PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Merrill Aggressive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Merrill Aggressive

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Распределение активов

IEI 5%LQD 4%MBB 3%BIL 2%BNDX 1%HYG 1%VUG 29%VEU 21%VTV 19%EEM 9%IJS 3%IJT 3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
2%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
1%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
9%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
1%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
5%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		Small Cap Value Equities
3%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		Small Cap Growth Equities
3%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
4%
MBB
iShares MBS Bond ETF		Mortgage Backed Securities
3%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities
21%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
19%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Merrill Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.26%
238.68%
Merrill Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Merrill Aggressive на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -4.21% с начала года и доходность в 9.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Merrill Aggressive-4.21%-2.15%-2.92%10.99%13.34%9.25%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		-8.15%-1.58%-3.83%14.94%17.28%14.23%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		8.08%0.37%3.83%11.59%11.05%4.86%
VTV
Vanguard Value ETF		-2.12%-4.89%-4.01%6.72%14.20%9.56%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		3.90%-2.10%-2.08%9.31%6.39%2.09%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-15.52%-8.46%-12.87%-3.70%13.68%5.95%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		-10.63%-4.74%-10.86%-2.40%11.81%7.38%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.41%1.26%2.86%7.89%-0.53%1.30%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		2.22%0.41%0.97%7.75%-0.29%2.29%
MBB
iShares MBS Bond ETF		2.82%0.52%2.23%8.55%-0.76%0.97%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.33%0.37%2.17%4.82%2.54%1.75%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.38%1.87%1.95%6.72%0.16%1.85%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.57%0.08%2.26%9.38%5.52%3.88%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merrill Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%-1.34%-5.13%-0.22%-4.21%
20240.56%4.84%2.53%-3.68%4.73%3.36%1.11%2.08%2.19%-1.41%5.19%-2.03%20.76%
20237.57%-2.66%3.64%0.95%0.62%5.82%3.44%-2.21%-4.53%-2.41%9.18%4.93%25.96%
2022-5.73%-3.02%2.00%-8.97%-0.21%-7.53%8.14%-4.05%-9.21%5.54%6.43%-5.32%-21.53%
2021-0.04%1.99%2.41%4.35%0.60%2.52%1.01%2.54%-4.18%5.57%-1.18%2.90%19.71%
2020-0.34%-6.39%-12.17%10.70%4.80%3.22%5.49%6.28%-3.16%-1.82%10.51%4.30%20.55%
20197.68%2.43%1.48%3.39%-5.60%6.10%0.69%-1.54%1.55%2.38%2.64%3.08%26.39%
20185.09%-3.74%-1.26%0.07%1.63%-0.16%2.90%1.87%0.07%-7.28%1.63%-6.87%-6.64%
20172.41%2.79%0.99%1.42%1.66%0.57%2.35%0.50%1.78%2.05%1.89%1.31%21.56%
2016-4.63%-0.44%6.81%0.61%0.75%0.47%3.71%0.30%0.62%-1.87%1.52%1.60%9.41%
2015-1.34%4.82%-1.80%2.40%0.23%-1.83%0.78%-5.78%-2.57%6.62%-0.13%-2.16%-1.38%
2014-3.63%4.29%0.43%0.46%2.16%1.96%-1.33%2.97%-2.91%2.02%1.35%-1.15%6.51%

Комиссия

Комиссия Merrill Aggressive составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJS: 0.25%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJT: 0.25%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEI: 0.15%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%
MBB
iShares MBS Bond ETF
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MBB: 0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Merrill Aggressive составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Merrill Aggressive, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Merrill Aggressive, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Merrill Aggressive, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Merrill Aggressive, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Merrill Aggressive, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Merrill Aggressive, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.59
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.44
^GSPC: 1.94
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		0.570.951.130.622.22
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		0.661.051.140.822.57
VTV
Vanguard Value ETF		0.430.701.100.461.79
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.520.871.110.371.64
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-0.21-0.140.98-0.18-0.58
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		-0.12-0.011.00-0.11-0.33
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		1.862.871.350.714.59
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.931.341.160.452.63
MBB
iShares MBS Bond ETF		1.311.941.230.623.48
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.50251.65146.29445.644,090.73
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.642.381.290.697.43
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.552.301.331.9510.43

Merrill Aggressive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.46
Merrill Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Merrill Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.19%2.22%2.22%2.00%1.67%1.57%2.17%2.31%1.92%2.08%2.16%2.10%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%
VTV
Vanguard Value ETF		2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		2.11%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		1.22%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.19%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.42%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.00%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.24%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.41%
-10.07%
Merrill Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Merrill Aggressive показал максимальную просадку в 30.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Merrill Aggressive составляет 8.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.55%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-27.23%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.524
-17.88%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-17%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-15.67%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.324

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Merrill Aggressive составляет 13.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
14.23%
Merrill Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.0012.00
Эффективные активы: 5.56

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBILBNDXMBBIEILQDEEMIJSHYGVUGIJTVTVVEUPortfolio
^GSPC1.000.01-0.01-0.01-0.150.150.690.760.720.940.820.880.800.98
BIL0.011.000.020.050.030.020.02-0.010.020.00-0.020.010.020.01
BNDX-0.010.021.000.630.680.670.00-0.050.190.03-0.02-0.050.010.03
MBB-0.010.050.631.000.850.780.04-0.020.230.02-0.02-0.040.050.04
IEI-0.150.030.680.851.000.77-0.08-0.160.11-0.10-0.15-0.19-0.08-0.10
LQD0.150.020.670.780.771.000.150.090.390.170.110.090.170.20
EEM0.690.020.000.04-0.080.151.000.570.600.660.590.630.880.78
IJS0.76-0.01-0.05-0.02-0.160.090.571.000.620.640.930.830.690.76
HYG0.720.020.190.230.110.390.600.621.000.680.650.660.690.75
VUG0.940.000.030.02-0.100.170.660.640.681.000.750.710.740.95
IJT0.82-0.02-0.02-0.02-0.150.110.590.930.650.751.000.810.710.83
VTV0.880.01-0.05-0.04-0.190.090.630.830.660.710.811.000.760.84
VEU0.800.020.010.05-0.080.170.880.690.690.740.710.761.000.88
Portfolio0.980.010.030.04-0.100.200.780.760.750.950.830.840.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.