Mega Caps for Stephanie
Long-term holdings of Market Dominant companies.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.14% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 7.14% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 7.14% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | Technology Equities | 7.14% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 7.14% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 7.14% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 7.14% |
MCO Moody's Corporation | Financial Services | 7.14% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.14% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 7.14% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 7.14% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mega Caps for Stephanie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Mega Caps for Stephanie на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 15.60% с начала года и доходность в 24.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Mega Caps for Stephanie | 14.87% | -4.15% | 10.20% | 30.89% | 22.27% | 24.58% |
Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.13% | 27.43% |
NFLX Netflix, Inc. | 30.24% | -6.43% | 11.16% | 53.47% | 13.58% | 26.52% |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.09% | 19.26% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.47% | 27.39% |
SPGI S&P Global Inc. | 10.18% | 7.80% | 8.68% | 23.22% | 15.64% | 20.86% |
COST Costco Wholesale Corporation | 23.99% | -4.77% | 19.16% | 49.55% | 25.92% | 23.87% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 36.88% | -3.49% | 36.22% | 50.62% | 26.42% | 22.76% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 11.11% | -22.84% | 9.23% | 34.95% | 26.70% | 14.22% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.18% | 25.95% |
MCO Moody's Corporation | 12.43% | 4.18% | 12.80% | 25.52% | 17.58% | 18.40% |
MA Mastercard Inc | 1.17% | -4.89% | -1.76% | 9.54% | 9.40% | 19.71% |
INTU Intuit Inc. | 0.64% | -1.61% | -2.07% | 26.90% | 17.91% | 23.51% |
ADBE Adobe Inc | -10.80% | 0.66% | -13.32% | 3.54% | 11.34% | 22.15% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 18.91% | -4.61% | 13.19% | 26.35% | 21.92% | 19.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mega Caps for Stephanie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.54% | 4.44% | 1.12% | -2.28% | 4.72% | 6.75% | 14.87% | ||||||
2023 | 12.64% | -5.44% | 9.28% | 3.12% | 5.30% | 7.26% | 2.51% | -0.33% | -5.95% | 0.77% | 12.67% | 4.74% | 54.92% |
2022 | -9.34% | -3.66% | 2.25% | -12.78% | -3.25% | -7.52% | 16.05% | -4.55% | -10.01% | 7.55% | 5.08% | -7.94% | -27.72% |
2021 | -2.32% | 2.91% | 2.09% | 7.79% | -1.99% | 7.17% | 4.96% | 3.89% | -4.57% | 8.23% | -0.36% | 1.15% | 31.89% |
2020 | 6.73% | -6.18% | -8.84% | 16.57% | 7.08% | 5.49% | 6.76% | 11.36% | -5.11% | -3.27% | 8.65% | 4.18% | 48.47% |
2019 | 10.92% | 5.99% | 5.84% | 3.40% | -5.67% | 7.30% | 3.96% | 0.03% | -1.66% | 3.42% | 4.69% | 3.13% | 48.69% |
2018 | 12.38% | 1.53% | -0.86% | 5.00% | 6.07% | 2.45% | 0.94% | 7.90% | -0.39% | -9.45% | 0.92% | -8.91% | 16.55% |
2017 | 6.60% | 3.90% | 2.41% | 4.67% | 5.66% | -3.42% | 2.90% | 1.69% | 0.84% | 5.60% | 3.89% | -0.05% | 40.16% |
2016 | -7.10% | 0.60% | 7.04% | -3.51% | 5.82% | -3.20% | 6.98% | 1.06% | 1.47% | 0.29% | 0.11% | 0.79% | 9.77% |
2015 | 1.66% | 8.11% | -2.53% | 4.62% | 2.39% | -0.63% | 8.42% | -5.60% | -1.26% | 7.60% | 3.12% | -1.80% | 25.56% |
2014 | -3.42% | 6.94% | 3.30% | 0.21% | 4.70% | -0.04% | 1.56% | 4.35% | -2.29% | 15.86% |
Комиссия
Комиссия Mega Caps for Stephanie составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mega Caps for Stephanie среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.45 | 2.20 | 1.26 | 1.12 | 8.02 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.51 | 2.38 | 1.30 | 1.00 | 7.56 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.12 | 1.56 | 1.22 | 1.69 | 6.52 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.25 | 1.73 | 1.22 | 1.91 | 7.50 |
SPGI S&P Global Inc. | 0.71 | 1.03 | 1.15 | 0.51 | 2.47 |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.59 | 3.14 | 1.47 | 4.17 | 13.12 |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.18 | 3.29 | 1.39 | 2.31 | 8.39 |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.84 | 1.23 | 1.18 | 0.84 | 3.63 |
AAPL Apple Inc | 0.55 | 0.94 | 1.11 | 0.75 | 1.48 |
MCO Moody's Corporation | 1.13 | 1.50 | 1.21 | 0.93 | 4.41 |
MA Mastercard Inc | 0.48 | 0.71 | 1.10 | 0.59 | 1.44 |
INTU Intuit Inc. | 1.04 | 1.47 | 1.20 | 0.89 | 4.77 |
ADBE Adobe Inc | 0.10 | 0.38 | 1.05 | 0.09 | 0.24 |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 1.26 | 1.77 | 1.22 | 1.48 | 5.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mega Caps for Stephanie за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Caps for Stephanie | 0.56% | 0.61% | 0.84% | 1.20% | 1.91% | 0.71% | 2.42% | 1.54% | 0.94% | 1.35% | 2.05% | 1.38% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.75% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.50% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.40% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MCO Moody's Corporation | 0.74% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
MA Mastercard Inc | 0.59% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
INTU Intuit Inc. | 0.57% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% | 0.92% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 0.00% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.28% | 17.85% | 8.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mega Caps for Stephanie показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.
Текущая просадка Mega Caps for Stephanie составляет 6.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.72% | 22 нояб. 2021 г. | 143 | 16 июн. 2022 г. | 353 | 10 нояб. 2023 г. | 496 |
-29.19% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-24.5% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 126 |
-16.56% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 108 | 14 июл. 2016 г. | 152 |
-12.59% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mega Caps for Stephanie составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TXRH | CMG | COST | NFLX | AAPL | SPGI | MA | AMZN | MCO | GOOG | INTU | ADBE | MSFT | FSPTX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH | 1.00 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.36 |
CMG | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.45 |
COST | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.31 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.46 |
NFLX | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.54 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.49 | 0.57 |
AAPL | 0.25 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.49 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.73 |
SPGI | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.48 | 1.00 | 0.60 | 0.45 | 0.81 | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.61 |
MA | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.66 |
AMZN | 0.28 | 0.40 | 0.41 | 0.54 | 0.56 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.48 | 0.67 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.70 |
MCO | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.49 | 0.81 | 0.62 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.63 |
GOOG | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 0.48 | 0.58 | 0.50 | 0.56 | 0.67 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.72 |
INTU | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.55 | 0.61 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.66 | 0.72 |
ADBE | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 1.00 | 0.70 | 0.75 |
MSFT | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.49 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 0.78 |
FSPTX | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.57 | 0.73 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 1.00 |