Other/NEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Other/NEW
Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.
Распределение активов
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2019 г., начальной даты BYND
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Other/NEW | -1.75% | 8.47% | -7.76% | 2.39% | 9.42% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -1.39% | 1.71% | -8.18% | -3.20% | -13.56% | -1.59% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -8.23% | 11.02% | -24.94% | -14.00% | 6.84% | -1.91% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | -3.86% | 14.73% | -6.61% | -6.61% | 3.93% | N/A |
BYND Beyond Meat, Inc. | -39.36% | -14.93% | -57.54% | -68.13% | -55.63% | N/A |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -7.63% | 9.89% | -14.86% | -15.39% | 8.74% | 5.43% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 3.40% | 11.81% | 1.78% | 8.35% | -7.05% | N/A |
EDIT Editas Medicine, Inc. | 14.17% | 30.63% | -53.53% | -72.74% | -44.56% | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.30% | 0.22% | 2.52% | 5.68% | 1.15% | 1.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
BAC Bank of America Corporation | -4.31% | 16.57% | -6.30% | 11.37% | 16.00% | 12.14% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 6.23% | 10.59% | 2.03% | 10.66% | 8.10% | 3.72% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | -30.36% | 19.94% | -51.46% | -66.80% | -12.27% | N/A |
SCHH Schwab US REIT ETF | 1.23% | 8.21% | -4.97% | 12.09% | 7.63% | 3.95% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -9.50% | 3.97% | -31.00% | -30.39% | -10.32% | N/A |
SWISX Schwab International Index Fund | 12.91% | 10.76% | 9.35% | 9.76% | 11.75% | 5.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | -4.34% | 9.94% | -8.85% | 2.26% | 13.28% | 9.39% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -3.68% | 8.10% | -5.59% | 9.23% | 15.20% | 11.44% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Other/NEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10% | -0.88% | -4.81% | -0.43% | 1.44% | -1.75% | |||||||
| 2024 | -1.36% | 4.75% | 2.38% | -5.07% | 4.52% | 1.00% | 3.68% | 1.17% | 1.95% | -2.40% | 5.53% | -6.93% | 8.68% |
| 2023 | 8.84% | -2.97% | 0.63% | 0.25% | -0.50% | 5.84% | 3.33% | -3.52% | -5.11% | -4.46% | 9.92% | 6.95% | 19.22% |
| 2022 | -5.79% | -1.72% | 1.01% | -8.77% | 0.37% | -7.13% | 7.86% | -4.09% | -9.16% | 5.72% | 6.55% | -6.89% | -21.61% |
| 2021 | 0.72% | 2.24% | 2.02% | 4.21% | 0.87% | 2.84% | 0.31% | 2.18% | -3.77% | 4.78% | -2.07% | 0.74% | 15.79% |
| 2020 | -0.65% | -6.33% | -13.84% | 11.11% | 5.09% | 2.95% | 5.35% | 4.61% | -3.02% | -1.14% | 12.95% | 5.67% | 21.57% |
| 2019 | -4.63% | 6.59% | 0.46% | -1.65% | 1.26% | 2.17% | 3.37% | 1.45% | 8.97% |
Комиссия
Комиссия Other/NEW составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Other/NEW составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.19 | -0.14 | 0.98 | -0.07 | -0.37 |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | -0.53 | -0.53 | 0.92 | -0.37 | -0.93 |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | -0.26 | -0.21 | 0.98 | -0.14 | -0.76 |
BYND Beyond Meat, Inc. | -1.03 | -2.26 | 0.76 | -0.73 | -1.72 |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | -0.56 | -0.63 | 0.93 | -0.27 | -1.09 |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.35 | 0.68 | 1.09 | 0.15 | 1.29 |
EDIT Editas Medicine, Inc. | -0.58 | -0.89 | 0.90 | -0.75 | -1.32 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.14 | 5.18 | 1.70 | 5.83 | 17.05 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
BAC Bank of America Corporation | 0.42 | 0.80 | 1.12 | 0.48 | 1.44 |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.59 | 0.99 | 1.13 | 0.56 | 1.92 |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | -0.93 | -1.47 | 0.83 | -0.68 | -1.44 |
SCHH Schwab US REIT ETF | 0.67 | 1.09 | 1.14 | 0.57 | 2.22 |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -0.60 | -0.78 | 0.92 | -0.42 | -1.22 |
SWISX Schwab International Index Fund | 0.59 | 0.97 | 1.13 | 0.78 | 2.24 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 0.10 | 0.35 | 1.05 | 0.13 | 0.42 |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.48 | 0.84 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Other/NEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.81% | 1.83% | 1.83% | 1.70% | 1.45% | 1.66% | 1.89% | 2.07% | 1.60% | 2.12% | 2.10% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.81% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.30% | 0.27% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 3.30% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.22% | 3.22% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% | 1.07% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.32% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIT Editas Medicine, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BAC Bank of America Corporation | 2.44% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.86% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.16% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 2.92% | 3.30% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.47% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.28% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Other/NEW показал максимальную просадку в 31.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Other/NEW составляет 9.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -28.62% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -19.55% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.58% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -7.53% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 4.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | SCHO | EDV | BND | BYND | CRSP | EDIT | CLIX | BAC | NTLA | SCHH | LIT | SCHE | BATT | SWISX | SWSCX | SWTSX | VTI | SCHM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | -0.07 | 0.08 | 0.34 | 0.44 | 0.45 | 0.54 | 0.60 | 0.48 | 0.64 | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.78 | 0.82 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.93 |
| SCHO | -0.05 | 1.00 | 0.56 | 0.74 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.17 | 0.04 | 0.12 | -0.06 | -0.03 | -0.05 | 0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.02 |
| EDV | -0.07 | 0.56 | 1.00 | 0.89 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.22 | 0.02 | 0.11 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.10 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | 0.03 |
| BND | 0.08 | 0.74 | 0.89 | 1.00 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | -0.11 | 0.12 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.18 |
| BYND | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.19 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.40 |
| CRSP | 0.44 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 1.00 | 0.71 | 0.49 | 0.25 | 0.72 | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.38 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.56 |
| EDIT | 0.45 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.00 | 0.45 | 0.30 | 0.73 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.56 |
| CLIX | 0.54 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.42 | 0.49 | 0.45 | 1.00 | 0.22 | 0.47 | 0.26 | 0.50 | 0.59 | 0.54 | 0.45 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.58 |
| BAC | 0.60 | -0.17 | -0.22 | -0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.22 | 1.00 | 0.31 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.63 |
| NTLA | 0.48 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.34 | 0.72 | 0.73 | 0.47 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.60 |
| SCHH | 0.64 | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.46 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.68 |
| LIT | 0.59 | -0.06 | -0.05 | 0.06 | 0.31 | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 1.00 | 0.69 | 0.88 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.67 |
| SCHE | 0.65 | -0.03 | -0.07 | 0.06 | 0.32 | 0.40 | 0.39 | 0.59 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.69 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.72 |
| BATT | 0.63 | -0.05 | -0.06 | 0.06 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.54 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.88 | 0.76 | 1.00 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.73 |
| SWISX | 0.78 | 0.03 | -0.05 | 0.12 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.62 | 0.76 | 0.69 | 1.00 | 0.73 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.84 |
| SWSCX | 0.82 | -0.06 | -0.10 | 0.04 | 0.36 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.69 | 0.58 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.73 | 1.00 | 0.87 | 0.86 | 0.96 | 0.93 |
| SWTSX | 0.99 | -0.05 | -0.07 | 0.08 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.52 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.80 | 0.87 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 0.96 |
| VTI | 0.99 | -0.05 | -0.07 | 0.09 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.52 | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.66 | 0.79 | 0.86 | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.96 |
| SCHM | 0.88 | -0.05 | -0.08 | 0.07 | 0.39 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.69 | 0.56 | 0.69 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.77 | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.93 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.40 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.73 | 0.84 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мая 2019 г.