PortfoliosLab logo
Mega Caps for Stephanie
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMZN 7.14%NFLX 7.14%GOOG 7.14%MSFT 7.14%SPGI 7.14%COST 7.14%TXRH 7.14%CMG 7.14%AAPL 7.14%MCO 7.14%MA 7.14%INTU 7.14%ADBE 7.14%FSPTX 7.14%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mega Caps for Stephanie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
956.91%
199.87%
Mega Caps for Stephanie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Mega Caps for Stephanie на 9 мая 2025 г. показал доходность в -3.08% с начала года и доходность в 23.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Mega Caps for Stephanie-3.08%16.29%-2.15%11.21%20.10%23.19%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
NFLX
Netflix, Inc.
28.40%31.48%43.68%87.77%21.39%29.88%
GOOG
Alphabet Inc
-18.12%6.26%-14.36%-8.57%17.71%19.36%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
SPGI
S&P Global Inc.
2.11%14.97%2.48%19.15%12.25%17.99%
COST
Costco Wholesale Corporation
10.24%11.03%10.53%32.68%29.14%23.66%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
-3.99%12.62%-11.60%5.76%31.44%19.52%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
-14.68%11.90%-11.61%-19.19%22.76%15.04%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
MCO
Moody's Corporation
-0.17%18.90%1.68%20.03%14.39%17.27%
MA
Mastercard Inc
8.03%18.36%9.85%25.44%15.66%20.67%
INTU
Intuit Inc.
4.75%20.80%-2.35%4.41%19.31%21.43%
ADBE
Adobe Inc
-13.65%12.94%-23.34%-21.33%0.88%17.51%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
-12.69%18.08%-12.63%5.72%17.41%18.53%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mega Caps for Stephanie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.17%-1.43%-7.41%1.54%2.37%-3.08%
20243.54%4.44%1.12%-2.28%4.72%6.75%-0.95%2.51%0.50%-0.97%8.06%-1.69%28.24%
202312.64%-5.44%9.28%3.12%5.30%7.26%2.51%-0.33%-5.95%0.77%12.67%4.74%54.92%
2022-9.34%-3.66%2.25%-12.78%-3.25%-7.52%16.05%-4.55%-10.01%7.55%5.08%-7.94%-27.72%
2021-2.32%2.91%2.09%7.79%-1.99%7.17%4.96%3.89%-4.57%8.23%-0.36%1.15%31.89%
20206.73%-6.18%-8.84%16.57%7.08%5.49%6.76%11.36%-5.11%-3.27%8.65%4.18%48.47%
201910.92%5.99%5.84%3.40%-5.67%7.30%3.96%0.03%-1.66%3.42%4.69%3.11%48.66%
201812.38%1.53%-0.86%5.00%6.07%2.45%0.94%7.90%-0.39%-9.45%0.92%-8.92%16.54%
20176.60%3.90%2.41%4.67%5.66%-3.42%2.90%1.69%0.84%5.60%3.89%-0.05%40.16%
2016-7.10%0.60%7.04%-3.51%5.82%-3.20%6.98%1.06%1.47%0.29%0.11%0.79%9.77%
20151.66%8.11%-2.52%4.62%2.39%-0.63%8.42%-5.60%-1.26%7.60%3.12%-1.80%25.56%
2014-3.42%6.94%3.30%0.21%4.70%-0.04%1.56%4.35%-2.29%15.86%

Комиссия

Комиссия Mega Caps for Stephanie составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Mega Caps for Stephanie составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Mega Caps for Stephanie, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mega Caps for Stephanie, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mega Caps for Stephanie, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mega Caps for Stephanie, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mega Caps for Stephanie, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mega Caps for Stephanie, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
NFLX
Netflix, Inc.
2.743.601.484.7915.67
GOOG
Alphabet Inc
-0.28-0.150.98-0.27-0.59
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
SPGI
S&P Global Inc.
0.881.341.191.053.64
COST
Costco Wholesale Corporation
1.502.091.281.965.76
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
0.220.451.050.180.45
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
-0.57-0.650.92-0.59-1.08
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95
MCO
Moody's Corporation
0.771.291.190.923.09
MA
Mastercard Inc
1.221.791.261.616.73
INTU
Intuit Inc.
0.130.421.050.180.38
ADBE
Adobe Inc
-0.58-0.640.90-0.44-1.09
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
0.180.441.060.160.50

Mega Caps for Stephanie на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.48
Mega Caps for Stephanie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mega Caps for Stephanie за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.83%0.75%0.61%0.84%1.20%1.91%0.69%2.41%1.54%0.94%1.35%2.05%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc
0.51%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
SPGI
S&P Global Inc.
0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.45%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
MCO
Moody's Corporation
0.74%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
INTU
Intuit Inc.
0.61%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
5.39%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.44%
-7.82%
Mega Caps for Stephanie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mega Caps for Stephanie показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка Mega Caps for Stephanie составляет 8.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.72%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.35310 нояб. 2023 г.496
-29.19%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-24.5%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.126
-21.26%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.
-16.56%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.10814 июл. 2016 г.152

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mega Caps for Stephanie составляет 11.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.20%
11.21%
Mega Caps for Stephanie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTXRHCMGCOSTNFLXAAPLSPGIMAAMZNMCOGOOGINTUADBEMSFTFSPTXPortfolio
^GSPC1.000.440.440.560.510.680.680.710.640.700.700.700.670.750.860.87
TXRH0.441.000.350.280.250.250.300.340.290.330.290.340.270.290.370.48
CMG0.440.351.000.330.330.320.350.350.400.370.330.400.400.380.450.56
COST0.560.280.331.000.320.420.430.410.410.460.410.450.430.470.460.58
NFLX0.510.250.330.321.000.440.370.400.540.400.480.460.510.490.570.65
AAPL0.680.250.320.420.441.000.470.490.550.480.570.520.530.610.720.70
SPGI0.680.300.350.430.370.471.000.600.440.820.490.580.560.560.590.71
MA0.710.340.350.410.400.490.601.000.490.620.540.590.580.580.640.71
AMZN0.640.290.400.410.540.550.440.491.000.470.670.550.600.650.700.76
MCO0.700.330.370.460.400.480.820.620.471.000.500.610.560.580.610.73
GOOG0.700.290.330.410.480.570.490.540.670.501.000.570.600.680.710.75
INTU0.700.340.400.450.460.520.580.590.550.610.571.000.680.650.710.78
ADBE0.670.270.400.430.510.530.560.580.600.560.600.681.000.690.730.79
MSFT0.750.290.380.470.490.610.560.580.650.580.680.650.691.000.780.81
FSPTX0.860.370.450.460.570.720.590.640.700.610.710.710.730.781.000.88
Portfolio0.870.480.560.580.650.700.710.710.760.730.750.780.790.810.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.