Mega Caps for Stephanie
Long-term holdings of Market Dominant companies.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.14% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 7.14% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 7.14% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | Technology Equities | 7.14% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 7.14% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 7.14% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 7.14% |
MCO Moody's Corporation | Financial Services | 7.14% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.14% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 7.14% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 7.14% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mega Caps for Stephanie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Mega Caps for Stephanie на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 21.30% с начала года и доходность в 24.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
Mega Caps for Stephanie | 18.95% | 3.42% | 11.39% | 32.34% | 23.08% | 24.54% |
Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 16.00% | 4.97% | 1.22% | 27.61% | 13.92% | 26.18% |
NFLX Netflix, Inc. | 38.70% | 10.05% | 12.84% | 53.52% | 18.22% | 25.88% |
GOOG Alphabet Inc. | 12.67% | -5.81% | 18.70% | 16.07% | 21.33% | 18.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.48% | 0.41% | 2.05% | 25.51% | 25.16% | 26.50% |
SPGI S&P Global Inc. | 16.65% | 5.29% | 21.43% | 30.63% | 15.07% | 20.99% |
COST Costco Wholesale Corporation | 33.70% | 6.87% | 15.96% | 66.15% | 26.46% | 24.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 39.13% | 1.58% | 12.21% | 64.01% | 28.45% | 22.35% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 17.01% | 1.81% | -1.30% | 38.04% | 26.23% | 14.75% |
AAPL Apple Inc | 16.15% | 1.44% | 31.28% | 18.18% | 34.11% | 26.14% |
MCO Moody's Corporation | 24.17% | 4.83% | 26.50% | 43.22% | 18.10% | 18.90% |
MA Mastercard Inc | 13.54% | 4.35% | 3.42% | 16.70% | 11.20% | 20.95% |
INTU Intuit Inc. | 0.39% | 0.14% | -2.06% | 14.37% | 17.19% | 23.30% |
ADBE Adobe Inc | -4.28% | 8.53% | 4.81% | 1.39% | 14.74% | 22.88% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 17.47% | 2.64% | 5.61% | 24.59% | 21.98% | 19.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mega Caps for Stephanie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.54% | 4.44% | 1.12% | -2.28% | 4.72% | 6.75% | -0.95% | 2.51% | 18.95% | ||||
2023 | 12.64% | -5.44% | 9.28% | 3.12% | 5.30% | 7.26% | 2.51% | -0.33% | -5.95% | 0.77% | 12.67% | 4.74% | 54.92% |
2022 | -9.34% | -3.66% | 2.25% | -12.78% | -3.25% | -7.52% | 16.05% | -4.55% | -10.01% | 7.55% | 5.08% | -7.94% | -27.72% |
2021 | -2.32% | 2.91% | 2.09% | 7.79% | -1.99% | 7.17% | 4.96% | 3.89% | -4.57% | 8.23% | -0.36% | 1.15% | 31.89% |
2020 | 6.73% | -6.18% | -8.84% | 16.57% | 7.08% | 5.49% | 6.76% | 11.36% | -5.11% | -3.27% | 8.65% | 4.18% | 48.47% |
2019 | 10.92% | 5.99% | 5.84% | 3.40% | -5.67% | 7.30% | 3.96% | 0.03% | -1.66% | 3.42% | 4.69% | 3.13% | 48.69% |
2018 | 12.38% | 1.53% | -0.86% | 5.00% | 6.07% | 2.45% | 0.94% | 7.90% | -0.39% | -9.45% | 0.92% | -8.91% | 16.55% |
2017 | 6.60% | 3.90% | 2.41% | 4.67% | 5.66% | -3.42% | 2.90% | 1.69% | 0.84% | 5.60% | 3.89% | -0.05% | 40.16% |
2016 | -7.10% | 0.60% | 7.04% | -3.51% | 5.82% | -3.20% | 6.98% | 1.06% | 1.47% | 0.29% | 0.11% | 0.79% | 9.77% |
2015 | 1.66% | 8.11% | -2.53% | 4.62% | 2.39% | -0.63% | 8.42% | -5.60% | -1.26% | 7.60% | 3.12% | -1.80% | 25.56% |
2014 | -3.42% | 6.94% | 3.30% | 0.21% | 4.70% | -0.04% | 1.56% | 4.35% | -2.29% | 15.86% |
Комиссия
Комиссия Mega Caps for Stephanie составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mega Caps for Stephanie среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.97 | 1.48 | 1.19 | 0.77 | 4.27 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.71 | 2.65 | 1.34 | 1.12 | 8.14 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.56 | 0.90 | 1.13 | 0.86 | 2.41 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.30 | 1.77 | 1.23 | 1.67 | 5.38 |
SPGI S&P Global Inc. | 1.78 | 2.41 | 1.34 | 1.16 | 5.79 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.33 | 3.89 | 1.59 | 6.29 | 16.62 |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.80 | 3.93 | 1.48 | 3.03 | 18.46 |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1.44 | 1.98 | 1.27 | 1.42 | 4.27 |
AAPL Apple Inc | 0.85 | 1.34 | 1.17 | 1.16 | 2.53 |
MCO Moody's Corporation | 2.17 | 2.58 | 1.39 | 1.82 | 9.61 |
MA Mastercard Inc | 1.07 | 1.44 | 1.21 | 1.39 | 3.24 |
INTU Intuit Inc. | 0.60 | 0.92 | 1.13 | 0.53 | 2.73 |
ADBE Adobe Inc | 0.06 | 0.32 | 1.05 | 0.06 | 0.14 |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 1.11 | 1.57 | 1.20 | 1.44 | 5.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mega Caps for Stephanie за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Caps for Stephanie | 0.53% | 0.61% | 0.84% | 1.20% | 1.91% | 0.71% | 2.42% | 1.54% | 0.94% | 1.35% | 2.05% | 1.38% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.71% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.43% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.20% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.37% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MCO Moody's Corporation | 0.69% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
INTU Intuit Inc. | 0.58% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% | 0.92% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 0.00% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.28% | 17.85% | 8.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mega Caps for Stephanie показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.
Текущая просадка Mega Caps for Stephanie составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.72% | 22 нояб. 2021 г. | 143 | 16 июн. 2022 г. | 353 | 10 нояб. 2023 г. | 496 |
-29.19% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-24.5% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 126 |
-16.56% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 108 | 14 июл. 2016 г. | 152 |
-12.59% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mega Caps for Stephanie составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TXRH | CMG | COST | NFLX | AAPL | SPGI | MA | AMZN | MCO | GOOG | INTU | ADBE | MSFT | FSPTX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.37 |
CMG | 0.35 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.45 |
COST | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.31 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.47 |
NFLX | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.54 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.49 | 0.57 |
AAPL | 0.25 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.49 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.62 | 0.73 |
SPGI | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.48 | 1.00 | 0.60 | 0.45 | 0.81 | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.60 |
MA | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.66 |
AMZN | 0.28 | 0.40 | 0.41 | 0.54 | 0.56 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.48 | 0.67 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.70 |
MCO | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.49 | 0.81 | 0.62 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.63 |
GOOG | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 0.48 | 0.58 | 0.50 | 0.56 | 0.67 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.72 |
INTU | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.55 | 0.61 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.66 | 0.71 |
ADBE | 0.27 | 0.40 | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.62 | 0.69 | 1.00 | 0.70 | 0.75 |
MSFT | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.49 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 0.78 |
FSPTX | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.73 | 0.60 | 0.66 | 0.70 | 0.63 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 1.00 |