Rachor DA Davidson

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	4.81%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	0.80%
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund	Government Bonds	0.65%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	0.31%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	18.63%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	3.18%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	1.23%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	12.87%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	8.40%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	12.98%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4.97%
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	31.17%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rachor DA Davidson и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2017 г., начальной даты FNBGX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Rachor DA Davidson	0.31%	-0.63%	1.34%	3.07%	21.64%	11.33%	6.43%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.44%	-1.75%	-3.12%	-1.31%	31.67%	18.81%	11.72%	14.33%
VTV Vanguard Value ETF	0.43%	-0.55%	4.16%	6.74%	28.76%	15.18%	10.89%	12.04%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.29%	0.92%	1.83%	3.98%	4.69%	3.29%	2.13%
VUG Vanguard Growth ETF	0.46%	-2.95%	-8.87%	-8.24%	33.53%	22.17%	11.31%	16.33%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.41%	0.59%	3.97%	4.67%	31.24%	13.54%	6.88%	10.82%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.54%	1.22%	5.10%	5.95%	35.09%	12.01%	4.63%	10.24%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.74%	-0.08%	4.42%	8.43%	43.21%	16.56%	8.74%	9.55%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.36%	-0.87%	0.26%	0.49%	31.82%	14.27%	4.44%	8.43%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.15%	-0.70%	0.16%	1.05%	3.49%	3.25%	0.25%	1.64%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.18%	0.50%	0.31%	1.48%	10.05%	8.32%	3.71%	5.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Rachor DA Davidson закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.72%	2.35%	-4.50%	0.92%									1.34%
2025	2.44%	-0.37%	-2.70%	-0.57%	3.30%	2.90%	0.57%	2.43%	1.99%	0.84%	0.97%	0.60%	12.94%
2024	-0.30%	2.84%	2.74%	-3.12%	2.66%	0.57%	2.84%	1.28%	1.31%	-1.62%	4.18%	-3.37%	10.10%
2023	5.57%	-2.27%	0.90%	0.52%	-1.67%	4.53%	2.41%	-2.06%	-3.54%	-2.55%	6.96%	4.85%	13.74%
2022	-3.92%	-0.89%	0.30%	-5.35%	1.05%	-5.80%	5.88%	-3.10%	-6.83%	5.33%	5.89%	-2.89%	-10.90%
2021	0.25%	2.27%	2.88%	2.78%	1.06%	0.13%	0.71%	1.26%	-2.73%	3.30%	-1.50%	3.06%	14.10%

Метрики бенчмарка

Rachor DA Davidson: годовая альфа составляет 0.57%, бета — 0.59, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 20.10.2017.

Портфель участвовал в 70.44% снижения S&P 500 Index, но только в 60.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.59 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.57%

Бета: 0.59

R²: 0.91

Участие в росте: 60.73%

Участие в снижении: 70.44%

Комиссия

Комиссия Rachor DA Davidson составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

VWIUX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Rachor DA Davidson имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.23	1.84	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.47	2.97	+0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.40	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.24	1.82	+0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.19	7.76	+1.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	81	1.94	3.10	1.42	2.04	8.70
VTV Vanguard Value ETF	83	2.22	3.50	1.44	2.11	8.71
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.56	254.00	179.89	368.90	4,141.80
VUG Vanguard Growth ETF	63	1.61	2.56	1.33	1.10	3.95
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	71	1.63	2.58	1.32	1.86	6.48
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	75	1.68	2.58	1.31	2.33	7.31
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	89	2.67	3.79	1.51	2.70	10.59
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	74	1.92	2.71	1.38	1.94	6.91
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	0.82	1.17	1.15	1.68	4.54
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	87	1.94	3.11	1.46	2.62	12.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rachor DA Davidson имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.23
За 5 лет: 0.63
За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rachor DA Davidson за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.37%	2.66%	2.65%	2.39%	2.18%	1.76%	1.88%	2.36%	2.46%	2.09%	2.25%	2.28%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTV Vanguard Value ETF	2.01%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.30%	1.36%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.27%	1.44%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.88%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2.77%	2.77%	2.78%	2.80%	3.38%	3.14%	1.92%	2.94%	2.34%	1.12%	1.51%	2.40%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.93%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.86%	5.71%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rachor DA Davidson показал максимальную просадку в 25.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Rachor DA Davidson составляет 3.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.74%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	111	28 авг. 2020 г.	138
-18.17%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	306	19 дек. 2023 г.	492
-11.88%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	148
-11.52%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	136
-6.4%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	138	27 авг. 2018 г.	147

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 5.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	VWIUX	BND	FNBGX	SPEM	HYG	VUG	IJR	VTV	VEA	IJH	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	0.02	0.06	-0.09	0.68	0.74	0.94	0.78	0.84	0.80	0.85	1.00	0.93
BIL	-0.00	1.00	0.02	0.02	-0.00	0.03	0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.00	-0.00	0.00	0.00
VWIUX	0.02	0.02	1.00	0.48	0.47	0.03	0.17	0.04	-0.01	-0.01	0.04	0.00	0.02	0.09
BND	0.06	0.02	0.48	1.00	0.91	0.04	0.35	0.08	0.03	0.01	0.10	0.03	0.06	0.10
FNBGX	-0.09	-0.00	0.47	0.91	1.00	-0.08	0.16	-0.05	-0.11	-0.13	-0.06	-0.11	-0.09	-0.06
SPEM	0.68	0.03	0.03	0.04	-0.08	1.00	0.59	0.65	0.58	0.59	0.79	0.62	0.68	0.72
HYG	0.74	0.01	0.17	0.35	0.16	0.59	1.00	0.70	0.66	0.66	0.71	0.69	0.74	0.76
VUG	0.94	0.00	0.04	0.08	-0.05	0.65	0.70	1.00	0.65	0.64	0.72	0.72	0.94	0.81
IJR	0.78	-0.01	-0.01	0.03	-0.11	0.58	0.66	0.65	1.00	0.83	0.73	0.96	0.78	0.91
VTV	0.84	-0.01	-0.01	0.01	-0.13	0.59	0.66	0.64	0.83	1.00	0.76	0.87	0.84	0.91
VEA	0.80	-0.00	0.04	0.10	-0.06	0.79	0.71	0.72	0.73	0.76	1.00	0.77	0.80	0.88
IJH	0.85	-0.00	0.00	0.03	-0.11	0.62	0.69	0.72	0.96	0.87	0.77	1.00	0.85	0.95
VOO	1.00	0.00	0.02	0.06	-0.09	0.68	0.74	0.94	0.78	0.84	0.80	0.85	1.00	0.93
Portfolio	0.93	0.00	0.09	0.10	-0.06	0.72	0.76	0.81	0.91	0.91	0.88	0.95	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2017 г.

Rachor DA Davidson

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов