TopTech2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TopTech2

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	9.09%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	9.09%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	9.09%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	9.09%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	9.09%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	9.09%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	9.09%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	9.09%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	9.09%
SAP SAP SE	Technology	9.09%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

TopTech2 на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 8.06% с начала года и доходность в 28.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
TopTech2	8.06%	9.43%	9.88%	11.93%	26.85%	28.03%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.90%	5.53%	-1.46%	13.29%	15.89%	12.81%
QQQ Invesco QQQ	1.69%	7.77%	2.15%	15.88%	18.08%	17.69%
AVGO Broadcom Inc.	4.73%	22.67%	50.21%	84.43%	56.68%	36.05%
ASML ASML Holding N.V.	6.83%	10.51%	7.84%	-22.58%	18.52%	22.11%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-8.33%	14.57%	-19.28%	-33.65%	15.53%	47.32%
NFLX Netflix, Inc.	35.44%	6.51%	36.13%	88.15%	23.53%	29.77%
SAP SAP SE	24.08%	5.74%	28.58%	67.46%	20.76%	16.83%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-4.97%	7.39%	-7.43%	-27.71%	14.88%	10.76%
AMAT Applied Materials, Inc.	-3.12%	5.53%	-9.82%	-26.43%	23.88%	24.15%
COST Costco Wholesale Corporation	13.80%	4.25%	7.29%	29.10%	29.64%	24.24%
LRCX Lam Research Corporation	12.19%	12.63%	10.02%	-12.40%	25.64%	27.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TopTech2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.13%	-4.54%	-5.91%	4.16%	8.82%								8.06%
2024	7.30%	10.09%	1.65%	-5.79%	8.72%	6.87%	-5.24%	0.82%	1.73%	-4.58%	2.81%	1.68%	27.40%
2023	14.55%	-2.53%	9.02%	-2.67%	12.14%	5.16%	3.73%	-2.79%	-6.67%	-0.66%	14.81%	9.65%	64.44%
2022	-13.27%	-2.29%	-0.51%	-15.91%	3.18%	-13.21%	15.29%	-7.75%	-10.96%	8.88%	14.69%	-8.99%	-31.68%
2021	0.97%	3.13%	2.76%	4.07%	1.17%	4.45%	3.79%	3.03%	-5.15%	8.09%	8.20%	3.21%	44.06%
2020	-0.12%	-4.04%	-8.52%	11.38%	6.34%	7.62%	11.43%	6.39%	-3.04%	-4.34%	18.28%	5.29%	53.06%
2019	12.31%	2.64%	5.14%	11.92%	-10.41%	10.85%	1.03%	-0.16%	0.92%	8.17%	5.24%	5.29%	64.39%
2018	11.17%	-1.69%	-3.38%	-0.86%	8.32%	1.03%	4.47%	4.54%	3.06%	-12.87%	2.75%	-7.16%	7.16%
2017	3.48%	6.84%	3.44%	1.61%	4.52%	-4.02%	6.76%	0.38%	4.29%	3.43%	2.69%	-1.85%	35.82%
2016	-8.08%	1.17%	10.39%	-1.79%	9.81%	0.22%	10.44%	3.61%	0.55%	1.40%	3.20%	5.71%	41.19%
2015	-1.26%	10.55%	-5.53%	1.12%	5.62%	-3.17%	-0.42%	-5.25%	-4.36%	11.31%	2.98%	2.41%	12.97%
2014	-3.80%	6.25%	0.91%	-1.66%	5.68%	4.22%	-1.81%	6.13%	-2.15%	-1.18%	2.81%	0.44%	16.25%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия TopTech2 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TopTech2 составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.74	1.04	1.15	0.68	2.58
QQQ Invesco QQQ	0.62	0.92	1.13	0.60	1.94
AVGO Broadcom Inc.	1.27	1.91	1.25	1.79	4.93
ASML ASML Holding N.V.	-0.48	-0.47	0.94	-0.55	-0.83
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.64	-0.82	0.90	-0.56	-1.15
NFLX Netflix, Inc.	2.68	3.42	1.45	4.49	14.69
SAP SAP SE	2.45	2.80	1.36	3.07	12.79
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.65	-0.83	0.89	-0.69	-1.13
AMAT Applied Materials, Inc.	-0.56	-0.61	0.92	-0.57	-0.96
COST Costco Wholesale Corporation	1.29	1.81	1.24	1.65	4.74
LRCX Lam Research Corporation	-0.27	-0.10	0.99	-0.34	-0.55

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TopTech2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.36
За 5 лет: 0.94
За 10 лет: 1.04
За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TopTech2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.81%	0.86%	1.16%	1.39%	0.85%	1.29%	1.38%	1.75%	1.50%	1.26%	1.63%	1.28%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.29%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
QQQ Invesco QQQ	0.58%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
AVGO Broadcom Inc.	0.92%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
ASML ASML Holding N.V.	0.92%	0.97%	0.85%	1.21%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SAP SAP SE	0.84%	0.97%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.52%	1.50%	3.39%
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.76%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%
AMAT Applied Materials, Inc.	1.06%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%
COST Costco Wholesale Corporation	0.46%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
LRCX Lam Research Corporation	1.10%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%	0.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TopTech2 показал максимальную просадку в 43.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка TopTech2 составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.91%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	276	20 нояб. 2023 г.	478
-30.95%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	58	10 июн. 2020 г.	78
-24.3%	25 сент. 2018 г.	63	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	122
-23.96%	22 февр. 2011 г.	194	25 нояб. 2011 г.	75	15 мар. 2012 г.	269
-23.79%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	NFLX	COST	AMD	SAP	AVGO	QCOM	ASML	LRCX	AMAT	VOO	QQQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.45	0.56	0.53	0.63	0.63	0.66	0.65	0.66	0.67	1.00	0.90	0.81
NFLX	0.45	1.00	0.27	0.36	0.32	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	0.45	0.54	0.58
COST	0.56	0.27	1.00	0.28	0.36	0.35	0.38	0.35	0.35	0.36	0.56	0.52	0.49
AMD	0.53	0.36	0.28	1.00	0.40	0.48	0.50	0.50	0.53	0.54	0.53	0.59	0.72
SAP	0.63	0.32	0.36	0.40	1.00	0.44	0.46	0.58	0.46	0.47	0.63	0.61	0.63
AVGO	0.63	0.36	0.35	0.48	0.44	1.00	0.59	0.59	0.63	0.64	0.63	0.68	0.76
QCOM	0.66	0.35	0.38	0.50	0.46	0.59	1.00	0.58	0.60	0.64	0.65	0.69	0.75
ASML	0.65	0.35	0.35	0.50	0.58	0.59	0.58	1.00	0.71	0.71	0.65	0.68	0.78
LRCX	0.66	0.35	0.35	0.53	0.46	0.63	0.60	0.71	1.00	0.84	0.66	0.69	0.81
AMAT	0.67	0.36	0.36	0.54	0.47	0.64	0.64	0.71	0.84	1.00	0.66	0.69	0.83
VOO	1.00	0.45	0.56	0.53	0.63	0.63	0.65	0.65	0.66	0.66	1.00	0.90	0.81
QQQ	0.90	0.54	0.52	0.59	0.61	0.68	0.69	0.68	0.69	0.69	0.90	1.00	0.87
Portfolio	0.81	0.58	0.49	0.72	0.63	0.76	0.75	0.78	0.81	0.83	0.81	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

TopTech2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество