DIVIDEND PORTFOLIO
Projected dividend portfolio by the end of 2024.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 1.95% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 6.80% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 8.57% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 3.33% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 2.38% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 21.60% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 8.91% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 4.98% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 37.20% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 1.89% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 2.39% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVIDEND PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| DIVIDEND PORTFOLIO | 6.82% | 5.00% | 6.68% | 5.72% | 9.10% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.62% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.55% | 8.90% | 3.24% | 0.94% | 13.17% | N/A |
KO The Coca-Cola Company | 13.89% | 3.15% | 13.05% | 9.20% | 7.35% | 8.38% |
MO Altria Group, Inc. | 28.96% | 7.42% | 29.41% | 19.40% | 8.46% | 8.37% |
PG The Procter & Gamble Company | 16.05% | 0.27% | 8.23% | 12.50% | 10.52% | 10.84% |
SBUX Starbucks Corporation | -22.59% | -7.37% | -19.91% | -25.45% | -3.89% | 8.52% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 17.41% | 2.10% | 21.97% | 14.44% | 12.11% | 18.53% |
CVX Chevron Corporation | 7.85% | 1.02% | 7.86% | 2.79% | 9.72% | 6.10% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.45% | 8.73% | 1.66% | -5.21% | 7.00% | 7.49% |
ABBV AbbVie Inc. | 20.88% | 7.42% | 12.87% | 27.11% | 27.45% | 17.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIVIDEND PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46% | 0.95% | 3.21% | -2.66% | 0.92% | -0.17% | 6.82% | ||||||
| 2023 | 1.50% | -4.00% | 0.74% | 1.43% | -5.93% | 3.99% | 3.26% | -3.14% | -4.88% | -3.82% | 7.11% | 4.24% | -0.49% |
| 2022 | -1.53% | -1.58% | 4.31% | -1.83% | 1.49% | -5.33% | 5.13% | -3.88% | -7.92% | 9.92% | 5.93% | -1.57% | 1.70% |
| 2021 | -2.56% | 4.85% | 7.05% | 3.01% | 1.84% | -1.11% | 2.91% | 1.28% | -5.06% | 5.22% | -1.48% | 7.84% | 25.50% |
| 2020 | 0.05% | -8.58% | -15.97% | 12.37% | 2.32% | 1.00% | 3.75% | 4.99% | -2.51% | -2.01% | 10.43% | 3.43% | 6.09% |
| 2019 | 6.00% | 2.76% | 3.75% | 0.97% | -4.60% | 4.93% | 1.59% | 1.06% | 2.65% | 2.18% | 0.74% | 1.61% | 25.92% |
| 2018 | 0.40% | -6.25% | -0.27% | -1.27% | 1.98% | 0.88% | 4.41% | 2.24% | 0.96% | -0.76% | 5.42% | -5.95% | 1.13% |
| 2017 | -1.58% | 3.74% | 2.39% | 4.54% |
Комиссия
Комиссия DIVIDEND PORTFOLIO составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DIVIDEND PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
O Realty Income Corporation | -0.18 | -0.12 | 0.99 | -0.11 | -0.27 |
VICI VICI Properties Inc. | -0.09 | 0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.20 |
KO The Coca-Cola Company | 0.74 | 1.10 | 1.14 | 0.55 | 1.66 |
MO Altria Group, Inc. | 1.15 | 1.56 | 1.24 | 0.93 | 3.82 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.82 | 1.26 | 1.16 | 1.17 | 3.28 |
SBUX Starbucks Corporation | -0.98 | -1.30 | 0.81 | -0.69 | -1.66 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.40 | 0.73 | 1.08 | 0.36 | 1.07 |
CVX Chevron Corporation | 0.05 | 0.20 | 1.03 | 0.04 | 0.11 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.28 | -0.30 | 0.96 | -0.24 | -0.45 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.78 | 2.37 | 1.33 | 2.12 | 5.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DIVIDEND PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDEND PORTFOLIO | 3.88% | 3.90% | 3.53% | 3.15% | 3.60% | 3.19% | 3.45% | 3.02% | 3.13% | 3.27% | 2.99% | 3.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.45% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.86% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
MO Altria Group, Inc. | 7.87% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.33% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
SBUX Starbucks Corporation | 3.06% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.90% | 0.17% | 0.14% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.61% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
CVX Chevron Corporation | 3.99% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.36% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DIVIDEND PORTFOLIO показал максимальную просадку в 36.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка DIVIDEND PORTFOLIO составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.3% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 188 |
| -15.26% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 374 | 28 мар. 2024 г. | 487 |
| -11.67% | 23 янв. 2018 г. | 43 | 23 мар. 2018 г. | 122 | 17 сент. 2018 г. | 165 |
| -11.31% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 41 |
| -6.4% | 5 янв. 2022 г. | 35 | 24 февр. 2022 г. | 21 | 25 мар. 2022 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DIVIDEND PORTFOLIO составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CVX | ABBV | TXN | VICI | MO | JNJ | O | SBUX | PG | KO | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 1.00 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.58 |
| ABBV | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.45 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.47 |
| TXN | 0.34 | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.28 | 0.28 | 0.65 |
| VICI | 0.31 | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.31 | 0.21 | 0.56 | 0.39 | 0.26 | 0.36 | 0.50 |
| MO | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.40 | 0.46 | 0.52 |
| JNJ | 0.24 | 0.45 | 0.28 | 0.21 | 0.36 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.48 | 0.47 | 0.50 |
| O | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.56 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.48 | 0.46 |
| SBUX | 0.26 | 0.27 | 0.46 | 0.39 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
| PG | 0.15 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | 0.40 | 0.48 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.63 | 0.48 |
| KO | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 1.00 | 0.57 |
| SCHD | 0.58 | 0.47 | 0.65 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.55 | 0.48 | 0.57 | 1.00 |