Mega Caps for Stephanie

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.14%
ADBE Adobe Inc	Technology	7.14%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	7.14%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.14%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	Technology Equities	7.14%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	7.14%
INTU Intuit Inc.	Technology	7.14%
MA Mastercard Inc	Financial Services	7.14%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	7.14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.14%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	7.14%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	7.14%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mega Caps for Stephanie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Mega Caps for Stephanie на 15 апр. 2026 г. показал доходность в -5.97% с начала года и доходность в 22.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.80%	4.83%	2.59%	5.27%	30.14%	19.29%	10.91%	12.94%
Портфель Mega Caps for Stephanie	1.73%	3.37%	-5.97%	-5.06%	10.57%	19.61%	11.41%	22.19%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-0.21%	17.36%	7.66%	15.28%	38.37%	34.33%	7.89%	23.02%
NFLX Netflix, Inc.	1.35%	13.14%	14.88%	-10.49%	10.33%	47.07%	14.53%	25.46%
GOOG Alphabet Inc	1.18%	9.87%	6.66%	33.06%	111.51%	45.51%	24.03%	24.41%
MSFT Microsoft Corporation	4.61%	2.82%	-14.78%	-19.57%	7.42%	13.73%	10.45%	23.71%
SPGI S&P Global Inc.	1.26%	0.94%	-17.42%	-10.45%	-7.80%	8.25%	3.49%	16.83%
COST Costco Wholesale Corporation	1.02%	-1.70%	14.35%	3.40%	1.35%	27.81%	22.92%	22.53%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	-0.77%	-4.37%	-1.36%	-4.71%	1.61%	15.95%	12.51%	16.04%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.95%	3.43%	-4.73%	-15.61%	-27.77%	0.46%	2.80%	14.15%
AAPL Apple Inc	2.94%	5.38%	-1.91%	7.06%	32.38%	17.83%	15.31%	26.76%
MCO Moody's Corporation	2.00%	3.26%	-12.35%	-6.24%	3.52%	14.85%	7.72%	17.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Mega Caps for Stephanie закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-2.49%	-4.44%	-4.76%	5.96%									-5.97%
2025	2.17%	-1.43%	-7.41%	1.74%	8.29%	3.49%	-1.04%	0.07%	0.01%	0.28%	0.57%	0.17%	6.37%
2024	3.54%	4.44%	1.12%	-2.28%	4.72%	6.75%	-0.95%	2.51%	0.50%	-0.97%	8.06%	-1.34%	28.70%
2023	12.64%	-5.44%	9.28%	3.12%	5.30%	7.26%	2.51%	-0.33%	-5.95%	0.77%	12.67%	4.74%	54.92%
2022	-9.34%	-3.66%	2.25%	-12.78%	-3.25%	-7.52%	16.05%	-4.55%	-10.01%	7.57%	5.08%	-7.94%	-27.70%
2021	-2.32%	2.91%	2.09%	7.79%	-1.99%	7.17%	4.96%	3.89%	-4.57%	8.23%	-0.36%	1.15%	31.89%

Метрики бенчмарка

Mega Caps for Stephanie: годовая альфа составляет 8.84%, бета — 1.10, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

Портфель участвовал в 136.36% роста S&P 500 Index, но только в 90.88% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 8.84% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.10 и R² 0.83 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 8.84%

Бета: 1.10

R²: 0.83

Участие в росте: 136.36%

Участие в снижении: 90.88%

Комиссия

Комиссия Mega Caps for Stephanie составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Mega Caps for Stephanie имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	2.30	-1.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.08	3.18	-2.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.43	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	3.40	-2.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	15.35	-13.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	63	1.23	1.85	1.23	1.58	3.82
NFLX Netflix, Inc.	39	0.32	0.68	1.09	0.40	0.82
GOOG Alphabet Inc	94	4.02	4.91	1.62	5.33	19.58
MSFT Microsoft Corporation	37	0.30	0.58	1.08	0.20	0.48
SPGI S&P Global Inc.	22	-0.29	-0.20	0.97	-0.22	-0.53
COST Costco Wholesale Corporation	32	0.07	0.24	1.03	0.14	0.29
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	33	0.06	0.29	1.03	0.17	0.30
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	12	-0.73	-0.82	0.88	-0.60	-0.95
AAPL Apple Inc	69	1.37	2.07	1.27	2.54	6.07
MCO Moody's Corporation	35	0.13	0.36	1.05	0.22	0.58

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mega Caps for Stephanie имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.72
За 5 лет: 0.54
За 10 лет: 1.02
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mega Caps for Stephanie за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.25%	1.09%	1.09%	0.61%	0.86%	1.20%	1.92%	0.71%	2.42%	1.54%	0.94%	1.35%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.25%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.85%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
SPGI S&P Global Inc.	0.89%	0.73%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%
COST Costco Wholesale Corporation	0.53%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	1.71%	1.64%	1.35%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.39%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MCO Moody's Corporation	0.86%	0.74%	0.72%	0.79%	1.26%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mega Caps for Stephanie показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка Mega Caps for Stephanie составляет 9.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.72%	22 нояб. 2021 г.	143	16 июн. 2022 г.	353	10 нояб. 2023 г.	496
-29.19%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	51	1 июн. 2020 г.	71
-24.5%	14 сент. 2018 г.	70	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	126
-20.98%	12 дек. 2024 г.	79	8 апр. 2025 г.	56	30 июн. 2025 г.	135
-16.73%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	108	14 июл. 2016 г.	152

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TXRH	CMG	COST	NFLX	AAPL	SPGI	MA	GOOG	AMZN	MCO	INTU	ADBE	MSFT	FSPTX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.42	0.43	0.52	0.49	0.67	0.65	0.68	0.69	0.64	0.69	0.67	0.64	0.73	0.86	0.86
TXRH	0.42	1.00	0.35	0.28	0.23	0.25	0.28	0.33	0.27	0.28	0.32	0.32	0.26	0.27	0.35	0.47
CMG	0.43	0.35	1.00	0.32	0.31	0.31	0.35	0.35	0.31	0.38	0.37	0.39	0.40	0.37	0.42	0.56
COST	0.52	0.28	0.32	1.00	0.31	0.40	0.42	0.39	0.37	0.37	0.44	0.42	0.40	0.43	0.42	0.55
NFLX	0.49	0.23	0.31	0.31	1.00	0.42	0.35	0.39	0.45	0.52	0.38	0.44	0.49	0.48	0.54	0.64
AAPL	0.67	0.25	0.31	0.40	0.42	1.00	0.45	0.48	0.55	0.53	0.46	0.49	0.51	0.58	0.70	0.68
SPGI	0.65	0.28	0.35	0.42	0.35	0.45	1.00	0.59	0.46	0.43	0.82	0.56	0.55	0.54	0.56	0.70
MA	0.68	0.33	0.35	0.39	0.39	0.48	0.59	1.00	0.51	0.48	0.61	0.57	0.56	0.56	0.60	0.71
GOOG	0.69	0.27	0.31	0.37	0.45	0.55	0.46	0.51	1.00	0.66	0.48	0.53	0.57	0.65	0.69	0.73
AMZN	0.64	0.28	0.38	0.37	0.52	0.53	0.43	0.48	0.66	1.00	0.46	0.52	0.58	0.63	0.69	0.75
MCO	0.69	0.32	0.37	0.44	0.38	0.46	0.82	0.61	0.48	0.46	1.00	0.59	0.55	0.55	0.58	0.73
INTU	0.67	0.32	0.39	0.42	0.44	0.49	0.56	0.57	0.53	0.52	0.59	1.00	0.67	0.63	0.67	0.76
ADBE	0.64	0.26	0.40	0.40	0.49	0.51	0.55	0.56	0.57	0.58	0.55	0.67	1.00	0.66	0.69	0.77
MSFT	0.73	0.27	0.37	0.43	0.48	0.58	0.54	0.56	0.65	0.63	0.55	0.63	0.66	1.00	0.76	0.79
FSPTX	0.86	0.35	0.42	0.42	0.54	0.70	0.56	0.60	0.69	0.69	0.58	0.67	0.69	0.76	1.00	0.86
Portfolio	0.86	0.47	0.56	0.55	0.64	0.68	0.70	0.71	0.73	0.75	0.73	0.76	0.77	0.79	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Mega Caps for Stephanie

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов