life

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
ENB Enbridge Inc.	Energy	6.67%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	6.67%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
POW.TO Power Corporation of Canada	Financial Services	6.67%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	6.67%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	6.67%
UL The Unilever Group	Consumer Defensive	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%
YUM YUM! Brands, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в life и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2018 г., начальной даты SPOT

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель life	0.42%	-2.64%	1.37%	3.60%	30.23%	25.42%	17.26%	—
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	0.35%	2.05%	18.28%	12.12%	11.75%	29.72%	24.56%	23.07%
AAPL Apple Inc	1.15%	0.54%	-4.69%	1.04%	38.01%	16.84%	15.75%	26.53%
MSFT Microsoft Corporation	-0.16%	-8.82%	-22.72%	-29.16%	4.42%	9.39%	9.23%	22.78%
WMT Walmart Inc.	0.79%	2.62%	14.04%	23.96%	53.76%	37.70%	23.78%	20.90%
MCD McDonald's Corporation	0.85%	-5.58%	1.92%	5.85%	5.60%	5.48%	8.33%	11.91%
YUM YUM! Brands, Inc.	0.81%	-1.65%	4.50%	6.76%	8.49%	8.06%	8.65%	12.32%
PWR Quanta Services, Inc.	-1.11%	2.65%	31.41%	29.65%	131.73%	51.79%	43.74%	38.27%
POW.TO Power Corporation of Canada	0.08%	2.24%	-6.46%	15.11%	43.58%	30.75%	18.98%	14.07%
GOOGL Alphabet Inc Class A	1.43%	0.56%	-4.09%	19.95%	106.75%	40.77%	21.99%	23.06%
ENB Enbridge Inc.	-0.76%	-0.59%	13.86%	10.97%	31.22%	18.82%	15.14%	9.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении life закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.04%	4.18%	-5.64%	1.04%									1.37%
2025	3.60%	1.23%	-3.44%	3.83%	4.13%	2.52%	1.07%	3.57%	2.97%	1.64%	2.91%	-2.43%	23.48%
2024	1.03%	6.52%	1.70%	-1.17%	5.50%	1.98%	3.11%	3.75%	3.88%	-1.53%	7.83%	-2.36%	34.07%
2023	9.28%	-2.47%	6.52%	3.47%	0.48%	5.86%	1.86%	-1.32%	-4.67%	-1.31%	8.36%	4.78%	34.17%
2022	-5.91%	-2.64%	4.20%	-7.97%	-0.46%	-5.98%	10.62%	-3.97%	-9.57%	5.24%	5.31%	-5.82%	-17.57%
2021	-0.79%	-0.58%	5.32%	6.77%	-0.09%	2.19%	2.39%	3.67%	-2.93%	7.72%	-1.72%	4.21%	28.73%

Метрики бенчмарка

life: годовая альфа составляет 9.30%, бета — 0.84, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 04.04.2018.

Портфель участвовал в 109.50% роста S&P 500 Index, но только в 77.52% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 9.30%

Бета: 0.84

R²: 0.88

Участие в росте: 109.50%

Участие в снижении: 77.52%

Комиссия

Комиссия life составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

life имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.53	1.84	+0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.22	2.97	+1.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.40	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.59	1.82	+1.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.35	7.76	+7.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COST Costco Wholesale Corporation	52	0.61	1.03	1.12	0.32	0.63
AAPL Apple Inc	73	1.31	2.20	1.29	1.06	2.82
MSFT Microsoft Corporation	40	0.17	0.43	1.06	-0.05	-0.13
WMT Walmart Inc.	91	2.31	3.50	1.43	3.89	10.77
MCD McDonald's Corporation	45	0.35	0.63	1.07	0.16	0.37
YUM YUM! Brands, Inc.	45	0.40	0.73	1.09	0.10	0.17
PWR Quanta Services, Inc.	97	3.83	4.35	1.59	9.41	23.45
POW.TO Power Corporation of Canada	86	2.30	2.86	1.40	3.04	8.99
GOOGL Alphabet Inc Class A	95	3.57	4.58	1.57	4.50	17.12
ENB Enbridge Inc.	84	1.91	2.59	1.33	2.78	6.88

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

life имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.53
За 5 лет: 1.14
За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.15 до 2.26, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность life за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.71%	1.70%	1.87%	2.19%	2.04%	1.78%	2.31%	1.88%	2.20%	2.06%	4.67%	2.28%
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
AAPL Apple Inc	0.40%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
WMT Walmart Inc.	0.75%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
MCD McDonald's Corporation	2.34%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%
YUM YUM! Brands, Inc.	1.83%	1.88%	2.00%	1.85%	1.78%	1.44%	1.73%	1.67%	1.57%	1.47%	41.26%	2.31%
PWR Quanta Services, Inc.	0.08%	0.09%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%
POW.TO Power Corporation of Canada	3.66%	3.36%	5.02%	5.54%	6.22%	4.40%	7.51%	4.77%	6.13%	4.36%	4.38%	4.23%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENB Enbridge Inc.	5.11%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

life показал максимальную просадку в 29.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.

Текущая просадка life составляет 5.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.48%	19 февр. 2020 г.	24	23 мар. 2020 г.	65	23 июн. 2020 г.	89
-22.25%	4 янв. 2022 г.	201	14 окт. 2022 г.	168	13 июн. 2023 г.	369
-16.74%	30 авг. 2018 г.	82	24 дек. 2018 г.	53	12 мар. 2019 г.	135
-12.76%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	64
-9.45%	20 июл. 2023 г.	70	26 окт. 2023 г.	22	27 нояб. 2023 г.	92

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AEP	UL	SPOT	ENB	WMT	POW.TO	PWR	MCD	YUM	COST	AMZN	GOOGL	HD	AAPL	MSFT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.24	0.31	0.44	0.43	0.35	0.47	0.61	0.42	0.47	0.53	0.67	0.70	0.60	0.70	0.75	0.89
AEP	0.24	1.00	0.36	-0.02	0.31	0.28	0.17	0.14	0.35	0.32	0.24	0.04	0.09	0.27	0.14	0.13	0.32
UL	0.31	0.36	1.00	0.09	0.30	0.28	0.25	0.15	0.37	0.35	0.30	0.16	0.18	0.31	0.22	0.21	0.41
SPOT	0.44	-0.02	0.09	1.00	0.16	0.15	0.22	0.23	0.13	0.18	0.25	0.45	0.41	0.24	0.35	0.43	0.56
ENB	0.43	0.31	0.30	0.16	1.00	0.21	0.39	0.31	0.30	0.30	0.23	0.19	0.25	0.31	0.26	0.23	0.47
WMT	0.35	0.28	0.28	0.15	0.21	1.00	0.17	0.20	0.34	0.28	0.58	0.23	0.21	0.39	0.25	0.27	0.47
POW.TO	0.47	0.17	0.25	0.22	0.39	0.17	1.00	0.36	0.26	0.30	0.24	0.27	0.29	0.32	0.29	0.27	0.49
PWR	0.61	0.14	0.15	0.23	0.31	0.20	0.36	1.00	0.23	0.32	0.29	0.30	0.34	0.41	0.34	0.35	0.56
MCD	0.42	0.35	0.37	0.13	0.30	0.34	0.26	0.23	1.00	0.59	0.35	0.21	0.24	0.40	0.29	0.29	0.51
YUM	0.47	0.32	0.35	0.18	0.30	0.28	0.30	0.32	0.59	1.00	0.34	0.24	0.28	0.42	0.30	0.30	0.54
COST	0.53	0.24	0.30	0.25	0.23	0.58	0.24	0.29	0.35	0.34	1.00	0.40	0.36	0.48	0.41	0.45	0.62
AMZN	0.67	0.04	0.16	0.45	0.19	0.23	0.27	0.30	0.21	0.24	0.40	1.00	0.66	0.38	0.58	0.67	0.69
GOOGL	0.70	0.09	0.18	0.41	0.25	0.21	0.29	0.34	0.24	0.28	0.36	0.66	1.00	0.36	0.59	0.67	0.69
HD	0.60	0.27	0.31	0.24	0.31	0.39	0.32	0.41	0.40	0.42	0.48	0.38	0.36	1.00	0.41	0.41	0.64
AAPL	0.70	0.14	0.22	0.35	0.26	0.25	0.29	0.34	0.29	0.30	0.41	0.58	0.59	0.41	1.00	0.62	0.69
MSFT	0.75	0.13	0.21	0.43	0.23	0.27	0.27	0.35	0.29	0.30	0.45	0.67	0.67	0.41	0.62	1.00	0.72
Portfolio	0.89	0.32	0.41	0.56	0.47	0.47	0.49	0.56	0.51	0.54	0.62	0.69	0.69	0.64	0.69	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2018 г.

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов