Reliable

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Reliable

Currency in USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	10%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	5%
DHI D.R. Horton, Inc.	Consumer Cyclical	5%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	10%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	Financial Services	5%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
RSG Republic Services, Inc.	Industrials	5%
SCI Service Corporation International	Consumer Cyclical	5%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	5%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	5%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Reliable на 13 мая 2025 г. показал доходность в 3.02% с начала года и доходность в 20.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.64%	8.97%	-2.62%	11.90%	15.76%	10.69%
Reliable	3.02%	1.31%	-1.32%	14.92%	21.03%	20.90%
Активы портфеля:
WM Waste Management, Inc.	12.20%	-1.66%	1.06%	8.55%	20.39%	18.68%
RSG Republic Services, Inc.	20.66%	-1.01%	14.37%	29.69%	26.64%	21.73%
V Visa Inc.	12.79%	6.73%	15.04%	28.32%	15.33%	18.59%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-24.81%	-36.82%	-37.88%	-24.80%	7.03%	14.01%
TJX The TJX Companies, Inc.	9.17%	2.61%	10.39%	34.94%	25.79%	16.46%
SCI Service Corporation International	-3.69%	-2.02%	-10.48%	10.87%	18.74%	12.25%
SPGI S&P Global Inc.	4.27%	11.44%	3.32%	22.02%	12.54%	18.46%
MCO Moody's Corporation	3.09%	13.68%	2.81%	23.47%	14.95%	17.30%
MSFT Microsoft Corporation	6.80%	15.65%	6.63%	9.42%	21.15%	26.92%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	16.72%	11.24%	11.77%	31.23%	14.75%	15.28%
DHI D.R. Horton, Inc.	-9.23%	5.65%	-21.57%	-13.23%	23.59%	18.32%
COST Costco Wholesale Corporation	11.17%	5.61%	9.25%	31.77%	29.91%	23.73%
CTAS Cintas Corporation	18.99%	5.31%	-3.09%	26.74%	31.97%	27.49%
GOOG Alphabet Inc	-16.11%	0.11%	-12.75%	-6.18%	18.86%	19.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Reliable, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.51%	-0.62%	-2.89%	-0.82%	2.01%								3.02%
2024	1.51%	3.03%	2.68%	-3.17%	4.69%	3.46%	4.15%	3.71%	-0.06%	-1.55%	7.09%	-5.63%	20.97%
2023	6.42%	-5.22%	5.87%	3.76%	1.09%	5.41%	2.14%	-1.24%	-3.26%	0.68%	9.91%	5.81%	34.91%
2022	-8.13%	-2.84%	4.96%	-5.94%	-2.27%	-4.45%	9.81%	-5.00%	-8.42%	6.65%	8.33%	-5.82%	-14.47%
2021	-3.32%	1.98%	6.25%	8.28%	0.06%	3.54%	5.71%	2.58%	-5.35%	10.78%	-0.99%	5.81%	39.98%
2020	4.84%	-6.41%	-12.10%	13.21%	7.49%	0.50%	5.12%	7.39%	-2.46%	-3.45%	10.51%	1.57%	25.85%
2019	7.44%	3.18%	4.15%	4.11%	-2.03%	5.31%	4.87%	1.60%	-1.43%	4.00%	3.40%	2.22%	43.17%
2018	6.96%	-1.73%	-2.22%	1.97%	3.40%	1.69%	5.05%	4.85%	-0.99%	-5.95%	4.12%	-8.85%	7.26%
2017	3.99%	4.75%	0.96%	3.52%	2.35%	-0.16%	3.53%	1.80%	2.50%	3.56%	5.97%	0.60%	38.76%
2016	-4.57%	-1.16%	6.91%	-1.37%	3.84%	-0.25%	6.77%	0.20%	-0.57%	-1.00%	2.16%	0.81%	11.74%
2015	-1.99%	7.54%	0.77%	-0.17%	1.76%	-1.88%	6.79%	-3.23%	-0.99%	7.82%	2.26%	0.24%	19.73%
2014				-2.52%	4.03%	1.53%	-0.50%	4.29%	1.11%	5.30%	3.92%	-0.01%	18.21%

Комиссия

Комиссия Reliable составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Reliable составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WM Waste Management, Inc.	0.42	0.70	1.10	0.73	1.65
RSG Republic Services, Inc.	1.68	2.20	1.32	3.48	10.12
V Visa Inc.	1.30	1.81	1.27	1.91	6.40
UNH UnitedHealth Group Incorporated	-0.67	-0.64	0.89	-0.62	-1.70
TJX The TJX Companies, Inc.	1.86	2.72	1.34	3.14	10.10
SCI Service Corporation International	0.44	0.73	1.10	0.60	1.31
SPGI S&P Global Inc.	1.01	1.38	1.19	1.08	3.74
MCO Moody's Corporation	0.90	1.27	1.18	0.90	3.02
MSFT Microsoft Corporation	0.37	0.73	1.10	0.41	0.92
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	1.68	2.10	1.32	2.12	6.13
DHI D.R. Horton, Inc.	-0.39	-0.43	0.95	-0.36	-0.66
COST Costco Wholesale Corporation	1.47	1.95	1.27	1.80	5.26
CTAS Cintas Corporation	1.08	1.42	1.22	1.31	3.32
GOOG Alphabet Inc	-0.20	-0.09	0.99	-0.22	-0.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Reliable имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.98
За 5 лет: 1.24
За 10 лет: 1.13
За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Reliable за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.97%	0.89%	1.12%	1.00%	0.78%	1.16%	1.02%	1.24%	1.51%	1.35%	1.64%	1.34%
Активы портфеля:
WM Waste Management, Inc.	1.36%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
RSG Republic Services, Inc.	0.94%	0.82%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%	2.68%
V Visa Inc.	0.79%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	2.22%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.14%	1.21%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%
SCI Service Corporation International	1.59%	1.50%	1.64%	1.48%	1.24%	1.59%	1.56%	1.69%	1.55%	1.80%	1.69%	1.50%
SPGI S&P Global Inc.	0.71%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
MCO Moody's Corporation	0.72%	0.72%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
ICE Intercontinental Exchange, Inc.	1.06%	1.21%	1.31%	1.48%	0.97%	1.04%	1.19%	1.27%	1.13%	1.21%	1.13%	1.19%
DHI D.R. Horton, Inc.	1.19%	0.93%	0.69%	1.04%	0.76%	1.05%	1.18%	1.51%	0.83%	1.24%	0.84%	0.80%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
CTAS Cintas Corporation	0.69%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%
GOOG Alphabet Inc	0.50%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Reliable показал максимальную просадку в 33.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Reliable составляет 3.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.7%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-22.99%	30 дек. 2021 г.	118	17 июн. 2022 г.	259	30 июн. 2023 г.	377
-17.77%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	120
-12.67%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	91
-11.59%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 12.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	UNH	DHI	SCI	TJX	COST	ICE	WM	RSG	GOOG	MSFT	V	CTAS	SPGI	MCO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.45	0.51	0.51	0.55	0.56	0.55	0.49	0.50	0.70	0.75	0.69	0.69	0.68	0.70	0.88
UNH	0.45	1.00	0.24	0.34	0.32	0.30	0.29	0.38	0.37	0.31	0.31	0.37	0.39	0.38	0.37	0.56
DHI	0.51	0.24	1.00	0.34	0.37	0.31	0.32	0.30	0.30	0.34	0.34	0.36	0.41	0.41	0.43	0.56
SCI	0.51	0.34	0.34	1.00	0.38	0.33	0.34	0.36	0.37	0.30	0.33	0.40	0.45	0.42	0.43	0.55
TJX	0.55	0.32	0.37	0.38	1.00	0.44	0.36	0.37	0.37	0.35	0.35	0.44	0.47	0.39	0.41	0.58
COST	0.56	0.30	0.31	0.33	0.44	1.00	0.36	0.41	0.39	0.41	0.47	0.40	0.45	0.43	0.46	0.63
ICE	0.55	0.29	0.32	0.34	0.36	0.36	1.00	0.40	0.41	0.38	0.43	0.46	0.48	0.55	0.56	0.61
WM	0.49	0.38	0.30	0.36	0.37	0.41	0.40	1.00	0.82	0.27	0.34	0.41	0.53	0.44	0.42	0.58
RSG	0.50	0.37	0.30	0.37	0.37	0.39	0.41	0.82	1.00	0.28	0.37	0.42	0.55	0.46	0.45	0.59
GOOG	0.70	0.31	0.34	0.30	0.35	0.41	0.38	0.27	0.28	1.00	0.68	0.54	0.45	0.49	0.50	0.71
MSFT	0.75	0.31	0.34	0.33	0.35	0.47	0.43	0.34	0.37	0.68	1.00	0.57	0.52	0.56	0.58	0.75
V	0.69	0.37	0.36	0.40	0.44	0.40	0.46	0.41	0.42	0.54	0.57	1.00	0.54	0.59	0.60	0.75
CTAS	0.69	0.39	0.41	0.45	0.47	0.45	0.48	0.53	0.55	0.45	0.52	0.54	1.00	0.58	0.59	0.73
SPGI	0.68	0.38	0.41	0.42	0.39	0.43	0.55	0.44	0.46	0.49	0.56	0.59	0.58	1.00	0.82	0.77
MCO	0.70	0.37	0.43	0.43	0.41	0.46	0.56	0.42	0.45	0.50	0.58	0.60	0.59	0.82	1.00	0.80
Portfolio	0.88	0.56	0.56	0.55	0.58	0.63	0.61	0.58	0.59	0.71	0.75	0.75	0.73	0.77	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Reliable

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество