Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | Basic Materials | 33.91% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 3.44% |
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 4.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 4.16% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | Derivative Income | 4.92% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | Cryptocurrency | 3.54% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | Technology | 5.73% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 4.34% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.77% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 3.83% |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | Derivative Income | 6.10% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 3.46% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | Materials | 3.51% |
STX Seagate Technology plc | Technology | 4.78% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 4.81% |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в COMBINED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2025 г., начальной даты HOOY
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.10% | 3.67% | 0.43% | 2.87% | 26.88% | 19.47% | 12.78% | 13.62% |
Портфель COMBINED | 0.26% | 0.76% | 3.25% | -1.07% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
MSFT Microsoft Corporation | -0.37% | -5.43% | -22.48% | -27.93% | -3.96% | 11.32% | 10.79% | 23.67% |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | -2.05% | -16.24% | -32.00% | -29.96% | 45.49% | — | — | — |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -1.11% | -7.76% | -38.30% | -50.77% | 58.13% | 92.56% | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 0.58% | 1.29% | -7.92% | -10.06% | 39.41% | — | — | — |
WMT Walmart Inc. | -1.62% | 1.27% | 15.00% | 23.59% | 37.58% | 39.18% | 26.28% | 21.75% |
STX Seagate Technology plc | 0.69% | 32.49% | 84.58% | 133.07% | 625.22% | 103.07% | 51.83% | 37.62% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -0.48% | -13.41% | -25.14% | -53.51% | -4.52% | 34.95% | — | — |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -0.04% | -1.08% | -29.68% | -44.10% | — | — | — | — |
COST Costco Wholesale Corporation | -3.04% | -0.13% | 16.94% | 6.45% | 4.03% | 28.94% | 26.26% | 23.92% |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.79% | 5.55% | 2.01% | 1.84% | 69.79% | 92.58% | 70.74% | 72.49% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении COMBINED закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 9.20% | -9.29% | 2.72% | 3.25% | ||||||||
| 2025 | 6.95% | 9.24% | 8.17% | 3.48% | 17.32% | 1.13% | -2.70% | -3.86% | 45.14% |
Метрики бенчмарка
COMBINED: годовая альфа составляет 29.90%, бета — 1.02, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 09.05.2025.
- Портфель участвовал в 243.25% роста S&P 500 Index и в 129.12% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.25 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 29.90%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 243.25%
- Участие в снижении
- 129.12%
Комиссия
Комиссия COMBINED составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 27 | -0.12 | -0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.16 |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 19 | 0.77 | 1.31 | 1.17 | 1.61 | 3.82 |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 60 | 1.07 | 1.75 | 1.21 | 1.68 | 3.77 |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 31 | 1.69 | 2.27 | 1.29 | 2.25 | 5.84 |
WMT Walmart Inc. | 79 | 1.75 | 2.56 | 1.31 | 5.05 | 13.41 |
STX Seagate Technology plc | 99 | 10.41 | 6.75 | 1.88 | 30.52 | 94.59 |
COIN Coinbase Global, Inc. | 32 | -0.03 | 0.52 | 1.06 | 0.11 | 0.22 |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | — | — | — | — | — | — |
COST Costco Wholesale Corporation | 35 | 0.16 | 0.36 | 1.04 | 0.37 | 0.79 |
NVDA NVIDIA Corporation | 80 | 2.11 | 2.66 | 1.33 | 4.31 | 9.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность COMBINED за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 11.83% | 6.70% | 1.03% | 1.47% | 1.58% | 1.25% | 1.33% | 0.77% | 1.02% | 1.08% | 1.07% | 1.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 45.02% | 23.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 29.79% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.75% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
STX Seagate Technology plc | 0.58% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 165.28% | 82.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
COMBINED показал максимальную просадку в 14.85%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка COMBINED составляет 7.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.85% | 3 мар. 2026 г. | 14 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -14.81% | 29 янв. 2026 г. | 6 | 5 февр. 2026 г. | 16 | 2 мар. 2026 г. | 22 |
| -11.67% | 17 окт. 2025 г. | 25 | 20 нояб. 2025 г. | 35 | 12 янв. 2026 г. | 60 |
| -4.51% | 13 авг. 2025 г. | 5 | 19 авг. 2025 г. | 11 | 4 сент. 2025 г. | 16 |
| -3.53% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 4 | 16 окт. 2025 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | COST | WMT | AEM | RING | STX | AXON | MSFT | HODL | NVDA | PLTE.TO | PLTR | COIN | HOOD | HOOY | HHIS.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.41 | 0.31 | 0.48 | 0.43 | 0.63 | 0.43 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.76 | 0.52 |
| COST | 0.15 | 1.00 | 0.64 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.04 | -0.14 | -0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | 0.01 |
| WMT | 0.15 | 0.64 | 1.00 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | -0.04 | 0.04 | -0.05 | -0.11 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.10 | -0.09 | -0.01 | 0.07 |
| AEM | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 1.00 | 0.91 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.68 |
| RING | 0.12 | -0.03 | 0.02 | 0.91 | 1.00 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.66 |
| STX | 0.41 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 1.00 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.38 |
| AXON | 0.31 | -0.00 | -0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 1.00 | 0.39 | 0.20 | 0.28 | 0.44 | 0.46 | 0.33 | 0.44 | 0.45 | 0.36 | 0.40 |
| MSFT | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.39 | 1.00 | 0.23 | 0.43 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 0.35 |
| HODL | 0.43 | -0.04 | -0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.73 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.46 |
| NVDA | 0.63 | -0.14 | -0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 0.28 | 0.43 | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.42 |
| PLTE.TO | 0.43 | -0.04 | -0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.44 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 1.00 | 0.96 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.66 | 0.55 |
| PLTR | 0.45 | -0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.46 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 0.96 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.62 | 0.58 |
| COIN | 0.56 | -0.06 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.73 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.52 |
| HOOD | 0.56 | -0.06 | -0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.44 | 0.35 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.71 | 1.00 | 0.98 | 0.64 | 0.63 |
| HOOY | 0.58 | -0.05 | -0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.45 | 0.37 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.70 | 0.98 | 1.00 | 0.65 | 0.64 |
| HHIS.TO | 0.76 | -0.03 | -0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.31 | 0.36 | 0.47 | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 0.62 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 1.00 | 0.61 |
| Portfolio | 0.52 | 0.01 | 0.07 | 0.68 | 0.66 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.46 | 0.42 | 0.55 | 0.58 | 0.52 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 1.00 |