PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Equity Asset Allocation Sleeve

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


HDGYX 13.3%SEEGX 10.8%MVCAX 9.8%NMCIX 8.7%GSITX 8.5%FSSAX 8.5%GSINX 5.7%CGIAX 5.7%DLDRX 5%QUSIX 4.5%RIPIX 4.5%MELIX 10%PURZX 5%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
Large Cap Value Equities

13.30%

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
Large Cap Growth Equities

10.80%

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
Mid Cap Value Equities

9.80%

NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund
Mid Cap Growth Equities

8.70%

GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
Small Cap Value Equities

8.50%

FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
Small Cap Growth Equities

8.50%

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
Foreign Large Cap Equities

5.70%

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
Foreign Large Cap Equities

5.70%

DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
Energy Equities

5%

QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund
Foreign Small & Mid Cap Equities

4.50%

RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
Mid Cap Growth Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities

4.50%

MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio
Emerging Markets Diversified

10%

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
REIT

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity Asset Allocation Sleeve и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
72.04%
93.50%
Equity Asset Allocation Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2018 г., начальной даты RIPIX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Equity Asset Allocation Sleeve4.25%4.02%11.01%15.90%11.07%N/A
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
-1.44%2.86%-6.71%-6.57%16.00%7.32%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
11.85%7.03%22.35%31.77%13.29%N/A
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
2.92%2.23%8.88%15.50%12.07%9.69%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
0.59%4.55%10.87%9.48%8.11%7.82%
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
2.79%3.60%8.45%10.39%6.39%3.87%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
4.02%4.76%9.94%10.32%10.56%8.67%
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio
-0.61%2.81%5.85%7.01%6.93%N/A
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund
9.43%5.64%15.25%24.37%12.50%10.28%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
-2.74%1.95%4.40%3.14%2.42%3.96%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund
-2.42%0.46%5.67%10.20%5.97%4.95%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
-0.76%0.77%5.05%0.72%3.03%N/A
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
14.85%5.79%22.88%46.55%20.69%16.48%
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
6.93%6.39%16.55%21.39%8.80%8.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.15%4.44%
2023-2.87%-4.14%-4.08%8.87%7.03%

Коэффициент Шарпа

Equity Asset Allocation Sleeve на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.38

Коэффициент Шарпа Equity Asset Allocation Sleeve находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.38
2.44
Equity Asset Allocation Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity Asset Allocation Sleeve за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Equity Asset Allocation Sleeve1.92%1.94%3.33%10.43%4.46%4.96%9.27%6.20%3.20%3.24%4.61%3.05%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
12.60%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%1.86%0.00%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
2.03%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%0.00%0.00%0.00%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
1.77%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%1.97%10.73%8.30%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
1.34%1.35%1.28%26.49%0.72%0.71%9.14%9.11%3.55%5.63%1.78%0.68%
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
2.21%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%7.10%6.89%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
2.63%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%1.18%4.59%7.08%5.85%
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.08%5.25%3.88%0.47%0.97%0.12%1.30%0.00%0.00%
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund
0.66%0.72%0.00%21.64%17.74%6.09%19.82%13.64%6.06%8.73%12.39%8.66%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
2.30%2.25%2.22%16.92%1.71%17.04%4.73%4.66%4.49%3.32%2.79%2.16%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund
2.55%2.48%4.90%2.43%3.89%2.96%5.09%3.00%2.06%2.20%1.45%1.28%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
3.11%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
0.11%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%1.79%0.00%
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.54%16.49%9.31%6.09%22.72%1.77%0.00%1.92%4.21%0.00%

Комиссия

Комиссия Equity Asset Allocation Sleeve составляет 0.89%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Equity Asset Allocation Sleeve
1.38
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
-0.20
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
2.65
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
1.60
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
0.52
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
0.99
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
0.79
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio
0.53
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund
1.82
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
0.33
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund
0.78
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
0.13
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
3.01
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
1.22

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QUSIXPURZXDLDRXMELIXRIPIXSEEGXGSINXGSITXNMCIXFSSAXMVCAXHDGYXCGIAX
QUSIX1.000.440.440.510.670.340.490.420.370.400.450.440.66
PURZX0.441.000.490.510.600.570.590.670.610.630.720.700.65
DLDRX0.440.491.000.510.550.510.670.730.550.610.760.720.71
MELIX0.510.510.511.000.670.690.700.560.700.680.570.600.76
RIPIX0.670.600.550.671.000.640.740.580.640.630.640.670.84
SEEGX0.340.570.510.690.641.000.740.640.900.810.680.750.70
GSINX0.490.590.670.700.740.741.000.610.710.660.670.730.87
GSITX0.420.670.730.560.580.640.611.000.710.850.920.830.69
NMCIX0.370.610.550.700.640.900.710.711.000.890.750.760.71
FSSAX0.400.630.610.680.630.810.660.850.891.000.810.770.71
MVCAX0.450.720.760.570.640.680.670.920.750.811.000.930.75
HDGYX0.440.700.720.600.670.750.730.830.760.770.931.000.79
CGIAX0.660.650.710.760.840.700.870.690.710.710.750.791.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.28%
0
Equity Asset Allocation Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity Asset Allocation Sleeve показал максимальную просадку в 36.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Equity Asset Allocation Sleeve составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-26.94%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-19.25%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.169
-7.31%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-6.11%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

График волатильности

Текущая волатильность Equity Asset Allocation Sleeve составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.38%
3.47%
Equity Asset Allocation Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев