INTU
Intuit Inc.
0.130.421.050.180.38
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.47-0.400.95-0.51-1.04
LYTS
LSI Industries Inc.
0.060.591.070.150.37
OPRA
Opera Limited
0.631.281.150.542.25
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.681.201.150.952.88
WDAY
Workday, Inc.
0.090.391.050.100.28
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
RMBS
Rambus Inc.
-0.130.221.03-0.19-0.40
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.321.170.852.66

Alfa bookmarks 09.23 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.08
0.48
Alfa bookmarks 09.23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alfa bookmarks 09.23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.49%0.44%0.74%0.16%0.22%0.19%0.29%0.51%0.27%0.24%0.22%0.36%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DKNG
DraftKings Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTT
inTEST Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.
0.61%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYTS
LSI Industries Inc.
1.24%1.03%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%2.80%
OPRA
Opera Limited
4.66%4.22%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDAY
Workday, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
RMBS
Rambus Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.70%
-7.82%
Alfa bookmarks 09.23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alfa bookmarks 09.23 показал максимальную просадку в 43.43%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Alfa bookmarks 09.23 составляет 16.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.43%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.15326 янв. 2023 г.299
-29.9%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-19.76%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.8811 дек. 2024 г.104
-19.47%19 июл. 2023 г.7330 окт. 2023 г.841 мар. 2024 г.157
-12.44%28 апр. 2021 г.1112 мая 2021 г.142 июн. 2021 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alfa bookmarks 09.23 составляет 16.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.09%
11.21%
Alfa bookmarks 09.23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLYTSINTTOPRAFSLRAEHRDKNGPANWWDAYMETAGOOGLRMBSINTUNVDAACLSLSCCPortfolio
^GSPC1.000.380.370.390.420.440.480.550.590.650.720.620.720.680.640.670.79
LYTS0.381.000.230.160.240.250.210.200.200.220.190.310.210.180.290.270.40
INTT0.370.231.000.220.260.300.230.210.250.270.250.370.280.320.400.390.51
OPRA0.390.160.221.000.300.260.330.300.290.350.310.360.330.340.360.350.53
FSLR0.420.240.260.301.000.320.310.270.300.290.280.370.300.330.400.420.53
AEHR0.440.250.300.260.321.000.350.300.330.300.330.430.360.390.510.490.67
DKNG0.480.210.230.330.310.351.000.390.400.400.350.360.420.420.390.400.59
PANW0.550.200.210.300.270.300.391.000.550.420.460.440.560.510.400.440.60
WDAY0.590.200.250.290.300.330.400.551.000.480.500.410.640.490.420.490.62
META0.650.220.270.350.290.300.400.420.481.000.650.440.540.570.440.480.63
GOOGL0.720.190.250.310.280.330.350.460.500.651.000.450.600.560.470.490.63
RMBS0.620.310.370.360.370.430.360.440.410.440.451.000.490.600.710.680.73
INTU0.720.210.280.330.300.360.420.560.640.540.600.491.000.590.500.550.68
NVDA0.680.180.320.340.330.390.420.510.490.570.560.600.591.000.600.640.73
ACLS0.640.290.400.360.400.510.390.400.420.440.470.710.500.601.000.710.76
LSCC0.670.270.390.350.420.490.400.440.490.480.490.680.550.640.711.000.77
Portfolio0.790.400.510.530.530.670.590.600.620.630.630.730.680.730.760.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 апр. 2020 г.