High Octane Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Octane Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

High Octane Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 2.02% с начала года и доходность в 32.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении High Octane Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

High Octane Portfolio has an annualized alpha of 12.70%, beta of 1.19, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

• This portfolio captured 161.04% of S&P 500 Index gains but only 92.94% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия High Octane Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

High Octane Portfolio имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для High Octane Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High Octane Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.75
• За 5 лет: 0.89
• За 10 лет: 1.26
• За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность High Octane Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

High Octane Portfolio показал максимальную просадку в 39.07%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка High Octane Portfolio составляет 7.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.