108 rule 2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

108 rule 2

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

108 - age

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	2.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.50%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	5%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	2.50%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.50%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	7.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.50%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	18%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	27%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	5%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	2.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 108 rule 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

108 rule 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

108 rule 2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 21.41% с начала года и доходность в 16.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
108 rule 2	21.41%	2.44%	9.87%	35.47%	18.45%	16.16%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	20.75%	2.49%	9.72%	33.92%	15.63%	13.11%
IAU iShares Gold Trust	26.88%	5.63%	20.99%	35.82%	11.28%	7.77%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.75%	1.89%	38.34%	26.85%	26.95%
AAPL Apple Inc	18.98%	1.63%	32.79%	31.22%	34.05%	26.09%
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-6.25%	23.05%	178.86%	93.14%	74.37%
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	0.00%	8.77%	25.91%	21.64%	18.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	8.78%	7.12%	48.39%	16.55%	27.93%
META Meta Platforms, Inc.	59.07%	5.63%	10.37%	88.26%	24.75%	21.83%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.89%	0.48%	2.67%	5.37%	2.18%	1.48%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	10.59%	1.62%	6.36%	19.88%	7.04%	4.91%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	13.06%	3.52%	7.51%	26.08%	11.47%	11.71%
QQQ Invesco QQQ	18.15%	1.60%	8.25%	35.53%	21.23%	18.04%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	12.02%	2.41%	7.36%	25.95%	14.90%	13.18%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	22.37%	3.65%	10.67%	37.37%	12.33%	13.69%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	14.72%	0.32%	7.18%	20.75%	13.02%	10.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 108 rule 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.80%	5.31%	3.17%	-3.48%	4.88%	3.64%	1.16%	2.15%					21.41%
2023	8.50%	-1.32%	6.12%	1.96%	2.91%	5.43%	3.73%	-1.64%	-4.46%	-1.41%	8.88%	4.62%	37.60%
2022	-5.12%	-2.88%	3.19%	-9.50%	-0.41%	-7.64%	8.66%	-4.40%	-9.15%	5.22%	6.67%	-5.66%	-20.90%
2021	-0.66%	1.99%	3.60%	5.42%	1.02%	2.87%	2.10%	3.27%	-4.74%	6.29%	0.04%	2.90%	26.36%
2020	0.91%	-6.31%	-9.56%	12.47%	5.09%	3.28%	5.97%	7.97%	-4.30%	-2.41%	9.72%	3.85%	27.08%
2019	7.92%	2.57%	2.31%	4.26%	-6.72%	7.03%	1.74%	-1.39%	1.62%	3.38%	3.54%	3.24%	32.82%
2018	7.18%	-2.80%	-3.12%	0.59%	3.14%	0.29%	3.09%	3.68%	0.16%	-6.87%	0.62%	-7.63%	-2.68%
2017	3.15%	3.79%	0.92%	1.73%	2.83%	0.07%	2.94%	1.19%	0.99%	3.71%	2.36%	1.01%	27.56%
2016	-4.81%	0.08%	6.35%	0.16%	2.80%	-0.56%	5.33%	0.69%	2.20%	-1.16%	2.65%	2.15%	16.54%
2015	-1.83%	5.49%	-1.75%	2.01%	1.05%	-1.82%	2.93%	-5.07%	-1.82%	9.08%	0.91%	-1.34%	7.27%
2014	-2.31%	4.72%	-0.71%	0.22%	2.48%	2.28%	-0.64%	4.04%	-1.24%	1.51%	2.98%	-1.36%	12.33%
2013	3.87%	0.15%	2.51%	2.16%	2.07%	-2.06%	6.27%	-1.04%	4.02%	4.12%	2.60%	2.54%	30.49%

Комиссия

Комиссия 108 rule 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

QQQ

Invesco QQQ

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 108 rule 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

108 rule 2

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

108 rule 2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.47	3.31	1.45	2.70	15.54
IAU iShares Gold Trust	2.43	3.38	1.42	2.86	14.88
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
NVDA NVIDIA Corporation	3.37	3.57	1.46	6.46	20.29
GOOGL Alphabet Inc.	0.80	1.19	1.17	1.02	2.93
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	1.16	7.43
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.44	3.58	14.48
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.93	487.90	488.90	500.97	7,952.72
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	1.42	2.01	1.25	1.01	8.60
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	2.25	3.10	1.41	2.79	12.25
QQQ Invesco QQQ	1.86	2.47	1.33	2.39	8.81
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.77	2.48	1.32	1.54	9.15
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	2.61	3.41	1.44	1.59	15.12
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.79	2.45	1.33	1.67	8.97

Коэффициент Шарпа

108 rule 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

108 rule 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 108 rule 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
108 rule 2	1.18%	1.31%	1.29%	0.95%	1.12%	1.41%	1.56%	1.28%	1.44%	1.57%	1.50%	1.37%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.26%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.22%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.90%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%	2.70%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.65%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	2.09%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%	2.02%	2.08%
QQQ Invesco QQQ	0.49%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.77%	0.86%	1.25%	1.08%	1.46%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%	0.79%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.09%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	1.63%	2.40%	1.98%	1.81%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.09%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.16%	1.56%	1.46%	1.59%	1.43%	1.34%	1.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

108 rule 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

108 rule 2 показал максимальную просадку в 29.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка 108 rule 2 составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.11%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-26.39%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	387
-18.65%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	71	8 апр. 2019 г.	127
-11.89%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	91
-11.03%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 108 rule 2 составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

108 rule 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	IAU	META	NVDA	AAPL	AMZN	XLV	XLF	GOOGL	MSFT	VXUS	MOAT	DIA	QQQ	VOO
BIL	1.00	0.03	0.01	0.02	0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02
IAU	0.03	1.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	-0.08	0.02	0.01	0.16	0.04	-0.00	0.02	0.02
META	0.01	0.02	1.00	0.47	0.45	0.56	0.40	0.35	0.60	0.50	0.45	0.47	0.44	0.65	0.55
NVDA	0.02	0.01	0.47	1.00	0.48	0.51	0.38	0.39	0.51	0.56	0.49	0.51	0.48	0.70	0.60
AAPL	0.01	0.03	0.45	0.48	1.00	0.50	0.42	0.40	0.54	0.56	0.50	0.51	0.54	0.74	0.64
AMZN	-0.02	0.01	0.56	0.51	0.50	1.00	0.43	0.39	0.65	0.60	0.51	0.54	0.51	0.75	0.64
XLV	-0.01	0.00	0.40	0.38	0.42	0.43	1.00	0.59	0.49	0.51	0.60	0.70	0.73	0.65	0.75
XLF	0.00	-0.08	0.35	0.39	0.40	0.39	0.59	1.00	0.46	0.46	0.69	0.77	0.84	0.59	0.79
GOOGL	0.00	0.02	0.60	0.51	0.54	0.65	0.49	0.46	1.00	0.65	0.55	0.58	0.57	0.76	0.69
MSFT	0.02	0.01	0.50	0.56	0.56	0.60	0.51	0.46	0.65	1.00	0.56	0.60	0.62	0.80	0.72
VXUS	0.03	0.16	0.45	0.49	0.50	0.51	0.60	0.69	0.55	0.56	1.00	0.76	0.78	0.72	0.82
MOAT	0.03	0.04	0.47	0.51	0.51	0.54	0.70	0.77	0.58	0.60	0.76	1.00	0.85	0.77	0.89
DIA	0.02	-0.00	0.44	0.48	0.54	0.51	0.73	0.84	0.57	0.62	0.78	0.85	1.00	0.75	0.92
QQQ	0.01	0.02	0.65	0.70	0.74	0.75	0.65	0.59	0.76	0.80	0.72	0.77	0.75	1.00	0.90
VOO	0.02	0.02	0.55	0.60	0.64	0.64	0.75	0.79	0.69	0.72	0.82	0.89	0.92	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

108 rule 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество