LT
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.69% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 7.69% |
CSV Carriage Services, Inc. | Consumer Cyclical | 7.69% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 7.69% |
KR The Kroger Co. | Consumer Defensive | 7.69% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 7.69% |
MDV Modiv Inc | Real Estate | 7.69% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 7.69% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.69% |
NU Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 7.69% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 7.69% |
V Visa Inc. | Financial Services | 7.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 7.69% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2022 г., начальной даты MDV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
LT | 19.11% | 2.97% | 6.95% | 27.76% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.81% | 26.14% |
KR The Kroger Co. | 16.40% | -3.19% | -5.54% | 14.10% | 23.04% | 11.32% |
MDV Modiv Inc | 22.98% | 10.08% | 13.48% | 26.10% | N/A | N/A |
CVX Chevron Corporation | -4.08% | -3.03% | -5.57% | -13.54% | 7.92% | 5.43% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.81% | 26.01% |
BAC Bank of America Corporation | 17.39% | 2.10% | 10.25% | 40.49% | 9.63% | 11.45% |
NU Nu Holdings Ltd. | 64.47% | 15.22% | 23.76% | 101.17% | N/A | N/A |
CSV Carriage Services, Inc. | 30.89% | 7.77% | 25.83% | 9.59% | 10.38% | 6.98% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 21.71% | 0.01% | 18.53% | 42.41% | 19.96% | 20.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
V Visa Inc. | 7.92% | 7.74% | 0.15% | 13.86% | 9.29% | 18.83% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -15.68% | -2.04% | -25.51% | -12.94% | 12.05% | 17.92% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.78% | 20.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.61% | 7.52% | 4.10% | -4.83% | 4.73% | 1.40% | 1.81% | 5.02% | 19.11% | ||||
2023 | 9.63% | 0.35% | 3.36% | 3.33% | 3.42% | 7.58% | 1.55% | -4.61% | -0.33% | -2.19% | 6.36% | 4.30% | 36.94% |
2022 | -7.98% | 4.76% | -9.03% | -1.53% | -8.19% | 5.54% | -0.74% | -9.63% | 4.68% | 6.19% | -5.83% | -21.44% |
Комиссия
Комиссия LT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LT среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
KR The Kroger Co. | 0.89 | 1.48 | 1.18 | 1.27 | 3.20 |
MDV Modiv Inc | 1.31 | 2.04 | 1.27 | 0.67 | 4.73 |
CVX Chevron Corporation | -0.64 | -0.76 | 0.90 | -0.59 | -1.41 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
BAC Bank of America Corporation | 1.70 | 2.50 | 1.30 | 0.90 | 7.31 |
NU Nu Holdings Ltd. | 2.64 | 3.33 | 1.40 | 3.03 | 17.17 |
CSV Carriage Services, Inc. | 0.25 | 0.60 | 1.08 | 0.14 | 0.47 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 3.28 | 4.58 | 1.60 | 4.40 | 22.26 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 2.30 | 8.80 |
V Visa Inc. | 0.95 | 1.32 | 1.17 | 1.16 | 2.83 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.46 | -0.51 | 0.94 | -0.39 | -0.95 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 3.67 | 11.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT | 1.90% | 1.86% | 3.05% | 0.97% | 1.31% | 1.17% | 1.43% | 1.13% | 1.21% | 2.09% | 1.15% | 2.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
KR The Kroger Co. | 2.28% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
MDV Modiv Inc | 6.97% | 7.73% | 8.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.62% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
BAC Bank of America Corporation | 2.53% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSV Carriage Services, Inc. | 1.39% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% | 0.48% | 0.51% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.35% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
V Visa Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.07% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LT показал максимальную просадку в 26.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка LT составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.46% | 14 февр. 2022 г. | 169 | 14 окт. 2022 г. | 176 | 29 июн. 2023 г. | 345 |
-9.28% | 25 июл. 2023 г. | 68 | 27 окт. 2023 г. | 29 | 8 дек. 2023 г. | 97 |
-7.04% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-5.37% | 22 мар. 2024 г. | 27 | 30 апр. 2024 г. | 25 | 5 июн. 2024 г. | 52 |
-4.02% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LT составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MDV | KR | CVX | TMUS | CSV | NU | LVMUY | META | BAC | V | AAPL | MSFT | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV | 1.00 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
KR | 0.05 | 1.00 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.22 |
CVX | 0.11 | 0.19 | 1.00 | 0.15 | 0.23 | 0.11 | 0.19 | 0.10 | 0.39 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.33 |
TMUS | 0.02 | 0.18 | 0.15 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.45 |
CSV | 0.10 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 1.00 | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.44 |
NU | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.21 | 1.00 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.50 |
LVMUY | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.60 |
META | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.27 | 0.25 | 0.40 | 0.41 | 1.00 | 0.35 | 0.47 | 0.54 | 0.66 | 0.69 |
BAC | 0.12 | 0.21 | 0.39 | 0.32 | 0.44 | 0.34 | 0.43 | 0.35 | 1.00 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.62 |
V | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 0.38 | 0.30 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.67 |
AAPL | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.36 | 0.53 | 1.00 | 0.69 | 0.76 |
MSFT | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.37 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.66 | 0.35 | 0.55 | 0.69 | 1.00 | 0.80 |
VOO | 0.12 | 0.22 | 0.33 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.60 | 0.69 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.80 | 1.00 |