Passive income with PFIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Passive income with PFIX

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	Options Trading	4.04%
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	Derivative Income	7%
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	Derivative Income	1.65%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	Options Trading	5.40%
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	Hedge Fund, Actively Managed	10%
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	Large Cap Blend Equities	4.11%
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	Options Trading, Dividend	15%
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	0.15%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	Volatility, Actively Managed	25%
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	Derivative Income	7%
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN	Commodities	5.65%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	Large Cap Blend Equities	15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мар. 2024 г., начальной даты QDTE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
Passive income with PFIX	0.94%	18.55%	0.68%	9.67%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	1.64%	30.29%	0.20%	2.17%	N/A	N/A
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	1.61%	16.93%	5.19%	12.36%	N/A	N/A
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	-1.77%	12.53%	-2.40%	2.77%	N/A	N/A
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN	-10.39%	-1.02%	-3.46%	-9.54%	16.80%	N/A
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	-0.55%	19.51%	-0.34%	4.77%	N/A	N/A
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	-4.94%	30.28%	-17.28%	2.10%	N/A	N/A
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	-6.65%	25.20%	-9.37%	24.77%	N/A	N/A
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	-1.88%	17.03%	-1.21%	12.82%	N/A	N/A
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	-1.36%	15.29%	3.14%	6.68%	N/A	N/A
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	28.62%	19.07%	17.21%	109.21%	N/A	N/A
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares	-47.95%	-55.86%	-52.85%	-59.20%	-73.65%	-68.02%
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	12.12%	6.25%	17.97%	25.61%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive income with PFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.44%	-5.81%	-6.68%	-0.46%	12.63%								0.94%
2024			2.82%	-2.45%	3.60%	1.76%	-1.03%	-1.91%	0.57%	1.96%	8.59%	-1.86%	12.18%

Комиссия

Комиссия Passive income with PFIX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

SOXS

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

QQQY

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

CONY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

NVDY

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

AMZY

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

MSTY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

QDTE

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

USOI

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

PFIX

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Passive income with PFIX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	0.07	0.40	1.07	0.09	0.34
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	0.51	0.87	1.12	0.54	1.74
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	0.16	0.34	1.05	0.19	0.57
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN	-0.38	-0.30	0.96	-0.39	-0.96
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	0.16	0.42	1.05	0.18	0.49
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	0.09	0.61	1.07	0.11	0.22
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	0.49	0.97	1.14	0.75	1.91
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	0.60	0.93	1.14	0.61	1.98
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	0.27	0.48	1.06	0.25	0.65
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	1.52	2.21	1.28	2.93	7.16
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares	-0.45	-0.01	1.00	-0.81	-1.59
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	0.71	1.14	1.12	0.77	2.03

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Passive income with PFIX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.43
За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Passive income with PFIX за предыдущие двенадцать месяцев составила 58.23%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Портфель	58.23%	53.11%	19.57%	7.06%	2.32%	3.85%	0.97%	0.74%	0.36%
Активы портфеля:
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	16.87%	16.79%	16.37%	18.32%	4.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	58.73%	44.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	79.18%	83.34%	20.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN	24.15%	21.55%	26.72%	42.78%	20.48%	67.99%	17.11%	13.08%	6.31%
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	139.76%	111.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	152.53%	155.66%	16.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	93.51%	83.65%	22.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF	44.19%	32.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF	52.38%	47.91%	9.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	132.13%	104.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares	8.59%	5.43%	9.21%	0.19%	0.00%	3.55%	2.32%	0.76%	0.00%
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF	3.25%	3.40%	80.99%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Passive income with PFIX показал максимальную просадку в 24.04%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Passive income with PFIX составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.04%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.79%	16 июл. 2024 г.	15	5 авг. 2024 г.	60	29 окт. 2024 г.	75
-5.92%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	25	24 мая 2024 г.	31
-4.73%	17 дек. 2024 г.	17	13 янв. 2025 г.	7	23 янв. 2025 г.	24
-3.02%	30 окт. 2024 г.	2	31 окт. 2024 г.	4	6 нояб. 2024 г.	6

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 7.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PFIX	USOI	MSTY	AMZY	CONY	NVDY	SVOL	SOXS	ULTY	QQQY	QDTE	YMAX	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.07	0.12	0.42	0.68	0.56	0.67	0.84	-0.81	0.73	0.89	0.91	0.82	0.79
PFIX	-0.07	1.00	0.21	0.00	0.10	0.05	0.09	-0.15	-0.05	-0.01	0.00	0.02	0.02	0.22
USOI	0.12	0.21	1.00	0.12	0.13	0.12	0.14	0.10	-0.10	0.13	0.13	0.12	0.15	0.23
MSTY	0.42	0.00	0.12	1.00	0.35	0.70	0.35	0.41	-0.41	0.63	0.41	0.46	0.65	0.66
AMZY	0.68	0.10	0.13	0.35	1.00	0.46	0.51	0.58	-0.53	0.59	0.64	0.71	0.65	0.67
CONY	0.56	0.05	0.12	0.70	0.46	1.00	0.45	0.55	-0.52	0.72	0.54	0.58	0.77	0.82
NVDY	0.67	0.09	0.14	0.35	0.51	0.45	1.00	0.54	-0.74	0.58	0.71	0.73	0.65	0.70
SVOL	0.84	-0.15	0.10	0.41	0.58	0.55	0.54	1.00	-0.65	0.65	0.79	0.77	0.75	0.73
SOXS	-0.81	-0.05	-0.10	-0.41	-0.53	-0.52	-0.74	-0.65	1.00	-0.67	-0.81	-0.84	-0.74	-0.73
ULTY	0.73	-0.01	0.13	0.63	0.59	0.72	0.58	0.65	-0.67	1.00	0.71	0.73	0.84	0.82
QQQY	0.89	0.00	0.13	0.41	0.64	0.54	0.71	0.79	-0.81	0.71	1.00	0.92	0.82	0.80
QDTE	0.91	0.02	0.12	0.46	0.71	0.58	0.73	0.77	-0.84	0.73	0.92	1.00	0.84	0.83
YMAX	0.82	0.02	0.15	0.65	0.65	0.77	0.65	0.75	-0.74	0.84	0.82	0.84	1.00	0.91
Portfolio	0.79	0.22	0.23	0.66	0.67	0.82	0.70	0.73	-0.73	0.82	0.80	0.83	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мар. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Passive income with PFIX

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество