108 rule 2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

108 rule 2

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

108 - age

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	2.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2.50%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	5%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.50%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.50%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	7.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.50%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	18%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	27%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	5%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	2.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

108 rule 2 на 15 мая 2025 г. показал доходность в 1.97% с начала года и доходность в 15.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
108 rule 2	2.27%	9.16%	1.90%	13.81%	18.61%	15.95%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.08%	9.85%	0.15%	12.97%	17.43%	12.77%
IAU iShares Gold Trust	23.07%	-0.02%	25.73%	35.01%	12.86%	9.94%
MSFT Microsoft Corporation	7.92%	17.69%	6.77%	7.92%	21.03%	27.12%
AAPL Apple Inc	-15.36%	4.74%	-7.12%	11.97%	23.19%	21.97%
NVDA NVIDIA Corporation	0.41%	20.17%	-8.11%	42.52%	74.28%	74.82%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-13.29%	4.89%	-6.40%	-4.50%	19.20%	19.73%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.48%	14.24%	-2.98%	10.31%	11.27%	25.51%
META Meta Platforms, Inc.	10.07%	23.46%	11.75%	34.20%	25.22%	23.17%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.52%	0.32%	2.13%	4.75%	2.58%	1.78%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	12.69%	8.51%	11.51%	10.02%	11.81%	5.23%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	-0.05%	4.95%	-2.49%	7.78%	14.41%	11.04%
QQQ Invesco QQQ	1.72%	13.38%	2.39%	15.35%	19.20%	17.74%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	-2.34%	10.37%	-4.85%	2.30%	14.99%	12.57%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	6.49%	8.48%	4.12%	23.47%	21.82%	14.37%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-4.80%	-5.25%	-8.97%	-9.33%	7.06%	7.50%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 108 rule 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.24%	-1.69%	-4.75%	-0.32%	6.12%								2.27%
2024	1.80%	5.31%	3.17%	-3.48%	4.88%	3.64%	1.16%	2.15%	2.27%	-0.65%	4.68%	-1.47%	25.66%
2023	8.50%	-1.32%	6.12%	1.96%	2.91%	5.43%	3.73%	-1.64%	-4.46%	-1.41%	8.88%	4.62%	37.60%
2022	-5.12%	-2.88%	3.19%	-9.50%	-0.41%	-7.64%	8.66%	-4.40%	-9.15%	5.22%	6.67%	-5.66%	-20.90%
2021	-0.66%	1.99%	3.60%	5.42%	1.02%	2.86%	2.10%	3.27%	-4.74%	6.29%	0.04%	2.90%	26.36%
2020	0.91%	-6.31%	-9.56%	12.47%	5.09%	3.28%	5.97%	7.97%	-4.30%	-2.41%	9.72%	3.85%	27.06%
2019	7.92%	2.57%	2.31%	4.26%	-6.72%	7.03%	1.74%	-1.39%	1.62%	3.38%	3.54%	3.24%	32.82%
2018	7.18%	-2.80%	-3.12%	0.59%	3.14%	0.29%	3.09%	3.68%	0.16%	-6.87%	0.62%	-7.63%	-2.68%
2017	3.15%	3.79%	0.92%	1.73%	2.83%	0.07%	2.94%	1.19%	0.99%	3.71%	2.36%	1.01%	27.56%
2016	-4.81%	0.08%	6.35%	0.16%	2.80%	-0.56%	5.33%	0.69%	2.20%	-1.16%	2.65%	2.15%	16.54%
2015	-1.83%	5.49%	-1.75%	2.01%	1.05%	-1.82%	2.93%	-5.07%	-1.82%	9.08%	0.91%	-1.34%	7.27%
2014	-2.31%	4.71%	-0.71%	0.22%	2.48%	2.28%	-0.64%	4.04%	-1.24%	1.51%	2.98%	-1.36%	12.33%

Комиссия

Комиссия 108 rule 2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

QQQ

Invesco QQQ

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 108 rule 2 составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.67	1.19	1.17	0.80	3.05
IAU iShares Gold Trust	1.98	2.86	1.37	4.66	12.09
MSFT Microsoft Corporation	0.31	0.77	1.10	0.45	0.99
AAPL Apple Inc	0.37	0.83	1.12	0.42	1.40
NVDA NVIDIA Corporation	0.72	1.42	1.18	1.33	3.29
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.15	0.10	1.01	-0.09	-0.19
AMZN Amazon.com, Inc.	0.30	0.65	1.08	0.32	0.86
META Meta Platforms, Inc.	0.93	1.62	1.21	1.12	3.45
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.66	246.60	141.10	435.17	4,006.83
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.60	1.09	1.15	0.87	2.75
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	0.45	0.88	1.12	0.57	1.99
QQQ Invesco QQQ	0.61	1.14	1.16	0.79	2.57
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.12	0.43	1.06	0.18	0.64
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.16	1.75	1.26	1.61	6.12
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-0.60	-0.56	0.93	-0.44	-1.13

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

108 rule 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.76
За 5 лет: 1.07
За 10 лет: 0.91
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.53 до 1.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 108 rule 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.26%	1.28%	1.31%	1.29%	0.95%	1.12%	1.41%	1.56%	1.28%	1.44%	1.57%	1.50%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.49%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.69%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.58%	1.61%	1.81%	1.91%	1.58%	1.87%	2.09%	2.24%	1.97%	2.26%	2.33%	2.02%
QQQ Invesco QQQ	0.58%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.40%	1.37%	0.86%	1.25%	1.08%	1.45%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.39%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	1.63%	2.40%	1.98%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.79%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.58%	1.47%	1.60%	1.43%	1.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

108 rule 2 показал максимальную просадку в 29.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка 108 rule 2 составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.11%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-26.39%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	387
-18.65%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	71	8 апр. 2019 г.	127
-17.23%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.89%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	91

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 7.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BIL	IAU	META	NVDA	AAPL	AMZN	XLV	XLF	GOOGL	MSFT	VXUS	MOAT	DIA	QQQ	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.01	0.01	0.56	0.61	0.64	0.64	0.74	0.78	0.69	0.72	0.80	0.88	0.92	0.90	1.00	0.97
BIL	0.01	1.00	0.03	0.01	0.02	-0.00	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
IAU	0.01	0.03	1.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	-0.08	0.02	0.01	0.17	0.03	-0.01	0.02	0.02	0.07
META	0.56	0.01	0.02	1.00	0.48	0.45	0.57	0.39	0.35	0.60	0.50	0.44	0.46	0.44	0.65	0.56	0.64
NVDA	0.61	0.02	0.01	0.48	1.00	0.47	0.52	0.36	0.38	0.51	0.56	0.49	0.50	0.48	0.71	0.61	0.68
AAPL	0.64	-0.00	0.02	0.45	0.47	1.00	0.50	0.41	0.40	0.53	0.56	0.50	0.51	0.54	0.73	0.64	0.69
AMZN	0.64	-0.02	0.01	0.57	0.52	0.50	1.00	0.41	0.39	0.65	0.60	0.50	0.53	0.51	0.75	0.64	0.71
XLV	0.74	-0.03	0.01	0.39	0.36	0.41	0.41	1.00	0.59	0.48	0.49	0.59	0.70	0.73	0.63	0.74	0.70
XLF	0.78	-0.01	-0.08	0.35	0.38	0.40	0.39	0.59	1.00	0.45	0.46	0.68	0.77	0.83	0.58	0.78	0.72
GOOGL	0.69	-0.01	0.02	0.60	0.51	0.53	0.65	0.48	0.45	1.00	0.65	0.54	0.57	0.57	0.76	0.68	0.74
MSFT	0.72	0.01	0.01	0.50	0.56	0.56	0.60	0.49	0.46	0.65	1.00	0.55	0.59	0.62	0.79	0.72	0.76
VXUS	0.80	0.01	0.17	0.44	0.49	0.50	0.50	0.59	0.68	0.54	0.55	1.00	0.75	0.77	0.71	0.80	0.80
MOAT	0.88	0.01	0.03	0.46	0.50	0.51	0.53	0.70	0.77	0.57	0.59	0.75	1.00	0.85	0.76	0.88	0.86
DIA	0.92	0.00	-0.01	0.44	0.48	0.54	0.51	0.73	0.83	0.57	0.62	0.77	0.85	1.00	0.75	0.92	0.87
QQQ	0.90	0.00	0.02	0.65	0.71	0.73	0.75	0.63	0.58	0.76	0.79	0.71	0.76	0.75	1.00	0.90	0.95
VOO	1.00	0.01	0.02	0.56	0.61	0.64	0.64	0.74	0.78	0.68	0.72	0.80	0.88	0.92	0.90	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.01	0.07	0.64	0.68	0.69	0.71	0.70	0.72	0.74	0.76	0.80	0.86	0.87	0.95	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

108 rule 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество