Passive income with PFIX
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мар. 2024 г., начальной даты QDTE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
Passive income with PFIX | 0.94% | 18.55% | 0.68% | 9.67% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.64% | 30.29% | 0.20% | 2.17% | N/A | N/A |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 1.62% | 16.93% | 5.20% | 12.38% | N/A | N/A |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -1.77% | 12.53% | -2.40% | 2.77% | N/A | N/A |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | -10.39% | -1.02% | -3.46% | -9.54% | 16.19% | N/A |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -0.55% | 19.51% | -0.34% | 4.77% | N/A | N/A |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -4.94% | 30.28% | -17.28% | 2.10% | N/A | N/A |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -6.65% | 25.20% | -9.37% | 24.77% | N/A | N/A |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -1.88% | 17.03% | -1.21% | 12.82% | N/A | N/A |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -1.36% | 15.29% | 3.14% | 6.68% | N/A | N/A |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 28.62% | 19.07% | 17.21% | 109.21% | N/A | N/A |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -47.95% | -55.86% | -52.85% | -59.20% | -73.56% | -68.01% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 12.12% | 6.25% | 17.97% | 25.61% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive income with PFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.44% | -5.81% | -6.68% | -0.46% | 12.63% | 0.94% | |||||||
2024 | 2.82% | -2.45% | 3.60% | 1.76% | -1.03% | -1.91% | 0.57% | 1.96% | 8.59% | -1.86% | 12.18% |
Комиссия
Комиссия Passive income with PFIX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Passive income with PFIX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.07 | 0.40 | 1.07 | 0.09 | 0.34 |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.51 | 0.87 | 1.12 | 0.54 | 1.74 |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 0.16 | 0.34 | 1.05 | 0.19 | 0.57 |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | -0.38 | -0.30 | 0.96 | -0.39 | -0.96 |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 0.16 | 0.42 | 1.05 | 0.18 | 0.49 |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 0.09 | 0.61 | 1.07 | 0.11 | 0.22 |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.49 | 0.97 | 1.14 | 0.75 | 1.91 |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.60 | 0.93 | 1.14 | 0.61 | 1.98 |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 0.27 | 0.48 | 1.06 | 0.25 | 0.65 |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 1.52 | 2.21 | 1.28 | 2.93 | 7.16 |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -0.45 | -0.01 | 1.00 | -0.81 | -1.59 |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 0.71 | 1.14 | 1.12 | 0.77 | 2.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Passive income with PFIX за предыдущие двенадцать месяцев составила 58.23%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 58.23% | 53.11% | 19.57% | 7.06% | 2.32% | 3.85% | 0.97% | 0.74% | 0.36% |
Активы портфеля: | |||||||||
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.87% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 58.75% | 44.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 79.18% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 24.15% | 21.55% | 26.72% | 42.76% | 20.49% | 67.99% | 17.12% | 13.08% | 6.31% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 139.76% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 152.52% | 155.65% | 16.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 93.51% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.19% | 32.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 52.38% | 47.91% | 9.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 132.13% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 8.58% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 3.25% | 3.40% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Passive income with PFIX показал максимальную просадку в 24.04%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Passive income with PFIX составляет 3.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.04% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-12.79% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 60 | 29 окт. 2024 г. | 75 |
-5.92% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 25 | 24 мая 2024 г. | 31 |
-4.73% | 17 дек. 2024 г. | 17 | 13 янв. 2025 г. | 7 | 23 янв. 2025 г. | 24 |
-3.02% | 30 окт. 2024 г. | 2 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 7.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | PFIX | USOI | MSTY | AMZY | CONY | NVDY | SVOL | SOXS | ULTY | QQQY | QDTE | YMAX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | -0.07 | 0.12 | 0.42 | 0.68 | 0.56 | 0.67 | 0.84 | -0.81 | 0.73 | 0.89 | 0.91 | 0.82 | 0.79 |
PFIX | -0.07 | 1.00 | 0.21 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | -0.15 | -0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.22 |
USOI | 0.12 | 0.21 | 1.00 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | -0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.23 |
MSTY | 0.42 | 0.00 | 0.12 | 1.00 | 0.35 | 0.70 | 0.35 | 0.41 | -0.41 | 0.63 | 0.41 | 0.46 | 0.65 | 0.66 |
AMZY | 0.68 | 0.10 | 0.13 | 0.35 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | -0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 0.65 | 0.67 |
CONY | 0.56 | 0.05 | 0.12 | 0.70 | 0.46 | 1.00 | 0.45 | 0.55 | -0.52 | 0.72 | 0.54 | 0.58 | 0.77 | 0.82 |
NVDY | 0.67 | 0.09 | 0.14 | 0.35 | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.54 | -0.74 | 0.58 | 0.71 | 0.73 | 0.65 | 0.70 |
SVOL | 0.84 | -0.15 | 0.10 | 0.41 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 1.00 | -0.65 | 0.65 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
SOXS | -0.81 | -0.05 | -0.10 | -0.41 | -0.53 | -0.52 | -0.74 | -0.65 | 1.00 | -0.67 | -0.81 | -0.84 | -0.74 | -0.73 |
ULTY | 0.73 | -0.01 | 0.13 | 0.63 | 0.59 | 0.72 | 0.58 | 0.65 | -0.67 | 1.00 | 0.71 | 0.73 | 0.84 | 0.82 |
QQQY | 0.89 | 0.00 | 0.13 | 0.41 | 0.64 | 0.54 | 0.71 | 0.79 | -0.81 | 0.71 | 1.00 | 0.92 | 0.82 | 0.80 |
QDTE | 0.91 | 0.02 | 0.12 | 0.46 | 0.71 | 0.58 | 0.73 | 0.77 | -0.84 | 0.73 | 0.92 | 1.00 | 0.84 | 0.83 |
YMAX | 0.82 | 0.02 | 0.15 | 0.65 | 0.65 | 0.77 | 0.65 | 0.75 | -0.74 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 0.91 |
Portfolio | 0.79 | 0.22 | 0.23 | 0.66 | 0.67 | 0.82 | 0.70 | 0.73 | -0.73 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 1.00 |