Roth, 401k, Trust no bonds
Roth, 401k, Trust; no bonds shown here
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth, 401k, Trust no bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Roth, 401k, Trust no bonds на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -9.68% с начала года и доходность в 11.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Roth, 401k, Trust no bonds | -11.56% | -5.79% | -8.88% | 8.27% | 14.41% | 11.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -14.73% | -6.99% | -10.53% | 9.72% | 16.45% | 14.20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.05% | -16.03% | 5.91% | 17.84% | 17.86% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -12.76% | -6.54% | -9.09% | 12.05% | 15.19% | 13.12% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -7.42% | -5.13% | -6.45% | 7.97% | 11.45% | 8.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -18.26% | -5.67% | -9.31% | 5.72% | 14.17% | 10.92% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 4.81% | 4.04% | 2.57% | 13.94% | 10.85% | 8.35% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 1.66% | -4.99% | -3.44% | 8.70% | 11.72% | 7.78% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.66% | -5.02% | -7.92% | 7.54% | 12.54% | 10.68% |
VTV Vanguard Value ETF | -3.89% | -6.18% | -7.97% | 6.15% | 13.81% | 9.45% |
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -6.75% | -9.98% | 9.75% | 15.94% | 13.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, 401k, Trust no bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.54% | -2.49% | -6.70% | -5.20% | -11.56% | ||||||||
| 2024 | 0.55% | 5.68% | 2.15% | -4.32% | 4.37% | 3.98% | 1.00% | 2.06% | 2.73% | -1.13% | 7.43% | -1.58% | 24.74% |
| 2023 | 7.64% | -2.04% | 4.34% | 0.95% | 1.13% | 7.21% | 3.16% | -1.74% | -5.20% | -2.66% | 9.69% | 4.98% | 29.70% |
| 2022 | -7.34% | -3.39% | 3.32% | -9.26% | -2.00% | -8.12% | 10.97% | -4.07% | -9.26% | 6.37% | 4.97% | -6.86% | -24.09% |
| 2021 | -0.59% | 1.27% | 3.95% | 5.35% | -0.47% | 3.25% | 2.19% | 2.69% | -4.55% | 7.59% | 0.00% | 3.18% | 25.98% |
| 2020 | 1.21% | -7.59% | -11.85% | 14.21% | 5.69% | 3.23% | 6.95% | 8.87% | -3.49% | -2.52% | 11.32% | 4.00% | 30.28% |
| 2019 | 8.08% | 3.39% | 2.52% | 4.22% | -6.35% | 6.88% | 1.87% | -0.86% | 1.34% | 1.48% | 3.10% | 2.82% | 31.59% |
| 2018 | 5.98% | -3.81% | -2.14% | -0.07% | 2.72% | 1.47% | 3.01% | 3.96% | 0.59% | -7.27% | 1.85% | -8.68% | -3.46% |
| 2017 | 2.51% | 3.74% | 0.83% | 1.71% | 1.90% | -0.36% | 1.82% | 0.03% | 1.45% | 2.23% | 3.64% | 1.41% | 22.93% |
| 2016 | -4.43% | 0.26% | 6.70% | -0.50% | 1.49% | 0.71% | 3.60% | -0.26% | -0.05% | -1.96% | 2.20% | 1.47% | 9.18% |
| 2015 | -2.45% | 6.18% | -1.76% | 0.50% | 1.30% | -1.62% | 2.97% | -6.04% | -1.97% | 7.98% | 0.00% | -1.52% | 2.79% |
| 2014 | -4.16% | 5.18% | -0.25% | 0.27% | 2.50% | 1.95% | -1.95% | 4.25% | -1.49% | 2.71% | 3.74% | -0.30% | 12.72% |
Комиссия
Комиссия Roth, 401k, Trust no bonds составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roth, 401k, Trust no bonds составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.21 | 0.47 | 1.07 | 0.23 | 0.85 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.33 | 0.61 | 1.09 | 0.36 | 1.35 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.26 | 0.52 | 1.07 | 0.26 | 1.02 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.14 | 0.38 | 1.05 | 0.13 | 0.44 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.23 | 1.80 | 1.23 | 1.78 | 5.83 |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 0.83 | 1.16 | 1.17 | 1.04 | 3.66 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.50 | 0.80 | 1.11 | 0.51 | 2.44 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.46 | 0.73 | 1.10 | 0.48 | 2.01 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.93 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth, 401k, Trust no bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.46% | 1.32% | 1.47% | 1.51% | 1.21% | 1.57% | 1.58% | 1.84% | 1.64% | 1.85% | 1.86% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.52% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.64% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.74% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.95% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.38% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.59% | 3.66% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.42% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth, 401k, Trust no bonds показал максимальную просадку в 32.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Roth, 401k, Trust no bonds составляет 13.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.45% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 519 |
| -20.24% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.54% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.24% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth, 401k, Trust no bonds составляет 13.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VDC | HDV | VCR | VGT | SCHD | VTV | VOT | MGK | VUG | VOOG | VIG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDC | 1.00 | 0.76 | 0.56 | 0.48 | 0.76 | 0.72 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.78 | 0.65 |
| HDV | 0.76 | 1.00 | 0.58 | 0.54 | 0.91 | 0.89 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.81 | 0.74 |
| VCR | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.88 |
| VGT | 0.48 | 0.54 | 0.79 | 1.00 | 0.66 | 0.68 | 0.86 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.77 | 0.89 |
| SCHD | 0.76 | 0.91 | 0.71 | 0.66 | 1.00 | 0.94 | 0.74 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.91 | 0.85 |
| VTV | 0.72 | 0.89 | 0.74 | 0.68 | 0.94 | 1.00 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.92 | 0.90 |
| VOT | 0.56 | 0.63 | 0.86 | 0.86 | 0.74 | 0.78 | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.93 |
| MGK | 0.56 | 0.58 | 0.86 | 0.95 | 0.68 | 0.71 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.81 | 0.92 |
| VUG | 0.56 | 0.59 | 0.87 | 0.95 | 0.70 | 0.73 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.83 | 0.94 |
| VOOG | 0.59 | 0.63 | 0.85 | 0.94 | 0.73 | 0.76 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.94 |
| VIG | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.77 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| VTI | 0.65 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 1.00 |