PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DIVIDEND PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 37.2%O 21.6%PG 8.91%JNJ 8.57%CVX 6.8%SBUX 4.98%KO 3.33%VICI 2.39%MO 2.38%ABBV 1.95%TXN 1.89%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

1.95%

CVX
Chevron Corporation
Energy

6.80%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

8.57%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

3.33%

MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive

2.38%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

21.60%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

8.91%

SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical

4.98%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

37.20%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

1.89%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

2.39%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVIDEND PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
79.06%
93.94%
DIVIDEND PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
DIVIDEND PORTFOLIO-0.17%-1.72%8.53%-0.03%8.33%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.92%
O
Realty Income Corporation
-6.29%2.33%10.65%-10.03%-0.10%7.33%
VICI
VICI Properties Inc.
-11.24%-3.23%4.21%-11.74%10.36%N/A
KO
The Coca-Cola Company
2.92%-0.53%12.03%-3.06%7.85%7.35%
MO
Altria Group, Inc.
6.66%-2.07%3.13%-0.38%2.76%7.25%
PG
The Procter & Gamble Company
9.30%-1.55%8.18%3.92%11.69%10.08%
SBUX
Starbucks Corporation
-8.20%-3.42%-5.91%-17.24%4.99%11.50%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-5.58%-7.42%9.88%-6.89%9.56%16.22%
CVX
Chevron Corporation
8.44%3.45%-2.03%-1.47%10.36%7.01%
JNJ
Johnson & Johnson
-5.63%-4.72%-2.55%-6.99%3.77%6.78%
ABBV
AbbVie Inc.
9.42%-5.88%15.96%6.62%21.62%17.54%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.46%0.89%3.21%
2023-4.88%-3.82%7.11%4.24%

Комиссия

Комиссия DIVIDEND PORTFOLIO составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVIDEND PORTFOLIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVIDEND PORTFOLIO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVIDEND PORTFOLIO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVIDEND PORTFOLIO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVIDEND PORTFOLIO, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVIDEND PORTFOLIO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
O
Realty Income Corporation
-0.46-0.530.94-0.26-0.73
VICI
VICI Properties Inc.
-0.55-0.660.92-0.57-1.17
KO
The Coca-Cola Company
-0.19-0.180.98-0.14-0.36
MO
Altria Group, Inc.
-0.060.041.01-0.05-0.14
PG
The Procter & Gamble Company
0.550.891.110.751.93
SBUX
Starbucks Corporation
-0.75-1.000.88-0.58-1.10
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.29-0.260.97-0.27-0.66
CVX
Chevron Corporation
-0.11-0.011.00-0.11-0.26
JNJ
Johnson & Johnson
-0.46-0.560.93-0.37-0.87
ABBV
AbbVie Inc.
0.380.611.090.360.74

Коэффициент Шарпа

DIVIDEND PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.03

Коэффициент Шарпа DIVIDEND PORTFOLIO находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.03
1.66
DIVIDEND PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIVIDEND PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIVIDEND PORTFOLIO4.02%3.90%3.53%3.15%3.60%3.19%3.45%3.02%3.13%3.29%3.05%3.26%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
O
Realty Income Corporation
5.79%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
VICI
VICI Properties Inc.
5.86%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
3.10%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
MO
Altria Group, Inc.
9.22%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
PG
The Procter & Gamble Company
2.42%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
SBUX
Starbucks Corporation
2.51%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.13%1.34%1.14%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.18%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
CVX
Chevron Corporation
3.85%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
JNJ
Johnson & Johnson
3.22%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
ABBV
AbbVie Inc.
3.64%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.69%
-5.46%
DIVIDEND PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DIVIDEND PORTFOLIO показал максимальную просадку в 36.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка DIVIDEND PORTFOLIO составляет 3.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.3%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.188
-15.26%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.37428 мар. 2024 г.487
-11.67%23 янв. 2018 г.4323 мар. 2018 г.12217 сент. 2018 г.165
-11.31%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.274 февр. 2019 г.41
-6.4%5 янв. 2022 г.3524 февр. 2022 г.2125 мар. 2022 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DIVIDEND PORTFOLIO составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.82%
3.15%
DIVIDEND PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CVXABBVVICITXNMOJNJOPGSBUXKOSCHD
CVX1.000.280.310.340.330.240.220.150.270.270.58
ABBV0.281.000.220.300.300.450.250.350.280.350.47
VICI0.310.221.000.350.310.210.570.260.400.360.50
TXN0.340.300.351.000.210.290.290.280.480.290.66
MO0.330.300.310.211.000.350.330.410.300.460.52
JNJ0.240.450.210.290.351.000.300.490.330.470.50
O0.220.250.570.290.330.301.000.370.390.480.46
PG0.150.350.260.280.410.490.371.000.350.630.49
SBUX0.270.280.400.480.300.330.390.351.000.450.57
KO0.270.350.360.290.460.470.480.630.451.000.58
SCHD0.580.470.500.660.520.500.460.490.570.581.00