PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

LT

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 7.69%KR 7.69%MDV 7.69%CVX 7.69%MSFT 7.69%BAC 7.69%NU 7.69%CSV 7.69%TMUS 7.69%VOO 7.69%V 7.69%LVMUY 7.69%META 7.69%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

7.69%

KR
The Kroger Co.
Consumer Defensive

7.69%

MDV
Modiv Inc
Real Estate

7.69%

CVX
Chevron Corporation
Energy

7.69%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

7.69%

BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

7.69%

NU
Nu Holdings Ltd.
Financial Services

7.69%

CSV
Carriage Services, Inc.
Consumer Cyclical

7.69%

TMUS
T-Mobile US, Inc.
Communication Services

7.69%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

7.69%

V
Visa Inc.
Financial Services

7.69%

LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

7.69%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

7.69%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в LT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.72%
15.17%
LT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2022 г., начальной даты MDV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
LT9.11%4.79%19.73%36.02%N/AN/A
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%34.43%27.28%
KR
The Kroger Co.
6.14%4.79%4.94%12.89%13.53%11.36%
MDV
Modiv Inc
6.72%-2.24%35.10%38.96%N/AN/A
CVX
Chevron Corporation
4.82%4.83%-0.71%-0.83%10.08%7.46%
MSFT
Microsoft Corporation
9.32%1.77%27.54%66.00%31.21%29.20%
BAC
Bank of America Corporation
0.74%1.47%20.97%2.24%5.67%9.66%
NU
Nu Holdings Ltd.
22.69%7.58%43.74%106.88%N/AN/A
CSV
Carriage Services, Inc.
6.03%4.77%-12.34%-21.05%6.16%3.84%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.50%1.34%23.78%14.30%17.72%18.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.76%
V
Visa Inc.
9.13%6.04%17.38%30.19%15.02%18.31%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
13.15%9.57%8.63%12.88%24.18%20.73%
META
Meta Platforms, Inc.
36.89%22.94%69.72%184.37%24.54%21.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.61%
20231.55%-4.61%-0.33%-2.19%6.35%4.30%

Коэффициент Шарпа

LT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.81

Коэффициент Шарпа LT находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.81
2.23
LT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LT1.79%1.86%1.92%0.97%1.31%1.17%1.43%1.13%1.21%2.09%1.15%2.06%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
KR
The Kroger Co.
2.34%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%1.56%
MDV
Modiv Inc
7.32%7.71%9.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
3.98%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
BAC
Bank of America Corporation
2.71%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSV
Carriage Services, Inc.
1.70%1.80%1.63%0.64%1.08%1.17%1.94%0.88%0.52%0.41%0.48%0.51%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
0.40%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.46%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%2.17%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия LT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
LT
2.81
AAPL
Apple Inc.
1.21
KR
The Kroger Co.
0.57
MDV
Modiv Inc
1.04
CVX
Chevron Corporation
0.02
MSFT
Microsoft Corporation
2.83
BAC
Bank of America Corporation
0.07
NU
Nu Holdings Ltd.
2.83
CSV
Carriage Services, Inc.
-0.44
TMUS
T-Mobile US, Inc.
0.69
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
V
Visa Inc.
1.98
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.32
META
Meta Platforms, Inc.
4.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MDVKRCVXCSVNUTMUSLVMUYMETABACVMSFTAAPLVOO
MDV1.000.060.100.080.020.030.110.060.100.060.090.080.11
KR0.061.000.200.220.080.200.120.080.200.180.120.120.25
CVX0.100.201.000.250.100.160.190.130.420.220.150.220.36
CSV0.080.220.251.000.230.260.320.280.460.340.280.310.46
NU0.020.080.100.231.000.290.330.420.360.400.410.390.50
TMUS0.030.200.160.260.291.000.330.320.330.420.430.390.51
LVMUY0.110.120.190.320.330.331.000.440.490.520.490.500.63
META0.060.080.130.280.420.320.441.000.410.520.660.610.72
BAC0.100.200.420.460.360.330.490.411.000.520.380.410.67
V0.060.180.220.340.400.420.520.520.521.000.600.600.73
MSFT0.090.120.150.280.410.430.490.660.380.601.000.740.81
AAPL0.080.120.220.310.390.390.500.610.410.600.741.000.81
VOO0.110.250.360.460.500.510.630.720.670.730.810.811.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
LT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LT показал максимальную просадку в 26.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.44%14 февр. 2022 г.16914 окт. 2022 г.17629 июн. 2023 г.345
-9.28%25 июл. 2023 г.6827 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.97
-2%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4
-1.46%20 дек. 2023 г.93 янв. 2024 г.38 янв. 2024 г.12
-1.15%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.114 февр. 2024 г.2

График волатильности

Текущая волатильность LT составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.23%
3.90%
LT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев