Merrill Aggressive
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Merrill Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Merrill Aggressive на 23 дек. 2024 г. показал доходность в 15.73% с начала года и доходность в 8.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Merrill Aggressive | 15.73% | -0.84% | 6.03% | 16.44% | 9.42% | 8.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 34.89% | 3.40% | 13.26% | 35.02% | 18.92% | 15.84% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 5.34% | -1.62% | -0.59% | 6.52% | 4.48% | 4.96% |
VTV Vanguard Value ETF | 15.96% | -5.44% | 5.72% | 16.73% | 9.99% | 9.88% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 7.64% | -0.68% | 0.73% | 9.90% | 1.13% | 2.96% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 7.58% | -5.44% | 13.31% | 7.70% | 7.94% | 7.96% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 10.56% | -7.49% | 8.06% | 10.27% | 8.20% | 9.38% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.63% | 0.01% | 1.51% | 1.84% | 0.05% | 1.16% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.00% | -0.62% | 1.34% | 1.51% | -0.23% | 2.32% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 1.29% | -0.37% | 1.31% | 1.79% | -0.73% | 0.82% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.08% | 0.36% | 2.49% | 5.17% | 2.33% | 1.61% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.75% | 0.41% | 3.78% | 3.67% | 0.10% | 1.95% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 8.40% | -0.18% | 5.76% | 8.29% | 3.17% | 4.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merrill Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.21% | 3.75% | 2.66% | -3.16% | 3.93% | 2.14% | 2.01% | 1.93% | 2.27% | -2.05% | 3.65% | 15.73% | |
| 2023 | 7.24% | -3.09% | 3.20% | 0.88% | -0.45% | 5.02% | 3.32% | -2.63% | -3.97% | -2.52% | 8.25% | 4.84% | 20.90% |
| 2022 | -4.17% | -2.63% | 0.88% | -7.56% | 0.42% | -6.81% | 6.47% | -3.80% | -8.78% | 4.63% | 7.41% | -4.27% | -18.15% |
| 2021 | 0.20% | 2.00% | 2.27% | 3.51% | 1.06% | 1.65% | 0.24% | 2.03% | -3.63% | 4.27% | -1.76% | 2.92% | 15.49% |
| 2020 | -0.85% | -5.83% | -11.80% | 9.54% | 4.32% | 3.10% | 4.94% | 5.14% | -2.63% | -1.40% | 10.18% | 4.33% | 18.13% |
| 2019 | 7.40% | 2.10% | 1.39% | 3.08% | -5.24% | 5.78% | 0.31% | -1.53% | 1.59% | 2.38% | 2.21% | 3.16% | 24.45% |
| 2018 | 4.82% | -3.73% | -1.06% | -0.02% | 1.22% | -0.35% | 2.78% | 1.23% | 0.05% | -6.85% | 1.69% | -5.96% | -6.64% |
| 2017 | 2.57% | 2.57% | 1.18% | 1.41% | 1.71% | 0.56% | 2.40% | 0.55% | 1.64% | 1.96% | 1.66% | 1.37% | 21.41% |
| 2016 | -4.48% | -0.50% | 6.87% | 0.70% | 0.49% | 0.58% | 3.69% | 0.34% | 0.71% | -1.78% | 1.08% | 1.53% | 9.20% |
| 2015 | -1.18% | 4.66% | -1.68% | 2.47% | 0.06% | -1.86% | 0.55% | -5.72% | -2.48% | 6.46% | -0.26% | -2.17% | -1.71% |
| 2014 | -3.59% | 4.20% | 0.47% | 0.49% | 2.14% | 1.92% | -1.27% | 2.89% | -2.93% | 1.94% | 1.23% | -1.19% | 6.16% |
| 2013 | -2.38% | 4.24% | -2.15% | 4.62% | 3.54% | 1.61% | 1.67% | 11.44% |
Комиссия
Комиссия Merrill Aggressive составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Merrill Aggressive составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 2.11 | 2.74 | 1.39 | 2.81 | 11.02 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.66 | 0.98 | 1.12 | 0.91 | 2.68 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.77 | 2.51 | 1.32 | 2.46 | 9.75 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.73 | 1.12 | 1.14 | 0.38 | 2.81 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.49 | 0.84 | 1.10 | 0.87 | 2.15 |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.66 | 1.07 | 1.13 | 0.88 | 3.68 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.44 | 0.64 | 1.08 | 0.17 | 1.13 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.18 | 0.30 | 1.04 | 0.08 | 0.54 |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.28 | 0.43 | 1.05 | 0.14 | 0.79 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.41 | 270.79 | 157.34 | 480.44 | 4,409.89 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.90 | 1.32 | 1.15 | 0.39 | 3.03 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.94 | 2.79 | 1.35 | 3.69 | 13.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Merrill Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 1.67% | 1.57% | 2.17% | 2.31% | 1.92% | 2.08% | 2.16% | 2.10% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.33% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.25% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.72% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.05% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.19% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.44% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.06% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Merrill Aggressive показал максимальную просадку в 28.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Merrill Aggressive составляет 2.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.85% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -25.03% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -16.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -15.86% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 326 |
| -7.18% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Merrill Aggressive составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BNDX | MBB | IEI | LQD | EEM | VUG | IJS | IJT | VTV | HYG | VEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| BNDX | 0.02 | 1.00 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | 0.19 | 0.01 |
| MBB | 0.05 | 0.63 | 1.00 | 0.85 | 0.78 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | 0.22 | 0.05 |
| IEI | 0.03 | 0.68 | 0.85 | 1.00 | 0.77 | -0.08 | -0.10 | -0.17 | -0.16 | -0.19 | 0.10 | -0.08 |
| LQD | 0.02 | 0.67 | 0.78 | 0.77 | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.39 | 0.17 |
| EEM | 0.03 | 0.00 | 0.04 | -0.08 | 0.14 | 1.00 | 0.66 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.88 |
| VUG | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.10 | 0.17 | 0.66 | 1.00 | 0.64 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.74 |
| IJS | -0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.17 | 0.08 | 0.57 | 0.64 | 1.00 | 0.93 | 0.82 | 0.61 | 0.69 |
| IJT | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.16 | 0.10 | 0.59 | 0.74 | 0.93 | 1.00 | 0.80 | 0.64 | 0.71 |
| VTV | 0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.19 | 0.08 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 0.80 | 1.00 | 0.66 | 0.77 |
| HYG | 0.02 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.39 | 0.60 | 0.68 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 1.00 | 0.69 |
| VEU | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.08 | 0.17 | 0.88 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.69 | 1.00 |