Aim Ways Shield plus Foreign
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2012 г., начальной даты SPHY
Доходность по периодам
Aim Ways Shield plus Foreign на 16 мая 2025 г. показал доходность в 6.52% с начала года и доходность в 9.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Aim Ways Shield plus Foreign | 6.56% | 5.58% | 7.69% | 15.41% | 11.16% | 9.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.69% | 13.04% | 2.09% | 13.82% | 17.47% | 12.77% |
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.41% | 5.35% | 16.09% | 19.29% | 17.81% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.79% | 0.59% | 1.16% | 4.17% | -0.21% | 2.53% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.77% | -0.39% | 3.05% | 5.50% | -0.71% | 1.32% |
GLD SPDR Gold Trust | 21.52% | -4.30% | 24.37% | 33.73% | 12.44% | 9.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 14.50% | 8.54% | 13.34% | 10.46% | 12.73% | 5.75% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 6.20% | 4.61% | 3.93% | 13.86% | 11.97% | 10.47% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.69% | 0.97% | 2.67% | 6.32% | 1.14% | 2.88% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.47% | 3.32% | 2.70% | 8.80% | 6.98% | 4.71% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.69% | 21.46% | 2.54% | 16.14% | 20.98% | 20.03% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.76% | 5.85% | -5.38% | 3.58% | 13.93% | 10.65% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.15% | 8.73% | 1.13% | 10.43% | 14.59% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aim Ways Shield plus Foreign, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.64% | 0.37% | -0.69% | 1.45% | 2.67% | 6.56% | |||||||
| 2024 | 0.51% | 1.87% | 2.97% | -1.96% | 3.27% | 2.16% | 1.99% | 1.85% | 2.38% | -0.51% | 2.18% | -1.33% | 16.36% |
| 2023 | 5.75% | -2.57% | 5.19% | 0.90% | 0.68% | 2.43% | 2.10% | -1.08% | -3.64% | 0.02% | 6.29% | 3.60% | 20.87% |
| 2022 | -4.02% | -0.73% | 0.90% | -6.17% | -0.40% | -5.05% | 5.38% | -3.83% | -6.36% | 2.75% | 5.52% | -2.84% | -14.74% |
| 2021 | -1.00% | -0.79% | 1.12% | 3.27% | 1.59% | 0.53% | 1.93% | 1.42% | -3.11% | 3.19% | -0.24% | 2.37% | 10.56% |
| 2020 | 1.86% | -3.07% | -6.23% | 8.18% | 3.84% | 2.48% | 5.45% | 3.66% | -2.87% | -1.44% | 4.64% | 3.50% | 20.79% |
| 2019 | 4.91% | 1.52% | 1.67% | 2.05% | -2.54% | 5.23% | 0.80% | 1.34% | 0.01% | 1.91% | 1.04% | 2.44% | 22.13% |
| 2018 | 3.14% | -2.00% | -1.14% | -0.19% | 1.54% | -0.41% | 1.18% | 1.72% | -0.10% | -3.24% | 0.53% | -2.13% | -1.27% |
| 2017 | 2.68% | 2.59% | 0.47% | 1.51% | 1.50% | -0.76% | 1.95% | 1.57% | -0.27% | 1.39% | 1.05% | 0.93% | 15.55% |
| 2016 | -1.09% | 2.19% | 3.30% | 0.70% | -0.01% | 2.08% | 2.99% | -0.38% | 0.78% | -1.57% | -1.77% | 0.85% | 8.19% |
| 2015 | 1.48% | 1.37% | -1.11% | 0.57% | 0.70% | -1.73% | 0.33% | -2.43% | -1.13% | 4.85% | -1.16% | -1.24% | 0.28% |
| 2014 | -0.04% | 3.59% | -0.89% | 0.55% | 1.27% | 2.19% | -1.06% | 2.45% | -2.11% | 0.94% | 1.59% | -0.52% | 8.08% |
Комиссия
Комиссия Aim Ways Shield plus Foreign составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aim Ways Shield plus Foreign составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.69 | 1.17 | 1.18 | 0.80 | 3.08 |
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.56 | 0.96 | 1.12 | 0.34 | 1.78 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.35 | 2.14 | 1.26 | 0.59 | 3.53 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.90 | 2.66 | 1.34 | 4.30 | 11.04 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.61 | 1.01 | 1.14 | 0.81 | 2.46 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.06 | 1.62 | 1.24 | 1.61 | 6.11 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.15 | 1.82 | 1.22 | 0.74 | 4.15 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.58 | 2.38 | 1.35 | 1.87 | 9.84 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.54 | 1.02 | 1.14 | 0.67 | 2.19 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.22 | 0.45 | 1.06 | 0.25 | 0.78 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.66 | 1.13 | 1.16 | 0.78 | 3.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aim Ways Shield plus Foreign за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.33% | 2.12% | 1.87% | 1.45% | 1.62% | 1.95% | 1.89% | 1.72% | 1.80% | 1.79% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.25% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.86% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.55% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.91% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.78% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aim Ways Shield plus Foreign показал максимальную просадку в 19.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.99% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -18.58% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -8.64% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 57 |
| -7.91% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 108 |
| -6.66% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 7.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | IEI | VCIT | LQD | SPHY | SCHD | VEA | VGT | USMV | QQQ | VIG | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | -0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.44 | 0.84 | 0.81 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.86 |
| GLD | 0.02 | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.39 |
| IEI | -0.17 | 0.37 | 1.00 | 0.83 | 0.76 | 0.15 | -0.16 | -0.10 | -0.14 | -0.05 | -0.13 | -0.14 | -0.17 | 0.11 |
| VCIT | 0.08 | 0.34 | 0.83 | 1.00 | 0.92 | 0.32 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.33 |
| LQD | 0.12 | 0.32 | 0.76 | 0.92 | 1.00 | 0.33 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.35 |
| SPHY | 0.44 | 0.10 | 0.15 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.53 |
| SCHD | 0.84 | 0.01 | -0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.39 | 1.00 | 0.75 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | 0.91 | 0.84 | 0.69 |
| VEA | 0.81 | 0.15 | -0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.43 | 0.75 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.81 | 0.78 |
| VGT | 0.89 | 0.01 | -0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.40 | 0.65 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.96 | 0.77 | 0.89 | 0.84 |
| USMV | 0.86 | 0.06 | -0.05 | 0.17 | 0.20 | 0.41 | 0.85 | 0.71 | 0.70 | 1.00 | 0.71 | 0.92 | 0.86 | 0.76 |
| QQQ | 0.90 | 0.02 | -0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.41 | 0.65 | 0.71 | 0.96 | 0.71 | 1.00 | 0.77 | 0.90 | 0.86 |
| VIG | 0.93 | 0.02 | -0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.42 | 0.91 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.77 | 1.00 | 0.93 | 0.78 |
| SPY | 1.00 | 0.02 | -0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.44 | 0.84 | 0.81 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.86 | 0.39 | 0.11 | 0.33 | 0.35 | 0.53 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.76 | 0.86 | 0.78 | 0.86 | 1.00 |