AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	12%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	4%
GDDY GoDaddy Inc.	Technology	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12%
NET Cloudflare, Inc.	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12%
ORCL Oracle Corporation	Technology	4%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	4%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	10%
SNOW Snowflake Inc.	Technology	4%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	4%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	10%
V Visa Inc.	Financial Services	5%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread)	-1.88%	-7.21%	-14.20%	-16.69%	27.52%	45.46%	24.57%	—
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	2.57%	1.40%	1.15%	3.00%	75.40%	90.83%	67.37%	71.10%
MSFT Microsoft Corporation	-0.59%	-8.40%	-23.14%	-27.12%	-2.00%	10.31%	8.60%	22.66%
AMZN Amazon.com, Inc	2.02%	12.10%	3.28%	10.17%	31.54%	33.62%	7.17%	22.97%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.40%	4.82%	22.30%	32.76%	148.19%	63.11%	26.80%	33.96%
PLTR Palantir Technologies Inc.	-1.86%	-15.53%	-27.95%	-27.01%	44.55%	145.93%	39.73%	—
NET Cloudflare, Inc.	-13.50%	-21.60%	-15.30%	-21.90%	58.28%	40.12%	18.70%	—
GDDY GoDaddy Inc.	-2.04%	-8.38%	-36.10%	-39.33%	-53.08%	1.10%	-1.49%	10.15%
V Visa Inc.	-1.27%	-1.49%	-13.04%	-11.07%	-5.54%	10.87%	7.25%	15.32%
SNOW Snowflake Inc.	-8.42%	-32.50%	-44.79%	-49.99%	-16.16%	-4.53%	-11.80%	—
ORCL Oracle Corporation	0.17%	-15.05%	-28.72%	-52.57%	4.59%	15.04%	14.35%	14.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -8.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-5.74%	-6.99%	-0.62%	-1.52%									-14.20%
2025	7.04%	-3.12%	-9.38%	7.71%	15.95%	10.80%	5.66%	-2.35%	5.35%	7.23%	-10.39%	0.19%	36.09%
2024	5.66%	15.58%	1.27%	-4.63%	3.88%	11.62%	-4.44%	4.29%	2.76%	4.71%	15.73%	1.46%	72.19%
2023	16.61%	3.26%	8.76%	-5.15%	26.62%	4.89%	5.67%	-3.76%	-4.13%	-0.87%	20.30%	2.00%	95.66%
2022	-12.57%	-0.52%	5.03%	-18.07%	-8.12%	-7.97%	13.35%	-3.79%	-10.57%	2.27%	3.22%	-9.52%	-41.04%
2021	4.95%	-3.30%	-3.36%	8.42%	0.15%	11.77%	0.92%	7.40%	-5.90%	16.52%	1.10%	-5.84%	34.67%

Метрики бенчмарка

AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread): годовая альфа составляет 9.98%, бета — 1.55, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 159.12% роста S&P 500 Index, но только в 95.55% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 1.55 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: 9.98%

Бета: 1.55

R²: 0.65

Участие в росте: 159.12%

Участие в снижении: 95.55%

Комиссия

Комиссия AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread) имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	2.23	-1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	3.12	-1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.42	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	4.05	-2.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.66	17.91	-14.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	83	2.19	2.75	1.34	4.75	11.78
MSFT Microsoft Corporation	30	-0.08	0.05	1.01	0.16	0.40
AMZN Amazon.com, Inc	61	1.01	1.59	1.20	1.83	4.36
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	96	4.28	4.65	1.58	9.11	33.37
PLTR Palantir Technologies Inc.	57	0.84	1.36	1.18	1.72	4.03
NET Cloudflare, Inc.	63	1.16	1.69	1.22	1.94	4.62
GDDY GoDaddy Inc.	2	-1.50	-2.33	0.69	-0.87	-1.53
V Visa Inc.	25	-0.27	-0.22	0.97	-0.03	-0.06
SNOW Snowflake Inc.	23	-0.32	-0.14	0.98	-0.17	-0.46
ORCL Oracle Corporation	36	0.08	0.63	1.07	0.21	0.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.15
За 5 лет: 0.77
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.30%	0.26%	0.28%	0.36%	0.49%	0.33%	0.37%	0.62%	0.72%	0.58%	0.70%	0.77%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
MSFT Microsoft Corporation	0.94%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.90%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NET Cloudflare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDDY GoDaddy Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.83%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
SNOW Snowflake Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORCL Oracle Corporation	1.45%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread) показал максимальную просадку в 50.00%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

