Aim Ways Shield plus Foreign
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aim Ways Shield plus Foreign и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2012 г., начальной даты SPHY
Доходность по периодам
Aim Ways Shield plus Foreign на 4 сент. 2024 г. показал доходность в 12.06% с начала года и доходность в 8.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
Aim Ways Shield plus Foreign | 12.15% | 3.96% | 8.14% | 19.55% | 10.12% | 8.88% |
Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 16.65% | 6.49% | 8.77% | 24.36% | 14.92% | 12.62% |
QQQ Invesco QQQ | 12.80% | 5.80% | 5.28% | 22.67% | 20.04% | 17.51% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.09% | 1.74% | 5.30% | 12.11% | 0.56% | 2.74% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.97% | 0.51% | 4.46% | 7.86% | 0.33% | 1.45% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.54% | 3.57% | 15.90% | 28.99% | 10.21% | 6.57% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 8.76% | 7.82% | 5.16% | 17.03% | 7.84% | 5.13% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 17.39% | 6.97% | 11.79% | 24.28% | 8.97% | 11.11% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 5.18% | 1.47% | 5.82% | 12.17% | 1.33% | 2.99% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 6.75% | 2.79% | 5.68% | 13.06% | 4.61% | 4.34% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 13.54% | 6.24% | 5.40% | 23.29% | 21.29% | 19.73% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.71% | 5.72% | 8.50% | 17.13% | 12.84% | 11.43% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 14.78% | 6.62% | 9.41% | 21.86% | 12.11% | 11.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aim Ways Shield plus Foreign, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.51% | 1.87% | 2.97% | -1.96% | 3.27% | 2.16% | 1.99% | 1.85% | 12.15% | ||||
2023 | 5.75% | -2.57% | 5.19% | 0.90% | 0.68% | 2.43% | 2.10% | -1.08% | -3.64% | 0.02% | 6.29% | 3.60% | 20.87% |
2022 | -4.02% | -0.73% | 0.90% | -6.17% | -0.40% | -5.05% | 5.38% | -3.83% | -6.36% | 2.75% | 5.52% | -2.84% | -14.74% |
2021 | -1.01% | -0.79% | 1.12% | 3.27% | 1.59% | 0.53% | 1.93% | 1.42% | -3.11% | 3.19% | -0.24% | 2.37% | 10.56% |
2020 | 1.86% | -3.07% | -6.23% | 8.18% | 3.85% | 2.48% | 5.45% | 3.66% | -2.87% | -1.44% | 4.64% | 3.50% | 20.79% |
2019 | 4.91% | 1.52% | 1.67% | 2.06% | -2.54% | 5.23% | 0.80% | 1.34% | 0.01% | 1.91% | 1.04% | 2.44% | 22.13% |
2018 | 3.14% | -2.00% | -1.14% | -0.19% | 1.54% | -0.42% | 1.18% | 1.73% | -0.11% | -3.24% | 0.54% | -2.13% | -1.27% |
2017 | 2.68% | 2.58% | 0.47% | 1.51% | 1.50% | -0.76% | 1.95% | 1.56% | -0.27% | 1.39% | 1.05% | 0.93% | 15.55% |
2016 | -1.09% | 2.19% | 3.30% | 0.70% | -0.01% | 2.08% | 2.99% | -0.38% | 0.78% | -1.58% | -1.77% | 0.85% | 8.19% |
2015 | 1.48% | 1.37% | -1.11% | 0.57% | 0.70% | -1.73% | 0.33% | -2.43% | -1.13% | 4.85% | -1.16% | -1.24% | 0.28% |
2014 | -0.04% | 3.59% | -0.89% | 0.55% | 1.27% | 2.19% | -1.06% | 2.45% | -2.11% | 0.94% | 1.59% | -0.52% | 8.08% |
2013 | 1.57% | -0.36% | 1.74% | 0.21% | -0.77% | -3.36% | 4.12% | -0.32% | 1.42% | 2.45% | 0.23% | 0.34% | 7.32% |
Комиссия
Комиссия Aim Ways Shield plus Foreign составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Aim Ways Shield plus Foreign среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.90 | 2.61 | 1.34 | 2.04 | 9.21 |
QQQ Invesco QQQ | 1.31 | 1.81 | 1.23 | 1.65 | 6.09 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.36 | 2.01 | 1.23 | 0.50 | 4.89 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.59 | 2.42 | 1.29 | 0.57 | 6.17 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.95 | 2.76 | 1.35 | 2.16 | 11.62 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.22 | 1.75 | 1.22 | 0.96 | 5.82 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 2.70 | 3.71 | 1.50 | 2.27 | 13.36 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.80 | 2.71 | 1.32 | 0.66 | 7.65 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.36 | 3.68 | 1.46 | 1.58 | 12.58 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.14 | 1.59 | 1.21 | 1.54 | 5.18 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.37 | 2.02 | 1.24 | 1.22 | 5.42 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.06 | 2.89 | 1.37 | 2.15 | 9.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aim Ways Shield plus Foreign за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aim Ways Shield plus Foreign | 2.27% | 2.12% | 1.87% | 1.45% | 1.62% | 1.95% | 1.89% | 1.72% | 1.80% | 1.79% | 1.79% | 1.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.24% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.24% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.92% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.25% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.63% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.10% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.79% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.68% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aim Ways Shield plus Foreign показал максимальную просадку в 19.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Aim Ways Shield plus Foreign составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.99% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
-18.58% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-7.91% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 108 |
-6.66% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 209 |
-5.94% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aim Ways Shield plus Foreign составляет 2.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLD | IEI | VCIT | LQD | SPHY | SCHD | VEA | VGT | QQQ | USMV | VIG | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.10 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
IEI | 0.38 | 1.00 | 0.83 | 0.76 | 0.14 | -0.18 | -0.11 | -0.14 | -0.13 | -0.06 | -0.15 | -0.17 |
VCIT | 0.35 | 0.83 | 1.00 | 0.91 | 0.31 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
LQD | 0.33 | 0.76 | 0.91 | 1.00 | 0.32 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.11 |
SPHY | 0.10 | 0.14 | 0.31 | 0.32 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.43 |
SCHD | 0.02 | -0.18 | 0.05 | 0.08 | 0.38 | 1.00 | 0.76 | 0.67 | 0.67 | 0.85 | 0.91 | 0.86 |
VEA | 0.15 | -0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.42 | 0.76 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.82 |
VGT | 0.01 | -0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.39 | 0.67 | 0.71 | 1.00 | 0.96 | 0.71 | 0.77 | 0.89 |
QQQ | 0.02 | -0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.40 | 0.67 | 0.71 | 0.96 | 1.00 | 0.73 | 0.77 | 0.90 |
USMV | 0.06 | -0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.40 | 0.85 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 1.00 | 0.92 | 0.87 |
VIG | 0.02 | -0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.40 | 0.91 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 1.00 | 0.93 |
SPY | 0.02 | -0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.43 | 0.86 | 0.82 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |