All Accounts AB
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Accounts AB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2016 г., начальной даты FLCPX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
All Accounts AB | 16.55% | 3.27% | 9.09% | 19.42% | 13.71% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 21.11% | 6.20% | 11.87% | 30.44% | 18.15% | 15.06% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 21.50% | 6.36% | 12.22% | 31.03% | 19.33% | 15.92% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.03% | 7.47% | 11.72% | 29.47% | 22.43% | 20.27% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 24.40% | 6.36% | 13.70% | 30.17% | 16.54% | 14.58% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 8.69% | 6.74% | 4.33% | 15.75% | 10.35% | 9.97% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 19.51% | 5.79% | 11.97% | 26.88% | 15.55% | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 5.89% | 11.27% | 25.77% | 14.79% | 12.33% |
VTV Vanguard Value ETF | 17.08% | 5.61% | 11.82% | 23.17% | 12.34% | 10.50% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 5.68% | 6.03% | 3.83% | 12.96% | 13.29% | 12.57% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 15.25% | 3.51% | 10.62% | 17.07% | 9.64% | 9.22% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 16.13% | 5.18% | 11.34% | 22.30% | 12.42% | 11.88% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.08% | 4.62% | 10.20% | 17.53% | 13.20% | 11.64% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.40% | -0.17% | 1.37% | 5.75% | 1.16% | 2.31% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.19% | 0.13% | 1.84% | 4.38% | 1.60% | 1.38% |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | 40.81% | -5.67% | 10.53% | 10.83% | 8.85% | 19.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Accounts AB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.09% | 4.58% | 1.85% | -3.12% | 3.16% | 4.89% | 0.01% | 16.55% | |||||
2023 | 4.72% | -1.90% | 4.45% | -0.35% | 0.42% | 4.21% | 1.57% | -0.03% | -3.51% | -6.49% | 8.36% | 4.98% | 16.62% |
2022 | -6.83% | -1.53% | 2.16% | -6.73% | -0.77% | -4.91% | 9.80% | -0.72% | -6.21% | 4.99% | 4.77% | -3.78% | -10.74% |
2021 | -5.80% | 0.85% | 2.52% | 3.00% | 0.74% | 2.16% | 0.20% | 3.25% | -1.32% | 3.17% | -0.01% | 3.91% | 12.97% |
2020 | -0.34% | -5.36% | -9.67% | 11.47% | 7.44% | 2.79% | 4.18% | 5.34% | -2.83% | -2.05% | 7.97% | 4.85% | 24.03% |
2019 | 8.61% | 2.72% | -0.54% | 2.63% | -4.46% | 8.19% | 1.05% | -5.31% | -0.31% | 2.20% | 6.36% | 4.14% | 27.10% |
2018 | 5.91% | -3.13% | 0.61% | 0.26% | 4.49% | 6.58% | 0.95% | 4.35% | 2.21% | -6.58% | 1.07% | -7.31% | 8.59% |
2017 | 3.17% | 2.70% | -0.07% | 3.70% | -1.01% | 1.26% | 2.92% | 0.67% | 2.74% | 2.43% | 3.80% | 1.01% | 25.81% |
2016 | 6.00% | 9.84% | -3.23% | 5.04% | -0.47% | 6.10% | 0.33% | 19.25% | -5.31% | 0.46% | -0.09% | 42.11% |
Комиссия
Комиссия All Accounts AB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All Accounts AB среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.83 | 2.44 | 1.33 | 1.65 | 8.62 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.81 | 2.42 | 1.32 | 1.92 | 8.37 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.52 | 2.06 | 1.27 | 2.01 | 6.89 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.85 | 2.50 | 1.34 | 1.43 | 8.82 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 1.07 | 1.57 | 1.19 | 0.53 | 4.16 |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.34 | 10.23 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21 | 3.08 | 1.39 | 2.34 | 9.46 |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.71 | 1.08 | 1.13 | 0.45 | 2.62 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.48 | 2.15 | 1.25 | 1.23 | 5.69 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.20 | 3.09 | 1.40 | 2.27 | 9.67 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 2.21 | 1.26 | 1.34 | 5.67 |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.96 | 3.16 | 1.45 | 0.71 | 5.52 |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.92 | 9.67 | 2.53 | 8.11 | 28.64 |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | 0.21 | 0.76 | 1.15 | 0.22 | 0.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Accounts AB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Accounts AB | 1.97% | 2.12% | 2.40% | 2.02% | 1.61% | 1.47% | 1.65% | 1.42% | 1.43% | 1.32% | 1.18% | 1.20% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.70% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 5.90% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.28% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.81% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.40% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.52% | 2.57% | 2.36% | 2.13% | 2.26% | 2.52% | 2.71% | 2.66% | 2.78% | 2.87% | 3.08% | 3.40% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.86% | 2.51% | 1.24% | 0.69% | 1.25% | 1.67% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% | 0.79% | 0.93% |
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Accounts AB показал максимальную просадку в 26.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка All Accounts AB составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.14% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
-21.41% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 250 | 15 июн. 2023 г. | 364 |
-17.06% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 144 |
-9.93% | 5 сент. 2023 г. | 41 | 31 окт. 2023 г. | 30 | 13 дек. 2023 г. | 71 |
-8.44% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 21 | 12 мар. 2018 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All Accounts AB составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VWSUX | VCADX | SRPT | VDC | SCHD | VTV | VCR | VGT | MGK | VOT | VIG | VUG | VOOG | FLCPX | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX | 1.00 | 0.66 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
VCADX | 0.66 | 1.00 | 0.04 | 0.06 | -0.03 | -0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
SRPT | 0.03 | 0.04 | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
VDC | 0.02 | 0.06 | 0.18 | 1.00 | 0.72 | 0.68 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.75 | 0.51 | 0.54 | 0.62 | 0.60 |
SCHD | -0.00 | -0.03 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | 0.94 | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.89 | 0.65 | 0.69 | 0.82 | 0.83 |
VTV | -0.02 | -0.07 | 0.30 | 0.68 | 0.94 | 1.00 | 0.70 | 0.64 | 0.65 | 0.74 | 0.90 | 0.67 | 0.71 | 0.86 | 0.87 |
VCR | 0.03 | 0.00 | 0.35 | 0.50 | 0.69 | 0.70 | 1.00 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.77 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.88 |
VGT | 0.03 | 0.02 | 0.35 | 0.45 | 0.63 | 0.64 | 0.79 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.76 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 0.89 |
MGK | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.50 | 0.63 | 0.65 | 0.84 | 0.96 | 1.00 | 0.86 | 0.78 | 0.99 | 0.98 | 0.92 | 0.91 |
VOT | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.51 | 0.71 | 0.74 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 1.00 | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
VIG | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.75 | 0.89 | 0.90 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 1.00 | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 0.91 |
VUG | 0.03 | 0.03 | 0.37 | 0.51 | 0.65 | 0.67 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 0.93 |
VOOG | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | 0.71 | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.83 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.93 |
FLCPX | 0.01 | -0.01 | 0.35 | 0.62 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
VTI | 0.01 | -0.02 | 0.38 | 0.60 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |