DIVIDEND PORTFOLIO
Projected dividend portfolio by the end of 2024.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 1.95% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 6.80% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 8.57% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 3.33% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 2.38% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 21.60% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 8.91% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 4.98% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 37.20% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 1.89% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 2.39% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVIDEND PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| DIVIDEND PORTFOLIO | 13.46% | 4.96% | 12.57% | 15.60% | 10.37% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.08% | 4.62% | 10.16% | 17.53% | 13.74% | 11.64% |
O Realty Income Corporation | 11.87% | 4.70% | 21.79% | 16.60% | 1.37% | 8.47% |
VICI VICI Properties Inc. | 8.14% | 6.29% | 16.54% | 14.24% | 14.48% | N/A |
KO The Coca-Cola Company | 24.92% | 4.53% | 23.66% | 26.10% | 8.91% | 9.12% |
MO Altria Group, Inc. | 39.25% | 5.29% | 37.47% | 33.27% | 12.91% | 8.80% |
PG The Procter & Gamble Company | 19.27% | 0.86% | 9.34% | 13.83% | 9.88% | 10.63% |
SBUX Starbucks Corporation | 0.45% | 25.38% | 2.90% | -1.05% | 1.67% | 11.39% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 28.48% | 14.34% | 27.03% | 30.14% | 15.20% | 19.38% |
CVX Chevron Corporation | 2.42% | 0.71% | -1.11% | -6.05% | 9.72% | 5.92% |
JNJ Johnson & Johnson | 8.30% | 1.81% | 3.92% | 6.62% | 8.15% | 7.77% |
ABBV AbbVie Inc. | 30.27% | 3.71% | 11.77% | 37.58% | 30.30% | 18.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIVIDEND PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46% | 0.95% | 3.21% | -2.66% | 0.92% | -0.17% | 5.86% | 13.46% | |||||
| 2023 | 1.50% | -4.00% | 0.74% | 1.43% | -5.93% | 3.99% | 3.26% | -3.14% | -4.88% | -3.82% | 7.11% | 4.24% | -0.49% |
| 2022 | -1.53% | -1.58% | 4.31% | -1.83% | 1.49% | -5.33% | 5.13% | -3.88% | -7.92% | 9.92% | 5.93% | -1.57% | 1.70% |
| 2021 | -2.56% | 4.85% | 7.05% | 3.01% | 1.84% | -1.11% | 2.91% | 1.28% | -5.06% | 5.22% | -1.48% | 7.84% | 25.50% |
| 2020 | 0.05% | -8.58% | -15.97% | 12.37% | 2.32% | 1.00% | 3.75% | 4.99% | -2.51% | -2.01% | 10.43% | 3.43% | 6.09% |
| 2019 | 6.00% | 2.76% | 3.75% | 0.97% | -4.60% | 4.93% | 1.59% | 1.06% | 2.65% | 2.18% | 0.74% | 1.61% | 25.92% |
| 2018 | 0.40% | -6.25% | -0.27% | -1.27% | 1.98% | 0.88% | 4.41% | 2.24% | 0.96% | -0.76% | 5.42% | -5.95% | 1.13% |
| 2017 | -1.58% | 3.74% | 2.39% | 4.54% |
Комиссия
Комиссия DIVIDEND PORTFOLIO составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DIVIDEND PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.51 | 2.21 | 1.26 | 1.34 | 5.67 |
O Realty Income Corporation | 0.83 | 1.27 | 1.16 | 0.48 | 2.09 |
VICI VICI Properties Inc. | 0.71 | 1.13 | 1.14 | 0.77 | 1.76 |
KO The Coca-Cola Company | 1.76 | 2.47 | 1.33 | 1.37 | 7.45 |
MO Altria Group, Inc. | 1.78 | 2.24 | 1.36 | 1.50 | 7.41 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.94 | 1.37 | 1.18 | 1.47 | 5.19 |
SBUX Starbucks Corporation | -0.06 | 0.21 | 1.03 | -0.06 | -0.13 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.24 | 1.86 | 1.22 | 1.20 | 5.12 |
CVX Chevron Corporation | -0.18 | -0.10 | 0.99 | -0.16 | -0.39 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.29 | 0.53 | 1.06 | 0.24 | 0.77 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.99 | 2.55 | 1.36 | 2.36 | 6.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DIVIDEND PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDEND PORTFOLIO | 3.59% | 3.90% | 3.53% | 3.15% | 3.60% | 3.19% | 3.45% | 3.02% | 3.13% | 3.27% | 2.98% | 3.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
O Realty Income Corporation | 4.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
VICI VICI Properties Inc. | 4.96% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.61% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
MO Altria Group, Inc. | 7.29% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.27% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.41% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.43% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
CVX Chevron Corporation | 4.33% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.93% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.12% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DIVIDEND PORTFOLIO показал максимальную просадку в 36.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.3% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 188 |
| -15.26% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 374 | 28 мар. 2024 г. | 487 |
| -11.67% | 23 янв. 2018 г. | 43 | 23 мар. 2018 г. | 122 | 17 сент. 2018 г. | 165 |
| -11.31% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 41 |
| -6.4% | 5 янв. 2022 г. | 35 | 24 февр. 2022 г. | 21 | 25 мар. 2022 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DIVIDEND PORTFOLIO составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CVX | ABBV | TXN | VICI | MO | JNJ | O | SBUX | PG | KO | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 1.00 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.58 |
| ABBV | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.45 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.47 |
| TXN | 0.34 | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.47 | 0.27 | 0.28 | 0.65 |
| VICI | 0.31 | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.31 | 0.21 | 0.57 | 0.38 | 0.26 | 0.36 | 0.50 |
| MO | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.46 | 0.52 |
| JNJ | 0.24 | 0.45 | 0.28 | 0.21 | 0.36 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.48 | 0.47 | 0.49 |
| O | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.57 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.48 | 0.46 |
| SBUX | 0.26 | 0.26 | 0.47 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.44 | 0.55 |
| PG | 0.15 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.34 | 1.00 | 0.63 | 0.48 |
| KO | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.63 | 1.00 | 0.57 |
| SCHD | 0.58 | 0.47 | 0.65 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | 0.48 | 0.57 | 1.00 |