QQQ-Custom

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

QQQ-Custom

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	9%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	9%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	9%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	Technology	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	9%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	9%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	9%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	5%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	9%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	9%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ-Custom и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

QQQ-Custom

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 нояб. 2020 г., начальной даты RKLB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
QQQ-Custom	34.78%	-1.05%	14.78%	56.22%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	15.19%	2.20%	1.68%	32.07%	26.56%	26.69%
AAPL Apple Inc	15.06%	-2.30%	23.83%	23.87%	33.30%	25.76%
AMZN Amazon.com, Inc.	22.70%	4.61%	4.65%	35.46%	15.81%	27.45%
GOOG Alphabet Inc.	14.39%	-4.38%	7.70%	16.12%	21.33%	18.46%
NFLX Netflix, Inc.	41.82%	0.28%	10.00%	74.27%	20.66%	26.64%
QCOM QUALCOMM Incorporated	18.04%	-2.92%	1.31%	55.18%	19.85%	11.57%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.60%	-4.50%	-17.49%	45.94%	37.75%	44.32%
TMUS T-Mobile US, Inc.	24.03%	-0.13%	22.91%	40.19%	20.02%	20.91%
WMT Walmart Inc.	51.85%	7.20%	29.84%	47.07%	17.03%	14.26%
NVDA NVIDIA Corporation	128.98%	-12.78%	25.47%	160.58%	92.83%	73.79%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	28.75%	-0.97%	76.67%	52.79%	N/A	N/A
LDOS Leidos Holdings, Inc.	43.24%	2.68%	20.88%	66.05%	13.89%	21.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQQ-Custom, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.48%	8.34%	2.53%	-2.93%	11.47%	4.93%	-2.98%	4.35%					34.78%
2023	14.70%	-1.68%	10.06%	-0.47%	10.62%	6.91%	4.55%	-1.93%	-6.74%	0.95%	10.69%	6.83%	66.76%
2022	-10.82%	1.15%	1.44%	-16.19%	-1.83%	-9.55%	16.05%	-4.70%	-11.41%	7.15%	6.67%	-10.03%	-31.39%
2021	-0.55%	-2.64%	1.03%	6.06%	-0.34%	8.08%	2.69%	3.89%	-3.03%	7.70%	8.39%	-2.37%	31.75%
2020											2.19%	2.50%	4.75%

Комиссия

Комиссия QQQ-Custom составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QQQ-Custom среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

QQQ-Custom

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ-Custom

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.61	2.13	1.28	2.06	6.26
AAPL Apple Inc	1.11	1.70	1.21	1.48	3.49
AMZN Amazon.com, Inc.	1.16	1.69	1.22	0.92	5.55
GOOG Alphabet Inc.	0.57	0.91	1.13	0.72	2.10
NFLX Netflix, Inc.	2.34	3.42	1.44	1.50	16.53
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.44	1.93	1.27	1.24	4.66
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.93	1.52	1.19	1.06	2.38
TMUS T-Mobile US, Inc.	2.91	3.97	1.53	3.99	20.00
WMT Walmart Inc.	2.54	3.43	1.53	4.35	12.89
NVDA NVIDIA Corporation	3.05	3.36	1.43	5.84	18.49
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	0.64	1.38	1.16	0.50	2.12
LDOS Leidos Holdings, Inc.	3.46	5.21	1.71	3.93	25.21

Коэффициент Шарпа

QQQ-Custom на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

QQQ-Custom

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность QQQ-Custom за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
QQQ-Custom	0.56%	0.54%	0.62%	0.46%	0.50%	0.71%	1.06%	0.92%	2.43%	1.28%	1.07%	2.45%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.96%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%	1.75%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.32%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.04%
WMT Walmart Inc.	1.03%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LDOS Leidos Holdings, Inc.	0.99%	1.35%	1.37%	1.57%	1.29%	1.35%	2.43%	1.98%	29.17%	3.41%	2.94%	7.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

QQQ-Custom

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

QQQ-Custom показал максимальную просадку в 38.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка QQQ-Custom составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.09%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	188	18 июл. 2023 г.	414
-14.56%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-10.66%	20 июл. 2023 г.	70	26 окт. 2023 г.	11	10 нояб. 2023 г.	81
-10.5%	27 янв. 2021 г.	28	8 мар. 2021 г.	25	13 апр. 2021 г.	53
-8.51%	10 сент. 2021 г.	17	4 окт. 2021 г.	19	29 окт. 2021 г.	36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность QQQ-Custom составляет 6.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

QQQ-Custom

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LDOS	WMT	TMUS	RKLB	NFLX	AMD	QCOM	NVDA	GOOG	AAPL	AMZN	MSFT
LDOS	1.00	0.25	0.24	0.17	0.11	0.11	0.16	0.10	0.16	0.20	0.11	0.20
WMT	0.25	1.00	0.27	0.13	0.20	0.15	0.17	0.16	0.26	0.27	0.25	0.28
TMUS	0.24	0.27	1.00	0.22	0.26	0.23	0.29	0.24	0.31	0.31	0.31	0.34
RKLB	0.17	0.13	0.22	1.00	0.37	0.37	0.38	0.38	0.30	0.36	0.37	0.33
NFLX	0.11	0.20	0.26	0.37	1.00	0.47	0.47	0.52	0.50	0.50	0.56	0.53
AMD	0.11	0.15	0.23	0.37	0.47	1.00	0.66	0.75	0.53	0.52	0.56	0.59
QCOM	0.16	0.17	0.29	0.38	0.47	0.66	1.00	0.66	0.52	0.59	0.53	0.58
NVDA	0.10	0.16	0.24	0.38	0.52	0.75	0.66	1.00	0.56	0.55	0.59	0.64
GOOG	0.16	0.26	0.31	0.30	0.50	0.53	0.52	0.56	1.00	0.63	0.68	0.73
AAPL	0.20	0.27	0.31	0.36	0.50	0.52	0.59	0.55	0.63	1.00	0.61	0.68
AMZN	0.11	0.25	0.31	0.37	0.56	0.56	0.53	0.59	0.68	0.61	1.00	0.69
MSFT	0.20	0.28	0.34	0.33	0.53	0.59	0.58	0.64	0.73	0.68	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 нояб. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

QQQ-Custom

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество