Early Retirement V5

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Early Retirement V5

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3.33%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	6%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	3.33%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	Corporate Bonds, Actively Managed	20%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	20%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	7%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3.33%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.33%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	0%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	20%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Early Retirement V5	4.25%	7.67%	5.03%	17.47%	17.05%	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.94%	3.92%	-7.73%	1.97%	12.87%	10.41%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1.81%	-0.06%	2.41%	5.26%	1.04%	1.38%
SPY SPDR S&P 500 ETF	-0.25%	13.42%	-0.66%	11.09%	16.24%	12.52%
IAU iShares Gold Trust	26.42%	-3.10%	25.10%	36.60%	13.55%	10.39%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	1.81%	0.48%	2.45%	5.59%	3.01%	2.51%
MSFT Microsoft Corporation	7.78%	26.25%	9.56%	6.29%	20.82%	27.25%
AAPL Apple Inc	-19.10%	4.76%	-11.54%	5.56%	21.13%	21.14%
GOOG Alphabet Inc	-10.60%	13.48%	-3.88%	-4.83%	19.36%	20.26%
TSLA Tesla, Inc.	-17.14%	47.09%	-2.17%	79.32%	43.78%	35.10%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.85%	36.00%	-9.64%	38.22%	71.08%	74.45%
AMZN Amazon.com, Inc.	-8.33%	20.20%	-0.87%	9.81%	10.54%	25.12%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.13%	7.03%	-2.10%	5.62%	11.36%	N/A
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	3.15%	8.22%	1.11%	10.18%	13.72%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Early Retirement V5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.55%	-1.27%	-1.23%	0.55%	3.68%								4.25%
2024	0.54%	3.52%	3.73%	-0.91%	3.53%	2.82%	2.28%	1.16%	3.09%	0.58%	3.64%	-0.30%	26.24%
2023	7.02%	-0.97%	5.14%	0.63%	2.49%	3.88%	2.64%	-0.60%	-3.90%	0.06%	5.84%	2.76%	27.37%
2022	-3.79%	-0.18%	3.21%	-6.69%	-1.02%	-4.93%	6.05%	-3.55%	-6.22%	3.11%	4.87%	-3.83%	-13.18%
2021	-0.45%	-0.44%	2.26%	4.39%	1.55%	1.19%	1.86%	2.35%	-3.39%	6.18%	0.86%	2.15%	19.79%
2020					1.43%	3.35%	7.10%	8.16%	-4.08%	-1.56%	5.79%	4.15%	26.34%

Комиссия

Комиссия Early Retirement V5 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

GSY

Invesco Ultra Short Duration ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Early Retirement V5 составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.12	0.22	1.03	0.07	0.23
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.18	5.34	1.69	5.46	14.82
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.55	0.94	1.14	0.61	2.35
IAU iShares Gold Trust	2.06	2.79	1.36	4.55	11.58
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	10.95	26.81	5.99	31.41	205.63
MSFT Microsoft Corporation	0.25	0.66	1.09	0.36	0.80
AAPL Apple Inc	0.17	0.54	1.07	0.21	0.67
GOOG Alphabet Inc	-0.16	0.05	1.01	-0.12	-0.26
TSLA Tesla, Inc.	1.11	2.01	1.24	1.52	3.62
NVDA NVIDIA Corporation	0.64	1.30	1.17	1.15	2.83
AMZN Amazon.com, Inc.	0.29	0.61	1.08	0.29	0.75
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.41	0.64	1.10	0.40	1.70
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.73	1.08	1.15	0.81	3.05

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Early Retirement V5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.31
За 5 лет: 1.38
За всё время: 1.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Early Retirement V5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.44%	2.40%	2.42%	2.07%	1.34%	1.57%	1.67%	1.53%	1.25%	1.03%	1.04%	1.01%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.00%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.96%	3.92%	2.99%	1.30%	0.24%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%	0.36%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.23%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	5.05%	5.31%	4.95%	1.70%	0.58%	1.45%	2.71%	2.30%	1.80%	1.30%	1.17%	1.29%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOG Alphabet Inc	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.03%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.75%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.92%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Early Retirement V5 показал максимальную просадку в 17.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Early Retirement V5 составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.77%	4 янв. 2022 г.	197	14 окт. 2022 г.	157	1 июн. 2023 г.	354
-11.2%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	58
-7.8%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	48	1 дек. 2020 г.	62
-6.33%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	26	13 сент. 2024 г.	42
-5.36%	1 авг. 2023 г.	45	3 окт. 2023 г.	32	16 нояб. 2023 г.	77

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 7.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GSY	SHY	IAU	TSLA	NVDA	SCHD	AMZN	AAPL	GOOG	JEPI	DIVO	MSFT	SPY	Portfolio
^GSPC	1.00	0.08	0.08	0.13	0.55	0.68	0.76	0.69	0.71	0.71	0.81	0.82	0.76	1.00	0.92
GSY	0.08	1.00	0.60	0.26	0.05	0.03	0.08	0.09	0.07	0.05	0.08	0.07	0.06	0.09	0.15
SHY	0.08	0.60	1.00	0.36	0.02	0.03	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.05	0.06	0.09	0.17
IAU	0.13	0.26	0.36	1.00	0.05	0.09	0.11	0.10	0.08	0.12	0.11	0.13	0.09	0.13	0.36
TSLA	0.55	0.05	0.02	0.05	1.00	0.47	0.29	0.47	0.49	0.44	0.34	0.35	0.46	0.55	0.64
NVDA	0.68	0.03	0.03	0.09	0.47	1.00	0.30	0.60	0.53	0.55	0.40	0.40	0.65	0.67	0.72
SCHD	0.76	0.08	0.08	0.11	0.29	0.30	1.00	0.32	0.43	0.39	0.80	0.85	0.39	0.76	0.63
AMZN	0.69	0.09	0.09	0.10	0.47	0.60	0.32	1.00	0.60	0.68	0.46	0.43	0.71	0.69	0.72
AAPL	0.71	0.07	0.09	0.08	0.49	0.53	0.43	0.60	1.00	0.60	0.51	0.53	0.67	0.71	0.72
GOOG	0.71	0.05	0.08	0.12	0.44	0.55	0.39	0.68	0.60	1.00	0.49	0.49	0.72	0.71	0.73
JEPI	0.81	0.08	0.10	0.11	0.34	0.40	0.80	0.46	0.51	0.49	1.00	0.85	0.55	0.81	0.71
DIVO	0.82	0.07	0.05	0.13	0.35	0.40	0.85	0.43	0.53	0.49	0.85	1.00	0.52	0.82	0.72
MSFT	0.76	0.06	0.06	0.09	0.46	0.65	0.39	0.71	0.67	0.72	0.55	0.52	1.00	0.76	0.77
SPY	1.00	0.09	0.09	0.13	0.55	0.67	0.76	0.69	0.71	0.71	0.81	0.82	0.76	1.00	0.92
Portfolio	0.92	0.15	0.17	0.36	0.64	0.72	0.63	0.72	0.72	0.73	0.71	0.72	0.77	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Early Retirement V5

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество