PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Other/NEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CLIX 1.29%EDV 7.66%SCHO 3.01%SWTSX 37.74%SWSCX 16.81%SWISX 12.94%SCHM 5.62%VTI 3.31%SCHE 2.2%BATT 2.07%CRSP 1.73%SCHH 3.11%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

0.69%

BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
Commodity Producers Equities, Actively Managed

2.07%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

0.57%

BYND
Beyond Meat, Inc.
Consumer Defensive

0.14%

CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
Long-Short

1.29%

CRSP
CRISPR Therapeutics AG
Healthcare

1.73%

EDIT
Editas Medicine, Inc.
Healthcare

0.06%

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Government Bonds

7.66%

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Commodity Producers Equities

0.80%

NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
Healthcare

0.25%

SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
Emerging Markets Equities

2.20%

SCHH
Schwab US REIT ETF
REIT

3.11%

SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities

5.62%

SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

3.01%

SWISX
Schwab International Index Fund
Foreign Large Cap Equities

12.94%

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
Small Cap Blend Equities

16.81%

SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

37.74%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

3.31%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Other/NEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
60.73%
90.43%
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2019 г., начальной даты BYND

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Other/NEW8.46%2.36%9.77%12.46%9.45%N/A
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-7.70%-2.29%-0.12%-9.86%-6.87%-0.30%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
9.98%7.09%12.33%15.97%10.34%8.20%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
-15.00%2.17%-1.54%-32.07%-2.05%N/A
BYND
Beyond Meat, Inc.
-30.79%-5.38%-9.68%-60.18%-51.32%N/A
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-22.66%-0.44%-10.63%-39.06%9.56%4.97%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
13.02%2.53%17.84%15.78%-4.54%N/A
EDIT
Editas Medicine, Inc.
-44.62%9.78%-32.73%-35.22%-25.86%N/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
1.84%0.69%1.84%4.89%1.14%1.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.63%0.56%1.91%3.81%-0.04%1.41%
BAC
Bank of America Corporation
27.62%7.39%31.12%33.76%9.65%12.82%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
7.76%0.17%12.20%8.88%3.31%2.66%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
-13.22%9.25%2.60%-36.88%8.40%N/A
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.47%6.94%6.88%7.74%1.62%4.38%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
-8.64%1.69%-13.60%3.01%2.87%N/A
SWISX
Schwab International Index Fund
7.27%2.02%9.26%11.08%7.04%4.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.26%21.58%13.92%12.20%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
6.46%2.11%7.39%10.58%8.24%8.78%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
15.03%1.32%13.21%21.52%13.88%12.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Other/NEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.36%4.75%2.34%-5.07%3.96%1.51%8.46%
20238.84%-2.97%0.63%0.25%-0.50%5.84%3.33%-3.52%-5.11%-4.46%9.92%6.95%19.22%
2022-5.79%-1.72%0.98%-8.77%0.37%-7.18%7.86%-4.09%-9.21%5.72%6.55%-5.44%-20.49%
20210.72%2.24%2.01%4.21%0.87%2.81%0.31%2.18%-3.77%4.78%-2.07%2.74%18.03%
2020-0.65%-6.33%-13.84%11.11%5.09%2.92%5.35%4.61%-3.06%-1.14%12.95%5.67%21.47%
2019-4.63%6.55%0.46%-1.65%1.26%2.17%3.37%1.55%9.03%

Комиссия

Комиссия Other/NEW составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SWSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии CLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Other/NEW среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Other/NEW, с текущим значением в 1515
Other/NEW
Ранг коэф-та Шарпа Other/NEW, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Other/NEW, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Other/NEW, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Other/NEW, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Other/NEW, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Other/NEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Other/NEW, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Other/NEW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Other/NEW, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Other/NEW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Other/NEW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-0.43-0.470.95-0.17-0.85
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
0.861.381.160.862.86
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
-1.37-2.090.79-0.59-1.15
BYND
Beyond Meat, Inc.
-0.78-1.240.86-0.61-1.12
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-1.40-2.180.77-0.67-1.34
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.841.281.150.232.73
EDIT
Editas Medicine, Inc.
-0.52-0.490.95-0.39-1.14
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
2.624.321.541.4117.46
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.560.851.100.201.65
BAC
Bank of America Corporation
1.572.421.280.784.48
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
0.761.171.140.352.07
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
-0.67-0.830.91-0.44-1.13
SCHH
Schwab US REIT ETF
0.480.821.100.261.24
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
0.010.481.050.010.03
SWISX
Schwab International Index Fund
0.921.381.160.752.71
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.902.681.331.576.88
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
0.711.101.130.482.01
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.872.651.331.556.77

Коэффициент Шарпа

Other/NEW на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.01
1.99
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Other/NEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Other/NEW1.78%1.83%3.38%3.46%1.66%1.89%6.45%4.03%2.11%4.49%5.49%3.45%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.12%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%5.03%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
0.33%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%21.79%10.16%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.80%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYND
Beyond Meat, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.55%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.49%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDIT
Editas Medicine, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.19%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BAC
Bank of America Corporation
2.26%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
3.21%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.27%2.50%2.86%2.56%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.14%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%2.59%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund
3.09%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%2.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.40%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%1.27%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.22%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.90%
-1.97%
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Other/NEW показал максимальную просадку в 31.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Other/NEW составляет 2.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-27.3%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.43410 июл. 2024 г.669
-7.57%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-6.52%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.71%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Other/NEW составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.98%
2.94%
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHOEDVBNDBYNDCRSPCLIXEDITBACSCHHNTLALITSCHEBATTSWISXSWSCXSWTSXVTISCHM
SCHO1.000.560.740.070.040.050.04-0.170.120.06-0.04-0.03-0.050.03-0.04-0.02-0.03-0.03
EDV0.561.000.880.070.040.060.03-0.250.080.04-0.07-0.08-0.09-0.07-0.12-0.09-0.09-0.10
BND0.740.881.000.130.120.150.11-0.130.230.140.050.060.050.110.040.090.080.07
BYND0.070.070.131.000.350.440.350.180.280.350.310.320.360.280.360.360.360.38
CRSP0.040.040.120.351.000.500.720.240.280.720.400.400.430.370.490.470.470.47
CLIX0.050.060.150.440.501.000.470.200.270.480.480.580.520.450.440.540.550.48
EDIT0.040.030.110.350.720.471.000.290.340.750.430.400.450.390.530.480.480.51
BAC-0.17-0.25-0.130.180.240.200.291.000.470.310.440.480.490.590.690.620.630.70
SCHH0.120.080.230.280.280.270.340.471.000.350.400.430.440.590.660.670.680.72
NTLA0.060.040.140.350.720.480.750.310.351.000.450.430.470.430.580.520.520.56
LIT-0.04-0.070.050.310.400.480.430.440.400.451.000.690.880.630.620.630.630.64
SCHE-0.03-0.080.060.320.400.580.400.480.430.430.691.000.760.760.620.680.680.65
BATT-0.05-0.090.050.360.430.520.450.490.440.470.880.761.000.700.660.670.670.68
SWISX0.03-0.070.110.280.370.450.390.590.590.430.630.760.701.000.750.810.810.79
SWSCX-0.04-0.120.040.360.490.440.530.690.660.580.620.620.660.751.000.860.860.96
SWTSX-0.02-0.090.090.360.470.540.480.620.670.520.630.680.670.810.861.000.990.92
VTI-0.03-0.090.080.360.470.550.480.630.680.520.630.680.670.810.860.991.000.92
SCHM-0.03-0.100.070.380.470.480.510.700.720.560.640.650.680.790.960.920.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мая 2019 г.