renta varible usa semna 1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

renta varible usa semna 1

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
C Citigroup Inc.	Financial Services	7.14%
GEO The GEO Group, Inc.	Real Estate	7.14%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.14%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
NU Nu Holdings Ltd.	Financial Services	7.14%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.14%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.14%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	7.14%
SDGR Schrodinger, Inc.	Healthcare	7.14%
SNOW Snowflake Inc.	Technology	7.14%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	7.14%
V Visa Inc.	Financial Services	7.14%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
renta varible usa semna 1	8.46%	8.68%	6.97%	28.34%	N/A	N/A
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	-0.09%	-0.19%	-1.98%	0.69%	10.69%	10.58%
V Visa Inc.	13.75%	12.12%	16.95%	30.79%	14.23%	18.63%
TMUS T-Mobile US, Inc.	9.44%	-5.02%	2.96%	48.55%	20.82%	20.99%
VICI VICI Properties Inc.	7.36%	-2.46%	-2.37%	4.12%	10.74%	N/A
NU Nu Holdings Ltd.	15.73%	11.95%	-9.98%	-0.25%	N/A	N/A
C Citigroup Inc.	5.87%	18.05%	9.14%	17.24%	14.99%	5.87%
SNOW Snowflake Inc.	16.00%	30.74%	38.72%	10.09%	N/A	N/A
SDGR Schrodinger, Inc.	6.32%	-21.69%	6.99%	-6.94%	-21.58%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	-8.33%	20.20%	-0.87%	9.81%	10.54%	25.12%
MELI MercadoLibre, Inc.	53.02%	26.53%	34.73%	46.83%	25.33%	33.37%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.85%	36.00%	-9.64%	38.22%	71.08%	74.45%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-16.05%	18.85%	-15.45%	11.78%	-13.84%	N/A
KO The Coca-Cola Company	16.25%	-1.26%	15.78%	17.63%	13.22%	9.12%
GEO The GEO Group, Inc.	-4.57%	-5.15%	-3.99%	92.92%	21.39%	6.10%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью renta varible usa semna 1 , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.70%	-1.55%	-5.89%	4.75%	1.87%								8.46%
2024	2.34%	5.69%	4.47%	-2.51%	2.53%	0.86%	2.30%	4.60%	-0.76%	2.29%	16.17%	-6.19%	34.87%
2023	14.07%	-2.63%	4.52%	2.00%	3.27%	9.22%	3.70%	-5.29%	-4.35%	-1.62%	13.67%	4.82%	47.08%
2022	-8.63%	-1.96%	1.34%	-12.44%	-3.49%	-6.70%	12.66%	1.14%	-9.14%	5.93%	3.90%	-5.88%	-23.24%
2021												0.89%	0.89%

Комиссия

Комиссия renta varible usa semna 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг renta varible usa semna 1 составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	0.04	0.20	1.03	0.09	0.21
V Visa Inc.	1.41	1.80	1.27	1.92	6.75
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.83	2.19	1.36	3.33	8.76
VICI VICI Properties Inc.	0.21	0.38	1.05	0.15	0.43
NU Nu Holdings Ltd.	-0.01	0.40	1.06	0.07	0.15
C Citigroup Inc.	0.51	0.93	1.13	0.59	1.76
SNOW Snowflake Inc.	0.18	0.73	1.10	0.15	0.52
SDGR Schrodinger, Inc.	-0.11	0.27	1.03	-0.14	-0.61
AMZN Amazon.com, Inc.	0.29	0.61	1.08	0.29	0.75
MELI MercadoLibre, Inc.	1.18	1.75	1.24	2.20	5.41
NVDA NVIDIA Corporation	0.64	1.30	1.17	1.15	2.83
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.32	0.66	1.09	0.16	0.76
KO The Coca-Cola Company	1.04	1.55	1.19	1.12	2.46
GEO The GEO Group, Inc.	1.40	2.67	1.31	2.81	5.41

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

renta varible usa semna 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.29
За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность renta varible usa semna 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.12%	1.17%	1.14%	1.08%	1.20%	2.45%	1.76%	1.81%	1.18%	1.15%	1.26%	1.03%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.47%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
V Visa Inc.	0.64%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.27%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VICI VICI Properties Inc.	5.47%	5.81%	5.05%	4.63%	4.58%	4.93%	4.59%	5.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NU Nu Holdings Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C Citigroup Inc.	3.05%	3.10%	4.04%	4.51%	3.38%	3.31%	2.40%	2.96%	1.29%	0.71%	0.31%	0.07%
SNOW Snowflake Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SDGR Schrodinger, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	2.73%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
GEO The GEO Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.23%	20.09%	11.56%	9.54%	7.95%	7.24%	8.68%	5.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

renta varible usa semna 1 показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.

Текущая просадка renta varible usa semna 1 составляет 3.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.94%	4 янв. 2022 г.	112	14 июн. 2022 г.	252	15 июн. 2023 г.	364
-18.1%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.68%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	20	27 нояб. 2023 г.	83
-10.21%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-7.51%	5 дек. 2024 г.	10	18 дек. 2024 г.	21	22 янв. 2025 г.	31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PG	KO	GEO	TMUS	VICI	SDGR	NU	C	NVDA	SNOW	V	MELI	AMZN	PYPL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.31	0.33	0.36	0.39	0.48	0.51	0.51	0.62	0.73	0.60	0.64	0.61	0.74	0.64	0.86
PG	0.31	1.00	0.66	0.09	0.35	0.31	0.07	0.05	0.16	0.00	0.02	0.36	0.14	0.11	0.15	0.21
KO	0.33	0.66	1.00	0.11	0.40	0.38	0.06	0.09	0.24	0.02	0.06	0.39	0.17	0.11	0.16	0.25
GEO	0.36	0.09	0.11	1.00	0.19	0.27	0.25	0.24	0.33	0.26	0.24	0.23	0.21	0.25	0.30	0.47
TMUS	0.39	0.35	0.40	0.19	1.00	0.35	0.17	0.22	0.24	0.19	0.20	0.37	0.30	0.25	0.30	0.40
VICI	0.48	0.31	0.38	0.27	0.35	1.00	0.33	0.26	0.42	0.20	0.29	0.41	0.32	0.24	0.39	0.48
SDGR	0.51	0.07	0.06	0.25	0.17	0.33	1.00	0.42	0.38	0.38	0.50	0.31	0.46	0.43	0.50	0.69
NU	0.51	0.05	0.09	0.24	0.22	0.26	0.42	1.00	0.37	0.45	0.48	0.35	0.53	0.46	0.45	0.68
C	0.62	0.16	0.24	0.33	0.24	0.42	0.38	0.37	1.00	0.39	0.33	0.46	0.39	0.38	0.48	0.60
NVDA	0.73	0.00	0.02	0.26	0.19	0.20	0.38	0.45	0.39	1.00	0.53	0.38	0.52	0.62	0.45	0.70
SNOW	0.60	0.02	0.06	0.24	0.20	0.29	0.50	0.48	0.33	0.53	1.00	0.35	0.52	0.64	0.51	0.73
V	0.64	0.36	0.39	0.23	0.37	0.41	0.31	0.35	0.46	0.38	0.35	1.00	0.42	0.42	0.46	0.58
MELI	0.61	0.14	0.17	0.21	0.30	0.32	0.46	0.53	0.39	0.52	0.52	0.42	1.00	0.55	0.51	0.72
AMZN	0.74	0.11	0.11	0.25	0.25	0.24	0.43	0.46	0.38	0.62	0.64	0.42	0.55	1.00	0.54	0.72
PYPL	0.64	0.15	0.16	0.30	0.30	0.39	0.50	0.45	0.48	0.45	0.51	0.46	0.51	0.54	1.00	0.72
Portfolio	0.86	0.21	0.25	0.47	0.40	0.48	0.69	0.68	0.60	0.70	0.73	0.58	0.72	0.72	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

renta varible usa semna 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество