Marathon
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marathon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2009 г., начальной даты DOL.TO
Доходность по периодам
Marathon на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 24.26% с начала года и доходность в 20.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Marathon | 24.26% | 4.15% | 13.97% | 35.57% | 20.85% | 20.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
V Visa Inc. | 18.93% | 10.81% | 10.62% | 26.25% | 12.00% | 17.86% |
AXP American Express Company | 55.36% | 4.14% | 21.19% | 88.52% | 20.36% | 13.68% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 29.93% | 0.70% | 12.69% | 32.19% | 15.83% | 12.09% |
MSCI MSCI Inc. | 5.95% | -1.91% | 23.08% | 16.54% | 19.77% | 29.51% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 12.64% | 7.00% | -9.30% | 23.04% | 11.51% | 18.48% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 51.04% | 3.73% | 23.40% | 51.97% | 25.39% | 21.58% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | -5.56% | 5.46% | 0.64% | -2.17% | 13.22% | 11.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 43.82% | 6.30% | 22.09% | 68.23% | 27.20% | 23.35% |
CTAS Cintas Corporation | 50.75% | 8.49% | 31.36% | 70.73% | 29.39% | 29.62% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 11.71% | -7.67% | 15.12% | 38.69% | 26.28% | 22.32% |
MNST Monster Beverage Corporation | -6.02% | 5.52% | -1.06% | -2.06% | 12.73% | 11.47% |
WM Waste Management, Inc. | 26.51% | 5.81% | 7.09% | 32.45% | 16.78% | 18.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marathon, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.88% | 5.16% | 1.23% | -3.48% | 4.66% | -1.65% | 5.09% | 2.97% | 1.10% | -0.89% | 24.26% | ||
| 2023 | 7.05% | -2.97% | 3.97% | 0.64% | -1.38% | 6.54% | 2.66% | -0.73% | -3.10% | -0.99% | 9.47% | 5.99% | 29.54% |
| 2022 | -4.43% | -0.80% | 4.28% | -5.15% | 0.39% | -5.85% | 10.66% | -4.61% | -7.23% | 9.30% | 7.22% | -5.43% | -3.82% |
| 2021 | -5.82% | 2.52% | 6.84% | 8.12% | 0.28% | 3.24% | 5.95% | 0.81% | -4.51% | 3.68% | -2.04% | 8.65% | 29.97% |
| 2020 | 4.29% | -6.65% | -12.69% | 12.42% | 7.46% | -0.70% | 8.05% | 5.92% | -0.67% | -6.61% | 14.27% | 2.16% | 26.37% |
| 2019 | 9.30% | 4.31% | 1.71% | 6.88% | -0.21% | 6.58% | 0.63% | 0.81% | -1.82% | 0.96% | 5.15% | 0.33% | 39.82% |
| 2018 | 6.00% | -4.05% | -1.39% | 0.28% | 0.54% | 2.72% | 2.97% | 5.58% | -1.77% | -7.58% | 5.19% | -9.58% | -2.49% |
| 2017 | 2.99% | 5.03% | 1.28% | 1.33% | 3.64% | 0.59% | 2.52% | 2.24% | 3.27% | 2.60% | 7.12% | 1.31% | 39.49% |
| 2016 | -6.54% | 2.07% | 6.97% | 1.08% | 1.18% | 0.91% | 5.35% | 2.39% | -2.59% | -0.31% | 0.24% | 0.95% | 11.65% |
| 2015 | -1.20% | 6.22% | 1.70% | -1.79% | 0.54% | 1.05% | 5.94% | -4.73% | 1.66% | 3.93% | 2.86% | -2.24% | 14.20% |
| 2014 | -3.68% | 5.48% | -1.76% | 0.81% | 1.95% | 0.96% | -2.58% | 7.52% | 2.01% | 6.08% | 5.91% | 3.11% | 28.21% |
| 2013 | 3.84% | 1.74% | 4.66% | 6.08% | 1.27% | 0.41% | 2.31% | -2.75% | 5.65% | 4.49% | 4.04% | 4.00% | 41.74% |
Комиссия
Комиссия Marathon составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Marathon среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 1.51 | 2.04 | 1.29 | 1.99 | 5.02 |
AXP American Express Company | 3.48 | 4.37 | 1.61 | 4.64 | 27.68 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.09 | 2.96 | 1.38 | 3.94 | 10.28 |
MSCI MSCI Inc. | 0.54 | 0.91 | 1.13 | 0.46 | 1.33 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.18 | 0.67 | 1.84 |
DOL.TO Dollarama Inc. | 2.19 | 3.36 | 1.43 | 5.23 | 19.56 |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | -0.06 | 0.07 | 1.01 | -0.07 | -0.15 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.22 | 3.85 | 1.58 | 6.10 | 15.85 |
CTAS Cintas Corporation | 3.55 | 5.65 | 1.72 | 12.11 | 35.85 |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.01 | 1.54 | 1.21 | 1.87 | 4.20 |
MNST Monster Beverage Corporation | -0.11 | 0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.18 |
WM Waste Management, Inc. | 1.85 | 2.41 | 1.41 | 2.78 | 8.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Marathon за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.72% | 0.90% | 0.74% | 0.56% | 0.93% | 0.66% | 0.77% | 1.02% | 0.75% | 1.04% | 0.65% | 0.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
V Visa Inc. | 0.51% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
AXP American Express Company | 0.94% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 0.81% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.25% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.68% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.07% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
CTAS Cintas Corporation | 0.62% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.29% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.71% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.32% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Marathon показал максимальную просадку в 31.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 86 | 22 июл. 2020 г. | 108 |
| -19.49% | 13 сент. 2018 г. | 73 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 1 апр. 2019 г. | 140 |
| -15.75% | 22 июл. 2011 г. | 12 | 8 авг. 2011 г. | 54 | 24 окт. 2011 г. | 66 |
| -15.74% | 7 дек. 2015 г. | 47 | 11 февр. 2016 г. | 47 | 20 апр. 2016 г. | 94 |
| -15.18% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 16 июн. 2022 г. | 43 | 16 авг. 2022 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Marathon составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ATD.TO | DOL.TO | DPZ | MNST | DHI | COST | WM | MSCI | AXP | V | BRK-B | CTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD.TO | 1.00 | 0.35 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| DOL.TO | 0.35 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.34 |
| DPZ | 0.19 | 0.23 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.36 |
| MNST | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.41 |
| DHI | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.42 |
| COST | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.44 |
| WM | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.54 |
| MSCI | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.54 |
| AXP | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.63 | 0.51 |
| V | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.52 | 0.51 |
| BRK-B | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.63 | 0.52 | 1.00 | 0.55 |
| CTAS | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 1.00 |