PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aim Ways Shield plus Foreign
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEI 16%SPHY 11%VCIT 10%GLD 18%SPY 18%QQQ 16%VEA 4%USMV 4%VGT 3%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

18%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

16%

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

0%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

16%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

0%

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

11%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

18%

USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
Large Cap Growth Equities

4%

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

10%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

4%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

3%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

0%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aim Ways Shield plus Foreign и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
160.61%
265.78%
Aim Ways Shield plus Foreign
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2012 г., начальной даты SPHY

Доходность по периодам

Aim Ways Shield plus Foreign на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 3.42% с начала года и доходность в 8.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Aim Ways Shield plus Foreign3.42%-1.42%13.78%15.25%9.58%8.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
4.50%-5.00%18.41%21.87%12.91%12.20%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.84%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-4.05%-3.00%8.79%0.55%0.71%2.14%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-2.24%-1.60%2.91%-0.50%0.07%0.94%
GLD
SPDR Gold Trust
15.62%10.32%20.39%19.96%13.00%5.92%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.49%-4.16%15.67%6.82%5.78%4.48%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
3.61%-2.65%13.37%11.19%8.24%10.44%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-2.71%-2.36%7.76%1.99%1.18%2.45%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
0.12%-1.61%9.16%8.67%3.77%3.95%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.61%-9.16%17.56%27.89%18.72%19.49%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.98%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.63%-3.93%14.62%13.43%11.18%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.51%1.87%2.97%
2023-3.64%0.02%6.29%3.60%

Комиссия

Комиссия Aim Ways Shield plus Foreign составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Aim Ways Shield plus Foreign
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Aim Ways Shield plus Foreign, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.822.651.321.567.54
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.110.221.020.040.30
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.04-0.021.00-0.02-0.08
GLD
SPDR Gold Trust
1.602.441.291.494.26
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.570.891.110.431.74
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.311.911.231.105.49
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.330.531.060.130.96
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
1.512.331.281.057.99
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.462.091.251.325.99
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.341.981.231.384.44

Коэффициент Шарпа

Aim Ways Shield plus Foreign на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.98

Коэффициент Шарпа Aim Ways Shield plus Foreign находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.98
1.66
Aim Ways Shield plus Foreign
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aim Ways Shield plus Foreign за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aim Ways Shield plus Foreign2.27%2.12%1.87%1.45%1.62%1.95%1.89%1.72%1.80%1.79%1.79%1.72%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.36%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.34%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.69%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.42%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.81%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.06%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.75%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.85%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.48%
-5.46%
Aim Ways Shield plus Foreign
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aim Ways Shield plus Foreign показал максимальную просадку в 19.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Aim Ways Shield plus Foreign составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.99%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.486
-18.58%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-7.91%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.108
-6.66%19 мая 2015 г.6925 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.209
-5.94%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aim Ways Shield plus Foreign составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.10%
3.15%
Aim Ways Shield plus Foreign
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVCITIEILQDSPHYVEASCHDVGTQQQUSMVVIGSPY
GLD1.000.350.390.330.090.130.010.000.010.050.010.01
VCIT0.351.000.820.910.290.100.040.080.090.150.070.06
IEI0.390.821.000.760.12-0.13-0.19-0.15-0.14-0.07-0.16-0.19
LQD0.330.910.761.000.310.120.070.120.130.180.110.10
SPHY0.090.290.120.311.000.410.380.390.390.390.400.42
VEA0.130.10-0.130.120.411.000.760.710.720.720.780.82
SCHD0.010.04-0.190.070.380.761.000.690.680.850.920.87
VGT0.000.08-0.150.120.390.710.691.000.960.720.780.89
QQQ0.010.09-0.140.130.390.720.680.961.000.730.770.90
USMV0.050.15-0.070.180.390.720.850.720.731.000.930.88
VIG0.010.07-0.160.110.400.780.920.780.770.931.000.94
SPY0.010.06-0.190.100.420.820.870.890.900.880.941.00