DIVIDEND PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	37.20%
O Realty Income Corporation	Real Estate	21.60%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	8.91%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	8.57%
CVX Chevron Corporation	Energy	6.80%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	4.98%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	3.33%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	2.39%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	2.38%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	1.95%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	1.89%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DIVIDEND PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель DIVIDEND PORTFOLIO	0.98%	2.91%	18.82%	17.70%	23.81%	12.58%	8.75%	—
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	1.32%	8.24%	1.30%	3.65%	23.06%	22.39%	18.94%	19.10%
CVX Chevron Corporation	0.75%	-1.13%	25.18%	27.20%	33.69%	10.25%	16.33%	10.94%
JNJ Johnson & Johnson	1.07%	6.86%	17.68%	15.11%	57.15%	17.82%	10.94%	10.46%
KO The Coca-Cola Company	0.11%	2.23%	18.99%	17.96%	18.86%	14.33%	11.29%	9.55%
MO Altria Group, Inc.	0.74%	-1.57%	26.86%	26.78%	28.74%	25.73%	16.36%	7.93%
O Realty Income Corporation	1.31%	3.07%	13.70%	11.57%	14.88%	6.59%	3.49%	4.89%
PG The Procter & Gamble Company	0.86%	5.68%	5.93%	6.28%	-3.97%	3.69%	4.73%	8.96%
SBUX Starbucks Corporation	0.74%	-3.53%	23.87%	22.22%	13.40%	3.82%	0.57%	8.66%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.47%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
TXN Texas Instruments Incorporated	1.35%	-0.53%	75.59%	69.78%	58.75%	22.83%	12.97%	20.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении DIVIDEND PORTFOLIO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.02%	7.93%	-4.45%	4.40%	-1.19%	2.44%							18.82%
2025	3.00%	5.35%	-0.41%	-6.15%	1.05%	1.58%	-0.13%	5.50%	0.06%	-2.36%	2.51%	-0.69%	9.09%
2024	-0.46%	0.95%	3.21%	-2.66%	0.92%	-0.17%	5.86%	5.36%	0.80%	-1.82%	2.79%	-7.17%	7.15%
2023	1.50%	-4.00%	0.74%	1.43%	-5.93%	3.99%	3.26%	-3.14%	-4.88%	-3.82%	7.11%	4.24%	-0.49%
2022	-1.53%	-1.58%	4.31%	-1.83%	1.49%	-5.33%	5.13%	-3.88%	-7.92%	9.92%	5.93%	-1.57%	1.70%
2021	-2.56%	4.85%	7.05%	3.01%	1.84%	-1.11%	2.91%	1.28%	-5.06%	5.22%	-1.48%	7.84%	25.50%

Метрики бенчмарка

DIVIDEND PORTFOLIO has an annualized alpha of 1.83%, beta of 0.72, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2017.

This portfolio participated in 75.90% of S&P 500 Index downside but only 72.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 1.83%

Бета: 0.72

R²: 0.66

Участие в росте: 72.90%

Участие в снижении: 75.90%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия DIVIDEND PORTFOLIO составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DIVIDEND PORTFOLIO имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DIVIDEND PORTFOLIO и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.29	1.86	+0.43
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.33	2.53	+0.80
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.34	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.81	2.53	+1.28
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.55	11.37	+0.18

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	67	0.92	1.42	1.18	1.29	2.88
CVX Chevron Corporation	80	1.57	2.12	1.27	2.48	6.10
JNJ Johnson & Johnson	96	3.42	4.94	1.61	5.28	15.52
KO The Coca-Cola Company	73	1.06	1.73	1.19	2.26	4.51
MO Altria Group, Inc.	74	1.27	1.77	1.24	1.75	4.39
O Realty Income Corporation	66	0.88	1.26	1.15	1.29	3.12
PG The Procter & Gamble Company	28	-0.30	-0.31	0.97	-0.37	-0.68
SBUX Starbucks Corporation	55	0.43	0.85	1.09	0.66	1.45
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
TXN Texas Instruments Incorporated	78	1.38	2.17	1.30	1.87	3.90

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа DIVIDEND PORTFOLIO на 13 июн. 2026 г. составляет 2.29 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIVIDEND PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.57%	4.21%	3.99%	3.90%	3.53%	3.15%	3.60%	3.19%	3.45%	3.02%	3.13%	3.29%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	2.96%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
CVX Chevron Corporation	3.73%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
JNJ Johnson & Johnson	2.18%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
KO The Coca-Cola Company	1.88%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
MO Altria Group, Inc.	5.84%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
O Realty Income Corporation	5.16%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
PG The Procter & Gamble Company	2.85%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
SBUX Starbucks Corporation	2.40%	2.91%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	1.13%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
TXN Texas Instruments Incorporated	1.87%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

DIVIDEND PORTFOLIO показал максимальную просадку в 36.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-36.30%март 2020 г.	1mo 1d	7mo 28d	8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-15.26%сент. 2022 г.	5mo 12d	1y 6mo	1y 11moапр. 2022 г. - март 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.34%апр. 2025 г.	29d	4mo 14d	5mo 13dмарт 2025 г. - авг. 2025 г.
Коррекция 2018 года2018	-11.67%март 2018 г.	1mo 29d	5mo 28d	7mo 27dянв. 2018 г. - сент. 2018 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-11.31%дек. 2018 г.	20d	1mo 12d	2mo 2dдек. 2018 г. - февр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 4.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.61	1.49	1.42	1.31

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция DIVIDEND PORTFOLIO с S&P 500 Index

Корреляция DIVIDEND PORTFOLIO с S&P 500 Index составляет 0.17 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.39
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.	0.68

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHD: 0.76, а самая низкая у MO: 0.25.

0.25

JNJ

0.32

0.34

0.36

0.36

0.38

0.42

0.55

0.70

0.76

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. DIVIDEND PORTFOLIO. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 0.89, а самая низкая у ABBV: 0.50.

ABBV

0.50

CVX

0.52

0.53

TXN

0.53

SBUX

0.57

JNJ

0.58

0.59

VICI

0.61

0.65

0.72

SCHD

0.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CVX	ABBV	MO	TXN	SBUX	JNJ	VICI	PG	O	KO	SCHD
CVX	1.00	0.25	0.30	0.29	0.23	0.21	0.28	0.12	0.20	0.23	0.56
ABBV	0.25	1.00	0.29	0.26	0.24	0.46	0.24	0.35	0.27	0.35	0.47
MO	0.30	0.29	1.00	0.16	0.25	0.36	0.31	0.40	0.34	0.46	0.48
TXN	0.29	0.26	0.16	1.00	0.42	0.23	0.31	0.23	0.26	0.23	0.62
SBUX	0.23	0.24	0.25	0.42	1.00	0.28	0.35	0.31	0.34	0.38	0.51
JNJ	0.21	0.46	0.36	0.23	0.28	1.00	0.24	0.48	0.33	0.47	0.48
VICI	0.28	0.24	0.31	0.31	0.35	0.24	1.00	0.28	0.58	0.36	0.50
PG	0.12	0.35	0.40	0.23	0.31	0.48	0.28	1.00	0.38	0.62	0.46
O	0.20	0.27	0.34	0.26	0.34	0.33	0.58	0.38	1.00	0.47	0.45
KO	0.23	0.35	0.46	0.23	0.38	0.47	0.36	0.62	0.47	1.00	0.53
SCHD	0.56	0.47	0.48	0.62	0.51	0.48	0.50	0.46	0.45	0.53	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2017 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю DIVIDEND PORTFOLIO

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в DIVIDEND PORTFOLIO есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации