Other/NEW
Последнее обновление 3 окт. 2023 г.
Распределение активов
Раз в квартал
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Other/NEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 9.12% | N/A |
| Other/NEW | -6.23% | -0.43% | 5.19% | 9.64% | 6.26% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -10.58% | -23.21% | -15.17% | -19.03% | -8.00% | N/A |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -6.71% | 3.61% | 4.41% | 11.36% | 5.31% | N/A |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | -9.21% | -11.38% | -4.87% | -10.14% | 0.83% | N/A |
BYND Beyond Meat, Inc. | -23.26% | -43.56% | -24.94% | -36.41% | -35.90% | N/A |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -8.80% | -12.12% | -7.27% | -17.96% | 17.40% | N/A |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -5.79% | 8.03% | 19.47% | 6.21% | -8.45% | N/A |
EDIT Editas Medicine, Inc. | -21.37% | 2.44% | -19.50% | -42.09% | -24.02% | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | -0.16% | -0.41% | 1.58% | 2.08% | 0.55% | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.68% | -5.46% | -1.58% | -0.80% | -1.04% | N/A |
BAC Bank of America Corporation | -7.87% | -3.01% | -17.53% | -11.63% | -0.55% | N/A |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | -3.91% | -2.59% | 1.32% | 8.25% | 0.23% | N/A |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | -21.97% | -18.71% | -15.71% | -47.32% | 16.80% | N/A |
SCHH Schwab US REIT ETF | -8.68% | -8.23% | -7.55% | -5.18% | -2.78% | N/A |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -16.07% | -2.97% | 4.33% | -32.79% | 1.17% | N/A |
SWISX Schwab International Index Fund | -4.86% | -3.98% | 5.12% | 21.59% | 3.69% | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.24% | 5.14% | 12.23% | 17.16% | 10.12% | N/A |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | -7.26% | 0.91% | 3.07% | 9.34% | 5.38% | N/A |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -5.23% | 5.09% | 12.21% | 17.21% | 10.05% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.63% | 0.25% | -0.50% | 5.84% | 3.33% | -3.52% | -5.11% |
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Other/NEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other/NEW | 3.48% | 3.39% | 3.70% | 1.76% | 2.04% | 7.70% | 5.56% | 2.50% | 6.77% | 9.68% | 6.48% | 3.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.27% | 3.40% | 2.09% | 6.04% | 4.03% | 3.46% | 3.58% | 6.72% | 5.64% | 4.32% | 7.21% | 11.32% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 9.71% | 10.14% | 13.26% | 0.23% | 0.13% | 32.40% | 22.34% | 0.73% | 25.70% | 44.27% | 25.30% | 1.43% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 4.35% | 4.14% | 2.42% | 0.23% | 3.44% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.34% | 0.99% | 0.22% | 0.41% | 1.89% | 2.62% | 3.48% | 2.37% | 0.27% | 1.21% | 0.37% | 2.77% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIT Editas Medicine, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.35% | 1.37% | 0.43% | 1.33% | 2.40% | 1.92% | 1.23% | 0.91% | 0.76% | 0.53% | 0.33% | 0.33% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.12% | 2.66% | 2.06% | 2.37% | 2.97% | 3.16% | 2.94% | 2.98% | 3.13% | 3.47% | 3.57% | 4.27% |
BAC Bank of America Corporation | 3.37% | 2.66% | 1.84% | 2.53% | 2.05% | 2.46% | 1.51% | 1.31% | 1.40% | 0.80% | 0.31% | 0.41% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.07% | 2.89% | 2.95% | 2.22% | 3.55% | 3.02% | 2.67% | 2.68% | 3.02% | 3.54% | 3.26% | 2.76% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.53% | 2.61% | 1.57% | 3.05% | 3.15% | 4.14% | 2.60% | 3.36% | 3.05% | 2.76% | 3.34% | 3.32% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 2.60% | 2.73% | 3.43% | 2.00% | 3.35% | 3.52% | 3.12% | 3.78% | 3.31% | 4.23% | 3.30% | 4.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.58% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.70% | 1.69% | 1.17% | 1.36% | 1.57% | 1.68% | 1.39% | 1.67% | 1.72% | 1.69% | 1.47% | 1.96% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.44% | 1.62% | 1.48% | 1.68% | 2.01% | 2.75% | 2.00% | 2.59% | 3.19% | 2.62% | 2.34% | 2.58% |
Комиссия
Комиссия Other/NEW составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
1.08%
0.00%2.15%
0.75%
0.00%2.15%
0.65%
0.00%2.15%
0.59%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.11%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.79 | ||||
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.69 | ||||
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | -0.38 | ||||
BYND Beyond Meat, Inc. | -0.44 | ||||
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.69 | ||||
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.22 | ||||
EDIT Editas Medicine, Inc. | -0.65 | ||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.80 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 | ||||
BAC Bank of America Corporation | -0.37 | ||||
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.55 | ||||
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | -0.85 | ||||
SCHH Schwab US REIT ETF | -0.12 | ||||
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -0.65 | ||||
SWISX Schwab International Index Fund | 1.38 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.07 | ||||
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 0.59 | ||||
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.05 |
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| SCHO | BND | EDV | BYND | CRSP | CLIX | SCHH | EDIT | NTLA | BAC | LIT | SCHE | BATT | SWISX | SWSCX | SWTSX | VTI | SCHM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | 0.72 | 0.54 | 0.07 | -0.00 | 0.04 | 0.07 | -0.00 | 0.02 | -0.22 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.02 | -0.10 | -0.06 | -0.07 | -0.08 |
| BND | 0.72 | 1.00 | 0.87 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | -0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | -0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| EDV | 0.54 | 0.87 | 1.00 | 0.05 | -0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.32 | -0.12 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.20 | -0.15 | -0.15 | -0.17 |
| BYND | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 1.00 | 0.37 | 0.47 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
| CRSP | -0.00 | 0.08 | -0.02 | 0.37 | 1.00 | 0.51 | 0.26 | 0.72 | 0.72 | 0.24 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
| CLIX | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.47 | 0.51 | 1.00 | 0.26 | 0.48 | 0.49 | 0.20 | 0.48 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.54 | 0.48 |
| SCHH | 0.07 | 0.18 | 0.01 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.47 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.71 |
| EDIT | -0.00 | 0.07 | -0.02 | 0.36 | 0.72 | 0.48 | 0.32 | 1.00 | 0.75 | 0.29 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.39 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.52 |
| NTLA | 0.02 | 0.09 | -0.03 | 0.36 | 0.72 | 0.49 | 0.31 | 0.75 | 1.00 | 0.31 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.55 |
| BAC | -0.22 | -0.19 | -0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.47 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 0.64 | 0.65 | 0.71 |
| LIT | -0.07 | 0.02 | -0.12 | 0.32 | 0.41 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.70 | 0.88 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| SCHE | -0.07 | 0.03 | -0.13 | 0.32 | 0.40 | 0.58 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.70 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.63 | 0.68 | 0.69 | 0.66 |
| BATT | -0.08 | 0.01 | -0.14 | 0.36 | 0.43 | 0.53 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.88 | 0.76 | 1.00 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| SWISX | -0.02 | 0.06 | -0.14 | 0.27 | 0.37 | 0.44 | 0.59 | 0.39 | 0.42 | 0.60 | 0.64 | 0.77 | 0.70 | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 0.80 |
| SWSCX | -0.10 | -0.02 | -0.20 | 0.36 | 0.48 | 0.43 | 0.65 | 0.52 | 0.56 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.76 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.96 |
| SWTSX | -0.06 | 0.05 | -0.15 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.69 | 0.50 | 0.53 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
| VTI | -0.07 | 0.04 | -0.15 | 0.38 | 0.47 | 0.54 | 0.69 | 0.50 | 0.53 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| SCHM | -0.08 | 0.02 | -0.17 | 0.39 | 0.47 | 0.48 | 0.71 | 0.52 | 0.55 | 0.71 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.80 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Other/NEW с января 2010 показал максимальную просадку в 31.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -27.3% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.57% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.52% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -5.71% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
График волатильности
Текущая волатильность Other/NEW составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля