Mega Caps for Stephanie
Long-term holdings of Market Dominant companies.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.14% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 7.14% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 7.14% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | Technology Equities | 7.14% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 7.14% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 7.14% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 7.14% |
MCO Moody's Corporation | Financial Services | 7.14% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.14% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 7.14% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 7.14% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mega Caps for Stephanie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Mega Caps for Stephanie на 9 мая 2025 г. показал доходность в -3.08% с начала года и доходность в 23.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Mega Caps for Stephanie | -3.08% | 16.29% | -2.15% | 11.21% | 20.10% | 23.19% |
Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 21.39% | 29.88% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
SPGI S&P Global Inc. | 2.11% | 14.97% | 2.48% | 19.15% | 12.25% | 17.99% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.24% | 11.03% | 10.53% | 32.68% | 29.14% | 23.66% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -3.99% | 12.62% | -11.60% | 5.76% | 31.44% | 19.52% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -14.68% | 11.90% | -11.61% | -19.19% | 22.76% | 15.04% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
MCO Moody's Corporation | -0.17% | 18.90% | 1.68% | 20.03% | 14.39% | 17.27% |
MA Mastercard Inc | 8.03% | 18.36% | 9.85% | 25.44% | 15.66% | 20.67% |
INTU Intuit Inc. | 4.75% | 20.80% | -2.35% | 4.41% | 19.31% | 21.43% |
ADBE Adobe Inc | -13.65% | 12.94% | -23.34% | -21.33% | 0.88% | 17.51% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -12.69% | 18.08% | -12.63% | 5.72% | 17.41% | 18.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mega Caps for Stephanie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.17% | -1.43% | -7.41% | 1.54% | 2.37% | -3.08% | |||||||
2024 | 3.54% | 4.44% | 1.12% | -2.28% | 4.72% | 6.75% | -0.95% | 2.51% | 0.50% | -0.97% | 8.06% | -1.69% | 28.24% |
2023 | 12.64% | -5.44% | 9.28% | 3.12% | 5.30% | 7.26% | 2.51% | -0.33% | -5.95% | 0.77% | 12.67% | 4.74% | 54.92% |
2022 | -9.34% | -3.66% | 2.25% | -12.78% | -3.25% | -7.52% | 16.05% | -4.55% | -10.01% | 7.55% | 5.08% | -7.94% | -27.72% |
2021 | -2.32% | 2.91% | 2.09% | 7.79% | -1.99% | 7.17% | 4.96% | 3.89% | -4.57% | 8.23% | -0.36% | 1.15% | 31.89% |
2020 | 6.73% | -6.18% | -8.84% | 16.57% | 7.08% | 5.49% | 6.76% | 11.36% | -5.11% | -3.27% | 8.65% | 4.18% | 48.47% |
2019 | 10.92% | 5.99% | 5.84% | 3.40% | -5.67% | 7.30% | 3.96% | 0.03% | -1.66% | 3.42% | 4.69% | 3.11% | 48.66% |
2018 | 12.38% | 1.53% | -0.86% | 5.00% | 6.07% | 2.45% | 0.94% | 7.90% | -0.39% | -9.45% | 0.92% | -8.92% | 16.54% |
2017 | 6.60% | 3.90% | 2.41% | 4.67% | 5.66% | -3.42% | 2.90% | 1.69% | 0.84% | 5.60% | 3.89% | -0.05% | 40.16% |
2016 | -7.10% | 0.60% | 7.04% | -3.51% | 5.82% | -3.20% | 6.98% | 1.06% | 1.47% | 0.29% | 0.11% | 0.79% | 9.77% |
2015 | 1.66% | 8.11% | -2.52% | 4.62% | 2.39% | -0.63% | 8.42% | -5.60% | -1.26% | 7.60% | 3.12% | -1.80% | 25.56% |
2014 | -3.42% | 6.94% | 3.30% | 0.21% | 4.70% | -0.04% | 1.56% | 4.35% | -2.29% | 15.86% |
Комиссия
Комиссия Mega Caps for Stephanie составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mega Caps for Stephanie составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.74 | 3.60 | 1.48 | 4.79 | 15.67 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
SPGI S&P Global Inc. | 0.88 | 1.34 | 1.19 | 1.05 | 3.64 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.50 | 2.09 | 1.28 | 1.96 | 5.76 |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 0.22 | 0.45 | 1.05 | 0.18 | 0.45 |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -0.57 | -0.65 | 0.92 | -0.59 | -1.08 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
MCO Moody's Corporation | 0.77 | 1.29 | 1.19 | 0.92 | 3.09 |
MA Mastercard Inc | 1.22 | 1.79 | 1.26 | 1.61 | 6.73 |
INTU Intuit Inc. | 0.13 | 0.42 | 1.05 | 0.18 | 0.38 |
ADBE Adobe Inc | -0.58 | -0.64 | 0.90 | -0.44 | -1.09 |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 0.18 | 0.44 | 1.06 | 0.16 | 0.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mega Caps for Stephanie за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.83% | 0.75% | 0.61% | 0.84% | 1.20% | 1.91% | 0.69% | 2.41% | 1.54% | 0.94% | 1.35% | 2.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.45% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MCO Moody's Corporation | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
INTU Intuit Inc. | 0.61% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 5.39% | 4.71% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.61% | 23.63% | 8.31% | 1.49% | 4.28% | 17.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mega Caps for Stephanie показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.
Текущая просадка Mega Caps for Stephanie составляет 8.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.72% | 22 нояб. 2021 г. | 143 | 16 июн. 2022 г. | 353 | 10 нояб. 2023 г. | 496 |
-29.19% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-24.5% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 126 |
-21.26% | 12 дек. 2024 г. | 79 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-16.56% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 108 | 14 июл. 2016 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mega Caps for Stephanie составляет 11.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TXRH | CMG | COST | NFLX | AAPL | SPGI | MA | AMZN | MCO | GOOG | INTU | ADBE | MSFT | FSPTX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.51 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.75 | 0.86 | 0.87 |
TXRH | 0.44 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.48 |
CMG | 0.44 | 0.35 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.45 | 0.56 |
COST | 0.56 | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.32 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.58 |
NFLX | 0.51 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 0.54 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.57 | 0.65 |
AAPL | 0.68 | 0.25 | 0.32 | 0.42 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 0.70 |
SPGI | 0.68 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.60 | 0.44 | 0.82 | 0.49 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.71 |
MA | 0.71 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.49 | 0.60 | 1.00 | 0.49 | 0.62 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.71 |
AMZN | 0.64 | 0.29 | 0.40 | 0.41 | 0.54 | 0.55 | 0.44 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.67 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.76 |
MCO | 0.70 | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.48 | 0.82 | 0.62 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.73 |
GOOG | 0.70 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.75 |
INTU | 0.70 | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.61 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.78 |
ADBE | 0.67 | 0.27 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.60 | 0.68 | 1.00 | 0.69 | 0.73 | 0.79 |
MSFT | 0.75 | 0.29 | 0.38 | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.58 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 1.00 | 0.78 | 0.81 |
FSPTX | 0.86 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.57 | 0.72 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.61 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 1.00 | 0.88 |
Portfolio | 0.87 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.88 | 1.00 |