BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260222

График показывает рост $10,000 инвестированных в BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260222 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 30 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +6.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260222 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -12.1%.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260222: годовая альфа составляет 91.38%, бета — 1.73, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 30.05.2024.

• Портфель участвовал в 685.24% роста S&P 500 Index, но только в 81.13% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 91.38% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.73 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260222 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260222 имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260222 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 8.18
• За всё время: 3.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260222 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260222 показал максимальную просадку в 34.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260222 составляет 9.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.