Mega Caps for Stephanie

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mega Caps for Stephanie

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Long-term holdings of Market Dominant companies.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.14%
ADBE Adobe Inc	Technology	7.14%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.14%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	Technology Equities	7.14%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	7.14%
INTU Intuit Inc.	Technology	7.14%
MA Mastercard Inc	Financial Services	7.14%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	7.14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.14%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	7.14%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	7.14%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mega Caps for Stephanie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Mega Caps for Stephanie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Mega Caps for Stephanie на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -11.32% с начала года и доходность в 22.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
Mega Caps for Stephanie	-9.97%	-4.22%	-5.86%	11.85%	16.56%	20.92%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	-21.32%	-11.46%	-8.67%	-1.16%	7.62%	24.45%
NFLX Netflix, Inc.	9.17%	2.33%	27.38%	75.31%	17.40%	28.52%
GOOG Alphabet Inc.	-19.38%	-7.08%	-6.87%	-1.05%	19.53%	19.13%
MSFT Microsoft Corporation	-12.57%	-4.93%	-11.70%	-7.15%	17.08%	25.86%
SPGI S&P Global Inc.	-6.89%	-6.90%	-11.48%	13.04%	11.61%	17.28%
COST Costco Wholesale Corporation	8.66%	11.07%	12.07%	40.93%	28.31%	23.30%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	-9.92%	-5.19%	-11.33%	8.96%	32.14%	18.46%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-20.12%	-1.69%	-18.89%	-16.05%	24.48%	14.19%
AAPL Apple Inc	-21.25%	-8.00%	-15.99%	19.95%	24.08%	21.30%
MCO Moody's Corporation	-10.08%	-7.60%	-12.70%	14.26%	13.15%	15.99%
MA Mastercard Inc	-1.45%	-3.40%	0.50%	14.27%	16.20%	19.74%
INTU Intuit Inc.	-6.54%	-2.33%	-4.22%	-2.64%	18.03%	20.32%
ADBE Adobe Inc	-21.56%	-10.47%	-29.52%	-24.99%	0.23%	16.59%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	-22.83%	-13.89%	-19.93%	1.65%	16.76%	16.96%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mega Caps for Stephanie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.51%	-1.21%	-7.26%	-4.14%									-9.97%
2024	3.60%	3.92%	0.17%	-3.15%	5.25%	7.29%	-1.34%	2.57%	0.67%	-0.86%	8.51%	-1.31%	27.57%
2023	12.14%	-4.96%	9.36%	2.51%	5.66%	7.82%	2.60%	-0.41%	-6.41%	1.18%	12.63%	4.10%	54.40%
2022	-10.28%	-4.77%	2.45%	-14.32%	-3.06%	-7.70%	15.91%	-5.05%	-11.05%	7.20%	4.06%	-8.07%	-32.63%
2021	-2.63%	1.60%	1.43%	7.29%	-2.21%	7.44%	3.87%	4.54%	-4.48%	9.30%	0.15%	-0.43%	27.85%
2020	6.87%	-5.12%	-6.98%	15.83%	5.60%	6.85%	7.10%	11.31%	-5.56%	-4.68%	7.89%	4.76%	49.50%
2019	11.81%	5.02%	4.69%	4.17%	-5.86%	7.25%	1.71%	-1.05%	-2.62%	3.67%	5.02%	3.30%	42.50%
2018	14.39%	2.44%	-0.84%	4.02%	7.08%	3.41%	-0.83%	8.45%	0.21%	-11.58%	0.40%	-8.91%	16.65%
2017	6.60%	3.63%	2.56%	4.34%	5.99%	-3.25%	4.39%	1.72%	0.83%	7.13%	3.10%	0.22%	43.68%
2016	-7.86%	0.08%	7.56%	-3.46%	6.28%	-3.08%	6.59%	1.11%	1.40%	1.05%	-0.56%	0.94%	9.33%
2015	1.18%	8.24%	-2.35%	4.10%	2.51%	-0.60%	8.17%	-5.56%	-1.61%	7.32%	3.52%	-2.15%	23.95%
2014				-3.42%	6.94%	3.31%	0.16%	4.83%	-0.14%	1.50%	4.25%	-2.34%	15.62%

Комиссия

Комиссия Mega Caps for Stephanie составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

FSPTX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Mega Caps for Stephanie составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.41

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.70

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.10

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.42

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.59

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc.	-0.18	-0.02	1.00	-0.20	-0.58
NFLX Netflix, Inc.	1.71	2.34	1.32	2.82	9.42
GOOG Alphabet Inc.	-0.04	0.17	1.02	-0.04	-0.10
MSFT Microsoft Corporation	-0.43	-0.46	0.94	-0.45	-1.04
SPGI S&P Global Inc.	0.67	1.02	1.14	0.73	2.86
COST Costco Wholesale Corporation	1.83	2.43	1.33	2.29	7.12
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	0.33	0.69	1.08	0.36	1.01
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-0.54	-0.59	0.93	-0.55	-1.06
AAPL Apple Inc	0.52	0.95	1.14	0.50	2.03
MCO Moody's Corporation	0.60	0.96	1.14	0.63	2.43
MA Mastercard Inc	0.64	0.98	1.14	0.79	3.40
INTU Intuit Inc.	-0.11	0.08	1.01	-0.16	-0.36
ADBE Adobe Inc	-0.73	-0.85	0.87	-0.53	-1.45
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	-0.14	0.03	1.00	-0.15	-0.52

Mega Caps for Stephanie на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Mega Caps for Stephanie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mega Caps for Stephanie за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.92%	0.75%	0.61%	0.84%	1.20%	1.91%	0.69%	2.41%	1.54%	0.94%	1.35%	2.05%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
SPGI S&P Global Inc.	0.80%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	1.55%	1.35%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%	1.78%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.51%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MCO Moody's Corporation	0.82%	0.72%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%
MA Mastercard Inc	0.55%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
INTU Intuit Inc.	0.69%	0.60%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	6.10%	4.71%	0.01%	3.95%	11.62%	18.86%	1.61%	23.63%	8.31%	1.49%	4.28%	17.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mega Caps for Stephanie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Mega Caps for Stephanie показал максимальную просадку в 37.98%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 379 торговых сессий.

Текущая просадка Mega Caps for Stephanie составляет 16.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.98%	22 нояб. 2021 г.	143	16 июн. 2022 г.	379	19 дек. 2023 г.	522
-27.06%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-26.46%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-20.45%	12 дек. 2024 г.	79	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-18.1%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	115	22 июл. 2016 г.	158

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mega Caps for Stephanie составляет 13.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Mega Caps for Stephanie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TXRH	CMG	COST	NFLX	AAPL	SPGI	MA	AMZN	MCO	GOOG	INTU	ADBE	MSFT	FSPTX
TXRH	1.00	0.35	0.28	0.25	0.25	0.30	0.34	0.29	0.33	0.29	0.34	0.27	0.29	0.37
CMG	0.35	1.00	0.34	0.33	0.32	0.35	0.35	0.40	0.37	0.33	0.40	0.40	0.38	0.44
COST	0.28	0.34	1.00	0.32	0.43	0.43	0.41	0.41	0.46	0.41	0.45	0.43	0.47	0.46
NFLX	0.25	0.33	0.32	1.00	0.44	0.37	0.40	0.54	0.40	0.48	0.46	0.51	0.49	0.57
AAPL	0.25	0.32	0.43	0.44	1.00	0.47	0.49	0.55	0.49	0.57	0.52	0.53	0.61	0.72
SPGI	0.30	0.35	0.43	0.37	0.47	1.00	0.59	0.44	0.82	0.49	0.58	0.56	0.56	0.59
MA	0.34	0.35	0.41	0.40	0.49	0.59	1.00	0.49	0.62	0.54	0.59	0.57	0.58	0.64
AMZN	0.29	0.40	0.41	0.54	0.55	0.44	0.49	1.00	0.47	0.67	0.55	0.61	0.64	0.70
MCO	0.33	0.37	0.46	0.40	0.49	0.82	0.62	0.47	1.00	0.50	0.60	0.56	0.58	0.61
GOOG	0.29	0.33	0.41	0.48	0.57	0.49	0.54	0.67	0.50	1.00	0.57	0.61	0.68	0.71
INTU	0.34	0.40	0.45	0.46	0.52	0.58	0.59	0.55	0.60	0.57	1.00	0.68	0.65	0.71
ADBE	0.27	0.40	0.43	0.51	0.53	0.56	0.57	0.61	0.56	0.61	0.68	1.00	0.69	0.73
MSFT	0.29	0.38	0.47	0.49	0.61	0.56	0.58	0.64	0.58	0.68	0.65	0.69	1.00	0.78
FSPTX	0.37	0.44	0.46	0.57	0.72	0.59	0.64	0.70	0.61	0.71	0.71	0.73	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Mega Caps for Stephanie

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество