Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad 100% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 февр. 2022 г., начальной даты HGER
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | -0.19% | -0.92% | 0.43% | 36.13% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель Dad 100% | 2.19% | 0.28% | 0.47% | 2.20% | 34.70% | 17.69% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | 2.13% | -0.38% | -4.68% | 0.52% | 50.81% | 16.84% | 14.85% | 26.53% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.26% | -0.57% | 0.53% | 1.34% | 6.40% | 3.97% | 0.62% | 2.07% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | -0.67% | 0.53% | 1.26% | 5.86% | 3.40% | 0.30% | 1.67% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 2.53% | 0.55% | 3.22% | 1.82% | 32.57% | 14.76% | 7.18% | 11.27% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 2.48% | -0.14% | -1.50% | -0.13% | 34.52% | 18.48% | 11.01% | 13.75% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 4.00% | 3.22% | 6.66% | 9.94% | 45.97% | 16.34% | 8.62% | 9.43% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.54% | 0.66% | 0.98% | 2.43% | 12.58% | 9.02% | 4.37% | — |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.19% | -0.40% | 0.11% | 2.59% | 15.70% | 8.90% | 2.09% | 3.38% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2.89% | 2.62% | 7.11% | 7.95% | 39.76% | 14.68% | 7.33% | 11.15% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5.42% | 3.22% | 10.29% | 12.19% | 59.93% | 18.48% | 5.76% | 9.11% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Dad 100% закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 0.22% | -4.31% | 3.55% | 0.47% | ||||||||
| 2025 | 2.11% | -0.89% | -4.06% | 0.06% | 5.09% | 4.49% | 1.83% | 2.33% | 3.43% | 2.20% | 0.81% | -0.34% | 18.04% |
| 2024 | 0.77% | 3.45% | 2.79% | -3.27% | 4.35% | 3.00% | 1.46% | 1.96% | 2.13% | -1.54% | 4.22% | -1.14% | 19.43% |
| 2023 | 6.13% | -2.46% | 3.88% | 1.27% | 0.64% | 5.15% | 2.79% | -1.68% | -4.27% | -1.94% | 8.19% | 4.68% | 23.83% |
| 2022 | -2.11% | 2.29% | -7.71% | 0.33% | -7.23% | 7.76% | -3.97% | -8.51% | 5.69% | 6.08% | -4.56% | -12.86% |
Метрики бенчмарка
Dad 100%: годовая альфа составляет 1.95%, бета — 0.82, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 11.02.2022.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.48%) было выше, чем в снижении (85.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 87.48%
- Участие в снижении
- 85.26%
Комиссия
Комиссия Dad 100% составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Dad 100% имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.19 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.20 | 3.49 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.48 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.70 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.23 | 16.45 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 80 | 1.78 | 2.91 | 1.38 | 2.76 | 6.72 |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 39 | 1.65 | 2.40 | 1.30 | 1.83 | 6.38 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 33 | 1.44 | 2.10 | 1.25 | 1.58 | 5.16 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 69 | 2.08 | 3.25 | 1.41 | 3.59 | 13.70 |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 70 | 2.11 | 3.39 | 1.46 | 3.36 | 14.57 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 84 | 2.80 | 4.19 | 1.55 | 3.68 | 14.97 |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 87 | 2.51 | 4.08 | 1.63 | 4.67 | 20.38 |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 73 | 2.39 | 3.53 | 1.53 | 2.89 | 12.95 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 70 | 2.08 | 3.21 | 1.41 | 3.99 | 14.29 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 87 | 3.15 | 4.25 | 1.61 | 3.93 | 15.58 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dad 100% за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 2.09% | 2.09% | 2.13% | 2.02% | 1.56% | 1.80% | 2.18% | 2.47% | 1.85% | 2.02% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.40% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.45% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.02% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.33% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.88% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.26% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.49% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dad 100% показал максимальную просадку в 20.24%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Dad 100% составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.24% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 323 |
| -14.94% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 77 |
| -8.84% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -7.25% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.64% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 30 | 17 сент. 2024 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 3.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | HGER | AGG | IUSB | AVGO | GOOGL | AAPL | MSFT | EMB | IEMG | IEFA | IJH | USHY | VO | GSLC | IVV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.54 | 0.67 | 0.76 | 0.85 | 0.72 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| HGER | 0.13 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| AGG | 0.21 | 0.03 | 1.00 | 0.99 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.74 | 0.19 | 0.29 | 0.21 | 0.55 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.29 |
| IUSB | 0.24 | 0.03 | 0.99 | 1.00 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.77 | 0.23 | 0.33 | 0.25 | 0.59 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.33 |
| AVGO | 0.69 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.58 | 0.34 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.54 | 0.67 | 0.68 | 0.70 |
| GOOGL | 0.68 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.49 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.37 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.65 | 0.68 | 0.69 |
| AAPL | 0.69 | 0.04 | 0.17 | 0.20 | 0.46 | 0.56 | 1.00 | 0.57 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
| MSFT | 0.75 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.58 | 0.62 | 0.57 | 1.00 | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
| EMB | 0.54 | 0.10 | 0.74 | 0.77 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 1.00 | 0.50 | 0.61 | 0.54 | 0.78 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.61 |
| IEMG | 0.67 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.78 | 0.63 | 0.57 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.71 |
| IEFA | 0.76 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.61 | 0.78 | 1.00 | 0.75 | 0.69 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.79 |
| IJH | 0.85 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.52 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.75 | 1.00 | 0.71 | 0.96 | 0.87 | 0.85 | 0.85 |
| USHY | 0.72 | 0.13 | 0.55 | 0.59 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.78 | 0.57 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.77 |
| VO | 0.89 | 0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.54 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.65 | 0.77 | 0.96 | 0.74 | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
| GSLC | 0.99 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.55 | 0.66 | 0.76 | 0.87 | 0.73 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| IVV | 1.00 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.54 | 0.67 | 0.76 | 0.85 | 0.72 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.15 | 0.29 | 0.33 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.61 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.77 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |