Mega Caps for Stephanie

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mega Caps for Stephanie

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Long-term holdings of Market Dominant companies.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.14%
ADBE Adobe Inc	Technology	7.14%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.14%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	Technology Equities	7.14%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	7.14%
INTU Intuit Inc.	Technology	7.14%
MA Mastercard Inc	Financial Services	7.14%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	7.14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.14%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	7.14%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	7.14%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mega Caps for Stephanie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Mega Caps for Stephanie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Mega Caps for Stephanie на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 21.30% с начала года и доходность в 24.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	15.91%	3.41%	8.87%	22.44%	13.23%	10.69%
Mega Caps for Stephanie	18.95%	3.42%	11.39%	32.34%	23.08%	24.54%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	16.00%	4.97%	1.22%	27.61%	13.92%	26.18%
NFLX Netflix, Inc.	38.70%	10.05%	12.84%	53.52%	18.22%	25.88%
GOOG Alphabet Inc.	12.67%	-5.81%	18.70%	16.07%	21.33%	18.49%
MSFT Microsoft Corporation	9.48%	0.41%	2.05%	25.51%	25.16%	26.50%
SPGI S&P Global Inc.	16.65%	5.29%	21.43%	30.63%	15.07%	20.99%
COST Costco Wholesale Corporation	33.70%	6.87%	15.96%	66.15%	26.46%	24.00%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	39.13%	1.58%	12.21%	64.01%	28.45%	22.35%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	17.01%	1.81%	-1.30%	38.04%	26.23%	14.75%
AAPL Apple Inc	16.15%	1.44%	31.28%	18.18%	34.11%	26.14%
MCO Moody's Corporation	24.17%	4.83%	26.50%	43.22%	18.10%	18.90%
MA Mastercard Inc	13.54%	4.35%	3.42%	16.70%	11.20%	20.95%
INTU Intuit Inc.	0.39%	0.14%	-2.06%	14.37%	17.19%	23.30%
ADBE Adobe Inc	-4.28%	8.53%	4.81%	1.39%	14.74%	22.88%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	17.47%	2.64%	5.61%	24.59%	21.98%	19.52%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mega Caps for Stephanie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.54%	4.44%	1.12%	-2.28%	4.72%	6.75%	-0.95%	2.51%					18.95%
2023	12.64%	-5.44%	9.28%	3.12%	5.30%	7.26%	2.51%	-0.33%	-5.95%	0.77%	12.67%	4.74%	54.92%
2022	-9.34%	-3.66%	2.25%	-12.78%	-3.25%	-7.52%	16.05%	-4.55%	-10.01%	7.55%	5.08%	-7.94%	-27.72%
2021	-2.32%	2.91%	2.09%	7.79%	-1.99%	7.17%	4.96%	3.89%	-4.57%	8.23%	-0.36%	1.15%	31.89%
2020	6.73%	-6.18%	-8.84%	16.57%	7.08%	5.49%	6.76%	11.36%	-5.11%	-3.27%	8.65%	4.18%	48.47%
2019	10.92%	5.99%	5.84%	3.40%	-5.67%	7.30%	3.96%	0.03%	-1.66%	3.42%	4.69%	3.13%	48.69%
2018	12.38%	1.53%	-0.86%	5.00%	6.07%	2.45%	0.94%	7.90%	-0.39%	-9.45%	0.92%	-8.91%	16.55%
2017	6.60%	3.90%	2.41%	4.67%	5.66%	-3.42%	2.90%	1.69%	0.84%	5.60%	3.89%	-0.05%	40.16%
2016	-7.10%	0.60%	7.04%	-3.51%	5.82%	-3.20%	6.98%	1.06%	1.47%	0.29%	0.11%	0.79%	9.77%
2015	1.66%	8.11%	-2.53%	4.62%	2.39%	-0.63%	8.42%	-5.60%	-1.26%	7.60%	3.12%	-1.80%	25.56%
2014				-3.42%	6.94%	3.30%	0.21%	4.70%	-0.04%	1.56%	4.35%	-2.29%	15.86%

Комиссия

Комиссия Mega Caps for Stephanie составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mega Caps for Stephanie среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Mega Caps for Stephanie

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mega Caps for Stephanie

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc.	0.97	1.48	1.19	0.77	4.27
NFLX Netflix, Inc.	1.71	2.65	1.34	1.12	8.14
GOOG Alphabet Inc.	0.56	0.90	1.13	0.86	2.41
MSFT Microsoft Corporation	1.30	1.77	1.23	1.67	5.38
SPGI S&P Global Inc.	1.78	2.41	1.34	1.16	5.79
COST Costco Wholesale Corporation	3.33	3.89	1.59	6.29	16.62
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	2.80	3.93	1.48	3.03	18.46
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.44	1.98	1.27	1.42	4.27
AAPL Apple Inc	0.85	1.34	1.17	1.16	2.53
MCO Moody's Corporation	2.17	2.58	1.39	1.82	9.61
MA Mastercard Inc	1.07	1.44	1.21	1.39	3.24
INTU Intuit Inc.	0.60	0.92	1.13	0.53	2.73
ADBE Adobe Inc	0.06	0.32	1.05	0.06	0.14
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	1.11	1.57	1.20	1.44	5.22

Коэффициент Шарпа

Mega Caps for Stephanie на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Mega Caps for Stephanie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mega Caps for Stephanie за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Mega Caps for Stephanie	0.53%	0.61%	0.84%	1.20%	1.91%	0.71%	2.42%	1.54%	0.94%	1.35%	2.05%	1.38%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
SPGI S&P Global Inc.	0.71%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%	1.43%
COST Costco Wholesale Corporation	2.20%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	1.37%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%	1.78%	1.73%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MCO Moody's Corporation	0.69%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%	1.15%
MA Mastercard Inc	0.53%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
INTU Intuit Inc.	0.58%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%	0.92%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	0.00%	0.01%	3.95%	11.62%	18.86%	1.86%	23.77%	8.32%	1.54%	4.28%	17.85%	8.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mega Caps for Stephanie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Mega Caps for Stephanie показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка Mega Caps for Stephanie составляет 1.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.72%	22 нояб. 2021 г.	143	16 июн. 2022 г.	353	10 нояб. 2023 г.	496
-29.19%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	51	1 июн. 2020 г.	71
-24.5%	14 сент. 2018 г.	70	24 дек. 2018 г.	56	18 мар. 2019 г.	126
-16.56%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	108	14 июл. 2016 г.	152
-12.59%	18 авг. 2015 г.	6	25 авг. 2015 г.	49	3 нояб. 2015 г.	55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mega Caps for Stephanie составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Mega Caps for Stephanie

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TXRH	CMG	COST	NFLX	AAPL	SPGI	MA	AMZN	MCO	GOOG	INTU	ADBE	MSFT	FSPTX
TXRH	1.00	0.35	0.28	0.24	0.25	0.29	0.34	0.28	0.33	0.28	0.33	0.27	0.28	0.37
CMG	0.35	1.00	0.33	0.32	0.32	0.35	0.34	0.40	0.37	0.33	0.39	0.40	0.38	0.45
COST	0.28	0.33	1.00	0.31	0.43	0.43	0.41	0.41	0.46	0.42	0.45	0.43	0.47	0.47
NFLX	0.24	0.32	0.31	1.00	0.44	0.37	0.41	0.54	0.40	0.48	0.46	0.52	0.49	0.57
AAPL	0.25	0.32	0.43	0.44	1.00	0.48	0.50	0.56	0.49	0.58	0.53	0.54	0.62	0.73
SPGI	0.29	0.35	0.43	0.37	0.48	1.00	0.60	0.45	0.81	0.50	0.58	0.56	0.57	0.60
MA	0.34	0.34	0.41	0.41	0.50	0.60	1.00	0.51	0.62	0.56	0.60	0.58	0.60	0.66
AMZN	0.28	0.40	0.41	0.54	0.56	0.45	0.51	1.00	0.48	0.67	0.55	0.61	0.64	0.70
MCO	0.33	0.37	0.46	0.40	0.49	0.81	0.62	0.48	1.00	0.52	0.61	0.57	0.59	0.63
GOOG	0.28	0.33	0.42	0.48	0.58	0.50	0.56	0.67	0.52	1.00	0.58	0.62	0.69	0.72
INTU	0.33	0.39	0.45	0.46	0.53	0.58	0.60	0.55	0.61	0.58	1.00	0.69	0.66	0.71
ADBE	0.27	0.40	0.43	0.52	0.54	0.56	0.58	0.61	0.57	0.62	0.69	1.00	0.70	0.75
MSFT	0.28	0.38	0.47	0.49	0.62	0.57	0.60	0.64	0.59	0.69	0.66	0.70	1.00	0.78
FSPTX	0.37	0.45	0.47	0.57	0.73	0.60	0.66	0.70	0.63	0.72	0.71	0.75	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.