PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
108 rule 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

108 rule 2

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

108 - age

Распределение активов

BIL 5%IAU 5%VOO 27%QQQ 18%DIA 10%MOAT 7.5%VXUS 5%XLF 5%MSFT 2.5%AAPL 2.5%NVDA 2.5%GOOGL 2.5%AMZN 2.5%META 2.5%XLV 2.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
2.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
2.50%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
5%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities
10%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
2.50%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
2.50%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
7.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
2.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
2.50%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
27%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
5%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
2.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 108 rule 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.51%
12.99%
108 rule 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

108 rule 2 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.80% с начала года и доходность в 16.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
108 rule 226.80%2.56%12.51%34.68%18.28%16.35%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%3.01%13.73%34.77%15.77%13.41%
IAU
iShares Gold Trust		24.49%-3.36%8.05%31.04%11.74%7.85%
MSFT
Microsoft Corporation		13.69%1.54%1.18%15.65%24.40%26.03%
AAPL
Apple Inc		17.50%-3.63%18.85%20.32%28.54%24.45%
NVDA
NVIDIA Corporation		195.43%11.15%55.04%199.28%96.24%77.76%
GOOGL
Alphabet Inc.		28.37%8.11%2.95%33.21%21.96%20.75%
AMZN
Amazon.com, Inc.		40.91%14.07%16.59%49.51%19.81%29.57%
META
Meta Platforms, Inc.		64.35%-1.07%22.80%74.85%24.51%22.92%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.57%0.37%2.53%5.27%2.27%1.55%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		6.31%-3.94%-0.89%13.32%5.34%4.93%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		18.27%2.91%11.09%27.80%11.57%11.91%
QQQ
Invesco QQQ		25.63%4.36%13.67%33.75%21.21%18.41%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		14.74%0.31%8.71%27.25%13.91%13.36%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		33.88%6.12%18.89%45.82%13.10%11.96%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		8.88%-3.94%1.32%16.56%10.45%9.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 108 rule 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.80%5.31%3.17%-3.48%4.88%3.64%1.16%2.15%2.27%-0.65%26.80%
20238.50%-1.32%6.12%1.96%2.91%5.43%3.73%-1.64%-4.46%-1.41%8.88%4.62%37.60%
2022-5.12%-2.88%3.19%-9.50%-0.41%-7.64%8.66%-4.40%-9.15%5.22%6.67%-5.66%-20.90%
2021-0.66%1.99%3.60%5.42%1.02%2.87%2.10%3.27%-4.74%6.29%0.04%2.90%26.36%
20200.91%-6.31%-9.56%12.47%5.09%3.28%5.97%7.97%-4.30%-2.41%9.72%3.85%27.08%
20197.92%2.57%2.31%4.26%-6.72%7.03%1.74%-1.39%1.62%3.38%3.54%3.24%32.82%
20187.18%-2.80%-3.12%0.59%3.14%0.29%3.09%3.68%0.16%-6.87%0.62%-7.63%-2.68%
20173.15%3.79%0.92%1.73%2.83%0.07%2.94%1.19%0.99%3.71%2.36%1.01%27.56%
2016-4.81%0.08%6.34%0.16%2.80%-0.56%5.33%0.69%1.05%-1.16%2.65%2.15%15.22%
2015-1.83%5.49%-1.75%2.01%1.05%-1.83%2.93%-5.07%-1.83%9.08%0.91%-1.35%7.25%
2014-2.31%4.72%-0.71%0.22%2.48%2.28%-0.64%4.04%-1.25%1.51%2.98%-1.36%12.31%
20133.87%0.15%2.51%2.16%2.07%-2.07%6.27%-1.04%4.01%4.12%2.60%2.54%30.46%

Комиссия

Комиссия 108 rule 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 108 rule 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 108 rule 2, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 108 rule 2, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 108 rule 2, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 108 rule 2, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 108 rule 2, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 108 rule 2, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

108 rule 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 108 rule 2, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 108 rule 2, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 108 rule 2, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 108 rule 2, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 108 rule 2, с текущим значением в 22.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.084.091.584.4620.36
IAU
iShares Gold Trust		2.162.881.384.1313.70
MSFT
Microsoft Corporation		0.861.211.161.092.65
AAPL
Apple Inc		1.001.561.191.353.17
NVDA
NVIDIA Corporation		3.883.901.507.4323.42
GOOGL
Alphabet Inc.		1.351.891.251.624.06
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.862.541.332.148.53
META
Meta Platforms, Inc.		2.133.041.424.1612.93
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.42273.58158.96483.904,456.44
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		1.261.821.221.367.18
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		2.753.871.525.0015.84
QQQ
Invesco QQQ		2.122.791.382.719.88
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		2.713.731.493.8814.40
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		3.574.981.653.5925.61
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.662.331.302.117.20

Коэффициент Шарпа

108 rule 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.91
108 rule 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 108 rule 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.20%1.31%1.29%0.95%1.12%1.41%1.56%1.28%1.44%1.55%1.49%1.36%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.01%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.56%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.75%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.34%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%1.95%1.61%1.47%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.55%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-0.27%
108 rule 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

108 rule 2 показал максимальную просадку в 29.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка 108 rule 2 составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.11%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-26.39%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.387
-18.65%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.127
-11.9%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.91
-11.03%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 108 rule 2 составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.75%
108 rule 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILIAUMETANVDAAAPLAMZNXLVXLFGOOGLMSFTVXUSMOATDIAQQQVOO
BIL1.000.030.010.020.00-0.01-0.010.000.000.020.030.030.020.010.02
IAU0.031.000.030.010.030.010.00-0.080.020.020.170.04-0.000.020.02
META0.010.031.000.470.450.560.400.350.600.500.450.460.440.650.55
NVDA0.020.010.471.000.480.510.370.390.500.560.490.510.480.700.60
AAPL0.000.030.450.481.000.500.420.400.540.560.500.510.540.740.64
AMZN-0.010.010.560.510.501.000.430.390.650.600.500.540.510.750.64
XLV-0.010.000.400.370.420.431.000.590.490.510.600.700.730.650.75
XLF0.00-0.080.350.390.400.390.591.000.460.460.680.770.840.590.79
GOOGL0.000.020.600.500.540.650.490.461.000.640.550.570.570.750.68
MSFT0.020.020.500.560.560.600.510.460.641.000.550.590.620.790.72
VXUS0.030.170.450.490.500.500.600.680.550.551.000.760.770.720.81
MOAT0.030.040.460.510.510.540.700.770.570.590.761.000.850.770.89
DIA0.02-0.000.440.480.540.510.730.840.570.620.770.851.000.750.92
QQQ0.010.020.650.700.740.750.650.590.750.790.720.770.751.000.90
VOO0.020.020.550.600.640.640.750.790.680.720.810.890.920.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.