PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aim Ways Shield plus Foreign
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Aim Ways Shield plus Foreign

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

IEI 16%SPHY 11%VCIT 10%GLD 18%SPY 18%QQQ 16%VEA 4%USMV 4%VGT 3%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

18%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

16%

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds

0%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

16%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

0%

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds

11%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

18%

USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		Large Cap Growth Equities

4%

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds

10%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

4%

VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities

3%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

0%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aim Ways Shield plus Foreign и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
174.48%
297.59%
Aim Ways Shield plus Foreign
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2012 г., начальной даты SPHY

Доходность по периодам

Aim Ways Shield plus Foreign на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.53% с начала года и доходность в 8.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Aim Ways Shield plus Foreign8.92%-0.02%8.22%15.53%9.72%8.66%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		13.99%-1.30%11.16%20.65%14.08%12.60%
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.44%17.85%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.19%0.73%1.24%5.65%0.42%2.33%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		1.00%1.16%1.55%4.51%0.17%1.19%
GLD
SPDR Gold Trust		14.21%2.70%16.75%21.01%10.34%5.73%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.14%0.71%6.18%8.74%6.76%4.64%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		10.38%1.88%7.69%15.69%8.00%10.72%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1.47%1.16%2.55%7.21%1.11%2.65%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		4.43%1.53%4.07%11.29%4.28%4.23%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		15.09%-3.59%10.66%25.31%21.09%20.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.28%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		10.22%1.78%8.53%14.74%11.43%11.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aim Ways Shield plus Foreign, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.51%1.87%2.97%-1.96%3.27%2.16%8.92%
20235.75%-2.57%5.19%0.90%0.68%2.43%2.10%-1.08%-3.64%0.02%6.29%3.60%20.87%
2022-4.02%-0.73%0.90%-6.17%-0.40%-5.05%5.38%-3.83%-6.36%2.75%5.52%-2.84%-14.74%
2021-1.01%-0.79%1.12%3.27%1.59%0.53%1.93%1.42%-3.11%3.19%-0.24%2.37%10.56%
20201.86%-3.07%-6.23%8.18%3.85%2.48%5.45%3.66%-2.87%-1.44%4.64%3.50%20.79%
20194.91%1.52%1.67%2.06%-2.54%5.23%0.80%1.34%0.01%1.91%1.04%2.44%22.13%
20183.14%-2.00%-1.14%-0.19%1.54%-0.42%1.18%1.73%-0.11%-3.24%0.54%-2.13%-1.27%
20172.68%2.58%0.47%1.51%1.50%-0.76%1.95%1.56%-0.27%1.39%1.05%0.93%15.55%
2016-1.09%2.19%3.30%0.70%-0.01%2.08%2.99%-0.38%0.78%-1.58%-1.77%0.85%8.19%
20151.48%1.37%-1.11%0.57%0.70%-1.73%0.33%-2.43%-1.13%4.85%-1.16%-1.24%0.28%
2014-0.04%3.59%-0.89%0.55%1.27%2.19%-1.06%2.45%-2.11%0.94%1.59%-0.52%8.08%
20131.57%-0.36%1.74%0.21%-0.77%-3.36%4.12%-0.32%1.42%2.45%0.23%0.34%7.32%

Комиссия

Комиссия Aim Ways Shield plus Foreign составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Aim Ways Shield plus Foreign среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 7878
Aim Ways Shield plus Foreign
Ранг коэф-та Шарпа Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Aim Ways Shield plus Foreign
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.732.421.301.706.79
QQQ
Invesco QQQ		1.351.871.241.586.75
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.560.861.100.211.56
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		0.891.351.160.313.01
GLD
SPDR Gold Trust		1.432.051.261.526.97
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.681.041.120.512.02
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.732.481.301.417.29
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1.001.521.170.383.19
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		2.023.111.381.4010.18
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.241.721.221.795.44
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.442.081.251.414.54

Коэффициент Шарпа

Aim Ways Shield plus Foreign на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.89
1.58
Aim Ways Shield plus Foreign
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aim Ways Shield plus Foreign за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aim Ways Shield plus Foreign2.27%2.12%1.87%1.45%1.62%1.95%1.89%1.72%1.80%1.79%1.79%1.72%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.34%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		2.84%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.73%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.12%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.76%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.67%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.80%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.44%
-4.73%
Aim Ways Shield plus Foreign
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aim Ways Shield plus Foreign показал максимальную просадку в 19.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Aim Ways Shield plus Foreign составляет 2.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.99%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.486
-18.58%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-7.91%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.108
-6.66%19 мая 2015 г.6925 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.209
-5.94%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aim Ways Shield plus Foreign составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.57%
3.80%
Aim Ways Shield plus Foreign
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDIEIVCITLQDSPHYVEASCHDVGTQQQUSMVVIGSPY
GLD1.000.390.350.330.100.140.010.010.010.050.020.01
IEI0.391.000.820.760.14-0.12-0.17-0.14-0.13-0.06-0.15-0.17
VCIT0.350.821.000.910.310.110.050.090.100.160.090.07
LQD0.330.760.911.000.320.130.080.120.130.190.120.11
SPHY0.100.140.310.321.000.420.380.390.390.390.400.43
VEA0.14-0.120.110.130.421.000.760.710.710.720.780.82
SCHD0.01-0.170.050.080.380.761.000.670.670.850.910.86
VGT0.01-0.140.090.120.390.710.671.000.960.710.770.89
QQQ0.01-0.130.100.130.390.710.670.961.000.720.770.90
USMV0.05-0.060.160.190.390.720.850.710.721.000.930.87
VIG0.02-0.150.090.120.400.780.910.770.770.931.000.93
SPY0.01-0.170.070.110.430.820.860.890.900.870.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2012 г.