PortfoliosLab logo
Passive income with PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQY 15%PFIX 10%CONY 7%NVDY 5.4%AMZY 4.04%MSTY 1.65%YMAX 15%ULTY 7%QDTE 4.11%USOI 5.65%SVOL 25%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мар. 2024 г., начальной даты QDTE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.30%12.79%1.49%12.35%15.12%10.89%
Passive income with PFIX0.94%18.55%0.68%9.67%N/AN/A
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
1.64%30.29%0.20%2.17%N/AN/A
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
1.62%16.93%5.20%12.38%N/AN/A
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
-1.77%12.53%-2.40%2.77%N/AN/A
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
-10.39%-1.02%-3.46%-9.54%16.19%N/A
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-0.55%19.51%-0.34%4.77%N/AN/A
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
-4.94%30.28%-17.28%2.10%N/AN/A
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-6.65%25.20%-9.37%24.77%N/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
-1.88%17.03%-1.21%12.82%N/AN/A
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
-1.36%15.29%3.14%6.68%N/AN/A
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
28.62%19.07%17.21%109.21%N/AN/A
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
-47.95%-55.86%-52.85%-59.20%-73.56%-68.01%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
12.12%6.25%17.97%25.61%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive income with PFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%-5.81%-6.68%-0.46%12.63%0.94%
20242.82%-2.45%3.60%1.76%-1.03%-1.91%0.57%1.96%8.59%-1.86%12.18%

Комиссия

Комиссия Passive income with PFIX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Passive income with PFIX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Passive income with PFIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Passive income with PFIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Passive income with PFIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Passive income with PFIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Passive income with PFIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Passive income with PFIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
0.070.401.070.090.34
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
0.510.871.120.541.74
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
0.160.341.050.190.57
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
-0.38-0.300.96-0.39-0.96
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
0.160.421.050.180.49
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
0.090.611.070.110.22
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
0.490.971.140.751.91
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
0.600.931.140.611.98
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
0.270.481.060.250.65
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
1.522.211.282.937.16
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
-0.45-0.011.00-0.81-1.59
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
0.711.141.120.772.03

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Passive income with PFIX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Passive income with PFIX за предыдущие двенадцать месяцев составила 58.23%.


TTM20242023202220212020201920182017
Портфель58.23%53.11%19.57%7.06%2.32%3.85%0.97%0.74%0.36%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.87%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
58.75%44.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
79.18%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
24.15%21.55%26.72%42.76%20.49%67.99%17.12%13.08%6.31%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
139.76%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
152.52%155.65%16.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
93.51%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
44.19%32.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
52.38%47.91%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
132.13%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
8.58%5.45%9.22%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.25%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Passive income with PFIX показал максимальную просадку в 24.04%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Passive income with PFIX составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.04%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.
-12.79%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.6029 окт. 2024 г.75
-5.92%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.2524 мая 2024 г.31
-4.73%17 дек. 2024 г.1713 янв. 2025 г.723 янв. 2025 г.24
-3.02%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 7.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCPFIXUSOIMSTYAMZYCONYNVDYSVOLSOXSULTYQQQYQDTEYMAXPortfolio
^GSPC1.00-0.070.120.420.680.560.670.84-0.810.730.890.910.820.79
PFIX-0.071.000.210.000.100.050.09-0.15-0.05-0.010.000.020.020.22
USOI0.120.211.000.120.130.120.140.10-0.100.130.130.120.150.23
MSTY0.420.000.121.000.350.700.350.41-0.410.630.410.460.650.66
AMZY0.680.100.130.351.000.460.510.58-0.530.590.640.710.650.67
CONY0.560.050.120.700.461.000.450.55-0.520.720.540.580.770.82
NVDY0.670.090.140.350.510.451.000.54-0.740.580.710.730.650.70
SVOL0.84-0.150.100.410.580.550.541.00-0.650.650.790.770.750.73
SOXS-0.81-0.05-0.10-0.41-0.53-0.52-0.74-0.651.00-0.67-0.81-0.84-0.74-0.73
ULTY0.73-0.010.130.630.590.720.580.65-0.671.000.710.730.840.82
QQQY0.890.000.130.410.640.540.710.79-0.810.711.000.920.820.80
QDTE0.910.020.120.460.710.580.730.77-0.840.730.921.000.840.83
YMAX0.820.020.150.650.650.770.650.75-0.740.840.820.841.000.91
Portfolio0.790.220.230.660.670.820.700.73-0.730.820.800.830.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мар. 2024 г.