PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
0 test
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0 test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2014 г., начальной даты HUBS

Доходность по периодам

0 test на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -11.45% с начала года и доходность в 19.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
0 test
-0.42%-2.54%-11.45%-8.23%-0.50%21.95%17.86%19.98%
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.83%-6.74%29.44%26.33%41.28%11.53%13.95%13.73%
ACN
Accenture plc
2.17%-4.08%-24.52%-16.58%-34.92%-9.41%-4.75%7.53%
BLK
BlackRock, Inc.
0.96%-7.66%-9.19%-15.84%2.56%15.89%7.27%13.85%
BX
The Blackstone Group Inc.
-1.12%1.92%-25.81%-30.74%-20.83%13.46%12.26%20.50%
KKR
KKR & Co. Inc.
-0.14%0.75%-28.31%-26.55%-24.07%21.56%13.59%22.79%
HUBS
HubSpot, Inc.
0.77%-11.15%-39.03%-45.04%-58.74%-16.49%-12.82%19.03%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-0.26%-1.89%-8.16%-3.31%22.30%34.44%16.83%20.51%
APO
Apollo Global Management, Inc.
-2.91%-0.04%-25.75%-15.19%-23.21%21.72%19.90%25.10%
ARES
Ares Management Corporation
-3.19%-7.83%-35.76%-30.28%-31.14%10.98%15.80%26.24%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
-1.24%-0.17%10.21%13.36%34.12%42.98%30.20%17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 0 test закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.58%-8.14%-5.65%0.58%-11.45%
20258.47%-1.35%-1.92%0.46%5.44%2.06%0.66%1.46%2.01%-4.21%0.61%5.31%19.96%
20241.92%5.08%4.55%-4.93%4.70%-2.04%7.79%0.07%2.62%1.66%9.01%-2.94%29.97%
202311.47%1.56%-1.38%0.94%0.33%8.70%5.17%-0.68%-1.26%-2.98%13.22%5.15%46.43%
2022-2.13%-0.32%-0.87%-10.95%4.48%-11.79%7.26%-2.94%-11.46%14.32%9.54%-1.30%-9.57%
2021-3.16%12.01%2.71%7.04%4.56%2.05%3.15%4.05%-2.13%9.22%-5.18%1.90%41.06%

Метрики бенчмарка

0 test: годовая альфа составляет 5.31%, бета — 1.04, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 10.10.2014.

  • Портфель участвовал в 125.58% роста S&P 500 Index и в 101.36% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • Портфель показал годовую альфу 5.31% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 1.04 и R² 0.76 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
5.31%
Бета
1.04
0.76
Участие в росте
125.58%
Участие в снижении
101.36%

Комиссия

Комиссия 0 test составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

0 test имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск 0 test: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0 test: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0 test: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0 test: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0 test: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0 test: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.88

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.37

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.39

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

6.43

-4.83


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LMT
Lockheed Martin Corporation
811.551.991.292.747.01
ACN
Accenture plc
6-1.05-1.470.82-0.86-1.65
BLK
BlackRock, Inc.
410.090.321.050.200.51
BX
The Blackstone Group Inc.
20-0.53-0.550.93-0.41-0.94
KKR
KKR & Co. Inc.
19-0.53-0.510.93-0.50-1.13
HUBS
HubSpot, Inc.
6-1.06-1.660.79-0.84-1.52
JPM
JPMorgan Chase & Co.
670.891.281.181.514.05
APO
Apollo Global Management, Inc.
16-0.54-0.530.93-0.61-1.42
ARES
Ares Management Corporation
14-0.68-0.750.90-0.59-1.46
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
721.101.601.221.815.27

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

0 test имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.91
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0 test за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.22%2.09%2.25%2.29%2.75%1.73%2.25%2.64%3.71%3.07%3.18%4.67%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.17%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
ACN
Accenture plc
3.09%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
BLK
BlackRock, Inc.
2.21%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
BX
The Blackstone Group Inc.
4.19%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
KKR
KKR & Co. Inc.
0.81%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
HUBS
HubSpot, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.97%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.91%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
ARES
Ares Management Corporation
5.42%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.29%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

0 test показал максимальную просадку в 40.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка 0 test составляет 15.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.37%12 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.16510 нояб. 2020 г.194
-30.83%10 нояб. 2021 г.23230 сент. 2022 г.1732 июн. 2023 г.405
-30.79%22 мая 2015 г.18811 февр. 2016 г.2148 дек. 2016 г.402
-24.99%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.1332 июл. 2019 г.199
-19.25%20 янв. 2026 г.4927 мар. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkAM.PALMTDSY.PAHUBSARESMUFGSMFGACNBBVASANAPOJPMBXKKRBLKPortfolio
Benchmark1.000.230.370.360.500.510.460.470.680.500.520.590.640.630.640.730.81
AM.PA0.231.000.170.270.120.140.200.200.140.280.290.170.190.170.180.190.37
LMT0.370.171.000.100.140.150.220.230.310.190.210.190.310.210.190.310.36
DSY.PA0.360.270.101.000.290.230.150.140.330.210.210.240.130.310.270.300.43
HUBS0.500.120.140.291.000.330.190.190.420.210.220.360.240.390.390.370.54
ARES0.510.140.150.230.331.000.270.270.380.280.300.510.380.530.560.460.62
MUFG0.460.200.220.150.190.271.000.860.300.460.490.330.480.330.330.400.60
SMFG0.470.200.230.140.190.270.861.000.300.470.490.330.490.330.340.410.61
ACN0.680.140.310.330.420.380.300.301.000.320.330.410.420.460.450.560.62
BBVA0.500.280.190.210.210.280.460.470.321.000.840.370.530.370.390.460.66
SAN0.520.290.210.210.220.300.490.490.330.841.000.390.560.380.420.490.68
APO0.590.170.190.240.360.510.330.330.410.370.391.000.480.630.680.510.70
JPM0.640.190.310.130.240.380.480.490.420.530.560.481.000.470.500.630.68
BX0.630.170.210.310.390.530.330.330.460.370.380.630.471.000.720.590.73
KKR0.640.180.190.270.390.560.330.340.450.390.420.680.500.721.000.570.74
BLK0.730.190.310.300.370.460.400.410.560.460.490.510.630.590.571.000.73
Portfolio0.810.370.360.430.540.620.600.610.620.660.680.700.680.730.740.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 окт. 2014 г.