Текущая просадка AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread) составляет 22.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50%	22 нояб. 2021 г.	244	9 нояб. 2022 г.	264	29 нояб. 2023 г.	508
-28.41%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	37	2 июн. 2025 г.	74
-25.68%	4 нояб. 2025 г.	100	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-19.15%	10 февр. 2021 г.	18	8 мар. 2021 г.	71	17 июн. 2021 г.	89
-16.4%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	45	8 окт. 2024 г.	63

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 11.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	V	ORCL	GDDY	TSM	PLTR	PANW	SNOW	AMZN	NVDA	CRWD	ZS	MSFT	NET	SNPS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.61	0.57	0.54	0.62	0.53	0.52	0.51	0.68	0.68	0.52	0.53	0.73	0.55	0.70	0.77
V	0.61	1.00	0.34	0.41	0.29	0.27	0.34	0.27	0.38	0.31	0.26	0.27	0.44	0.28	0.40	0.41
ORCL	0.57	0.34	1.00	0.31	0.39	0.36	0.40	0.36	0.40	0.44	0.37	0.36	0.52	0.38	0.50	0.55
GDDY	0.54	0.41	0.31	1.00	0.35	0.37	0.48	0.45	0.46	0.40	0.47	0.49	0.45	0.48	0.50	0.58
TSM	0.62	0.29	0.39	0.35	1.00	0.41	0.34	0.40	0.47	0.66	0.40	0.38	0.49	0.42	0.56	0.66
PLTR	0.53	0.27	0.36	0.37	0.41	1.00	0.46	0.55	0.48	0.49	0.55	0.56	0.43	0.60	0.48	0.76
PANW	0.52	0.34	0.40	0.48	0.34	0.46	1.00	0.53	0.46	0.45	0.66	0.66	0.51	0.56	0.53	0.67
SNOW	0.51	0.27	0.36	0.45	0.40	0.55	0.53	1.00	0.53	0.47	0.61	0.65	0.50	0.67	0.53	0.73
AMZN	0.68	0.38	0.40	0.46	0.47	0.48	0.46	0.53	1.00	0.57	0.51	0.53	0.66	0.55	0.56	0.72
NVDA	0.68	0.31	0.44	0.40	0.66	0.49	0.45	0.47	0.57	1.00	0.52	0.49	0.62	0.52	0.64	0.78
CRWD	0.52	0.26	0.37	0.47	0.40	0.55	0.66	0.61	0.51	0.52	1.00	0.77	0.52	0.68	0.58	0.76
ZS	0.53	0.27	0.36	0.49	0.38	0.56	0.66	0.65	0.53	0.49	0.77	1.00	0.53	0.71	0.58	0.75
MSFT	0.73	0.44	0.52	0.45	0.49	0.43	0.51	0.50	0.66	0.62	0.52	0.53	1.00	0.52	0.65	0.73
NET	0.55	0.28	0.38	0.48	0.42	0.60	0.56	0.67	0.55	0.52	0.68	0.71	0.52	1.00	0.57	0.81
SNPS	0.70	0.40	0.50	0.50	0.56	0.48	0.53	0.53	0.56	0.64	0.58	0.58	0.65	0.57	1.00	0.75
Portfolio	0.77	0.41	0.55	0.58	0.66	0.76	0.67	0.73	0.72	0.78	0.76	0.75	0.73	0.81	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

AI/Cloud/Cyber Portfolio (Moderate Spread)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов