PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth, 401k, Trust no bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth, 401k, Trust no bonds

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Roth, 401k, Trust; no bonds shown here

Распределение активов

VUG 18%VCR 16%VIG 13%VDC 12%MGK 9%VTV 9%SCHD 6%VOOG 5%VGT 4%VOT 4%VTI 3%HDV 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
HDV
iShares Core High Dividend ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
1%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
9%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		Consumer Discretionary Equities
16%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		Consumer Staples Equities
12%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
4%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
13%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
5%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Blend Equities
4%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
3%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
9%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
18%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth, 401k, Trust no bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.61%
7.53%
Roth, 401k, Trust no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Roth, 401k, Trust no bonds на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 16.20% с начала года и доходность в 13.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Roth, 401k, Trust no bonds16.20%1.03%7.61%25.06%15.05%13.11%
Активы портфеля:
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		20.64%-1.39%8.16%32.75%19.34%15.87%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		16.75%-3.05%7.18%32.75%22.22%20.04%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		23.96%-0.97%9.62%32.06%16.57%14.49%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.10%0.54%1.80%19.48%10.35%10.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		17.74%0.58%7.81%27.69%14.53%12.29%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		8.70%3.79%4.76%17.80%14.18%12.95%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		15.99%2.44%8.62%18.17%9.92%9.16%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		17.30%1.47%10.07%18.23%8.37%8.26%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		15.96%2.01%8.57%23.85%12.50%11.78%
VTV
Vanguard Value ETF		16.74%2.10%8.48%23.50%11.83%10.35%
VUG
Vanguard Growth ETF		20.25%-1.27%7.86%32.48%18.16%15.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		12.56%2.06%7.31%18.96%12.84%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, 401k, Trust no bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.54%5.32%2.41%-4.14%3.99%3.27%1.61%2.28%16.20%
20237.29%-2.11%4.12%1.08%0.45%7.01%3.12%-1.83%-5.03%-2.66%9.14%4.94%27.37%
2022-6.63%-3.05%3.17%-8.28%-1.78%-7.73%10.38%-3.90%-9.13%6.78%5.13%-6.44%-21.42%
2021-0.92%1.45%4.46%5.01%-0.07%2.74%2.14%2.53%-4.50%7.19%-0.37%3.92%25.64%
20201.02%-7.67%-11.71%13.91%5.48%2.85%6.74%8.28%-3.24%-2.38%11.20%3.79%28.22%
20197.97%3.39%2.48%4.12%-6.21%6.80%1.87%-0.78%1.40%1.40%3.04%2.78%31.30%
20185.82%-3.91%-2.09%-0.21%2.58%1.49%3.12%3.74%0.63%-6.86%1.97%-8.69%-3.43%
20172.48%3.78%0.79%1.68%1.91%-0.35%1.79%0.03%1.45%2.15%3.68%1.41%22.81%
2016-4.36%0.26%6.70%-0.50%1.52%0.76%3.60%-0.24%-0.04%-1.96%2.17%1.49%9.38%
2015-2.45%6.13%-1.78%0.50%1.29%-1.69%2.93%-6.02%-1.95%7.96%0.02%-1.48%2.70%
2014-4.12%5.14%-0.17%0.33%2.49%1.92%-1.98%4.25%-1.45%2.72%3.73%-0.31%12.83%
20135.26%1.30%4.06%2.14%1.69%-1.09%5.25%-2.79%4.00%4.50%2.60%2.45%33.24%

Комиссия

Комиссия Roth, 401k, Trust no bonds составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Roth, 401k, Trust no bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Roth, 401k, Trust no bonds, с текущим значением в 4646
Roth, 401k, Trust no bonds
Ранг коэф-та Шарпа Roth, 401k, Trust no bonds, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth, 401k, Trust no bonds, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth, 401k, Trust no bonds, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth, 401k, Trust no bonds, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth, 401k, Trust no bonds, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Roth, 401k, Trust no bonds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Roth, 401k, Trust no bonds, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Roth, 401k, Trust no bonds, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Roth, 401k, Trust no bonds, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Roth, 401k, Trust no bonds, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Roth, 401k, Trust no bonds, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		1.842.441.332.008.78
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.572.091.282.137.62
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		1.902.531.341.519.39
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		1.221.741.210.616.23
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.112.841.381.9511.33
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.921.331.160.594.01
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		1.702.441.291.407.57
HDV
iShares Core High Dividend ETF		1.682.481.301.827.17
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		2.323.221.422.4312.24
VTV
Vanguard Value ETF		2.193.041.382.3510.56
VUG
Vanguard Growth ETF		1.872.471.331.739.28
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.582.311.271.417.06

Коэффициент Шарпа

Roth, 401k, Trust no bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.96
2.06
Roth, 401k, Trust no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth, 401k, Trust no bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Roth, 401k, Trust no bonds1.34%1.47%1.51%1.21%1.57%1.58%1.84%1.64%1.85%1.86%1.59%1.54%
Активы портфеля:
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.66%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.72%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.70%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.39%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.24%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.71%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.30%
-0.86%
Roth, 401k, Trust no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Roth, 401k, Trust no bonds показал максимальную просадку в 32.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Roth, 401k, Trust no bonds составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-26.33%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.513
-19.07%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.134
-12.03%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.102
-11.2%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roth, 401k, Trust no bonds составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.73%
3.99%
Roth, 401k, Trust no bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VDCHDVVCRVGTSCHDVTVVOTMGKVUGVOOGVIGVTI
VDC1.000.760.570.500.770.720.570.580.580.610.780.66
HDV0.761.000.600.560.910.890.640.600.610.650.820.76
VCR0.570.601.000.800.730.750.860.860.870.850.800.89
VGT0.500.560.801.000.680.690.870.950.950.940.780.89
SCHD0.770.910.730.681.000.950.750.700.720.750.910.86
VTV0.720.890.750.690.951.000.790.720.740.770.920.90
VOT0.570.640.860.870.750.791.000.880.910.890.850.93
MGK0.580.600.860.950.700.720.881.000.990.980.820.92
VUG0.580.610.870.950.720.740.910.991.000.980.840.94
VOOG0.610.650.850.940.750.770.890.980.981.000.860.94
VIG0.780.820.800.780.910.920.850.820.840.861.000.93
VTI0.660.760.890.890.860.900.930.920.940.940.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.