LT
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.69% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 7.69% |
CSV Carriage Services, Inc. | Consumer Cyclical | 7.69% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 7.69% |
KR The Kroger Co. | Consumer Defensive | 7.69% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 7.69% |
MDV Modiv Inc | Real Estate | 7.69% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 7.69% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.69% |
NU Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 7.69% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 7.69% |
V Visa Inc. | Financial Services | 7.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 7.69% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2022 г., начальной даты MDV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
LT | 16.38% | -0.02% | 11.77% | 21.15% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.86% |
KR The Kroger Co. | 17.99% | 7.96% | 16.49% | 13.54% | 27.07% | 12.00% |
MDV Modiv Inc | 11.82% | 5.53% | 2.43% | 26.81% | N/A | N/A |
CVX Chevron Corporation | 7.85% | 1.02% | 7.86% | 2.79% | 9.72% | 6.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.36% |
BAC Bank of America Corporation | 25.42% | 6.87% | 26.32% | 34.34% | 8.95% | 12.68% |
NU Nu Holdings Ltd. | 48.50% | -2.44% | 30.21% | 59.00% | N/A | N/A |
CSV Carriage Services, Inc. | 24.73% | 14.94% | 23.25% | -3.22% | 11.65% | 8.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 10.09% | -0.66% | 8.85% | 26.74% | 16.13% | 19.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
V Visa Inc. | -2.18% | -7.26% | -4.95% | 9.07% | 7.43% | 17.69% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -11.50% | -8.44% | -14.29% | -20.60% | 12.60% | 18.35% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 19.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.61% | 7.52% | 4.10% | -4.83% | 4.73% | 1.40% | 16.38% | ||||||
2023 | 9.63% | 0.35% | 3.36% | 3.33% | 3.42% | 7.58% | 1.55% | -4.61% | -0.33% | -2.19% | 6.36% | 4.30% | 36.94% |
2022 | -7.98% | 4.76% | -9.03% | -1.53% | -8.19% | 5.54% | -0.74% | -9.63% | 4.68% | 6.19% | -5.83% | -21.44% |
Комиссия
Комиссия LT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LT среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
KR The Kroger Co. | 0.59 | 1.04 | 1.13 | 0.83 | 1.63 |
MDV Modiv Inc | 0.62 | 1.21 | 1.15 | 0.32 | 2.36 |
CVX Chevron Corporation | 0.05 | 0.20 | 1.03 | 0.04 | 0.11 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
BAC Bank of America Corporation | 1.45 | 2.26 | 1.26 | 0.74 | 4.28 |
NU Nu Holdings Ltd. | 1.62 | 2.31 | 1.28 | 1.78 | 9.29 |
CSV Carriage Services, Inc. | -0.18 | -0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.29 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.80 | 2.52 | 1.33 | 1.95 | 10.71 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 2.00 | 6.83 |
V Visa Inc. | 0.49 | 0.74 | 1.09 | 0.57 | 1.68 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.77 | -1.03 | 0.89 | -0.67 | -1.40 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.95 | 8.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT | 1.84% | 1.86% | 3.05% | 0.97% | 1.31% | 1.17% | 1.43% | 1.13% | 1.21% | 2.09% | 1.15% | 2.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
KR The Kroger Co. | 2.18% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
MDV Modiv Inc | 7.47% | 7.73% | 8.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.99% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
BAC Bank of America Corporation | 2.30% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSV Carriage Services, Inc. | 1.46% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% | 0.48% | 0.51% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.11% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.97% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LT показал максимальную просадку в 26.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка LT составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.46% | 14 февр. 2022 г. | 169 | 14 окт. 2022 г. | 176 | 29 июн. 2023 г. | 345 |
-9.28% | 25 июл. 2023 г. | 68 | 27 окт. 2023 г. | 29 | 8 дек. 2023 г. | 97 |
-5.37% | 22 мар. 2024 г. | 27 | 30 апр. 2024 г. | 25 | 5 июн. 2024 г. | 52 |
-3.82% | 17 июл. 2024 г. | 7 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
-2.01% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LT составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MDV | KR | CVX | CSV | NU | TMUS | LVMUY | META | BAC | AAPL | V | MSFT | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV | 1.00 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
KR | 0.06 | 1.00 | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.22 |
CVX | 0.11 | 0.18 | 1.00 | 0.22 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.38 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.32 |
CSV | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.44 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.43 |
NU | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.49 |
TMUS | 0.03 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.46 |
LVMUY | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.60 |
META | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.23 | 0.41 | 0.27 | 0.41 | 1.00 | 0.36 | 0.55 | 0.47 | 0.66 | 0.70 |
BAC | 0.12 | 0.20 | 0.38 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.63 |
AAPL | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.36 | 1.00 | 0.54 | 0.70 | 0.77 |
V | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | 0.39 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.68 |
MSFT | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.66 | 0.35 | 0.70 | 0.56 | 1.00 | 0.80 |
VOO | 0.12 | 0.22 | 0.32 | 0.43 | 0.49 | 0.46 | 0.60 | 0.70 | 0.63 | 0.77 | 0.68 | 0.80 | 1.00 |