PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All Accounts AB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All Accounts AB

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

VWSUX 16%VCADX 5%MGK 11%FLCPX 11%SRPT 11%VCR 9%VIG 8%VDC 7%VUG 5%VTV 5%VOOG 3%SCHD 3%VGT 2%VOT 2%VTI 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		Large Cap Blend Equities

11%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities

11%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

3%

SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		Healthcare

11%

VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		Municipal Bonds

5%

VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		Consumer Discretionary Equities

9%

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		Consumer Staples Equities

7%

VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities

2%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

8%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities

3%

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Blend Equities

2%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

2%

VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities

5%

VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities

5%

VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		Municipal Bonds

16%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Accounts AB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
309.17%
191.50%
All Accounts AB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2016 г., начальной даты FLCPX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
All Accounts AB13.67%-1.32%9.75%18.07%11.89%N/A
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		15.67%-4.61%11.39%25.54%16.92%14.85%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		15.65%-5.26%11.00%26.18%18.05%15.64%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		15.09%-3.59%10.66%25.31%21.09%20.16%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		18.81%-4.35%13.81%25.28%15.19%14.30%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		4.47%-0.18%5.27%9.84%8.99%9.95%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		14.04%-1.36%11.17%20.77%14.13%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.14%-0.48%10.85%20.07%13.36%12.04%
VTV
Vanguard Value ETF		11.64%2.93%10.46%15.67%10.70%10.05%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		2.11%-1.27%5.43%9.41%12.13%12.53%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		9.18%0.71%8.45%7.10%8.70%8.78%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		10.22%1.78%8.53%14.74%11.43%11.37%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.45%0.77%1.42%3.91%1.24%2.33%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.52%0.53%1.84%4.00%1.53%1.33%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		53.02%-5.96%24.28%39.84%-0.24%22.24%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Accounts AB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.09%4.58%1.85%-3.12%3.16%4.89%13.67%
20234.72%-1.90%4.45%-0.35%0.42%4.21%1.57%-0.03%-3.51%-6.49%8.36%4.98%16.62%
2022-6.83%-1.53%2.16%-6.73%-0.77%-4.91%9.80%-0.72%-6.21%4.99%4.77%-3.78%-10.74%
2021-5.80%0.85%2.52%3.00%0.74%2.16%0.20%3.25%-1.32%3.17%-0.01%3.91%12.97%
2020-0.34%-5.36%-9.67%11.47%7.44%2.79%4.18%5.34%-2.83%-2.05%7.97%4.85%24.03%
20198.61%2.72%-0.54%2.63%-4.46%8.19%1.05%-5.31%-0.31%2.20%6.36%4.14%27.10%
20185.91%-3.13%0.61%0.26%4.49%6.58%0.95%4.35%2.21%-6.58%1.07%-7.31%8.59%
20173.17%2.70%-0.07%3.70%-1.01%1.26%2.92%0.67%2.74%2.43%3.80%1.01%25.81%
20166.00%9.84%-3.23%5.04%-0.47%6.10%0.33%19.25%-5.31%0.46%-0.09%42.11%

Комиссия

Комиссия All Accounts AB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VCADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
График комиссии FLCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All Accounts AB среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All Accounts AB, с текущим значением в 6666
All Accounts AB
Ранг коэф-та Шарпа All Accounts AB, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All Accounts AB, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All Accounts AB, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All Accounts AB, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All Accounts AB, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All Accounts AB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Accounts AB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All Accounts AB, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All Accounts AB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All Accounts AB, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All Accounts AB, с текущим значением в 7.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		1.542.111.281.327.79
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		1.532.101.271.558.33
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.241.721.221.795.44
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		1.622.241.291.168.83
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.590.911.110.281.75
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		1.732.431.301.746.89
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.622.291.281.375.98
VTV
Vanguard Value ETF		1.532.221.261.534.82
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.480.771.090.291.76
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		0.610.941.110.501.40
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.442.081.251.414.54
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.181.871.250.422.40
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.307.632.146.8223.42
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		0.651.271.250.672.70

Коэффициент Шарпа

All Accounts AB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.64
1.58
All Accounts AB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Accounts AB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All Accounts AB2.07%2.12%2.40%2.02%1.61%1.47%1.65%1.42%1.43%1.32%1.18%1.20%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.45%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.67%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.75%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.73%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		6.18%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VTV
Vanguard Value ETF		2.40%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.84%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.53%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.80%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.74%2.57%2.36%2.13%2.26%2.52%2.71%2.66%2.78%2.87%3.08%3.40%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.01%2.51%1.24%0.69%1.25%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.31%
-4.73%
All Accounts AB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Accounts AB показал максимальную просадку в 26.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка All Accounts AB составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.14%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.77
-21.41%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.25015 июн. 2023 г.364
-17.06%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.144
-9.93%5 сент. 2023 г.4131 окт. 2023 г.3013 дек. 2023 г.71
-8.44%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.2112 мар. 2018 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Accounts AB составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.63%
3.80%
All Accounts AB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VWSUXVCADXSRPTVDCSCHDVTVVCRVGTMGKVOTVIGVUGVOOGFLCPXVTI
VWSUX1.000.660.030.02-0.00-0.020.030.030.030.050.010.030.020.010.01
VCADX0.661.000.040.06-0.03-0.070.000.020.030.030.000.030.02-0.01-0.02
SRPT0.030.041.000.180.290.300.350.350.350.410.310.370.350.360.38
VDC0.020.060.181.000.720.690.500.450.500.510.750.510.540.620.60
SCHD-0.00-0.030.290.721.000.940.690.630.630.710.890.650.690.830.83
VTV-0.02-0.070.300.690.941.000.700.640.650.730.900.670.710.860.87
VCR0.030.000.350.500.690.701.000.790.840.850.770.860.840.860.88
VGT0.030.020.350.450.630.640.791.000.960.870.760.960.950.890.89
MGK0.030.030.350.500.630.650.840.961.000.860.780.990.980.920.91
VOT0.050.030.410.510.710.730.850.870.861.000.820.900.880.890.92
VIG0.010.000.310.750.890.900.770.760.780.821.000.800.830.920.91
VUG0.030.030.370.510.650.670.860.960.990.900.801.000.980.930.93
VOOG0.020.020.350.540.690.710.840.950.980.880.830.981.000.940.93
FLCPX0.01-0.010.360.620.830.860.860.890.920.890.920.930.941.000.99
VTI0.01-0.020.380.600.830.870.880.890.910.920.910.930.930.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 февр. 2016 г.