Europe Equities
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Europe Equities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2014 г., начальной даты DBEZ
Доходность по периодам
Europe Equities на 9 янв. 2025 г. показал доходность в 1.05% с начала года и доходность в 7.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Europe Equities | 1.05% | -1.88% | -5.86% | 4.41% | 6.41% | 7.20% |
Активы портфеля: | ||||||
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 1.77% | 0.07% | -0.31% | 11.57% | 8.31% | 8.53% |
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 1.94% | 0.62% | 0.90% | 12.67% | 8.48% | 9.06% |
iShares MSCI Denmark ETF | -0.35% | -8.01% | -16.84% | -6.13% | 10.71% | 10.21% |
iShares MSCI Ireland ETF | -0.83% | -2.87% | -14.29% | 2.37% | 6.22% | 7.22% |
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 1.37% | -2.85% | -7.70% | -2.17% | 4.29% | 5.81% |
iShares MSCI Italy ETF | 1.97% | -0.39% | -0.57% | 12.60% | 7.86% | 7.07% |
iShares MSCI Switzerland ETF | 2.26% | -0.91% | -4.67% | 0.08% | 5.12% | 6.35% |
iShares MSCI Netherlands ETF | 1.39% | -1.87% | -12.41% | 6.21% | 7.65% | 8.93% |
iShares MSCI Austria ETF | -1.37% | -1.91% | -5.99% | 3.08% | 4.11% | 6.90% |
iShares MSCI France ETF | 0.67% | -1.25% | -6.64% | -2.81% | 5.03% | 6.95% |
iShares MSCI Eurozone ETF | 1.31% | -1.43% | -4.42% | 5.40% | 5.37% | 5.83% |
SPDR EURO STOXX 50 ETF | 1.97% | -0.94% | -4.16% | 7.55% | 6.78% | 6.34% |
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 1.80% | -1.86% | -3.39% | 2.24% | 6.04% | 7.69% |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.85% | 0.70% | -2.37% | 7.66% | 7.78% | 8.44% |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.95% | 0.75% | 1.53% | 13.96% | 9.10% | 9.20% |
iShares Core MSCI Europe ETF | 1.04% | -2.64% | -5.60% | 3.70% | 5.04% | 5.66% |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -1.10% | -4.83% | -8.42% | -0.06% | 1.86% | 5.49% |
iShares Europe ETF | 1.27% | -2.47% | -5.56% | 3.85% | 5.26% | 5.36% |
SPDR Portfolio Europe ETF | 0.85% | -2.70% | -5.61% | 4.10% | 5.17% | 5.22% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 0.93% | -2.64% | -5.44% | 4.05% | 5.23% | 5.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Europe Equities, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.23% | 3.10% | 3.78% | -2.90% | 5.90% | -3.00% | 2.03% | 2.96% | 0.04% | -5.30% | -2.12% | -1.60% | 2.04% |
2023 | 9.92% | -0.55% | 2.42% | 3.34% | -4.23% | 4.47% | 2.63% | -3.74% | -4.63% | -2.96% | 9.54% | 5.21% | 21.98% |
2022 | -4.07% | -6.08% | -0.18% | -5.43% | 1.87% | -9.96% | 6.06% | -6.88% | -9.31% | 8.94% | 12.75% | -2.05% | -15.93% |
2021 | -1.00% | 2.78% | 4.25% | 4.21% | 4.43% | -0.99% | 2.13% | 2.47% | -5.32% | 4.80% | -4.62% | 5.21% | 19.11% |
2020 | -2.69% | -7.55% | -17.07% | 7.19% | 6.13% | 4.50% | 2.55% | 4.58% | -2.36% | -4.53% | 16.08% | 4.91% | 7.97% |
2019 | 6.84% | 3.36% | 1.20% | 4.31% | -5.50% | 6.19% | -2.03% | -1.18% | 2.46% | 3.36% | 1.89% | 3.68% | 26.72% |
2018 | 5.31% | -5.33% | -0.24% | 1.78% | -2.10% | -1.39% | 3.71% | -2.49% | -0.74% | -7.69% | -0.66% | -5.39% | -14.89% |
2017 | 2.29% | 1.20% | 4.76% | 4.40% | 4.41% | -0.56% | 2.73% | 0.32% | 3.32% | 0.95% | -0.59% | 1.06% | 26.96% |
2016 | -5.62% | -3.10% | 6.53% | 2.04% | -0.05% | -4.66% | 3.89% | 0.98% | 0.66% | -2.05% | -2.30% | 5.41% | 0.92% |
2015 | 1.41% | 7.21% | -0.61% | 2.93% | 0.62% | -3.16% | 3.52% | -6.40% | -4.00% | 6.12% | -0.02% | -2.53% | 4.27% |
2014 | 2.42% | 2.42% |
Комиссия
Комиссия Europe Equities составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Europe Equities составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Europe Equities за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.82% | 2.84% | 2.72% | 3.88% | 2.25% | 1.67% | 2.88% | 3.15% | 2.10% | 3.14% | 2.96% | 2.81% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 0.07% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.78% | 3.56% | 2.28% | 9.92% | 5.50% | 4.43% |
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 0.61% | 0.62% | 1.84% | 1.68% | 1.64% | 1.99% | 2.85% | 2.56% | 2.12% | 3.42% | 4.92% | 0.00% |
iShares MSCI Denmark ETF | 1.50% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% | 0.87% |
iShares MSCI Ireland ETF | 2.59% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.81% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% | 2.26% |
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.38% | 2.41% | 2.14% | 3.08% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.11% | 0.97% |
iShares MSCI Italy ETF | 3.99% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.65% | 3.80% | 4.70% | 2.19% | 3.64% | 2.31% | 2.51% |
iShares MSCI Switzerland ETF | 2.16% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% | 2.49% |
iShares MSCI Netherlands ETF | 2.15% | 2.18% | 1.79% | 1.98% | 1.02% | 0.78% | 2.58% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% | 2.30% |
iShares MSCI Austria ETF | 7.50% | 7.40% | 5.65% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% | 3.93% |
iShares MSCI France ETF | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% | 3.38% |
iShares MSCI Eurozone ETF | 2.86% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% | 2.97% |
SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.88% | 2.94% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% |
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 1.77% | 1.80% | 2.11% | 4.28% | 1.92% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% | 1.89% |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.22% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.72% | 2.77% | 2.52% | 23.25% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.47% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% |
iShares Core MSCI Europe ETF | 3.50% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.28% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.20% | 2.13% | 2.48% | 2.06% | 2.38% |
iShares Europe ETF | 3.07% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% | 3.79% |
SPDR Portfolio Europe ETF | 3.27% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 3.58% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Europe Equities показал максимальную просадку в 36.50%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка Europe Equities составляет 8.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.5% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
-31.52% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 309 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
-23.04% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
-21% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 484 |
-9.95% | 30 сент. 2024 г. | 59 | 20 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Europe Equities составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EDEN | FSZ | EWO | EIRL | EWL | EWI | HEDJ | IEUS | DBEZ | DBEU | HEZU | EWN | EUDG | EWQ | SPEU | FEZ | EZU | IEUR | IEV | VGK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN | 1.00 | 0.66 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.71 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.72 | 0.75 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
FSZ | 0.66 | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.83 | 0.66 | 0.64 | 0.75 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
EWO | 0.61 | 0.64 | 1.00 | 0.70 | 0.63 | 0.78 | 0.64 | 0.78 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
EIRL | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.78 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
EWL | 0.69 | 0.83 | 0.63 | 0.67 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.71 | 0.76 | 0.86 | 0.80 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
EWI | 0.64 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
HEDJ | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 0.71 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.84 |
IEUS | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.71 | 1.00 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.89 |
DBEZ | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.94 | 0.73 | 1.00 | 0.93 | 0.96 | 0.80 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
DBEU | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.76 | 0.94 | 0.72 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.86 |
HEZU | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.80 | 0.97 | 0.73 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.82 | 0.79 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
EWN | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
EUDG | 0.75 | 0.78 | 0.71 | 0.74 | 0.86 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
EWQ | 0.70 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
SPEU | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
FEZ | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
EZU | 0.73 | 0.76 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
IEUR | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
IEV | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
VGK | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |