David Trust - optimum sharpe

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3.72%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.19%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	7.60%
APH Amphenol Corporation	Technology	7.36%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	29.63%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	9.26%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	5.07%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.55%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	3.94%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.79%
HON Honeywell International Inc	Industrials	4.54%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	4.04%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.42%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	3.75%
UNP Union Pacific Corporation	Industrials	3.13%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в David Trust - optimum sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

David Trust - optimum sharpe на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 0.22% с начала года и доходность в 25.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.51%	-0.19%	-0.92%	0.43%	36.13%	18.22%	10.44%	12.72%
Портфель David Trust - optimum sharpe	3.55%	-0.62%	0.22%	1.46%	58.11%	37.29%	26.28%	25.06%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	4.99%	1.62%	1.52%	1.89%	126.54%	80.29%	51.53%	40.00%
BX The Blackstone Group Inc.	4.38%	6.34%	-22.77%	-26.08%	1.34%	16.26%	12.66%	21.31%
AAPL Apple Inc	2.13%	-0.38%	-4.68%	0.52%	50.81%	16.84%	14.85%	26.53%
PG The Procter & Gamble Company	2.55%	-6.65%	1.83%	-2.48%	-6.01%	0.91%	3.81%	8.63%
BKNG Booking Holdings Inc.	4.38%	1.90%	-15.31%	-11.44%	9.50%	21.28%	13.47%	13.72%
UNP Union Pacific Corporation	1.22%	-1.77%	8.25%	8.26%	22.43%	10.34%	4.54%	14.67%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.13%	-5.37%	30.63%	23.85%	45.63%	11.60%	13.24%	13.73%
EMR Emerson Electric Co.	5.96%	1.09%	7.90%	8.19%	54.04%	21.94%	11.43%	13.08%
CVX Chevron Corporation	-4.29%	1.82%	27.80%	28.11%	47.21%	9.32%	18.21%	11.84%
ABBV AbbVie Inc.	2.53%	-6.97%	-6.65%	-7.10%	24.49%	13.44%	18.96%	18.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении David Trust - optimum sharpe закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.58%	-0.30%	-5.83%	6.13%									0.22%
2025	0.11%	-1.67%	-6.91%	5.14%	11.66%	6.88%	2.61%	3.06%	5.72%	2.98%	3.55%	-4.37%	31.07%
2024	1.59%	5.45%	2.15%	-2.70%	2.94%	8.07%	1.95%	2.80%	3.50%	0.58%	3.27%	8.81%	45.20%
2023	4.72%	-0.89%	5.25%	0.22%	5.53%	7.21%	4.45%	0.38%	-5.12%	-2.09%	8.70%	11.69%	46.46%
2022	-4.47%	-1.36%	4.94%	-7.82%	2.21%	-10.99%	8.44%	-4.87%	-9.53%	10.64%	9.40%	-1.85%	-8.05%
2021	-0.97%	4.42%	2.88%	2.75%	1.15%	0.35%	3.94%	2.99%	-3.79%	7.49%	0.03%	12.21%	37.86%

Метрики бенчмарка

David Trust - optimum sharpe: годовая альфа составляет 12.20%, бета — 1.08, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

Портфель участвовал в 139.46% роста S&P 500 Index, но только в 76.13% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 12.20% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.08 и R² 0.80 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 12.20%

Бета: 1.08

R²: 0.80

Участие в росте: 139.46%

Участие в снижении: 76.13%

Комиссия

Комиссия David Trust - optimum sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

David Trust - optimum sharpe имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.71	2.19	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.06	3.49	+0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.48	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.31	3.70	+0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.49	16.45	-1.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	89	2.72	3.47	1.44	4.94	11.95
BX The Blackstone Group Inc.	32	0.04	0.33	1.04	-0.06	-0.14
AAPL Apple Inc	80	1.78	2.91	1.38	2.76	6.72
PG The Procter & Gamble Company	19	-0.33	-0.35	0.96	-0.52	-0.97
BKNG Booking Holdings Inc.	40	0.30	0.66	1.08	0.19	0.49
UNP Union Pacific Corporation	63	1.06	1.66	1.20	1.59	3.93
LMT Lockheed Martin Corporation	78	1.75	2.21	1.32	3.17	8.09
EMR Emerson Electric Co.	75	1.75	2.41	1.31	2.28	5.74
CVX Chevron Corporation	84	2.04	2.63	1.37	4.70	10.28
ABBV AbbVie Inc.	58	0.96	1.43	1.19	1.14	2.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

David Trust - optimum sharpe имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.71
За 5 лет: 1.29
За 10 лет: 1.18
За всё время: 1.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность David Trust - optimum sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.59%	1.54%	1.58%	1.79%	2.33%	1.88%	2.24%	2.43%	2.64%	2.02%	2.11%	2.34%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.71%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BX The Blackstone Group Inc.	4.03%	3.04%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	6.14%	11.76%
AAPL Apple Inc	0.40%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
PG The Procter & Gamble Company	2.92%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.87%	0.72%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNP Union Pacific Corporation	2.20%	2.35%	2.32%	2.12%	2.45%	1.70%	1.86%	2.05%	2.21%	1.85%	2.17%	2.81%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.15%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%
EMR Emerson Electric Co.	1.52%	1.61%	1.70%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%
CVX Chevron Corporation	3.58%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
ABBV AbbVie Inc.	3.14%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

David Trust - optimum sharpe показал максимальную просадку в 37.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка David Trust - optimum sharpe составляет 5.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.32%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	121
-23.01%	28 дек. 2021 г.	192	30 сент. 2022 г.	126	3 апр. 2023 г.	318
-20.91%	17 дек. 2024 г.	74	4 апр. 2025 г.	26	13 мая 2025 г.	100
-15.51%	1 июн. 2015 г.	61	25 авг. 2015 г.	87	29 дек. 2015 г.	148
-14.01%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	23	16 мар. 2016 г.	53

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 7.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PG	ABBV	LMT	CVX	MCD	ABT	AAPL	BKNG	BX	GOOGL	AVGO	UNP	EMR	APH	HON	Portfolio
Benchmark	1.00	0.39	0.42	0.40	0.46	0.45	0.54	0.63	0.59	0.62	0.68	0.64	0.59	0.68	0.73	0.67	0.85
PG	0.39	1.00	0.32	0.30	0.21	0.41	0.40	0.24	0.20	0.20	0.23	0.14	0.32	0.27	0.27	0.37	0.31
ABBV	0.42	0.32	1.00	0.28	0.25	0.28	0.43	0.22	0.23	0.25	0.26	0.22	0.30	0.30	0.29	0.34	0.40
LMT	0.40	0.30	0.28	1.00	0.30	0.33	0.31	0.20	0.22	0.23	0.21	0.19	0.36	0.35	0.30	0.49	0.36
CVX	0.46	0.21	0.25	0.30	1.00	0.23	0.23	0.22	0.29	0.33	0.24	0.24	0.42	0.49	0.33	0.41	0.39
MCD	0.45	0.41	0.28	0.33	0.23	1.00	0.37	0.28	0.28	0.27	0.29	0.24	0.36	0.30	0.32	0.41	0.41
ABT	0.54	0.40	0.43	0.31	0.23	0.37	1.00	0.33	0.30	0.34	0.37	0.31	0.38	0.35	0.38	0.44	0.51
AAPL	0.63	0.24	0.22	0.20	0.22	0.28	0.33	1.00	0.37	0.36	0.52	0.49	0.34	0.37	0.46	0.37	0.58
BKNG	0.59	0.20	0.23	0.22	0.29	0.28	0.30	0.37	1.00	0.43	0.48	0.40	0.38	0.43	0.46	0.44	0.60
BX	0.62	0.20	0.25	0.23	0.33	0.27	0.34	0.36	0.43	1.00	0.41	0.41	0.43	0.49	0.49	0.46	0.59
GOOGL	0.68	0.23	0.26	0.21	0.24	0.29	0.37	0.52	0.48	0.41	1.00	0.46	0.32	0.40	0.48	0.40	0.59
AVGO	0.64	0.14	0.22	0.19	0.24	0.24	0.31	0.49	0.40	0.41	0.46	1.00	0.35	0.44	0.58	0.39	0.88
UNP	0.59	0.32	0.30	0.36	0.42	0.36	0.38	0.34	0.38	0.43	0.32	0.35	1.00	0.57	0.47	0.57	0.55
EMR	0.68	0.27	0.30	0.35	0.49	0.30	0.35	0.37	0.43	0.49	0.40	0.44	0.57	1.00	0.58	0.64	0.63
APH	0.73	0.27	0.29	0.30	0.33	0.32	0.38	0.46	0.46	0.49	0.48	0.58	0.47	0.58	1.00	0.55	0.73
HON	0.67	0.37	0.34	0.49	0.41	0.41	0.44	0.37	0.44	0.46	0.40	0.39	0.57	0.64	0.55	1.00	0.61
Portfolio	0.85	0.31	0.40	0.36	0.39	0.41	0.51	0.58	0.60	0.59	0.59	0.88	0.55	0.63	0.73	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

David Trust - optimum sharpe

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов