All Accounts AB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

All Accounts AB

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	11%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	11%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	3%
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc.	Healthcare	11%
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	5%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	Consumer Discretionary Equities	9%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	7%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	2%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	3%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Blend Equities	2%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	2%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	5%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5%
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	16%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Accounts AB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

All Accounts AB

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2016 г., начальной даты FLCPX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
All Accounts AB	-24.21%	-10.10%	-24.25%	-13.02%	3.09%	N/A
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	-14.09%	-6.75%	-9.98%	9.75%	15.94%	13.44%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	-14.73%	-6.99%	-10.53%	9.72%	16.45%	14.20%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-18.60%	-10.05%	-16.03%	5.91%	17.84%	17.86%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	-12.76%	-6.54%	-9.09%	12.05%	15.19%	13.12%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-7.42%	-5.13%	-6.45%	7.97%	11.45%	8.77%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	-9.85%	-6.64%	-13.12%	2.86%	8.41%	N/A
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-10.40%	-6.85%	-9.83%	6.93%	14.69%	10.90%
VTV Vanguard Value ETF	-3.89%	-6.18%	-7.97%	6.15%	13.81%	9.45%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	-18.26%	-5.67%	-9.31%	5.72%	14.17%	10.92%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	4.81%	4.04%	2.57%	13.94%	10.85%	8.35%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-5.66%	-5.02%	-7.92%	7.54%	12.54%	10.68%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-6.12%	-8.23%	-10.14%	3.31%	13.20%	10.23%
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	-1.28%	-1.69%	-1.68%	1.51%	0.95%	2.02%
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	0.47%	-0.30%	0.92%	3.47%	1.80%	1.51%
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc.	-55.76%	-26.77%	-57.67%	-53.48%	-14.66%	14.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Accounts AB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.36%	-3.19%	-15.53%	-6.97%									-24.21%
2024	7.50%	5.89%	1.74%	-3.32%	3.58%	9.96%	-3.29%	-0.30%	-1.18%	-0.45%	6.27%	-4.13%	23.24%
2023	2.37%	-2.07%	7.49%	-3.91%	0.89%	1.09%	-0.04%	2.86%	-3.32%	-17.91%	11.80%	8.28%	4.33%
2022	-10.36%	-0.58%	2.68%	-8.14%	-0.83%	-4.44%	13.74%	3.09%	-5.32%	4.72%	5.83%	-1.63%	-3.58%
2021	-22.82%	-0.04%	-2.05%	2.14%	1.55%	2.78%	-1.89%	5.52%	0.88%	0.24%	0.52%	5.26%	-10.78%
2020	-4.08%	-4.24%	-12.05%	15.30%	15.77%	3.98%	0.71%	1.65%	-3.56%	-2.69%	6.95%	10.91%	27.79%
2019	16.79%	3.05%	-8.04%	1.00%	-4.04%	18.56%	-0.28%	-20.48%	-5.69%	4.44%	14.63%	7.73%	22.65%
2018	8.91%	-3.49%	4.74%	1.14%	10.18%	18.01%	-4.81%	10.51%	8.81%	-12.09%	-0.86%	-11.43%	27.91%
2017	4.34%	2.47%	-0.61%	5.84%	-3.12%	2.56%	4.52%	1.23%	4.14%	3.78%	5.75%	0.77%	36.19%
2016		6.00%	9.91%	-4.69%	7.02%	-1.03%	7.61%	0.51%	27.27%	-14.45%	-2.36%	-3.98%	29.88%

Комиссия

Комиссия All Accounts AB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VGT: 0.10%

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VOOG: 0.10%

VCR

Vanguard Consumer Discretionary ETF

VCR: 0.10%

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VDC: 0.10%

VCADX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

VCADX: 0.09%

VWSUX

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

VWSUX: 0.09%

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

MGK: 0.07%

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

VOT: 0.07%

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VIG: 0.06%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

VUG

Vanguard Growth ETF

VUG: 0.04%

VTV

Vanguard Value ETF

VTV: 0.04%

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VTI: 0.03%

FLCPX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

FLCPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All Accounts AB составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.58

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.73

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.90

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.45

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: -1.62

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VUG Vanguard Growth ETF	0.23	0.49	1.07	0.25	0.93
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.21	0.47	1.07	0.23	0.85
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.02	0.23	1.03	0.02	0.08
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.33	0.61	1.09	0.36	1.35
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.26	0.52	1.07	0.26	1.02
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.06	0.22	1.03	0.05	0.21
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.27	0.52	1.08	0.27	1.20
VTV Vanguard Value ETF	0.46	0.73	1.10	0.48	2.01
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.14	0.38	1.05	0.13	0.44
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	1.23	1.80	1.23	1.78	5.83
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.50	0.80	1.11	0.51	2.44
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.27	0.48	1.07	0.27	1.05
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	0.36	0.50	1.08	0.37	1.43
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	2.45	4.27	1.87	3.43	17.99
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc.	-0.89	-1.39	0.80	-0.75	-1.91

All Accounts AB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

All Accounts AB

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Accounts AB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.23%	2.07%	2.12%	2.40%	2.02%	1.62%	1.47%	1.65%	1.42%	1.43%	1.32%	1.18%
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.55%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.52%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.63%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.64%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%	1.28%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.74%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%	0.79%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	6.78%	6.11%	7.05%	11.23%	10.38%	3.93%	1.74%	2.18%	1.57%	0.76%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.45%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VTV Vanguard Value ETF	2.42%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%	2.22%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.95%	0.74%	0.84%	0.98%	0.79%	1.71%	1.17%	1.37%	1.21%	1.60%	1.32%	1.23%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.38%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%	1.93%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.93%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.09%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	2.99%	2.86%	2.57%	2.36%	2.10%	2.27%	2.52%	2.71%	2.68%	2.78%	2.87%	3.08%
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	3.29%	3.28%	2.50%	1.23%	0.71%	1.26%	1.67%	1.53%	1.16%	0.97%	0.78%	0.79%
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All Accounts AB

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

All Accounts AB показал максимальную просадку в 34.95%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.

Текущая просадка All Accounts AB составляет 16.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.95%	23 дек. 2020 г.	373	16 июн. 2022 г.	419	16 февр. 2024 г.	792
-32.11%	16 июл. 2019 г.	171	18 мар. 2020 г.	47	26 мая 2020 г.	218
-32.09%	29 нояб. 2024 г.	88	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-28.91%	1 окт. 2018 г.	59	24 дек. 2018 г.	129	1 июл. 2019 г.	188
-20.2%	29 сент. 2016 г.	65	30 дек. 2016 г.	189	2 окт. 2017 г.	254

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Accounts AB составляет 13.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

All Accounts AB

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VCADX	VWSUX	SRPT	VDC	SCHD	VTV	VCR	VGT	MGK	VOT	VIG	VUG	VOOG	FLCPX	VTI
VCADX	1.00	0.67	0.03	0.07	-0.03	-0.06	0.01	0.02	0.02	0.03	0.00	0.02	0.01	-0.02	-0.01
VWSUX	0.67	1.00	0.02	0.04	0.01	-0.00	0.04	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02
SRPT	0.03	0.02	1.00	0.18	0.29	0.31	0.35	0.36	0.36	0.41	0.32	0.37	0.36	0.36	0.38
VDC	0.07	0.04	0.18	1.00	0.71	0.68	0.49	0.42	0.48	0.50	0.74	0.49	0.51	0.60	0.59
SCHD	-0.03	0.01	0.29	0.71	1.00	0.94	0.67	0.61	0.61	0.70	0.89	0.63	0.66	0.80	0.81
VTV	-0.06	-0.00	0.31	0.68	0.94	1.00	0.70	0.63	0.64	0.74	0.91	0.66	0.69	0.85	0.86
VCR	0.01	0.04	0.35	0.49	0.67	0.70	1.00	0.79	0.84	0.84	0.77	0.86	0.83	0.85	0.88
VGT	0.02	0.03	0.36	0.42	0.61	0.63	0.79	1.00	0.96	0.87	0.76	0.96	0.95	0.89	0.89
MGK	0.02	0.03	0.36	0.48	0.61	0.64	0.84	0.96	1.00	0.86	0.77	0.99	0.98	0.92	0.91
VOT	0.03	0.05	0.41	0.50	0.70	0.74	0.84	0.87	0.86	1.00	0.82	0.89	0.88	0.89	0.92
VIG	0.00	0.02	0.32	0.74	0.89	0.91	0.77	0.76	0.77	0.82	1.00	0.79	0.82	0.91	0.91
VUG	0.02	0.03	0.37	0.49	0.63	0.66	0.86	0.96	0.99	0.89	0.79	1.00	0.98	0.93	0.93
VOOG	0.01	0.02	0.36	0.51	0.66	0.69	0.83	0.95	0.98	0.88	0.82	0.98	1.00	0.94	0.93
FLCPX	-0.02	0.01	0.36	0.60	0.80	0.85	0.85	0.89	0.92	0.89	0.91	0.93	0.94	1.00	0.98
VTI	-0.01	0.02	0.38	0.59	0.81	0.86	0.88	0.89	0.91	0.92	0.91	0.93	0.93	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 февр. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

All Accounts AB

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество