KRKR

График показывает рост $10,000 инвестированных в KRKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

KRKR на 8 апр. 2026 г. показал доходность в -5.35% с начала года и доходность в 37.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении KRKR закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -13.6%.

KRKR: годовая альфа составляет 15.29%, бета — 1.27, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 19.05.2012.

• Портфель участвовал в 169.83% роста S&P 500 Index, но только в 87.36% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 15.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия KRKR составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KRKR имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

KRKR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.14
• За 5 лет: 1.15
• За 10 лет: 1.21
• За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность KRKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KRKR показал максимальную просадку в 46.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.

Текущая просадка KRKR составляет 13.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.