PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dennis Nolen
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dennis Nolen

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

5/14 added shld...eliminated xlmv 5/16 added iyz, rodm and hdmv....moving sortino up

Распределение активов

IVVB 5.1%JPIE 4.1%BGLD 10%IBIT 5.1%SHLD 10.6%FDD 10.3%INFL 9.9%PPA 8.1%IYZ 7.2%GURU 5.3%DYNF 4.6%IETC 4.3%DWX 4.1%HDMV 4.1%RODM 4.1%TPMN 3.1%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		Precious Metals, Actively Managed, Gold
10%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
4.10%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
4.60%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		Europe Equities, Dividend
10.30%
GURU
Global X Guru Index ETF		Large Cap Blend Equities
5.30%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		Foreign Large Cap Equities, Actively Managed
4.10%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
5.10%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		Technology Equities, Actively Managed
4.30%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		Global Equities, Actively Managed
9.90%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		Options Trading
5.10%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		Communications Equities
7.20%
JPIE
JPMorgan Income ETF		Multisector Bonds
4.10%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		Volatility Hedged Equity, Dividend
0%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
8.10%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		Foreign Large Cap Equities
4.10%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		Technology Equities
10.60%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		Large Cap Blend Equities
0%
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF		Large Cap Blend Equities
3.10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
Dennis Nolen16.92%9.11%15.34%29.98%N/AN/A
Активы портфеля:
JPIE
JPMorgan Income ETF		2.47%0.83%3.23%7.28%N/AN/A
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		16.41%0.55%16.54%31.00%N/AN/A
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		12.41%5.49%5.76%29.99%N/AN/A
IBIT
iShares Bitcoin Trust		14.82%26.21%15.58%52.39%N/AN/A
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		35.99%10.52%34.62%28.84%16.91%6.27%
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF		3.59%0.81%3.48%5.48%N/AN/A
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		15.43%14.32%12.76%26.11%20.84%14.78%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		9.34%7.61%9.88%14.05%16.32%N/A
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		2.40%21.83%7.14%23.29%20.64%N/A
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		2.15%13.59%1.29%16.50%18.07%N/A
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		5.62%12.03%5.65%16.27%17.32%13.38%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-0.52%6.75%-0.68%9.86%N/AN/A
GURU
Global X Guru Index ETF		3.94%12.98%2.09%19.14%10.37%7.29%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		19.03%3.06%15.64%20.41%10.15%3.70%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		47.15%8.82%40.59%62.96%N/AN/A
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		23.17%5.84%20.30%23.41%8.52%N/A
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		17.91%7.68%16.35%21.64%11.97%5.91%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		7.23%11.03%7.73%34.34%3.69%2.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dennis Nolen, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.06%1.31%1.37%3.88%5.32%16.92%
2024-0.45%4.43%4.37%-2.64%4.36%-0.86%5.11%2.35%2.50%0.44%5.51%-3.33%23.49%

Комиссия

Комиссия Dennis Nolen составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
GURU
Global X Guru Index ETF
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dennis Nolen составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Dennis Nolen, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dennis Nolen, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dennis Nolen, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dennis Nolen, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dennis Nolen, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dennis Nolen, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JPIE
JPMorgan Income ETF		3.054.211.774.2719.55
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		2.883.801.546.0425.47
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		1.502.101.302.046.46
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.991.841.222.274.95
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		1.542.111.312.286.76
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF		1.161.901.222.226.14
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		1.261.861.261.786.27
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		1.031.401.221.165.83
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.841.321.180.953.20
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.841.291.190.913.35
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		0.941.441.211.014.14
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		0.821.211.170.762.74
GURU
Global X Guru Index ETF		0.921.381.200.933.42
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		1.692.301.331.934.68
SHLD
Global X Defense Tech ETF		2.893.841.575.8817.20
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		1.782.341.342.285.65
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		1.552.171.312.077.48
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		1.932.471.372.519.82

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dennis Nolen имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.17
  • За всё время: 2.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dennis Nolen за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.01%4.68%3.25%1.88%1.44%1.24%1.28%1.24%1.01%1.17%1.08%0.96%
Активы портфеля:
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.94%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		21.51%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		1.61%1.78%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		5.83%7.65%6.85%6.07%3.44%4.00%4.70%5.05%2.77%4.88%4.36%4.31%
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF		4.10%4.14%8.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.48%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.81%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%1.97%1.16%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.49%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%0.66%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.09%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		0.88%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GURU
Global X Guru Index ETF		0.16%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%1.06%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		3.76%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.36%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		2.57%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.64%2.88%3.23%0.18%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		3.47%4.09%4.43%3.81%4.40%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%0.00%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		1.91%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%2.25%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dennis Nolen показал максимальную просадку в 9.34%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.34%26 мар. 2025 г.108 апр. 2025 г.1124 апр. 2025 г.21
-5.22%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.12
-4.25%6 дек. 2024 г.1019 дек. 2024 г.1921 янв. 2025 г.29
-3.51%9 апр. 2024 г.717 апр. 2024 г.169 мая 2024 г.23
-3.05%26 авг. 2024 г.96 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 13.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTPMNBGLDIBITJPIESHLDDWXIYZHDMVIETCLVHIFDDPPAINFLDYNFSPHQIVVBRODMGURUPortfolio
^GSPC1.00-0.070.170.360.290.490.320.610.420.890.490.430.670.560.970.920.960.580.880.79
TPMN-0.071.000.110.060.030.010.190.090.14-0.040.130.25-0.070.18-0.07-0.08-0.070.10-0.070.10
BGLD0.170.111.000.120.230.230.280.130.270.150.220.250.170.390.160.170.170.320.250.36
IBIT0.360.060.121.000.080.240.190.270.200.320.200.280.300.330.340.320.370.260.380.60
JPIE0.290.030.230.081.000.210.490.280.450.180.330.350.220.330.250.270.270.420.340.35
SHLD0.490.010.230.240.211.000.430.400.490.410.450.450.750.450.450.460.440.550.520.70
DWX0.320.190.280.190.490.431.000.360.890.150.650.740.320.510.270.330.310.820.380.58
IYZ0.610.090.130.270.280.400.361.000.350.500.440.360.530.480.560.570.580.490.650.65
HDMV0.420.140.270.200.450.490.890.351.000.270.670.770.380.490.370.420.410.870.440.63
IETC0.89-0.040.150.320.180.410.150.500.271.000.320.310.560.420.900.830.870.430.760.67
LVHI0.490.130.220.200.330.450.650.440.670.321.000.750.460.550.450.470.470.790.530.65
FDD0.430.250.250.280.350.450.740.360.770.310.751.000.370.550.400.400.440.830.470.68
PPA0.67-0.070.170.300.220.750.320.530.380.560.460.371.000.540.630.650.620.510.700.76
INFL0.560.180.390.330.330.450.510.480.490.420.550.550.541.000.530.510.540.640.630.75
DYNF0.97-0.070.160.340.250.450.270.560.370.900.450.400.630.531.000.900.940.540.840.74
SPHQ0.92-0.080.170.320.270.460.330.570.420.830.470.400.650.510.901.000.890.570.820.74
IVVB0.96-0.070.170.370.270.440.310.580.410.870.470.440.620.540.940.891.000.560.850.76
RODM0.580.100.320.260.420.550.820.490.870.430.790.830.510.640.540.570.561.000.610.77
GURU0.88-0.070.250.380.340.520.380.650.440.760.530.470.700.630.840.820.850.611.000.83
Portfolio0.790.100.360.600.350.700.580.650.630.670.650.680.760.750.740.740.760.770.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.