LAST 19.04
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9.18% |
APP AppLovin Corporation | Technology | 5.99% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Healthcare | 6.13% |
BMA Banco Macro S.A. | Financial Services | 7.23% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 3.50% |
GCT GigaCloud Technology Inc | Technology | 4.70% |
MOD Modine Manufacturing Company | Consumer Cyclical | 12.33% |
MRO Marathon Oil Corporation | Energy | 3.37% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 28.49% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 10.57% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 8.52% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2 апр. 2024 г. | Куп. | Marathon Oil Corporation | 5 | $28.70 |
| 2 апр. 2024 г. | Куп. | Chevron Corporation | 1 | $160.75 |
| 19 мар. 2024 г. | Куп. | Banco Macro S.A. | 4 | $45.77 |
| 18 мар. 2024 г. | Куп. | AppLovin Corporation | 2 | $68.10 |
| 7 мар. 2024 г. | Куп. | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2 | $145.38 |
| 26 февр. 2024 г. | Куп. | Amazon.com, Inc. | 2 | $176.00 |
| 12 февр. 2024 г. | Куп. | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 25 | $9.83 |
| 4 янв. 2024 г. | Куп. | GigaCloud Technology Inc | 10 | $30.28 |
| 13 нояб. 2023 г. | Куп. | Modine Manufacturing Company | 4 | $45.52 |
| 6 окт. 2023 г. | Куп. | Super Micro Computer, Inc. | 1 | $289.23 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LAST 19.04 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| LAST 19.04 | 90.71% | 0.02% | -0.09% | 124.55% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 53.80% | -28.43% | -55.00% | 79.87% | 86.06% | 31.57% |
MOD Modine Manufacturing Company | 113.57% | 17.92% | 24.15% | 185.94% | 64.99% | 26.50% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 6.20% | -12.16% | -36.23% | 82.96% | N/A | N/A |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 213.93% | 20.43% | -0.39% | 72.45% | N/A | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 71.29% | 2.81% | 27.23% | 105.03% | 34.84% | 27.35% |
APP AppLovin Corporation | 211.17% | 43.22% | 72.44% | 215.28% | N/A | N/A |
BMA Banco Macro S.A. | 192.16% | 29.73% | 61.73% | 270.86% | 32.58% | 9.96% |
MRO Marathon Oil Corporation | 16.93% | 0.76% | 3.37% | 8.51% | 17.87% | -1.67% |
CVX Chevron Corporation | 0.37% | 0.21% | -4.37% | -9.25% | 7.82% | 6.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LAST 19.04, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.54% | 43.20% | 6.08% | -4.29% | 7.64% | 5.41% | -3.65% | -6.19% | 90.71% | ||||
| 2023 | -0.97% | -9.67% | 16.58% | 8.56% | 13.22% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LAST 19.04 среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.79 | 1.72 | 1.23 | 1.13 | 2.68 |
MOD Modine Manufacturing Company | 3.17 | 3.15 | 1.45 | 7.91 | 20.25 |
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.82 | 1.75 | 1.21 | 1.35 | 3.20 |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0.58 | 1.50 | 1.17 | 0.76 | 1.60 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.95 | 6.55 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.74 | 3.37 | 1.43 | 4.57 | 15.13 |
APP AppLovin Corporation | 3.60 | 4.25 | 1.50 | 8.97 | 28.12 |
BMA Banco Macro S.A. | 4.46 | 4.27 | 1.52 | 10.05 | 25.30 |
MRO Marathon Oil Corporation | 0.23 | 0.52 | 1.06 | 0.26 | 0.52 |
CVX Chevron Corporation | -0.46 | -0.50 | 0.94 | -0.56 | -0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LAST 19.04 показал максимальную просадку в 24.51%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LAST 19.04 составляет 12.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.51% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -17.33% | 14 мар. 2024 г. | 26 | 19 апр. 2024 г. | 38 | 13 июн. 2024 г. | 64 |
| -17.27% | 12 окт. 2023 г. | 11 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 24 |
| -13.66% | 16 февр. 2024 г. | 3 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 4 |
| -11.91% | 19 дек. 2023 г. | 11 | 4 янв. 2024 г. | 10 | 19 янв. 2024 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LAST 19.04 составляет 12.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ARQT | CVX | MRO | GCT | BMA | AMZN | MOD | SMCI | NVDA | APP | TSM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQT | 1.00 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.20 | -0.01 | 0.16 | 0.09 |
| CVX | 0.11 | 1.00 | 0.69 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | -0.06 | 0.13 | 0.07 |
| MRO | 0.12 | 0.69 | 1.00 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0.21 | 0.13 |
| GCT | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 1.00 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| BMA | 0.10 | 0.09 | 0.21 | 0.15 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.29 |
| AMZN | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 0.26 | 0.24 | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| MOD | 0.23 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.45 |
| SMCI | 0.20 | 0.05 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.60 | 0.41 | 0.51 |
| NVDA | -0.01 | -0.06 | 0.04 | 0.23 | 0.26 | 0.51 | 0.43 | 0.60 | 1.00 | 0.47 | 0.68 |
| APP | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.47 | 1.00 | 0.44 |
| TSM | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.29 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.68 | 0.44 | 1.00 |