Broke
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Broke и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2021 г., начальной даты BOAT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.85% | 4.16% | 15.77% | 35.40% | 14.46% | 12.04% |
Broke | 24.20% | 7.32% | 14.38% | 41.00% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 49.41% | 10.29% | 20.21% | 77.15% | 36.73% | 30.76% |
iShares Global Tech ETF | 24.20% | 4.71% | 16.87% | 43.15% | 22.80% | 20.54% |
Global X Uranium ETF | 9.05% | 18.64% | 2.53% | 26.58% | 26.20% | 5.93% |
Franklin Disruptive Commerce ETF | 23.46% | 7.56% | 15.45% | 46.08% | N/A | N/A |
SonicShares Global Shipping ETF | 18.28% | 5.09% | 15.43% | 30.00% | N/A | N/A |
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.77% | 6.98% | -12.11% | -2.40% | 20.54% | 3.46% |
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | -1.31% | 9.86% | -1.26% | 13.27% | 14.83% | 6.66% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 86.84% | 11.43% | 38.09% | 115.80% | 33.62% | 28.27% |
Palantir Technologies Inc. | 152.77% | 21.94% | 98.17% | 150.00% | N/A | N/A |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 8.56% | 2.04% | 7.72% | 19.74% | 7.66% | 5.72% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 15.93% | 6.51% | 14.39% | 26.41% | 7.59% | N/A |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.72% | 1.25% | 9.04% | 24.09% | 7.69% | 6.40% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 12.97% | 1.60% | 8.93% | 27.54% | 9.36% | N/A |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 9.68% | 4.94% | 11.33% | 30.58% | 16.27% | N/A |
iShares U.S. Home Construction ETF | 24.57% | 2.00% | 19.98% | 68.02% | 23.94% | 19.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Broke, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.13% | 5.85% | 3.92% | -3.19% | 6.01% | 1.37% | 1.14% | 0.06% | 3.05% | 24.20% | |||
2023 | 11.71% | -2.85% | 2.03% | -1.52% | 3.79% | 7.32% | 6.68% | -3.34% | -2.13% | -3.05% | 10.42% | 5.70% | 38.69% |
2022 | -5.70% | 0.22% | 3.29% | -9.77% | 1.76% | -12.84% | 10.95% | -3.49% | -11.43% | 6.52% | 9.43% | -6.43% | -19.20% |
2021 | 3.57% | -1.09% | 4.71% | -2.70% | 1.19% | 5.61% |
Комиссия
Комиссия Broke составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Broke среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.13 | 2.64 | 1.35 | 2.93 | 8.49 |
iShares Global Tech ETF | 1.91 | 2.49 | 1.34 | 2.43 | 8.07 |
Global X Uranium ETF | 0.76 | 1.25 | 1.15 | 0.90 | 2.25 |
Franklin Disruptive Commerce ETF | 2.47 | 3.34 | 1.42 | 0.76 | 12.15 |
SonicShares Global Shipping ETF | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.72 | 4.46 |
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | -0.04 | 0.09 | 1.01 | -0.04 | -0.09 |
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 0.57 | 0.93 | 1.11 | 0.52 | 1.47 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.92 | 3.51 | 1.45 | 3.04 | 16.01 |
Palantir Technologies Inc. | 2.27 | 3.24 | 1.42 | 2.90 | 11.53 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 1.46 | 2.07 | 1.26 | 1.57 | 8.24 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.65 | 2.32 | 1.29 | 1.28 | 9.40 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.75 | 2.47 | 1.31 | 1.38 | 11.12 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 1.79 | 2.45 | 1.31 | 1.88 | 11.90 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.42 | 2.08 | 1.25 | 2.37 | 7.02 |
iShares U.S. Home Construction ETF | 2.57 | 3.45 | 1.42 | 3.43 | 11.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Broke за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broke | 1.99% | 2.54% | 2.47% | 1.93% | 1.42% | 1.70% | 1.27% | 1.10% | 1.80% | 1.66% | 1.33% | 1.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
iShares Global Tech ETF | 0.44% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
Global X Uranium ETF | 5.66% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SonicShares Global Shipping ETF | 6.52% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.58% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 3.63% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.50% | 4.76% | 2.41% | 1.15% | 15.73% | 2.88% | 3.38% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.14% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.39% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.64% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 2.99% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.60% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares U.S. Home Construction ETF | 0.36% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Broke показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.61% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 290 | 20 нояб. 2023 г. | 511 |
-12.53% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
-6.13% | 4 апр. 2024 г. | 12 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 29 |
-5.76% | 16 сент. 2021 г. | 13 | 4 окт. 2021 г. | 11 | 19 окт. 2021 г. | 24 |
-4.54% | 13 авг. 2021 г. | 5 | 19 авг. 2021 г. | 4 | 25 авг. 2021 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Broke составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PXE | PLTR | BOAT | URA | ITB | TSM | PICK | SMH | BUYZ | IXN | AVUV | DGS | AVEM | AVDV | VEA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE | 1.00 | 0.22 | 0.47 | 0.48 | 0.30 | 0.25 | 0.55 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.68 | 0.40 | 0.40 | 0.52 | 0.44 |
PLTR | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.39 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.59 | 0.73 | 0.63 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.50 |
BOAT | 0.47 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.32 | 0.37 | 0.58 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.57 |
URA | 0.48 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.60 | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.61 |
ITB | 0.30 | 0.48 | 0.32 | 0.37 | 1.00 | 0.46 | 0.43 | 0.58 | 0.66 | 0.61 | 0.72 | 0.49 | 0.49 | 0.60 | 0.64 |
TSM | 0.25 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.45 | 0.83 | 0.59 | 0.75 | 0.48 | 0.58 | 0.65 | 0.54 | 0.60 |
PICK | 0.55 | 0.34 | 0.58 | 0.60 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.66 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.74 |
SMH | 0.27 | 0.59 | 0.41 | 0.46 | 0.58 | 0.83 | 0.48 | 1.00 | 0.74 | 0.92 | 0.58 | 0.59 | 0.65 | 0.60 | 0.68 |
BUYZ | 0.29 | 0.73 | 0.40 | 0.51 | 0.66 | 0.59 | 0.50 | 0.74 | 1.00 | 0.81 | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.72 |
IXN | 0.26 | 0.63 | 0.42 | 0.48 | 0.61 | 0.75 | 0.49 | 0.92 | 0.81 | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.63 | 0.73 |
AVUV | 0.68 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.72 | 0.48 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.59 | 1.00 | 0.61 | 0.61 | 0.76 | 0.75 |
DGS | 0.40 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.58 | 0.75 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1.00 | 0.92 | 0.80 | 0.81 |
AVEM | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.92 | 1.00 | 0.79 | 0.82 |
AVDV | 0.52 | 0.46 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.78 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 1.00 | 0.94 |
VEA | 0.44 | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.74 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.94 | 1.00 |