PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Other/NEW

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


CLIX 1.29%EDV 7.66%SCHO 3.01%SWTSX 37.74%SWSCX 16.81%SWISX 12.94%SCHM 5.62%VTI 3.31%SCHE 2.2%BATT 2.07%CRSP 1.73%SCHH 3.11%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
Long-Short1.29%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Government Bonds7.66%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds3.01%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market0.57%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
Large Cap Blend Equities37.74%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
Small Cap Blend Equities16.81%
SWISX
Schwab International Index Fund
Foreign Large Cap Equities12.94%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities5.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities3.31%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
Emerging Markets Equities2.2%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
Commodity Producers Equities, Actively Managed2.07%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
Healthcare1.73%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Commodity Producers Equities0.8%
BAC
Bank of America Corporation
Financial Services0.69%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
Healthcare0.25%
BYND
Beyond Meat, Inc.
Consumer Defensive0.14%
EDIT
Editas Medicine, Inc.
Healthcare0.06%
SCHH
Schwab US REIT ETF
REIT3.11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Other/NEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.06%
4.84%
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%9.12%N/A
Other/NEW-6.23%-0.43%5.19%9.64%6.26%N/A
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-10.58%-23.21%-15.17%-19.03%-8.00%N/A
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
-6.71%3.61%4.41%11.36%5.31%N/A
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
-9.21%-11.38%-4.87%-10.14%0.83%N/A
BYND
Beyond Meat, Inc.
-23.26%-43.56%-24.94%-36.41%-35.90%N/A
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-8.80%-12.12%-7.27%-17.96%17.40%N/A
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
-5.79%8.03%19.47%6.21%-8.45%N/A
EDIT
Editas Medicine, Inc.
-21.37%2.44%-19.50%-42.09%-24.02%N/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
-0.16%-0.41%1.58%2.08%0.55%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.68%-5.46%-1.58%-0.80%-1.04%N/A
BAC
Bank of America Corporation
-7.87%-3.01%-17.53%-11.63%-0.55%N/A
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
-3.91%-2.59%1.32%8.25%0.23%N/A
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
-21.97%-18.71%-15.71%-47.32%16.80%N/A
SCHH
Schwab US REIT ETF
-8.68%-8.23%-7.55%-5.18%-2.78%N/A
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
-16.07%-2.97%4.33%-32.79%1.17%N/A
SWISX
Schwab International Index Fund
-4.86%-3.98%5.12%21.59%3.69%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.24%5.14%12.23%17.16%10.12%N/A
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
-7.26%0.91%3.07%9.34%5.38%N/A
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
-5.23%5.09%12.21%17.21%10.05%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.63%0.25%-0.50%5.84%3.33%-3.52%-5.11%

Коэффициент Шарпа

Other/NEW на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.68

Коэффициент Шарпа Other/NEW находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.68
1.04
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Other/NEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Other/NEW3.48%3.39%3.70%1.76%2.04%7.70%5.56%2.50%6.77%9.68%6.48%3.10%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
5.27%3.40%2.09%6.04%4.03%3.46%3.58%6.72%5.64%4.32%7.21%11.32%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
9.71%10.14%13.26%0.23%0.13%32.40%22.34%0.73%25.70%44.27%25.30%1.43%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
4.35%4.14%2.42%0.23%3.44%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYND
Beyond Meat, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.34%0.99%0.22%0.41%1.89%2.62%3.48%2.37%0.27%1.21%0.37%2.77%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDIT
Editas Medicine, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.35%1.37%0.43%1.33%2.40%1.92%1.23%0.91%0.76%0.53%0.33%0.33%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.12%2.66%2.06%2.37%2.97%3.16%2.94%2.98%3.13%3.47%3.57%4.27%
BAC
Bank of America Corporation
3.37%2.66%1.84%2.53%2.05%2.46%1.51%1.31%1.40%0.80%0.31%0.41%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
3.07%2.89%2.95%2.22%3.55%3.02%2.67%2.68%3.02%3.54%3.26%2.76%
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.53%2.61%1.57%3.05%3.15%4.14%2.60%3.36%3.05%2.76%3.34%3.32%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund
2.60%2.73%3.43%2.00%3.35%3.52%3.12%3.78%3.31%4.23%3.30%4.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.58%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.70%1.69%1.17%1.36%1.57%1.68%1.39%1.67%1.72%1.69%1.47%1.96%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.44%1.62%1.48%1.68%2.01%2.75%2.00%2.59%3.19%2.62%2.34%2.58%

Комиссия

Комиссия Other/NEW составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.08%
0.00%2.15%
0.75%
0.00%2.15%
0.65%
0.00%2.15%
0.59%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.11%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-0.79
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
0.69
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
-0.38
BYND
Beyond Meat, Inc.
-0.44
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
-0.69
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.22
EDIT
Editas Medicine, Inc.
-0.65
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.80
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.03
BAC
Bank of America Corporation
-0.37
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
0.55
NTLA
Intellia Therapeutics, Inc.
-0.85
SCHH
Schwab US REIT ETF
-0.12
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
-0.65
SWISX
Schwab International Index Fund
1.38
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.07
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
0.59
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHOBNDEDVBYNDCRSPCLIXSCHHEDITNTLABACLITSCHEBATTSWISXSWSCXSWTSXVTISCHM
SCHO1.000.720.540.07-0.000.040.07-0.000.02-0.22-0.07-0.07-0.08-0.02-0.10-0.06-0.07-0.08
BND0.721.000.870.130.080.140.180.070.09-0.190.020.030.010.06-0.020.050.040.02
EDV0.540.871.000.05-0.020.040.01-0.02-0.03-0.32-0.12-0.13-0.14-0.14-0.20-0.15-0.15-0.17
BYND0.070.130.051.000.370.470.270.360.360.180.320.320.360.270.360.380.380.39
CRSP-0.000.08-0.020.371.000.510.260.720.720.240.410.400.430.370.480.460.470.47
CLIX0.040.140.040.470.511.000.260.480.490.200.480.580.530.440.430.540.540.48
SCHH0.070.180.010.270.260.261.000.320.310.470.400.430.440.590.650.690.690.71
EDIT-0.000.07-0.020.360.720.480.321.000.750.290.440.410.460.390.520.500.500.52
NTLA0.020.09-0.030.360.720.490.310.751.000.310.450.430.470.420.560.530.530.55
BAC-0.22-0.19-0.320.180.240.200.470.290.311.000.460.490.510.600.710.640.650.71
LIT-0.070.02-0.120.320.410.480.400.440.450.461.000.700.880.640.630.650.660.65
SCHE-0.070.03-0.130.320.400.580.430.410.430.490.701.000.760.770.630.680.690.66
BATT-0.080.01-0.140.360.430.530.440.460.470.510.880.761.000.700.680.680.690.70
SWISX-0.020.06-0.140.270.370.440.590.390.420.600.640.770.701.000.760.820.820.80
SWSCX-0.10-0.02-0.200.360.480.430.650.520.560.710.630.630.680.761.000.880.880.96
SWTSX-0.060.05-0.150.380.460.540.690.500.530.640.650.680.680.820.881.000.990.93
VTI-0.070.04-0.150.380.470.540.690.500.530.650.660.690.690.820.880.991.000.93
SCHM-0.080.02-0.170.390.470.480.710.520.550.710.650.660.700.800.960.930.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-17.96%
-10.59%
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Other/NEW с января 2010 показал максимальную просадку в 31.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-27.3%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-7.57%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-6.52%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-5.71%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33

График волатильности

Текущая волатильность Other/NEW составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.03%
3.15%
Other/NEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля