PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Equity Asset Allocation Sleeve
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Equity Asset Allocation Sleeve

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

HDGYX 13.3%SEEGX 10.8%MVCAX 9.8%NMCIX 8.7%GSITX 8.5%FSSAX 8.5%GSINX 5.7%CGIAX 5.7%DLDRX 5%QUSIX 4.5%RIPIX 4.5%MELIX 10%PURZX 5%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		Foreign Large Cap Equities

5.70%

DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		Energy Equities

5%

FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		Small Cap Growth Equities

8.50%

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		Foreign Large Cap Equities

5.70%

GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		Small Cap Value Equities

8.50%

HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		Large Cap Value Equities

13.30%

MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		Emerging Markets Diversified

10%

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		Mid Cap Value Equities

9.80%

NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		Mid Cap Growth Equities

8.70%

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		REIT

5%

QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		Foreign Small & Mid Cap Equities

4.50%

RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		Mid Cap Growth Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities

4.50%

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		Large Cap Growth Equities

10.80%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity Asset Allocation Sleeve и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
78.45%
103.38%
Equity Asset Allocation Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2018 г., начальной даты RIPIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Equity Asset Allocation Sleeve8.20%0.90%8.39%14.39%10.29%N/A
Активы портфеля:
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		6.81%-1.31%9.74%3.59%17.82%7.33%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		14.64%-2.25%11.48%25.13%11.57%N/A
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		9.46%0.79%8.47%14.59%11.80%9.58%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		10.90%11.03%14.27%20.93%10.00%9.08%
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		4.43%-1.42%5.46%7.49%5.48%3.56%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		9.52%3.68%10.52%13.52%10.30%8.77%
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		6.24%-2.12%8.52%13.06%6.16%N/A
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		3.30%-2.10%1.94%9.07%9.03%9.82%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		1.77%4.90%5.28%6.33%2.11%3.50%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		5.29%3.25%7.77%10.46%7.59%5.20%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-3.35%1.52%-0.94%-0.64%1.14%N/A
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		17.61%-5.76%11.58%26.53%17.75%16.81%
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		5.78%3.93%6.28%16.05%7.26%8.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity Asset Allocation Sleeve, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.06%4.45%3.63%-3.66%3.75%0.47%8.20%
20237.20%-2.54%-0.32%0.63%-1.59%6.34%3.85%-2.87%-4.14%-4.08%8.87%6.97%18.46%
2022-6.00%-1.07%1.52%-7.51%0.12%-8.73%7.47%-2.84%-9.26%6.79%6.53%-4.24%-17.65%
20210.17%4.66%1.73%5.00%0.91%1.53%-0.31%2.99%-3.50%4.71%-3.78%3.49%18.53%
2020-0.89%-7.06%-17.17%12.50%6.57%3.74%6.13%5.33%-2.37%-0.42%12.30%5.36%22.03%
20198.64%3.36%1.01%3.30%-4.84%6.45%0.55%-2.04%1.25%2.33%3.06%3.37%29.03%
20181.62%-0.05%2.07%2.30%-0.99%-8.64%2.22%-7.63%-9.41%

Комиссия

Комиссия Equity Asset Allocation Sleeve составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio
График комиссии MELIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund
График комиссии QUSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
График комиссии RIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
График комиссии CGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund
График комиссии NMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
График комиссии PURZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
График комиссии DLDRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
График комиссии GSINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
График комиссии GSITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund
График комиссии FSSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
График комиссии HDGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
График комиссии SEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Equity Asset Allocation Sleeve среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Equity Asset Allocation Sleeve, с текущим значением в 2828
Equity Asset Allocation Sleeve
Ранг коэф-та Шарпа Equity Asset Allocation Sleeve, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Equity Asset Allocation Sleeve, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Equity Asset Allocation Sleeve, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Equity Asset Allocation Sleeve, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Equity Asset Allocation Sleeve, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Equity Asset Allocation Sleeve
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Equity Asset Allocation Sleeve, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Equity Asset Allocation Sleeve, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Equity Asset Allocation Sleeve, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Equity Asset Allocation Sleeve, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Equity Asset Allocation Sleeve, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		0.150.341.040.180.39
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		1.812.571.322.499.69
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		1.442.051.251.455.08
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		1.031.641.190.903.62
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		0.681.031.120.431.92
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		0.981.471.170.882.69
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		0.891.311.160.273.32
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		0.560.861.100.291.73
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		0.330.591.070.160.91
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		0.751.251.150.582.55
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-0.07-0.001.00-0.02-0.15
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		1.502.071.271.437.49
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		0.831.271.150.412.51

Коэффициент Шарпа

Equity Asset Allocation Sleeve на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.15
1.58
Equity Asset Allocation Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity Asset Allocation Sleeve за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Equity Asset Allocation Sleeve1.87%1.94%3.33%10.43%4.46%4.96%9.27%6.20%3.20%3.24%4.61%3.05%
Активы портфеля:
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		11.63%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%1.86%0.00%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		1.98%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%0.00%0.00%0.00%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		1.82%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%1.97%10.73%8.30%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		1.22%1.35%1.28%26.49%0.72%0.71%9.14%9.11%3.55%5.63%1.78%0.68%
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		2.39%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%7.10%6.89%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		2.49%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%1.18%4.59%7.08%5.85%
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.08%5.25%3.88%0.47%0.97%0.12%1.30%0.00%0.00%
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		0.70%0.72%0.00%21.64%17.74%6.09%19.82%13.64%6.06%8.73%12.39%8.66%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.63%2.27%2.22%16.92%1.71%17.04%4.73%4.66%4.49%3.32%2.79%2.16%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		2.36%2.48%4.90%2.43%3.89%2.96%5.09%3.00%2.06%2.20%1.45%1.28%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		3.20%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		0.10%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%1.79%0.00%
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.54%16.49%9.31%6.09%22.72%1.77%0.00%1.92%4.21%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.80%
-4.73%
Equity Asset Allocation Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity Asset Allocation Sleeve показал максимальную просадку в 36.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Equity Asset Allocation Sleeve составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-26.94%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.593
-19.25%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.169
-7.31%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26
-6.11%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity Asset Allocation Sleeve составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.49%
3.80%
Equity Asset Allocation Sleeve
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
QUSIXDLDRXPURZXMELIXRIPIXSEEGXGSINXGSITXNMCIXFSSAXMVCAXHDGYXCGIAX
QUSIX1.000.430.440.500.670.340.490.420.370.400.450.440.66
DLDRX0.431.000.490.500.540.490.650.720.540.600.750.710.70
PURZX0.440.491.000.500.600.560.590.680.610.630.720.700.64
MELIX0.500.500.501.000.660.680.700.550.690.670.560.590.76
RIPIX0.670.540.600.661.000.630.730.580.640.630.640.670.84
SEEGX0.340.490.560.680.631.000.740.620.890.800.660.740.69
GSINX0.490.650.590.700.730.741.000.590.710.650.660.720.87
GSITX0.420.720.680.550.580.620.591.000.710.840.910.820.68
NMCIX0.370.540.610.690.640.890.710.711.000.890.750.760.70
FSSAX0.400.600.630.670.630.800.650.840.891.000.810.760.70
MVCAX0.450.750.720.560.640.660.660.910.750.811.000.930.75
HDGYX0.440.710.700.590.670.740.720.820.760.760.931.000.78
CGIAX0.660.700.640.760.840.690.870.680.700.700.750.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мая 2018 г.