PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Brokerage
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Brokerage

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BUYZ 14.4%AVUV 12%IXN 11.3%SMH 10.1%PXE 7.9%AVEM 6.1%AVDV 5.8%URA 5.7%DGS 5.4%BOAT 5.2%VEA 5.2%TSM 3.9%PLTR 3.5%PICK 2.4%ITB 1.1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
5.80%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
6.10%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
12%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		Transportation Equities
5.20%
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
14.40%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		Asia Pacific Equities
5.40%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		Building & Construction
1.10%
IXN
iShares Global Tech ETF		Technology Equities
11.30%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		Materials
2.40%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
3.50%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		Energy Equities
7.90%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10.10%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
3.90%
URA
Global X Uranium ETF		Commodity Producers Equities
5.70%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
5.20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.47%
14.06%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2021 г., начальной даты BOAT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Brokerage26.04%1.43%11.46%38.39%N/AN/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		44.03%-1.88%10.91%62.09%33.67%28.85%
IXN
iShares Global Tech ETF		23.48%0.49%12.37%34.24%21.35%19.30%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.08%-2.15%-8.32%2.81%18.56%2.97%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		10.16%-6.82%-11.01%22.39%N/AN/A
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		-8.10%-7.19%-11.09%6.11%12.16%6.06%
URA
Global X Uranium ETF		11.04%2.40%-1.26%17.84%26.48%4.24%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		248.57%37.55%179.15%203.65%N/AN/A
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		31.66%6.54%23.49%47.05%N/AN/A
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		86.41%0.50%27.07%102.00%32.34%27.23%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		16.65%6.71%11.95%38.69%16.44%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		7.77%-4.68%0.19%20.13%7.55%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.01%-4.96%-1.36%16.10%5.95%5.38%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		2.48%-5.64%-2.02%12.78%6.51%5.08%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		16.46%-4.54%9.45%45.33%21.92%17.40%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		9.27%-5.87%0.68%18.08%5.98%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%6.14%3.77%-3.11%5.97%1.69%0.87%0.31%3.06%-1.11%26.04%
202311.58%-2.69%2.42%-1.53%3.90%7.22%6.69%-3.50%-2.39%-3.00%10.44%5.60%38.69%
2022-5.66%-0.01%3.26%-9.84%1.87%-12.84%10.87%-3.75%-11.41%6.43%9.54%-6.40%-19.57%
20213.52%-1.44%4.53%-2.66%1.28%5.14%

Комиссия

Комиссия Brokerage составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
URA
Global X Uranium ETF
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
График комиссии DGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF
График комиссии BUYZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
IXN
iShares Global Tech ETF
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Brokerage среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Brokerage, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Brokerage, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brokerage, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brokerage, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brokerage, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brokerage, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Brokerage
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Brokerage, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Brokerage, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Brokerage, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Brokerage, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Brokerage, с текущим значением в 13.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.782.291.302.466.77
IXN
iShares Global Tech ETF		1.552.081.281.986.34
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		0.170.381.050.160.34
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		0.961.391.171.262.87
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		0.290.551.070.290.71
URA
Global X Uranium ETF		0.601.061.120.711.76
PLTR
Palantir Technologies Inc.		3.254.091.544.5916.95
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		2.863.871.500.9113.85
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		2.553.211.403.4514.29
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.782.621.323.529.29
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		1.401.951.242.058.01
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.241.781.221.356.72
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		0.961.391.181.404.82
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.672.381.292.857.42
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.131.641.201.086.07

Коэффициент Шарпа

Brokerage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.90
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.01%2.56%2.59%1.86%1.40%1.69%1.28%1.08%1.70%1.69%1.28%1.09%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.44%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.60%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%1.73%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		7.00%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.90%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%3.39%
URA
Global X Uranium ETF		5.56%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.15%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.51%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.13%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.04%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		3.59%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%3.45%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.39%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.80%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-0.29%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Brokerage составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.61%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.511
-12.39%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.51
-6.06%4 апр. 2024 г.1219 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.23
-5.77%16 сент. 2021 г.134 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.24
-4.39%13 авг. 2021 г.519 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.86%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PXEPLTRBOATURAITBTSMPICKSMHBUYZAVUVIXNDGSAVEMAVDVVEA
PXE1.000.220.460.470.300.250.540.270.290.680.260.400.390.510.43
PLTR0.221.000.260.390.470.450.340.590.730.480.630.400.460.450.49
BOAT0.460.261.000.470.320.370.580.410.390.510.420.560.560.630.57
URA0.470.390.471.000.360.390.600.460.510.520.480.560.570.620.60
ITB0.300.470.320.361.000.450.430.560.650.710.590.490.490.600.64
TSM0.250.450.370.390.451.000.450.830.570.460.740.570.640.530.59
PICK0.540.340.580.600.430.451.000.490.500.650.490.750.750.780.74
SMH0.270.590.410.460.560.830.491.000.730.570.920.580.640.590.67
BUYZ0.290.730.390.510.650.570.500.731.000.650.800.590.650.630.71
AVUV0.680.480.510.520.710.460.650.570.651.000.580.600.600.750.74
IXN0.260.630.420.480.590.740.490.920.800.581.000.600.650.630.72
DGS0.400.400.560.560.490.570.750.580.590.600.601.000.920.800.81
AVEM0.390.460.560.570.490.640.750.640.650.600.650.921.000.790.82
AVDV0.510.450.630.620.600.530.780.590.630.750.630.800.791.000.94
VEA0.430.490.570.600.640.590.740.670.710.740.720.810.820.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2021 г.