Mega Caps for Stephanie
Long-term holdings of Market Dominant companies.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.14% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 7.14% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 7.14% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | Technology Equities | 7.14% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 7.14% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 7.14% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 7.14% |
MCO Moody's Corporation | Financial Services | 7.14% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.14% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 7.14% |
SPGI S&P Global Inc. | Financial Services | 7.14% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mega Caps for Stephanie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Mega Caps for Stephanie на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -11.32% с начала года и доходность в 22.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
Mega Caps for Stephanie | -9.97% | -4.22% | -5.86% | 11.85% | 16.56% | 20.92% |
Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -11.46% | -8.67% | -1.16% | 7.62% | 24.45% |
NFLX Netflix, Inc. | 9.17% | 2.33% | 27.38% | 75.31% | 17.40% | 28.52% |
GOOG Alphabet Inc. | -19.38% | -7.08% | -6.87% | -1.05% | 19.53% | 19.13% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.08% | 25.86% |
SPGI S&P Global Inc. | -6.89% | -6.90% | -11.48% | 13.04% | 11.61% | 17.28% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.66% | 11.07% | 12.07% | 40.93% | 28.31% | 23.30% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -9.92% | -5.19% | -11.33% | 8.96% | 32.14% | 18.46% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.12% | -1.69% | -18.89% | -16.05% | 24.48% | 14.19% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -8.00% | -15.99% | 19.95% | 24.08% | 21.30% |
MCO Moody's Corporation | -10.08% | -7.60% | -12.70% | 14.26% | 13.15% | 15.99% |
MA Mastercard Inc | -1.45% | -3.40% | 0.50% | 14.27% | 16.20% | 19.74% |
INTU Intuit Inc. | -6.54% | -2.33% | -4.22% | -2.64% | 18.03% | 20.32% |
ADBE Adobe Inc | -21.56% | -10.47% | -29.52% | -24.99% | 0.23% | 16.59% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -22.83% | -13.89% | -19.93% | 1.65% | 16.76% | 16.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mega Caps for Stephanie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.51% | -1.21% | -7.26% | -4.14% | -9.97% | ||||||||
2024 | 3.60% | 3.92% | 0.17% | -3.15% | 5.25% | 7.29% | -1.34% | 2.57% | 0.67% | -0.86% | 8.51% | -1.31% | 27.57% |
2023 | 12.14% | -4.96% | 9.36% | 2.51% | 5.66% | 7.82% | 2.60% | -0.41% | -6.41% | 1.18% | 12.63% | 4.10% | 54.40% |
2022 | -10.28% | -4.77% | 2.45% | -14.32% | -3.06% | -7.70% | 15.91% | -5.05% | -11.05% | 7.20% | 4.06% | -8.07% | -32.63% |
2021 | -2.63% | 1.60% | 1.43% | 7.29% | -2.21% | 7.44% | 3.87% | 4.54% | -4.48% | 9.30% | 0.15% | -0.43% | 27.85% |
2020 | 6.87% | -5.12% | -6.98% | 15.83% | 5.60% | 6.85% | 7.10% | 11.31% | -5.56% | -4.68% | 7.89% | 4.76% | 49.50% |
2019 | 11.81% | 5.02% | 4.69% | 4.17% | -5.86% | 7.25% | 1.71% | -1.05% | -2.62% | 3.67% | 5.02% | 3.30% | 42.50% |
2018 | 14.39% | 2.44% | -0.84% | 4.02% | 7.08% | 3.41% | -0.83% | 8.45% | 0.21% | -11.58% | 0.40% | -8.91% | 16.65% |
2017 | 6.60% | 3.63% | 2.56% | 4.34% | 5.99% | -3.25% | 4.39% | 1.72% | 0.83% | 7.13% | 3.10% | 0.22% | 43.68% |
2016 | -7.86% | 0.08% | 7.56% | -3.46% | 6.28% | -3.08% | 6.59% | 1.11% | 1.40% | 1.05% | -0.56% | 0.94% | 9.33% |
2015 | 1.18% | 8.24% | -2.35% | 4.10% | 2.51% | -0.60% | 8.17% | -5.56% | -1.61% | 7.32% | 3.52% | -2.15% | 23.95% |
2014 | -3.42% | 6.94% | 3.31% | 0.16% | 4.83% | -0.14% | 1.50% | 4.25% | -2.34% | 15.62% |
Комиссия
Комиссия Mega Caps for Stephanie составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mega Caps for Stephanie составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.71 | 2.34 | 1.32 | 2.82 | 9.42 |
GOOG Alphabet Inc. | -0.04 | 0.17 | 1.02 | -0.04 | -0.10 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
SPGI S&P Global Inc. | 0.67 | 1.02 | 1.14 | 0.73 | 2.86 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.43 | 1.33 | 2.29 | 7.12 |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 0.33 | 0.69 | 1.08 | 0.36 | 1.01 |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -0.54 | -0.59 | 0.93 | -0.55 | -1.06 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
MCO Moody's Corporation | 0.60 | 0.96 | 1.14 | 0.63 | 2.43 |
MA Mastercard Inc | 0.64 | 0.98 | 1.14 | 0.79 | 3.40 |
INTU Intuit Inc. | -0.11 | 0.08 | 1.01 | -0.16 | -0.36 |
ADBE Adobe Inc | -0.73 | -0.85 | 0.87 | -0.53 | -1.45 |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -0.14 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mega Caps for Stephanie за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.92% | 0.75% | 0.61% | 0.84% | 1.20% | 1.91% | 0.69% | 2.41% | 1.54% | 0.94% | 1.35% | 2.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.80% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.55% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MCO Moody's Corporation | 0.82% | 0.72% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% |
MA Mastercard Inc | 0.55% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
INTU Intuit Inc. | 0.69% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 6.10% | 4.71% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.61% | 23.63% | 8.31% | 1.49% | 4.28% | 17.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mega Caps for Stephanie показал максимальную просадку в 37.98%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 379 торговых сессий.
Текущая просадка Mega Caps for Stephanie составляет 16.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.98% | 22 нояб. 2021 г. | 143 | 16 июн. 2022 г. | 379 | 19 дек. 2023 г. | 522 |
-27.06% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
-26.46% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-20.45% | 12 дек. 2024 г. | 79 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-18.1% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 115 | 22 июл. 2016 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mega Caps for Stephanie составляет 13.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TXRH | CMG | COST | NFLX | AAPL | SPGI | MA | AMZN | MCO | GOOG | INTU | ADBE | MSFT | FSPTX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.37 |
CMG | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.44 |
COST | 0.28 | 0.34 | 1.00 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.46 |
NFLX | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 0.54 | 0.40 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.57 |
AAPL | 0.25 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.61 | 0.72 |
SPGI | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.59 | 0.44 | 0.82 | 0.49 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 |
MA | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.49 | 0.59 | 1.00 | 0.49 | 0.62 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.64 |
AMZN | 0.29 | 0.40 | 0.41 | 0.54 | 0.55 | 0.44 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.67 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.70 |
MCO | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.49 | 0.82 | 0.62 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.61 |
GOOG | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.68 | 0.71 |
INTU | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.65 | 0.71 |
ADBE | 0.27 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.68 | 1.00 | 0.69 | 0.73 |
MSFT | 0.29 | 0.38 | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 1.00 | 0.78 |
FSPTX | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.72 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.61 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 1.00 |