PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Other/NEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Other/NEW

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

CLIX 1.29%EDV 7.66%SCHO 3.01%SWTSX 37.74%SWSCX 16.81%SWISX 12.94%SCHM 5.62%VTI 3.31%SCHE 2.2%BATT 2.07%CRSP 1.73%SCHH 3.11%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BAC
Bank of America Corporation		Financial Services
0.69%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		Commodity Producers Equities, Actively Managed
2.07%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
0.57%
BYND
Beyond Meat, Inc.		Consumer Defensive
0.14%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		Long-Short
1.29%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		Healthcare
1.73%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		Healthcare
0.06%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		Government Bonds
7.66%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		Commodity Producers Equities
0.80%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.		Healthcare
0.25%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		Emerging Markets Equities
2.20%
SCHH
Schwab US REIT ETF		REIT
3.11%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		Mid Cap Growth Equities
5.62%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
3.01%
SWISX
Schwab International Index Fund		Foreign Large Cap Equities
12.94%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		Small Cap Blend Equities
16.81%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
37.74%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
3.31%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Other/NEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.83%
17.05%
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2019 г., начальной даты BYND

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
Other/NEW13.85%1.59%13.83%33.23%10.61%N/A
Активы портфеля:
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-5.17%-6.67%8.89%22.77%-8.09%-0.72%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		13.12%1.16%15.96%35.71%11.28%9.09%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		-11.68%9.41%5.08%-5.01%0.08%N/A
BYND
Beyond Meat, Inc.		-28.20%0.47%3.73%-6.51%-42.19%N/A
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-15.33%16.56%1.89%-11.30%12.96%7.67%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		23.73%6.64%14.75%39.14%-0.25%N/A
EDIT
Editas Medicine, Inc.		-66.83%-10.88%-40.00%-46.58%-30.68%N/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		5.58%-0.46%4.52%8.78%2.61%2.21%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.13%-1.65%6.18%12.05%0.02%1.51%
BAC
Bank of America Corporation		28.18%5.09%13.58%65.34%8.84%12.12%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		17.66%5.43%17.09%30.38%5.32%4.35%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.		-30.86%-3.66%-3.44%-20.87%13.62%N/A
SCHH
Schwab US REIT ETF		14.30%0.56%25.24%40.35%2.08%5.31%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-21.85%1.54%-12.11%26.67%4.53%N/A
SWISX
Schwab International Index Fund		10.68%-0.48%8.42%26.90%7.27%5.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		23.02%2.96%17.43%40.59%15.50%13.17%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		14.02%3.15%12.06%33.27%11.07%11.19%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		23.03%3.03%17.53%40.69%15.43%13.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Other/NEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.36%4.76%2.35%-5.06%4.09%1.39%3.68%1.18%1.91%13.85%
20238.84%-2.97%0.67%0.25%-0.49%5.85%3.34%-3.51%-5.06%-4.46%9.94%6.96%19.41%
2022-5.79%-1.72%1.01%-8.77%0.37%-7.18%7.87%-4.09%-9.20%5.73%6.56%-5.43%-20.45%
20210.72%2.25%2.01%4.22%0.87%2.81%0.31%2.18%-3.77%4.78%-2.07%2.74%18.04%
2020-0.65%-6.32%-13.83%11.11%5.09%2.95%5.35%4.61%-3.02%-1.14%12.95%5.74%21.67%
2019-4.63%6.59%0.46%-1.65%1.27%2.18%3.37%1.55%9.09%

Комиссия

Комиссия Other/NEW составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
График комиссии SWSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
График комиссии CLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
SCHH
Schwab US REIT ETF
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SWISX
Schwab International Index Fund
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Other/NEW среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Other/NEW, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Other/NEW, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Other/NEW, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Other/NEW, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Other/NEW, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Other/NEW, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Other/NEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Other/NEW, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Other/NEW, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Other/NEW, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Other/NEW, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Other/NEW, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		0.901.391.160.332.40
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		1.552.231.271.709.24
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		-0.41-0.430.95-0.19-0.78
BYND
Beyond Meat, Inc.		-0.270.131.02-0.22-0.67
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-0.47-0.520.95-0.24-0.87
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		1.942.601.320.549.78
EDIT
Editas Medicine, Inc.		-0.68-0.890.91-0.51-1.09
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.087.702.0511.9236.06
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.012.971.360.668.27
BAC
Bank of America Corporation		2.493.521.431.2710.83
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		1.892.681.330.9611.90
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.		-0.40-0.230.97-0.27-1.01
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.082.991.371.098.68
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.371.001.110.260.67
SWISX
Schwab International Index Fund		1.902.681.331.7012.01
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.963.931.542.6719.15
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.922.671.331.4510.35
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		2.923.871.532.6618.94

Коэффициент Шарпа

Other/NEW на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.31
2.89
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Other/NEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Other/NEW1.86%1.98%3.45%3.53%1.72%2.01%6.67%4.16%2.19%4.58%5.50%3.55%
Активы портфеля:
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.09%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%5.03%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.32%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%21.79%10.16%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		3.65%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYND
Beyond Meat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		1.42%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.45%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		5.98%5.71%2.21%0.50%1.93%2.99%3.15%1.69%1.36%0.96%0.51%0.29%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.48%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BAC
Bank of America Corporation		2.32%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.94%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.27%2.50%2.86%2.56%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.85%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%2.59%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.99%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%2.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		2.93%3.03%2.57%2.28%2.07%3.15%4.69%3.34%2.55%2.95%1.48%3.09%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.14%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.02%
0
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Other/NEW показал максимальную просадку в 31.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Other/NEW составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-27.27%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.43410 июл. 2024 г.669
-7.57%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-7.53%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-6.52%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Other/NEW составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50%
2.56%
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHOEDVBNDBYNDCRSPCLIXEDITBACSCHHNTLALITSCHEBATTSWISXSWSCXSWTSXVTISCHM
SCHO1.000.550.730.060.030.050.04-0.180.120.06-0.04-0.01-0.040.01-0.04-0.03-0.03-0.03
EDV0.551.000.880.070.040.050.03-0.250.080.03-0.07-0.08-0.08-0.08-0.12-0.09-0.09-0.10
BND0.730.881.000.130.120.140.11-0.130.230.130.050.060.050.100.030.080.080.06
BYND0.060.070.131.000.350.440.350.180.270.350.310.320.360.290.360.370.370.39
CRSP0.030.040.120.351.000.500.720.240.280.720.410.400.430.380.500.470.470.48
CLIX0.050.050.140.440.501.000.460.210.270.480.490.590.530.450.440.540.550.48
EDIT0.040.030.110.350.720.461.000.290.340.750.420.400.450.390.540.480.480.52
BAC-0.18-0.25-0.130.180.240.210.291.000.470.310.430.470.480.580.690.620.620.69
SCHH0.120.080.230.270.280.270.340.471.000.350.390.420.420.570.650.660.670.70
NTLA0.060.030.130.350.720.480.750.310.351.000.450.430.470.430.580.520.530.57
LIT-0.04-0.070.050.310.410.490.420.430.390.451.000.690.880.620.610.620.630.63
SCHE-0.01-0.080.060.320.400.590.400.470.420.430.691.000.760.760.620.670.680.65
BATT-0.04-0.080.050.360.430.530.450.480.420.470.880.761.000.700.660.660.660.68
SWISX0.01-0.080.100.290.380.450.390.580.570.430.620.760.701.000.750.820.810.79
SWSCX-0.04-0.120.030.360.500.440.540.690.650.580.610.620.660.751.000.860.860.96
SWTSX-0.03-0.090.080.370.470.540.480.620.660.520.620.670.660.820.861.000.990.91
VTI-0.03-0.090.080.370.470.550.480.620.670.530.630.680.660.810.860.991.000.92
SCHM-0.03-0.100.060.390.480.480.520.690.700.570.630.650.680.790.960.910.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мая 2019 г.