PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Mezcla Estrategia Tom Nash y Jon CIC

Распределение активов

GLD 20%BTC-USD 20%SPY 20%PLTR 20%TSLA 20%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
20%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
20%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC2017.85%11.42%26.48%118.67%N/AN/A
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		-0.89%5.93%-2.13%10.77%16.09%12.57%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		63.04%14.41%91.62%486.91%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.		-15.97%30.76%-3.75%89.32%44.18%35.31%
GLD
SPDR Gold Trust		27.93%0.55%23.98%43.46%13.67%10.52%
BTC-USD
Bitcoin		14.83%14.20%9.73%56.56%64.93%84.31%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.70%-8.09%-1.25%14.27%7.51%17.85%
2024-6.00%23.00%2.35%-5.01%3.49%3.71%5.78%1.77%11.00%5.74%33.08%6.37%115.77%
202322.73%3.10%8.67%-5.61%19.63%10.44%8.59%-11.45%0.62%-0.89%17.63%-0.40%92.62%
2022-11.89%-0.66%9.05%-13.61%-8.70%-10.75%11.89%-9.00%-3.68%-0.07%-3.38%-9.33%-42.31%
202113.88%-4.16%8.83%1.66%-12.56%1.69%1.98%8.84%-4.04%22.24%-4.75%-7.65%22.96%
20204.37%53.66%12.20%79.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.570.551.080.051.04
PLTR
Palantir Technologies Inc.		6.844.811.649.0931.96
TSLA
Tesla, Inc.		1.321.871.220.632.70
GLD
SPDR Gold Trust		2.453.271.422.1313.40
BTC-USD
Bitcoin		1.163.111.332.4411.53

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.55
  • За всё время: 1.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.25%0.24%0.28%0.33%0.24%0.30%0.35%0.41%0.36%0.41%0.41%0.37%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20 показал максимальную просадку в 53.00%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка IMPORTANTE SPY20 PLTR20 TSLA20 GLD20 BTC20 составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53%9 нояб. 2021 г.41528 дек. 2022 г.41112 февр. 2024 г.826
-23.18%19 февр. 2025 г.498 апр. 2025 г.3513 мая 2025 г.84
-22.15%10 февр. 2021 г.16019 июл. 2021 г.8815 окт. 2021 г.248
-13.46%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.1621 авг. 2024 г.36
-8.88%26 дек. 2024 г.1913 янв. 2025 г.224 февр. 2025 г.41
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDBTC-USDTSLAPLTRSPYPortfolio
^GSPC1.000.120.340.560.541.000.66
GLD0.121.000.080.040.070.120.17
BTC-USD0.340.081.000.240.220.280.67
TSLA0.560.040.241.000.470.500.66
PLTR0.540.070.220.471.000.500.71
SPY1.000.120.280.500.501.000.59
Portfolio0.660.170.670.660.710.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя