Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 9.96% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 27.46% |
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. | Healthcare | 3.62% |
CSW CSW Industrials Inc | Industrials | 3.53% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | Consumer Cyclical | 0.20% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 18.09% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | Consumer Cyclical | 7.54% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | Industrials | 7.37% |
PWR Quanta Services, Inc. | Industrials | 1.57% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | Consumer Defensive | 0.31% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10.76% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | Healthcare | 9.59% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2025 г., начальной даты CSW
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.16% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Magnum Experiment 6 | -2.92% | -2.87% | -15.02% | -15.65% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
PWR Quanta Services, Inc. | 0.57% | 3.27% | 38.75% | 40.23% | 117.36% | 53.11% | 44.49% | 38.86% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | -1.15% | -1.50% | -9.36% | 5.19% | -3.90% | 16.22% | 32.26% | 24.23% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.96% | -11.66% | -22.41% | -15.61% | 38.30% | 23.16% | 9.11% | 35.67% |
FICO Fair Isaac Corporation | -13.99% | -15.66% | -45.44% | -44.61% | -51.16% | 10.75% | 12.22% | 24.38% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 1.51% | -2.12% | -3.14% | -24.89% | -50.93% | 30.86% | 24.21% | 10.64% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.11% | -1.50% | -17.10% | -30.37% | -29.45% | -2.62% | 11.91% | 21.97% |
AAPL Apple Inc | -0.00% | 1.85% | -4.10% | 6.40% | 32.03% | 18.01% | 14.99% | 26.40% |
CSW CSW Industrials Inc | 1.15% | 12.72% | -0.92% | 25.59% | — | — | — | — |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -1.74% | 7.12% | 4.04% | 13.45% | -1.09% | 12.28% | 13.58% | 27.70% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | -2.14% | 3.91% | 6.09% | -9.10% | 2.43% | 66.35% | 48.75% | 23.64% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.04%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Magnum Experiment 6 закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 янв. 2026 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | -2.97% | -14.15% | -0.13% | -15.02% | ||||||||
| 2025 | 2.86% | -2.56% | 4.96% | -0.04% | 0.44% | 1.08% | -3.08% | 3.47% |
Метрики бенчмарка
Magnum Experiment 6: годовая альфа составляет -28.12%, бета — 1.31, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 10.06.2025.
- Портфель участвовал в 263.74% снижения S&P 500 Index, но только в 41.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -28.12%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 41.94%
- Участие в снижении
- 263.74%
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 6 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 95 | 3.72 | 4.18 | 1.57 | 11.93 | 29.78 |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 30 | -0.05 | 0.25 | 1.03 | 0.14 | 0.28 |
TSLA Tesla, Inc. | 57 | 0.80 | 1.34 | 1.16 | 1.91 | 4.84 |
FICO Fair Isaac Corporation | 5 | -0.96 | -1.34 | 0.81 | -0.77 | -1.52 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 6 | -1.17 | -1.66 | 0.76 | -0.73 | -1.14 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 13 | -0.61 | -0.76 | 0.92 | -0.53 | -1.15 |
AAPL Apple Inc | 75 | 1.57 | 2.32 | 1.30 | 3.75 | 9.07 |
CSW CSW Industrials Inc | — | — | — | — | — | — |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 31 | -0.03 | 0.31 | 1.04 | 0.15 | 0.29 |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 35 | 0.12 | 0.53 | 1.07 | 0.29 | 0.47 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.11% | 0.18% | 0.15% | 0.20% | 0.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PWR Quanta Services, Inc. | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.40% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CSW CSW Industrials Inc | 0.28% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnum Experiment 6 показал максимальную просадку в 24.52%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magnum Experiment 6 составляет 22.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.52% | 16 янв. 2026 г. | 50 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12.58% | 7 окт. 2025 г. | 33 | 20 нояб. 2025 г. | 33 | 9 янв. 2026 г. | 66 |
| -7.48% | 7 июл. 2025 г. | 24 | 7 авг. 2025 г. | 20 | 5 сент. 2025 г. | 44 |
| -5.65% | 12 сент. 2025 г. | 10 | 25 сент. 2025 г. | 5 | 2 окт. 2025 г. | 15 |
| -3.59% | 11 июн. 2025 г. | 6 | 18 июн. 2025 г. | 2 | 23 июн. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 6.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SFM | FICO | CLDX | PWR | LMB | UFPT | TSLA | AAPL | DECK | GRBK | CSW | BLDR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.04 | 0.23 | 0.33 | 0.51 | 0.39 | 0.36 | 0.52 | 0.53 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.41 | 0.62 |
| SFM | -0.04 | 1.00 | 0.11 | -0.12 | -0.10 | 0.00 | -0.05 | -0.07 | -0.04 | 0.09 | 0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.01 |
| FICO | 0.23 | 0.11 | 1.00 | 0.12 | -0.05 | -0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.20 | 0.45 |
| CLDX | 0.33 | -0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.35 |
| PWR | 0.51 | -0.10 | -0.05 | 0.23 | 1.00 | 0.37 | 0.05 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.15 | 0.27 |
| LMB | 0.39 | 0.00 | -0.01 | 0.16 | 0.37 | 1.00 | 0.09 | 0.27 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.41 |
| UFPT | 0.36 | -0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 0.51 |
| TSLA | 0.52 | -0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.16 | 1.00 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.20 | 0.44 |
| AAPL | 0.53 | -0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.46 |
| DECK | 0.35 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.49 |
| GRBK | 0.35 | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.44 | 0.66 | 0.69 |
| CSW | 0.45 | -0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 1.00 | 0.54 | 0.58 |
| BLDR | 0.41 | 0.05 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.37 | 0.20 | 0.29 | 0.44 | 0.66 | 0.54 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.62 | 0.01 | 0.45 | 0.35 | 0.27 | 0.41 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.69 | 0.58 | 0.82 | 1.00 |