Miscellaneous

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Miscellaneous

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	6.67%
BP BP p.l.c.	Energy	6.67%
COP ConocoPhillips Company	Energy	6.67%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	6.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%
LUV Southwest Airlines Co.	Industrials	6.67%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	6.67%
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Consumer Cyclical	6.67%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	6.67%
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc	Industrials	6.67%
TPR Tapestry, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
U Unity Software Inc.	Technology	6.67%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.67%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты U

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Miscellaneous	5.80%	3.08%	3.93%	19.69%	N/A	N/A
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	9.83%	0.21%	7.51%	51.66%	20.72%	17.03%
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-31.40%	1.61%	-34.36%	6.33%	2.42%	-10.67%
BABA Alibaba Group Holding Limited	34.26%	-9.48%	30.30%	46.55%	-10.92%	2.54%
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc	64.50%	11.42%	65.06%	103.88%	51.48%	7.24%
GOOG Alphabet Inc	-9.13%	4.25%	1.61%	-0.17%	19.44%	20.48%
VZ Verizon Communications Inc.	13.73%	0.50%	2.57%	14.09%	0.45%	4.11%
BP BP p.l.c.	1.44%	5.16%	2.31%	-17.72%	10.17%	2.36%
KO The Coca-Cola Company	16.66%	0.63%	13.35%	18.00%	12.49%	9.22%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-17.66%	4.52%	-19.00%	11.57%	-14.63%	N/A
LUV Southwest Airlines Co.	-0.13%	11.83%	4.31%	27.33%	1.93%	-0.20%
DVN Devon Energy Corporation	-6.89%	-3.75%	-19.17%	-36.32%	30.15%	-3.94%
COP ConocoPhillips Company	-12.50%	-5.83%	-19.91%	-24.58%	19.33%	6.15%
TPR Tapestry, Inc.	20.76%	7.96%	27.37%	85.45%	45.24%	11.52%
U Unity Software Inc.	16.07%	21.64%	8.17%	42.75%	N/A	N/A
MRK Merck & Co., Inc.	-22.09%	-7.62%	-23.14%	-36.98%	3.07%	6.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Miscellaneous , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.23%	4.94%	-3.69%	-4.85%	5.54%								5.80%
2024	-0.63%	5.07%	4.67%	-2.74%	-0.39%	-0.27%	-0.23%	3.82%	6.89%	-0.82%	5.14%	-1.77%	19.77%
2023	10.61%	-4.39%	2.25%	-0.61%	-3.67%	11.89%	6.25%	-5.01%	-5.15%	-5.15%	6.51%	9.16%	22.30%
2022	1.59%	-2.83%	2.02%	-8.29%	0.64%	-9.85%	4.47%	1.85%	-10.54%	10.37%	8.41%	-7.24%	-11.46%
2021	-2.21%	10.86%	0.44%	4.47%	0.78%	2.40%	-4.40%	3.22%	2.22%	5.52%	-6.96%	0.78%	17.16%
2020									-0.72%	3.99%	38.07%	-7.27%	32.18%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Miscellaneous составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Miscellaneous составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WMT Walmart Inc.	2.25	2.97	1.41	2.43	7.88
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0.14	0.56	1.07	0.12	0.32
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.97	1.53	1.19	0.55	2.69
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc	2.66	3.12	1.46	4.49	20.06
GOOG Alphabet Inc	0.00	0.11	1.01	-0.08	-0.17
VZ Verizon Communications Inc.	0.74	1.21	1.17	0.85	3.42
BP BP p.l.c.	-0.57	-0.66	0.91	-0.57	-1.21
KO The Coca-Cola Company	1.17	1.76	1.22	1.30	2.84
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.34	0.73	1.10	0.16	0.87
LUV Southwest Airlines Co.	0.76	1.20	1.17	0.47	2.88
DVN Devon Energy Corporation	-0.86	-1.21	0.84	-0.59	-1.58
COP ConocoPhillips Company	-0.70	-0.99	0.87	-0.72	-2.09
TPR Tapestry, Inc.	2.17	3.11	1.39	2.98	8.79
U Unity Software Inc.	0.59	1.28	1.15	0.39	2.09
MRK Merck & Co., Inc.	-1.32	-1.85	0.75	-0.86	-1.51

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Miscellaneous имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.01
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Miscellaneous за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.24%	2.16%	2.44%	2.19%	1.72%	10.65%	1.93%	1.92%	1.75%	1.97%	2.69%	2.10%
Активы портфеля:
WMT Walmart Inc.	0.90%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.58%	0.78%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	128.87%	1.68%	1.50%	1.29%	1.96%	4.08%	2.74%
GOOG Alphabet Inc	0.46%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VZ Verizon Communications Inc.	6.14%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
BP BP p.l.c.	6.60%	6.20%	4.71%	3.94%	4.83%	9.21%	6.52%	6.41%	5.71%	6.42%	7.67%	6.14%
KO The Coca-Cola Company	2.73%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LUV Southwest Airlines Co.	2.16%	2.14%	3.12%	0.00%	0.00%	0.39%	1.30%	1.30%	0.73%	0.75%	0.66%	0.52%
DVN Devon Energy Corporation	4.13%	4.43%	6.34%	8.41%	4.47%	4.30%	1.35%	1.33%	0.58%	0.92%	3.00%	1.54%
COP ConocoPhillips Company	3.42%	2.54%	3.37%	4.20%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%	4.11%
TPR Tapestry, Inc.	1.78%	2.14%	3.53%	2.89%	1.23%	1.09%	5.01%	4.00%	3.05%	3.85%	4.12%	3.59%
U Unity Software Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MRK Merck & Co., Inc.	4.11%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.42%	3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Miscellaneous показал максимальную просадку в 27.56%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.

Текущая просадка Miscellaneous составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.56%	16 нояб. 2021 г.	216	26 сент. 2022 г.	342	6 февр. 2024 г.	558
-19.78%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.07%	2 дек. 2020 г.	40	29 янв. 2021 г.	12	17 февр. 2021 г.	52
-9.99%	2 апр. 2024 г.	87	5 авг. 2024 г.	28	13 сент. 2024 г.	115
-8.84%	28 июн. 2021 г.	15	19 июл. 2021 г.	47	23 сент. 2021 г.	62

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MRK	VZ	WMT	KO	BABA	RYCEY	U	COP	GOOG	BP	DVN	PYPL	LUV	NCLH	TPR	Portfolio
^GSPC	1.00	0.18	0.23	0.40	0.37	0.35	0.42	0.52	0.33	0.71	0.33	0.37	0.62	0.48	0.53	0.54	0.75
MRK	0.18	1.00	0.30	0.22	0.33	-0.02	0.06	0.00	0.16	0.07	0.13	0.11	0.04	0.06	0.00	0.03	0.17
VZ	0.23	0.30	1.00	0.25	0.42	0.06	0.11	0.04	0.17	0.06	0.16	0.15	0.08	0.18	0.10	0.14	0.26
WMT	0.40	0.22	0.25	1.00	0.39	0.10	0.10	0.18	0.09	0.25	0.08	0.10	0.23	0.16	0.16	0.20	0.31
KO	0.37	0.33	0.42	0.39	1.00	0.10	0.15	0.07	0.15	0.19	0.17	0.14	0.13	0.17	0.12	0.20	0.30
BABA	0.35	-0.02	0.06	0.10	0.10	1.00	0.17	0.38	0.13	0.31	0.22	0.16	0.36	0.20	0.24	0.28	0.48
RYCEY	0.42	0.06	0.11	0.10	0.15	0.17	1.00	0.22	0.23	0.26	0.31	0.25	0.25	0.35	0.35	0.32	0.53
U	0.52	0.00	0.04	0.18	0.07	0.38	0.22	1.00	0.10	0.42	0.14	0.17	0.54	0.30	0.41	0.39	0.62
COP	0.33	0.16	0.17	0.09	0.15	0.13	0.23	0.10	1.00	0.16	0.73	0.84	0.17	0.27	0.25	0.29	0.55
GOOG	0.71	0.07	0.06	0.25	0.19	0.31	0.26	0.42	0.16	1.00	0.18	0.20	0.48	0.27	0.37	0.32	0.53
BP	0.33	0.13	0.16	0.08	0.17	0.22	0.31	0.14	0.73	0.18	1.00	0.74	0.15	0.29	0.28	0.31	0.57
DVN	0.37	0.11	0.15	0.10	0.14	0.16	0.25	0.17	0.84	0.20	0.74	1.00	0.20	0.31	0.31	0.35	0.60
PYPL	0.62	0.04	0.08	0.23	0.13	0.36	0.25	0.54	0.17	0.48	0.15	0.20	1.00	0.34	0.40	0.39	0.60
LUV	0.48	0.06	0.18	0.16	0.17	0.20	0.35	0.30	0.27	0.27	0.29	0.31	0.34	1.00	0.61	0.48	0.62
NCLH	0.53	0.00	0.10	0.16	0.12	0.24	0.35	0.41	0.25	0.37	0.28	0.31	0.40	0.61	1.00	0.49	0.67
TPR	0.54	0.03	0.14	0.20	0.20	0.28	0.32	0.39	0.29	0.32	0.31	0.35	0.39	0.48	0.49	1.00	0.66
Portfolio	0.75	0.17	0.26	0.31	0.30	0.48	0.53	0.62	0.55	0.53	0.57	0.60	0.60	0.62	0.67	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Miscellaneous

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество