PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mega Caps for Stephanie
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMZN 7.14%NFLX 7.14%GOOG 7.14%MSFT 7.14%SPGI 7.14%COST 7.14%TXRH 7.14%CMG 7.14%AAPL 7.14%MCO 7.14%MA 7.14%INTU 7.14%ADBE 7.14%FSPTX 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

7.14%

ADBE
Adobe Inc
Technology

7.14%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

7.14%

CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Consumer Cyclical

7.14%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

7.14%

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
Technology Equities

7.14%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

7.14%

INTU
Intuit Inc.
Technology

7.14%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

7.14%

MCO
Moody's Corporation
Financial Services

7.14%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

7.14%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

7.14%

SPGI
S&P Global Inc.
Financial Services

7.14%

TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
Consumer Cyclical

7.14%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mega Caps for Stephanie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.80%
19.37%
Mega Caps for Stephanie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Mega Caps for Stephanie на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 6.99% с начала года и доходность в 25.30% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Mega Caps for Stephanie6.99%-2.14%25.80%42.03%21.98%25.30%
AMZN
Amazon.com, Inc.
18.17%0.37%39.65%69.04%13.58%28.08%
NFLX
Netflix, Inc.
18.66%-8.00%39.64%75.60%9.44%28.86%
GOOG
Alphabet Inc.
13.47%5.37%14.13%49.77%20.47%20.09%
MSFT
Microsoft Corporation
8.59%-4.94%23.79%45.83%27.16%28.34%
SPGI
S&P Global Inc.
-5.99%-1.40%19.28%19.96%14.56%19.90%
COST
Costco Wholesale Corporation
9.64%-1.65%34.38%45.58%26.34%22.84%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
28.87%2.74%64.72%47.76%22.99%22.59%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
27.46%1.14%57.14%62.22%33.96%19.27%
AAPL
Apple Inc.
-13.20%-3.12%-3.52%1.49%27.64%25.01%
MCO
Moody's Corporation
-1.93%-1.41%25.60%27.44%15.67%18.37%
MA
Mastercard Inc
8.83%-3.78%19.97%24.23%14.17%21.47%
INTU
Intuit Inc.
1.23%-1.86%25.09%43.54%19.85%24.77%
ADBE
Adobe Inc
-20.73%-5.33%-12.35%25.32%11.27%22.66%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
6.45%-7.24%21.30%40.51%20.46%19.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.54%4.44%1.12%
2023-5.95%0.77%12.67%4.74%

Комиссия

Комиссия Mega Caps for Stephanie составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mega Caps for Stephanie
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mega Caps for Stephanie, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mega Caps for Stephanie, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mega Caps for Stephanie, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mega Caps for Stephanie, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mega Caps for Stephanie, с текущим значением в 13.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.313.121.391.5014.40
NFLX
Netflix, Inc.
2.093.001.391.418.56
GOOG
Alphabet Inc.
1.892.371.331.6610.78
MSFT
Microsoft Corporation
1.992.791.342.338.49
SPGI
S&P Global Inc.
0.911.301.190.662.42
COST
Costco Wholesale Corporation
2.573.211.482.3613.85
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
2.003.071.352.115.62
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
2.493.551.523.598.89
AAPL
Apple Inc.
0.090.261.030.100.21
MCO
Moody's Corporation
1.351.761.251.074.58
MA
Mastercard Inc
1.471.961.271.916.99
INTU
Intuit Inc.
1.612.121.291.039.60
ADBE
Adobe Inc
0.751.151.160.492.72
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
1.962.721.331.428.10

Коэффициент Шарпа

Mega Caps for Stephanie на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.70

Коэффициент Шарпа Mega Caps for Stephanie находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.70
1.92
Mega Caps for Stephanie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mega Caps for Stephanie за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mega Caps for Stephanie0.58%0.61%0.84%1.20%1.91%0.71%2.42%1.54%0.94%1.35%2.05%1.38%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
SPGI
S&P Global Inc.
0.87%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%1.43%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.64%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
1.44%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%1.73%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MCO
Moody's Corporation
0.83%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
MA
Mastercard Inc
0.53%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
INTU
Intuit Inc.
0.55%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
0.00%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.28%17.85%8.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.69%
-3.50%
Mega Caps for Stephanie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mega Caps for Stephanie показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка Mega Caps for Stephanie составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.72%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.35310 нояб. 2023 г.496
-29.19%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-24.5%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.126
-16.56%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.10814 июл. 2016 г.152
-12.59%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mega Caps for Stephanie составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.94%
3.58%
Mega Caps for Stephanie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TXRHCMGCOSTNFLXAAPLSPGIMAAMZNMCOGOOGINTUADBEMSFTFSPTX
TXRH1.000.340.280.240.250.290.340.280.330.280.330.270.280.36
CMG0.341.000.320.320.330.360.340.400.370.340.390.400.380.45
COST0.280.321.000.310.430.430.410.410.460.420.450.440.470.47
NFLX0.240.320.311.000.440.370.410.550.410.480.460.520.490.57
AAPL0.250.330.430.441.000.490.510.570.500.590.540.560.630.74
SPGI0.290.360.430.370.491.000.600.450.810.510.590.570.570.62
MA0.340.340.410.410.510.601.000.520.620.570.600.590.610.68
AMZN0.280.400.410.550.570.450.521.000.480.680.560.620.640.71
MCO0.330.370.460.410.500.810.620.481.000.520.620.580.600.64
GOOG0.280.340.420.480.590.510.570.680.521.000.580.630.690.73
INTU0.330.390.450.460.540.590.600.560.620.581.000.700.670.73
ADBE0.270.400.440.520.560.570.590.620.580.630.701.000.710.76
MSFT0.280.380.470.490.630.570.610.640.600.690.670.711.000.78
FSPTX0.360.450.470.570.740.620.680.710.640.730.730.760.781.00