PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All Accounts AB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VWSUX 16%VCADX 5%MGK 11%FLCPX 11%SRPT 11%VCR 9%VIG 8%VDC 7%VUG 5%VTV 5%VOOG 3%SCHD 3%VGT 2%VOT 2%VTI 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
Municipal Bonds

16%

VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
Municipal Bonds

5%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

11%

FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
Large Cap Blend Equities

11%

SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
Healthcare

11%

VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
Consumer Discretionary Equities

9%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

8%

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities

7%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

5%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

5%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

3%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

3%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

2%

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Mid Cap Blend Equities

2%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

2%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Accounts AB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.66%
15.74%
All Accounts AB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2016 г., начальной даты FLCPX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
All Accounts AB5.68%-1.41%11.66%15.99%11.69%N/A
VUG
Vanguard Growth ETF
7.89%-0.79%19.43%35.41%16.71%14.90%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
7.63%-1.00%18.87%37.25%17.74%15.69%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
4.57%-1.84%18.47%33.77%20.34%20.21%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
9.83%-0.26%17.45%28.89%14.73%14.25%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
2.16%-2.15%14.60%16.68%9.86%10.31%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
6.54%-0.99%16.58%24.23%13.68%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
5.71%-1.16%16.59%23.72%12.87%11.94%
VTV
Vanguard Value ETF
4.62%-1.28%13.58%13.62%10.08%9.96%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
-1.45%-2.12%11.63%21.46%12.03%12.67%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.32%-2.79%10.54%2.55%8.53%8.39%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.77%-2.26%11.91%14.07%11.40%10.90%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.16%-1.97%9.36%7.68%10.89%10.92%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
-0.89%-0.91%5.60%1.75%1.56%2.36%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
0.29%-0.05%2.67%2.95%1.47%1.22%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
22.69%-3.85%0.65%-3.52%-0.07%17.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.09%4.58%1.85%
2023-3.51%-6.49%8.36%4.98%

Комиссия

Комиссия All Accounts AB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


All Accounts AB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Accounts AB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All Accounts AB, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All Accounts AB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All Accounts AB, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All Accounts AB, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
2.283.161.401.4211.67
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.333.231.401.5513.34
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.852.601.311.657.63
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.113.071.381.1611.88
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
1.091.601.190.523.23
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
2.042.961.361.778.75
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.942.781.331.497.65
VTV
Vanguard Value ETF
1.291.911.221.364.33
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
1.231.761.210.714.39
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.200.351.040.160.44
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.382.051.241.424.70
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.640.981.110.562.06
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
0.500.761.100.180.88
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.545.171.794.6314.49
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
-0.080.361.07-0.08-0.18

Коэффициент Шарпа

All Accounts AB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.41

Коэффициент Шарпа All Accounts AB находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.41
1.89
All Accounts AB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Accounts AB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All Accounts AB2.10%2.12%2.40%2.02%1.61%1.47%1.65%1.42%1.43%1.32%1.18%1.20%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.55%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.72%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.90%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.71%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
6.62%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VTV
Vanguard Value ETF
2.48%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.83%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.61%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.85%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.50%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.68%2.57%2.36%2.13%2.26%2.52%2.71%2.66%2.78%2.87%3.08%3.40%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.77%2.51%1.24%0.69%1.25%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.82%
-3.66%
All Accounts AB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Accounts AB показал максимальную просадку в 26.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка All Accounts AB составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.14%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.77
-21.41%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.25015 июн. 2023 г.364
-17.06%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.144
-9.93%5 сент. 2023 г.4131 окт. 2023 г.3013 дек. 2023 г.71
-8.44%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.2112 мар. 2018 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Accounts AB составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.81%
3.44%
All Accounts AB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VWSUXVCADXSRPTVDCSCHDVTVVCRVGTVOTMGKVIGVUGVOOGFLCPXVTI
VWSUX1.000.650.030.02-0.01-0.020.030.030.040.030.010.030.020.000.01
VCADX0.651.000.040.06-0.04-0.080.000.020.030.03-0.000.030.01-0.02-0.02
SRPT0.030.041.000.180.290.310.360.370.420.370.310.380.370.370.39
VDC0.020.060.181.000.730.690.510.460.520.520.760.520.550.630.62
SCHD-0.01-0.040.290.731.000.940.700.660.720.660.900.680.710.840.84
VTV-0.02-0.080.310.690.941.000.700.650.740.660.900.680.720.870.87
VCR0.030.000.360.510.700.701.000.800.850.850.770.860.840.860.88
VGT0.030.020.370.460.660.650.801.000.880.960.770.960.950.890.89
VOT0.040.030.420.520.720.740.850.881.000.870.830.910.890.900.93
MGK0.030.030.370.520.660.660.850.960.871.000.790.990.980.920.91
VIG0.01-0.000.310.760.900.900.770.770.830.791.000.810.840.920.91
VUG0.030.030.380.520.680.680.860.960.910.990.811.000.980.930.93
VOOG0.020.010.370.550.710.720.840.950.890.980.840.981.000.950.94
FLCPX0.00-0.020.370.630.840.870.860.890.900.920.920.930.951.000.99
VTI0.01-0.020.390.620.840.870.880.890.930.910.910.930.940.991.00