PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Broke
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BUYZ 23%IXN 15%PXE 14%SMH 13%URA 9%BOAT 8%PEJ 5%PLTR 5%PICK 4%TSM 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
Transportation Equities

8%

BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF
Large Cap Growth Equities, Actively Managed

23%

IXN
iShares Global Tech ETF
Technology Equities

15%

PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
Consumer Discretionary Equities

5%

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
Materials

4%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

5%

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
Energy Equities

14%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

13%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

4%

URA
Global X Uranium ETF
Commodity Producers Equities

9%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Broke и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
26.08%
19.37%
Broke
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2021 г., начальной даты BOAT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Broke10.87%-3.22%26.07%44.77%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
18.83%-8.72%44.90%69.27%31.87%28.47%
IXN
iShares Global Tech ETF
3.42%-6.73%21.24%33.95%19.47%18.78%
URA
Global X Uranium ETF
5.56%1.32%18.00%61.79%23.27%2.23%
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF
7.10%-5.12%28.93%30.38%N/AN/A
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
5.78%5.08%17.09%14.61%N/AN/A
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
16.35%2.35%11.36%35.13%15.67%2.51%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
-2.21%2.53%15.48%5.19%11.66%5.39%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
7.21%-1.76%25.01%9.06%0.80%4.04%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
28.81%-5.06%46.86%60.54%28.01%24.27%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
26.03%-10.50%30.05%167.16%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.63%7.31%3.66%
2023-1.90%-2.56%10.90%4.25%

Комиссия

Комиссия Broke составляет 0.48%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии PEJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии BUYZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Broke
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Broke, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Broke, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Broke, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Broke, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Broke, с текущим значением в 14.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.423.291.393.0112.88
IXN
iShares Global Tech ETF
1.852.601.311.657.39
URA
Global X Uranium ETF
1.942.651.311.8210.05
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF
1.642.281.280.525.33
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
0.821.321.150.792.86
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
1.592.181.261.226.44
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
0.220.481.050.190.60
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
0.490.831.090.261.25
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.802.801.331.486.49
PLTR
Palantir Technologies Inc.
2.333.361.402.2110.84

Коэффициент Шарпа

Broke на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.61

Коэффициент Шарпа Broke находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.61
1.92
Broke
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Broke за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Broke2.26%2.45%2.41%1.59%1.20%1.71%1.22%1.13%2.13%2.02%1.36%1.10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.54%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
URA
Global X Uranium ETF
5.75%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF
0.00%0.00%0.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
12.96%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
2.17%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%2.05%1.73%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
4.29%4.19%6.93%5.89%2.27%5.50%4.76%2.41%1.15%15.73%2.88%3.38%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
0.50%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%0.42%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.47%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.48%
-3.50%
Broke
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Broke показал максимальную просадку в 33.22%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка Broke составляет 4.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.22%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.29020 нояб. 2023 г.511
-6.97%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.
-6.75%16 сент. 2021 г.134 окт. 2021 г.1119 окт. 2021 г.24
-4.79%13 авг. 2021 г.519 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.9
-3.61%27 дек. 2023 г.64 янв. 2024 г.918 янв. 2024 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Broke составляет 4.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.67%
3.58%
Broke
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PXEBOATURAPLTRPICKTSMPEJSMHBUYZIXN
PXE1.000.490.500.220.560.280.430.300.300.29
BOAT0.491.000.480.290.580.360.460.410.410.42
URA0.500.481.000.400.590.410.490.460.510.47
PLTR0.220.290.401.000.350.480.610.610.760.65
PICK0.560.580.590.351.000.460.560.480.500.49
TSM0.280.360.410.480.461.000.550.820.610.74
PEJ0.430.460.490.610.560.551.000.670.790.69
SMH0.300.410.460.610.480.820.671.000.770.92
BUYZ0.300.410.510.760.500.610.790.771.000.83
IXN0.290.420.470.650.490.740.690.920.831.00