AMPC 6BN Khailany
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC 6BN Khailany и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2006 г., начальной даты FSLR
Доходность по периодам
AMPC 6BN Khailany на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 37.29% с начала года и доходность в 28.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| AMPC 6BN Khailany | 37.29% | 1.10% | 16.88% | 57.81% | 35.90% | 28.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 2.62% | 1.89% | 37.24% | 25.69% | 25.99% |
AAPL Apple Inc | 18.98% | 0.80% | 32.79% | 31.87% | 32.73% | 24.93% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | -0.01% | 8.25% | 35.55% | 20.39% | 17.45% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.85% | 0.64% | 5.39% | 22.67% | 15.36% | 17.31% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 16.01% | -1.35% | 6.20% | 36.40% | 22.83% | 19.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -9.72% | 23.05% | 182.90% | 88.97% | 70.97% |
FSLR First Solar, Inc. | 39.42% | 7.89% | 56.68% | 44.49% | 28.07% | 13.00% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 18.45% | 17.53% | -6.08% | 63.39% | 55.26% | 40.43% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 25.90% | 0.95% | 10.98% | 38.08% | 16.08% | 14.13% |
GE General Electric Company | 84.65% | 9.48% | 34.55% | 108.85% | 31.28% | 5.61% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 14.14% | 0.33% | 4.80% | 30.95% | 13.59% | 10.88% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPC 6BN Khailany, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.17% | 8.48% | 3.97% | -2.95% | 11.07% | 4.49% | 0.93% | 1.81% | 37.29% | ||||
| 2023 | 12.93% | 3.13% | 12.32% | 0.94% | 9.66% | 7.38% | 3.67% | -1.12% | -7.66% | -2.41% | 12.10% | 4.81% | 68.77% |
| 2022 | -8.46% | -3.11% | 4.21% | -13.19% | -1.05% | -9.45% | 16.52% | -4.63% | -10.06% | 7.65% | 7.90% | -8.26% | -23.44% |
| 2021 | 0.26% | -0.27% | 1.82% | 5.64% | -0.31% | 8.77% | 2.95% | 6.30% | -5.16% | 11.39% | 6.09% | 1.55% | 45.25% |
| 2020 | 2.81% | -5.30% | -9.65% | 14.36% | 8.05% | 7.29% | 8.69% | 15.46% | -4.60% | -1.02% | 10.78% | 5.18% | 61.00% |
| 2019 | 9.41% | 5.51% | 5.32% | 5.37% | -9.12% | 11.09% | 2.51% | -1.07% | 2.70% | 6.11% | 6.41% | 4.93% | 59.59% |
| 2018 | 7.20% | -1.35% | -2.58% | -0.43% | 6.58% | -2.25% | 3.32% | 7.18% | -0.91% | -9.69% | -5.39% | -9.74% | -9.56% |
| 2017 | 2.84% | 5.07% | 2.07% | 1.81% | 7.80% | -0.91% | 5.04% | 3.52% | 0.32% | 7.02% | 2.01% | 0.36% | 43.34% |
| 2016 | -6.68% | -0.12% | 10.02% | -5.61% | 7.35% | -1.55% | 8.54% | 1.27% | 2.67% | -0.71% | 3.46% | 4.77% | 24.24% |
| 2015 | -3.28% | 10.14% | -2.47% | 8.64% | 0.11% | -3.38% | 1.71% | -3.15% | -1.19% | 11.83% | 2.92% | -1.10% | 20.96% |
| 2014 | -3.09% | 6.65% | 1.72% | 0.83% | 2.67% | 2.16% | -1.58% | 6.45% | -2.48% | 2.96% | 4.59% | -2.89% | 18.79% |
| 2013 | -0.09% | 0.44% | 1.87% | 7.19% | 5.28% | -5.61% | 4.86% | 0.20% | 2.66% | 7.21% | 4.80% | 1.57% | 34.03% |
Комиссия
Комиссия AMPC 6BN Khailany составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AMPC 6BN Khailany среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.94 | 2.53 | 1.34 | 2.42 | 7.33 |
AAPL Apple Inc | 1.45 | 2.16 | 1.28 | 1.93 | 4.51 |
QQQ Invesco QQQ | 2.00 | 2.65 | 1.36 | 2.52 | 9.25 |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.08 | 1.60 | 1.21 | 0.64 | 4.69 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.68 | 2.25 | 1.31 | 2.10 | 7.51 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.18 | 3.47 | 1.45 | 6.04 | 18.88 |
FSLR First Solar, Inc. | 1.11 | 1.92 | 1.23 | 1.01 | 3.93 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 1.43 | 1.91 | 1.28 | 1.74 | 3.91 |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 2.36 | 3.11 | 1.44 | 1.87 | 12.05 |
GE General Electric Company | 4.09 | 4.85 | 1.68 | 2.85 | 40.35 |
PHO Invesco Water Resources ETF | 2.05 | 2.84 | 1.36 | 1.84 | 10.57 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPC 6BN Khailany за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPC 6BN Khailany | 0.39% | 0.49% | 0.62% | 0.39% | 0.53% | 0.77% | 1.27% | 1.16% | 1.33% | 1.41% | 1.50% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.76% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
GE General Electric Company | 0.37% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.39% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPC 6BN Khailany показал максимальную просадку в 59.42%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.
Текущая просадка AMPC 6BN Khailany составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.42% | 27 дек. 2007 г. | 236 | 20 нояб. 2008 г. | 557 | 10 янв. 2011 г. | 793 |
| -32.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 77 |
| -31.79% | 28 дек. 2021 г. | 123 | 16 июн. 2022 г. | 231 | 5 мая 2023 г. | 354 |
| -28.93% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -24.12% | 18 февр. 2011 г. | 162 | 3 окт. 2011 г. | 93 | 9 февр. 2012 г. | 255 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPC 6BN Khailany составляет 6.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | FSLR | BLDR | GE | TMO | NVDA | AAPL | MSFT | PHO | XLK | QQQ | IUSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FSLR | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
| BLDR | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.54 | 0.45 | 0.47 | 0.52 |
| GE | 0.00 | 0.30 | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | 0.53 |
| TMO | 0.00 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.48 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.65 |
| NVDA | 0.00 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 0.65 |
| AAPL | 0.00 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.53 | 0.48 | 0.72 | 0.74 | 0.65 |
| MSFT | 0.00 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.79 | 0.76 | 0.74 |
| PHO | 0.00 | 0.44 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.80 |
| XLK | 0.00 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.59 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.71 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| QQQ | 0.00 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.60 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| IUSG | 0.00 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.80 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |