Brokerage
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2021 г., начальной даты BOAT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Brokerage | 19.14% | 2.71% | 7.11% | 36.28% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 35.07% | 28.40% |
iShares Global Tech ETF | 19.72% | 0.22% | 7.97% | 41.05% | 22.43% | 19.25% |
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 0.22% | -2.01% | -11.84% | -0.89% | 17.55% | 1.89% |
SonicShares Global Shipping ETF | 17.96% | 2.60% | 17.17% | 27.84% | N/A | N/A |
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | -7.56% | 1.71% | -3.08% | 2.54% | 12.58% | 5.16% |
Global X Uranium ETF | -1.76% | 8.33% | -5.71% | 7.69% | 23.12% | 3.16% |
Palantir Technologies Inc. | 116.66% | 16.54% | 53.85% | 163.27% | N/A | N/A |
Franklin Disruptive Commerce ETF | 17.98% | 4.10% | 4.51% | 40.15% | N/A | N/A |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 69.21% | 4.98% | 24.71% | 106.44% | 34.48% | 27.21% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 7.67% | 3.54% | 5.78% | 26.71% | N/A | N/A |
Avantis International Small Cap Value ETF | 13.17% | 2.13% | 8.93% | 22.69% | N/A | N/A |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.40% | 1.43% | 5.28% | 20.67% | 7.79% | 5.60% |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 7.90% | 1.96% | 5.95% | 16.24% | 7.66% | 5.11% |
iShares U.S. Home Construction ETF | 23.72% | 6.32% | 10.40% | 60.03% | 25.00% | 19.05% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 10.49% | 1.18% | 8.00% | 19.08% | 6.88% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.06% | 6.14% | 3.77% | -3.11% | 5.97% | 1.69% | 0.87% | 0.31% | 19.14% | ||||
2023 | 11.58% | -2.69% | 2.42% | -1.53% | 3.90% | 7.22% | 6.69% | -3.50% | -2.39% | -3.00% | 10.44% | 5.60% | 38.69% |
2022 | -5.66% | -0.01% | 3.26% | -9.84% | 1.87% | -12.84% | 10.87% | -3.75% | -11.41% | 6.43% | 9.54% | -6.40% | -19.57% |
2021 | 3.52% | -1.44% | 4.53% | -2.66% | 1.28% | 5.14% |
Комиссия
Комиссия Brokerage составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Brokerage среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
iShares Global Tech ETF | 1.82 | 2.39 | 1.32 | 2.32 | 8.09 |
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | -0.09 | 0.02 | 1.00 | -0.10 | -0.21 |
SonicShares Global Shipping ETF | 1.24 | 1.76 | 1.22 | 1.55 | 4.16 |
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 0.03 | 0.19 | 1.02 | 0.02 | 0.07 |
Global X Uranium ETF | 0.26 | 0.62 | 1.07 | 0.31 | 0.79 |
Palantir Technologies Inc. | 2.40 | 3.32 | 1.43 | 2.96 | 12.36 |
Franklin Disruptive Commerce ETF | 2.02 | 2.73 | 1.35 | 0.63 | 10.00 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.73 | 3.36 | 1.43 | 2.71 | 15.03 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.19 | 1.78 | 1.21 | 2.01 | 6.00 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 1.44 | 1.98 | 1.25 | 1.54 | 8.47 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.41 | 1.99 | 1.25 | 1.13 | 8.39 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 1.18 | 1.70 | 1.21 | 1.26 | 6.17 |
iShares U.S. Home Construction ETF | 2.04 | 2.80 | 1.34 | 2.80 | 9.34 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.22 | 1.73 | 1.21 | 0.90 | 6.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brokerage | 1.94% | 2.56% | 2.59% | 1.86% | 1.40% | 1.69% | 1.28% | 1.08% | 1.69% | 1.68% | 1.28% | 1.09% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
iShares Global Tech ETF | 0.46% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
SonicShares Global Shipping ETF | 6.63% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 3.88% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.50% | 4.76% | 2.41% | 1.15% | 15.73% | 2.88% | 3.38% |
Global X Uranium ETF | 6.28% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.26% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.22% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 2.98% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.89% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.70% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
iShares U.S. Home Construction ETF | 0.39% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.77% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Brokerage составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.61% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 511 |
-12.39% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-6.06% | 4 апр. 2024 г. | 12 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 23 |
-5.77% | 16 сент. 2021 г. | 13 | 4 окт. 2021 г. | 11 | 19 окт. 2021 г. | 24 |
-4.39% | 13 авг. 2021 г. | 5 | 19 авг. 2021 г. | 4 | 25 авг. 2021 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PXE | PLTR | BOAT | URA | ITB | TSM | PICK | SMH | BUYZ | IXN | AVUV | DGS | AVEM | AVDV | VEA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE | 1.00 | 0.22 | 0.48 | 0.49 | 0.31 | 0.26 | 0.56 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.69 | 0.41 | 0.41 | 0.53 | 0.45 |
PLTR | 0.22 | 1.00 | 0.28 | 0.40 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.59 | 0.74 | 0.64 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.51 |
BOAT | 0.48 | 0.28 | 1.00 | 0.48 | 0.33 | 0.37 | 0.58 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.57 |
URA | 0.49 | 0.40 | 0.48 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.60 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.61 |
ITB | 0.31 | 0.49 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.59 | 0.67 | 0.62 | 0.72 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.65 |
TSM | 0.26 | 0.47 | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.46 | 0.83 | 0.59 | 0.75 | 0.49 | 0.58 | 0.65 | 0.55 | 0.60 |
PICK | 0.56 | 0.35 | 0.58 | 0.60 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.74 |
SMH | 0.29 | 0.59 | 0.42 | 0.47 | 0.59 | 0.83 | 0.49 | 1.00 | 0.74 | 0.92 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.61 | 0.68 |
BUYZ | 0.30 | 0.74 | 0.41 | 0.51 | 0.67 | 0.59 | 0.50 | 0.74 | 1.00 | 0.81 | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.72 |
IXN | 0.28 | 0.64 | 0.43 | 0.48 | 0.62 | 0.75 | 0.50 | 0.92 | 0.81 | 1.00 | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.64 | 0.73 |
AVUV | 0.69 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.72 | 0.49 | 0.66 | 0.59 | 0.65 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.77 | 0.75 |
DGS | 0.41 | 0.43 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.58 | 0.75 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 1.00 | 0.92 | 0.80 | 0.81 |
AVEM | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.92 | 1.00 | 0.79 | 0.82 |
AVDV | 0.53 | 0.46 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 0.78 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 1.00 | 0.94 |
VEA | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.60 | 0.74 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.94 | 1.00 |