DIVIDEND PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	1.95%
CVX Chevron Corporation	Energy	6.80%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	8.57%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	3.33%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	2.38%
O Realty Income Corporation	Real Estate	21.60%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	8.91%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	4.98%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	37.20%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	1.89%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	2.39%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVIDEND PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель DIVIDEND PORTFOLIO	0.11%	-2.04%	12.28%	11.38%	23.46%	9.79%	8.63%	—
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-1.41%	12.35%	13.59%	25.56%	11.70%	8.35%	12.30%
O Realty Income Corporation	0.53%	-3.57%	11.80%	5.82%	19.18%	5.34%	4.90%	5.14%
VICI VICI Properties Inc.	0.73%	-5.32%	-0.03%	-12.46%	-4.03%	0.24%	4.56%	—
KO The Coca-Cola Company	0.84%	0.28%	10.50%	16.71%	12.89%	10.37%	11.14%	8.39%
MO Altria Group, Inc.	0.43%	-0.18%	15.96%	3.58%	25.53%	22.72%	13.73%	7.41%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-7.06%	0.58%	-4.68%	-10.20%	1.10%	3.87%	8.50%
SBUX Starbucks Corporation	-0.07%	-8.43%	8.01%	6.01%	13.11%	-2.45%	-1.51%	6.36%
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.73%	-1.57%	13.06%	9.75%	32.79%	5.02%	3.19%	16.09%
CVX Chevron Corporation	0.79%	4.78%	31.83%	32.31%	45.12%	9.95%	18.30%	12.53%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	1.42%	18.06%	30.35%	63.02%	19.22%	11.44%	11.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении DIVIDEND PORTFOLIO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.02%	7.93%	-4.45%	-0.14%									12.28%
2025	3.00%	5.35%	-0.41%	-6.15%	1.05%	1.58%	-0.13%	5.50%	0.06%	-2.36%	2.51%	-0.69%	9.09%
2024	-0.46%	0.95%	3.21%	-2.66%	0.92%	-0.17%	5.86%	5.36%	0.80%	-1.82%	2.79%	-7.17%	7.15%
2023	1.50%	-4.00%	0.74%	1.43%	-5.93%	3.99%	3.26%	-3.14%	-4.88%	-3.82%	7.11%	4.24%	-0.49%
2022	-1.53%	-1.58%	4.31%	-1.83%	1.49%	-5.33%	5.13%	-3.88%	-7.92%	9.92%	5.93%	-1.57%	1.70%
2021	-2.56%	4.85%	7.05%	3.01%	1.84%	-1.11%	2.91%	1.28%	-5.06%	5.22%	-1.48%	7.84%	25.50%

Метрики бенчмарка

DIVIDEND PORTFOLIO: годовая альфа составляет 2.11%, бета — 0.73, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 18.10.2017.

Портфель участвовал в 78.23% снижения S&P 500 Index, но только в 76.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.11% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.11%

Бета: 0.73

R²: 0.67

Участие в росте: 76.45%

Участие в снижении: 78.23%

Комиссия

Комиссия DIVIDEND PORTFOLIO составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DIVIDEND PORTFOLIO имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	0.88	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	1.37	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	1.39	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.87	6.43	-1.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
O Realty Income Corporation	65	0.90	1.29	1.16	1.35	4.03
VICI VICI Properties Inc.	19	-0.49	-0.59	0.93	-0.53	-1.04
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
MO Altria Group, Inc.	68	1.12	1.53	1.22	1.20	3.11
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
SBUX Starbucks Corporation	30	-0.19	-0.04	1.00	-0.27	-0.48
TXN Texas Instruments Incorporated	49	0.32	0.75	1.11	0.44	0.89
CVX Chevron Corporation	65	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DIVIDEND PORTFOLIO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.11
За 5 лет: 0.68
За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIVIDEND PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.74%	4.21%	3.99%	3.90%	3.53%	3.15%	3.60%	3.19%	3.45%	3.02%	3.13%	3.29%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
VICI VICI Properties Inc.	6.44%	6.28%	5.80%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
MO Altria Group, Inc.	6.39%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
SBUX Starbucks Corporation	2.72%	2.91%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	1.13%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.85%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DIVIDEND PORTFOLIO показал максимальную просадку в 36.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка DIVIDEND PORTFOLIO составляет 4.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.3%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	166	16 нояб. 2020 г.	188
-15.26%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	374	28 мар. 2024 г.	487
-12.34%	10 мар. 2025 г.	22	8 апр. 2025 г.	92	20 авг. 2025 г.	114
-11.67%	23 янв. 2018 г.	43	23 мар. 2018 г.	122	17 сент. 2018 г.	165
-11.31%	4 дек. 2018 г.	14	24 дек. 2018 г.	27	4 февр. 2019 г.	41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 4.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CVX	ABBV	MO	TXN	JNJ	SBUX	VICI	PG	O	KO	SCHD	Portfolio
Benchmark	1.00	0.40	0.37	0.26	0.70	0.33	0.56	0.43	0.33	0.35	0.37	0.77	0.69
CVX	0.40	1.00	0.25	0.30	0.31	0.22	0.24	0.29	0.13	0.21	0.23	0.57	0.53
ABBV	0.37	0.25	1.00	0.29	0.26	0.45	0.24	0.25	0.35	0.26	0.35	0.48	0.50
MO	0.26	0.30	0.29	1.00	0.16	0.36	0.25	0.32	0.40	0.34	0.45	0.48	0.53
TXN	0.70	0.31	0.26	0.16	1.00	0.24	0.42	0.31	0.23	0.26	0.24	0.62	0.54
JNJ	0.33	0.22	0.45	0.36	0.24	1.00	0.28	0.24	0.48	0.33	0.47	0.48	0.57
SBUX	0.56	0.24	0.24	0.25	0.42	0.28	1.00	0.35	0.31	0.34	0.38	0.52	0.58
VICI	0.43	0.29	0.25	0.32	0.31	0.24	0.35	1.00	0.27	0.58	0.36	0.50	0.61
PG	0.33	0.13	0.35	0.40	0.23	0.48	0.31	0.27	1.00	0.38	0.62	0.46	0.59
O	0.35	0.21	0.26	0.34	0.26	0.33	0.34	0.58	0.38	1.00	0.47	0.46	0.72
KO	0.37	0.23	0.35	0.45	0.24	0.47	0.38	0.36	0.62	0.47	1.00	0.53	0.65
SCHD	0.77	0.57	0.48	0.48	0.62	0.48	0.52	0.50	0.46	0.46	0.53	1.00	0.89
Portfolio	0.69	0.53	0.50	0.53	0.54	0.57	0.58	0.61	0.59	0.72	0.65	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2017 г.

DIVIDEND PORTFOLIO

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов