Broke

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Broke

Последнее обновление 24 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed	5.60%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	5.60%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	14.10%
BOAT SonicShares Global Shipping ETF	Transportation Equities	4.30%
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	13.70%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	Asia Pacific Equities	5.40%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	1.10%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	10%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	Materials	2.10%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	3.40%
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF	Energy Equities	7.60%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10.20%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	4%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	7.40%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	5.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Broke и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Broke

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 авг. 2021 г., начальной даты BOAT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	16.48%	1.67%	14.21%	21.98%	13.13%	10.91%
Broke	16.75%	1.13%	15.27%	28.98%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	41.90%	-6.32%	31.28%	62.19%	36.79%	28.94%
IXN iShares Global Tech ETF	21.53%	-0.64%	16.65%	32.52%	22.50%	19.50%
URA Global X Uranium ETF	1.93%	-4.74%	-6.94%	37.05%	23.19%	2.28%
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF	8.55%	0.06%	6.04%	15.85%	N/A	N/A
BOAT SonicShares Global Shipping ETF	16.99%	-6.53%	11.09%	32.64%	N/A	N/A
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF	6.49%	0.74%	11.93%	12.44%	18.48%	1.45%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	-7.13%	-3.11%	1.13%	-3.54%	11.36%	3.99%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	64.46%	-2.38%	49.87%	75.84%	34.13%	26.85%
PLTR Palantir Technologies Inc.	67.79%	20.85%	66.24%	76.53%	N/A	N/A
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	4.46%	-0.58%	8.96%	9.18%	6.40%	4.37%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	8.75%	-0.54%	13.74%	12.37%	N/A	N/A
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	7.13%	2.97%	9.60%	10.81%	7.24%	4.83%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	9.32%	4.20%	12.43%	15.19%	N/A	N/A
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	9.70%	10.72%	12.33%	20.77%	N/A	N/A
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	14.64%	13.22%	17.46%	33.92%	25.18%	18.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Broke, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.13%	5.85%	3.92%	-3.19%	6.01%	1.37%							16.75%
2023	11.71%	-2.85%	2.03%	-1.52%	3.79%	7.32%	6.68%	-3.34%	-2.13%	-3.05%	10.42%	5.70%	38.69%
2022	-5.70%	0.22%	3.29%	-9.77%	1.76%	-12.84%	10.95%	-3.49%	-11.43%	6.52%	9.43%	-6.43%	-19.20%
2021								3.57%	-1.09%	4.71%	-2.70%	1.19%	5.61%

Комиссия

Комиссия Broke составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

URA

Global X Uranium ETF

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF

PXE

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

DGS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund

BUYZ

Franklin Disruptive Commerce ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF

PICK

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Broke среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Broke

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Broke

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.20	2.81	1.36	4.17	10.71
IXN iShares Global Tech ETF	1.80	2.42	1.31	2.58	8.08
URA Global X Uranium ETF	1.16	1.75	1.20	1.48	5.23
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF	0.90	1.34	1.16	0.28	2.58
BOAT SonicShares Global Shipping ETF	1.61	2.25	1.28	2.57	8.55
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF	0.67	1.03	1.12	0.90	1.91
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	-0.10	-0.00	1.00	-0.09	-0.26
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.34	3.13	1.39	2.05	11.74
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.17	2.04	1.26	1.46	4.63
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	0.88	1.35	1.16	0.87	2.80
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.97	1.44	1.17	0.68	3.09
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.87	1.30	1.16	0.64	2.57
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	1.13	1.66	1.19	1.09	4.24
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.17	1.82	1.21	1.78	4.42
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	1.30	1.89	1.24	1.75	4.34

Коэффициент Шарпа

Broke на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.11, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Broke

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Broke за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Broke	2.07%	2.54%	2.47%	1.93%	1.42%	1.70%	1.27%	1.10%	1.80%	1.66%	1.33%	1.08%
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.42%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
IXN iShares Global Tech ETF	0.45%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%	1.14%	1.02%
URA Global X Uranium ETF	6.05%	6.07%	0.76%	5.84%	1.69%	1.66%	0.44%	2.03%	7.28%	1.96%	4.28%	0.54%
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BOAT SonicShares Global Shipping ETF	6.69%	13.65%	13.57%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF	2.34%	2.78%	3.03%	1.86%	4.10%	1.70%	1.29%	1.54%	6.62%	2.58%	2.05%	1.73%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	3.86%	4.19%	6.93%	5.89%	2.27%	5.50%	4.76%	2.41%	1.15%	15.73%	2.88%	3.38%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.21%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	3.82%	4.55%	5.34%	3.98%	3.69%	3.95%	4.24%	2.81%	3.42%	3.28%	3.20%	3.45%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.82%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.30%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%	2.60%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	3.09%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.57%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	0.42%	0.48%	0.86%	0.37%	0.46%	0.50%	0.63%	0.28%	0.43%	0.34%	0.34%	0.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Broke

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Broke показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка Broke составляет 4.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.61%	9 нояб. 2021 г.	221	26 сент. 2022 г.	290	20 нояб. 2023 г.	511
-6.13%	4 апр. 2024 г.	12	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	29
-5.76%	16 сент. 2021 г.	13	4 окт. 2021 г.	11	19 окт. 2021 г.	24
-4.54%	13 авг. 2021 г.	5	19 авг. 2021 г.	4	25 авг. 2021 г.	9
-4.38%	17 июл. 2024 г.	3	19 июл. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Broke составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Broke

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PXE	PLTR	BOAT	URA	ITB	TSM	PICK	SMH	BUYZ	IXN	AVUV	DGS	AVEM	AVDV	VEA
PXE	1.00	0.22	0.47	0.49	0.30	0.26	0.56	0.28	0.29	0.27	0.68	0.40	0.40	0.53	0.45
PLTR	0.22	1.00	0.27	0.39	0.49	0.46	0.34	0.59	0.73	0.63	0.48	0.43	0.47	0.45	0.50
BOAT	0.47	0.27	1.00	0.47	0.32	0.36	0.57	0.40	0.40	0.42	0.53	0.55	0.55	0.62	0.57
URA	0.49	0.39	0.47	1.00	0.37	0.38	0.59	0.45	0.50	0.46	0.54	0.56	0.56	0.62	0.60
ITB	0.30	0.49	0.32	0.37	1.00	0.47	0.42	0.59	0.67	0.62	0.71	0.49	0.50	0.61	0.65
TSM	0.26	0.46	0.36	0.38	0.47	1.00	0.44	0.82	0.58	0.74	0.48	0.57	0.64	0.53	0.59
PICK	0.56	0.34	0.57	0.59	0.42	0.44	1.00	0.47	0.49	0.48	0.65	0.75	0.74	0.78	0.74
SMH	0.28	0.59	0.40	0.45	0.59	0.82	0.47	1.00	0.74	0.92	0.59	0.59	0.64	0.59	0.67
BUYZ	0.29	0.73	0.40	0.50	0.67	0.58	0.49	0.74	1.00	0.81	0.65	0.60	0.66	0.63	0.71
IXN	0.27	0.63	0.42	0.46	0.62	0.74	0.48	0.92	0.81	1.00	0.60	0.61	0.66	0.62	0.72
AVUV	0.68	0.48	0.53	0.54	0.71	0.48	0.65	0.59	0.65	0.60	1.00	0.61	0.61	0.77	0.75
DGS	0.40	0.43	0.55	0.56	0.49	0.57	0.75	0.59	0.60	0.61	0.61	1.00	0.91	0.80	0.80
AVEM	0.40	0.47	0.55	0.56	0.50	0.64	0.74	0.64	0.66	0.66	0.61	0.91	1.00	0.78	0.81
AVDV	0.53	0.45	0.62	0.62	0.61	0.53	0.78	0.59	0.63	0.62	0.77	0.80	0.78	1.00	0.94
VEA	0.45	0.50	0.57	0.60	0.65	0.59	0.74	0.67	0.71	0.72	0.75	0.80	0.81	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 авг. 2021 г.