AMPC 6BN Khailany

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AMPC 6BN Khailany

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	18%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	5%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	5%
GE General Electric Company	Industrials	5%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12%
PHO Invesco Water Resources ETF	Water Equities	5%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	12%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	4%
USD=X USD Cash		2%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	12%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2006 г., начальной даты FSLR

Доходность по периодам

AMPC 6BN Khailany на 23 мая 2025 г. показал доходность в -3.06% с начала года и доходность в 27.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
AMPC 6BN Khailany	-3.06%	14.33%	-3.53%	8.72%	30.59%	27.22%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	8.33%	24.23%	10.59%	6.46%	20.94%	27.31%
AAPL Apple Inc	-19.40%	0.94%	-11.67%	5.97%	21.04%	21.10%
QQQ Invesco QQQ	0.69%	15.64%	2.10%	13.48%	18.22%	17.53%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	-22.95%	-7.88%	-22.28%	-32.02%	3.56%	12.05%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-1.19%	19.16%	-1.44%	7.34%	19.90%	19.51%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.08%	34.32%	-9.42%	39.93%	71.34%	74.59%
FSLR First Solar, Inc.	-11.29%	15.52%	-14.07%	-37.89%	29.18%	11.00%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-23.15%	-5.39%	-37.56%	-33.82%	41.77%	24.18%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.54%	15.52%	2.24%	17.02%	16.59%	14.17%
GE General Electric Company	38.32%	21.72%	29.31%	44.15%	49.13%	7.21%
PHO Invesco Water Resources ETF	2.79%	7.77%	-3.78%	-0.64%	14.87%	10.53%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPC 6BN Khailany, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.42%	-2.88%	-7.62%	-0.26%	7.87%								-3.06%
2024	3.17%	8.48%	3.97%	-2.95%	11.07%	4.49%	0.93%	1.81%	3.37%	-3.19%	4.74%	-1.75%	38.70%
2023	12.93%	3.13%	12.32%	0.94%	9.66%	7.38%	3.67%	-1.12%	-7.66%	-2.41%	12.10%	4.81%	68.77%
2022	-8.46%	-3.11%	4.21%	-13.19%	-1.05%	-9.45%	16.52%	-4.63%	-10.06%	7.65%	7.90%	-8.26%	-23.44%
2021	0.26%	-0.27%	1.82%	5.64%	-0.31%	8.77%	2.95%	6.30%	-5.16%	11.39%	6.09%	1.55%	45.25%
2020	2.81%	-5.30%	-9.65%	14.36%	8.05%	7.29%	8.69%	15.46%	-4.60%	-1.02%	10.78%	5.18%	61.00%
2019	9.41%	5.50%	5.32%	5.37%	-9.12%	11.09%	2.51%	-1.07%	2.70%	6.11%	6.41%	4.93%	59.59%
2018	7.20%	-1.35%	-2.58%	-0.43%	6.58%	-2.25%	3.32%	7.18%	-0.91%	-9.69%	-5.39%	-9.74%	-9.56%
2017	2.84%	5.07%	2.07%	1.81%	7.80%	-0.91%	5.04%	3.52%	0.32%	7.02%	2.01%	0.36%	43.34%
2016	-6.68%	-0.12%	10.02%	-5.61%	7.35%	-1.55%	8.54%	1.27%	2.67%	-0.71%	3.46%	4.77%	24.24%
2015	-3.28%	10.14%	-2.47%	8.64%	0.11%	-3.38%	1.71%	-3.15%	-1.19%	11.83%	2.92%	-1.10%	20.96%
2014	-3.08%	6.65%	1.72%	0.83%	2.67%	2.16%	-1.58%	6.45%	-2.48%	2.96%	4.59%	-2.89%	18.80%

Комиссия

Комиссия AMPC 6BN Khailany составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

PHO

Invesco Water Resources ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMPC 6BN Khailany составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.25	0.76	1.10	0.43	0.93
AAPL Apple Inc	0.18	0.42	1.06	0.12	0.39
QQQ Invesco QQQ	0.52	0.93	1.13	0.61	1.94
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	-1.17	-1.60	0.81	-0.74	-1.88
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.24	0.64	1.09	0.37	1.13
NVDA NVIDIA Corporation	0.65	0.74	1.09	0.38	0.93
FSLR First Solar, Inc.	-0.61	-0.88	0.90	-0.67	-1.06
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-0.77	-0.67	0.92	-0.50	-1.08
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.68	1.09	1.15	0.75	2.48
GE General Electric Company	1.26	1.75	1.27	2.04	6.30
PHO Invesco Water Resources ETF	-0.03	0.48	1.06	0.22	0.68
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPC 6BN Khailany имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.33
За 5 лет: 1.22
За 10 лет: 1.11
За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPC 6BN Khailany за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.44%	0.42%	0.49%	0.62%	0.39%	0.53%	0.77%	1.27%	1.16%	1.33%	1.41%	1.50%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
QQQ Invesco QQQ	0.58%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.40%	0.30%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.68%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.59%	0.59%	1.12%	1.07%	0.59%	0.93%	1.64%	1.32%	1.28%	1.48%	1.29%	1.21%
GE General Electric Company	0.52%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
PHO Invesco Water Resources ETF	0.49%	0.45%	0.59%	0.49%	0.20%	0.39%	0.43%	0.46%	0.34%	0.47%	0.75%	0.59%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPC 6BN Khailany показал максимальную просадку в 59.42%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.

Текущая просадка AMPC 6BN Khailany составляет 6.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-59.42%	27 дек. 2007 г.	236	20 нояб. 2008 г.	557	10 янв. 2011 г.	793
-32.79%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	54	5 июн. 2020 г.	77
-31.79%	28 дек. 2021 г.	123	16 июн. 2022 г.	231	5 мая 2023 г.	354
-28.93%	4 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	137	3 июл. 2019 г.	195
-24.16%	5 дек. 2024 г.	89	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 9.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	FSLR	BLDR	GE	TMO	AAPL	NVDA	MSFT	PHO	XLK	QQQ	IUSG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.45	0.53	0.62	0.64	0.61	0.60	0.71	0.83	0.89	0.89	0.96	0.86
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FSLR	0.45	0.00	1.00	0.30	0.29	0.31	0.31	0.36	0.33	0.43	0.43	0.45	0.45	0.54
BLDR	0.53	0.00	0.30	1.00	0.39	0.35	0.33	0.33	0.34	0.55	0.45	0.47	0.51	0.55
GE	0.62	0.00	0.29	0.39	1.00	0.35	0.33	0.35	0.37	0.57	0.49	0.48	0.54	0.52
TMO	0.64	0.00	0.31	0.35	0.35	1.00	0.39	0.40	0.47	0.60	0.57	0.59	0.63	0.58
AAPL	0.61	0.00	0.31	0.33	0.33	0.39	1.00	0.46	0.53	0.48	0.72	0.73	0.65	0.76
NVDA	0.60	0.00	0.36	0.33	0.35	0.40	0.46	1.00	0.53	0.48	0.69	0.69	0.65	0.76
MSFT	0.71	0.00	0.33	0.34	0.37	0.47	0.53	0.53	1.00	0.53	0.78	0.76	0.74	0.75
PHO	0.83	0.00	0.43	0.55	0.57	0.60	0.48	0.48	0.53	1.00	0.70	0.71	0.79	0.72
XLK	0.89	0.00	0.43	0.45	0.49	0.57	0.72	0.69	0.78	0.70	1.00	0.95	0.92	0.92
QQQ	0.89	0.00	0.45	0.47	0.48	0.59	0.73	0.69	0.76	0.71	0.95	1.00	0.94	0.93
IUSG	0.96	0.00	0.45	0.51	0.54	0.63	0.65	0.65	0.74	0.79	0.92	0.94	1.00	0.90
Portfolio	0.86	0.00	0.54	0.55	0.52	0.58	0.76	0.76	0.75	0.72	0.92	0.93	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 нояб. 2006 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

AMPC 6BN Khailany

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество