Real Estate - 10.25.24

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Real Estate - 10.25.24

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ALX Alexander's, Inc.	Real Estate	8.33%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	Real Estate	8.33%
ESS Essex Property Trust, Inc.	Real Estate	8.33%
FRT Federal Realty Investment Trust	Real Estate	8.33%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	Real Estate	8.33%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	8.33%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	Real Estate	8.33%
NHI National Health Investors, Inc.	Real Estate	8.33%
O Realty Income Corporation	Real Estate	8.33%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	8.33%
PSA Public Storage	Real Estate	8.33%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Real Estate - 10.25.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Real Estate - 10.25.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2016 г., начальной даты IIPR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Real Estate - 10.25.24	21.37%	-2.75%	15.40%	38.11%	10.80%	N/A
Активы портфеля:
ESS Essex Property Trust, Inc.	25.53%	3.46%	16.37%	47.07%	2.47%	7.54%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	22.12%	3.09%	17.32%	33.32%	6.26%	12.13%
O Realty Income Corporation	2.30%	-11.11%	4.41%	12.98%	-1.07%	7.08%
IRM Iron Mountain Incorporated	65.19%	-7.28%	39.83%	87.68%	34.80%	18.50%
SPG Simon Property Group, Inc.	30.54%	2.60%	23.65%	56.74%	8.91%	5.00%
ALX Alexander's, Inc.	10.36%	-5.03%	3.92%	22.51%	-0.41%	-0.68%
FRT Federal Realty Investment Trust	13.49%	0.17%	13.86%	25.33%	1.16%	2.07%
NHI National Health Investors, Inc.	43.93%	0.34%	18.87%	53.05%	5.87%	7.61%
PSA Public Storage	13.13%	-2.91%	18.98%	33.86%	14.23%	10.26%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	35.68%	10.55%	24.91%	36.88%	12.40%	14.26%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	7.81%	-22.66%	-6.08%	37.07%	9.92%	N/A
PLD Prologis, Inc.	-10.48%	-3.97%	6.91%	8.67%	8.29%	14.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Real Estate - 10.25.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.37%	3.61%	3.72%	-4.16%	3.69%	4.55%	6.72%	6.66%	3.35%	-3.45%			21.37%
2023	8.26%	-4.43%	-4.36%	-0.43%	-3.48%	7.16%	4.40%	-1.06%	-6.81%	-2.54%	8.51%	12.16%	16.35%
2022	-7.69%	-4.30%	7.00%	-6.30%	-4.84%	-7.07%	6.43%	-3.69%	-11.68%	8.08%	5.90%	-6.13%	-23.83%
2021	2.26%	4.58%	4.43%	7.52%	0.55%	2.21%	5.31%	3.07%	-5.78%	8.68%	0.22%	8.78%	49.55%
2020	2.76%	-4.95%	-19.48%	8.90%	-1.23%	3.67%	4.00%	3.40%	-2.51%	-2.10%	12.36%	4.55%	5.73%
2019	11.99%	4.10%	3.50%	-1.15%	-0.05%	5.39%	-0.77%	2.82%	1.68%	-0.79%	-2.57%	-0.80%	25.00%
2018	-5.67%	-6.67%	5.18%	3.33%	3.15%	3.46%	-0.01%	5.57%	-2.06%	-3.37%	6.76%	-5.92%	2.45%
2017	0.91%	1.93%	-1.48%	0.77%	-0.23%	1.42%	2.31%	0.88%	1.11%	-0.82%	1.30%	4.93%	13.68%
2016												5.70%	5.70%

Комиссия

Комиссия Real Estate - 10.25.24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Real Estate - 10.25.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Real Estate - 10.25.24

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ESS Essex Property Trust, Inc.	2.11	2.89	1.35	1.20	10.99
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	1.56	2.32	1.27	0.74	7.37
O Realty Income Corporation	0.78	1.18	1.14	0.53	1.97
IRM Iron Mountain Incorporated	3.48	3.90	1.57	7.56	27.85
SPG Simon Property Group, Inc.	2.61	3.53	1.44	2.76	15.41
ALX Alexander's, Inc.	0.73	1.23	1.15	0.53	3.65
FRT Federal Realty Investment Trust	1.36	1.99	1.24	0.86	7.25
NHI National Health Investors, Inc.	2.51	3.34	1.41	2.01	14.05
PSA Public Storage	1.51	2.09	1.26	1.02	4.59
DLR Digital Realty Trust, Inc.	1.43	2.07	1.27	1.88	7.39
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	1.28	1.75	1.24	0.57	6.29
PLD Prologis, Inc.	0.39	0.72	1.09	0.26	0.88

Коэффициент Шарпа

Real Estate - 10.25.24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Real Estate - 10.25.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Real Estate - 10.25.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	4.40%	4.87%	5.35%	3.50%	4.66%	4.15%	4.28%	3.73%	3.45%	3.66%	3.39%	3.84%
Активы портфеля:
ESS Essex Property Trust, Inc.	3.19%	3.73%	4.15%	2.37%	3.50%	2.59%	3.03%	2.90%	2.75%	2.41%	2.47%	3.37%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	3.74%	4.16%	2.98%	2.25%	3.16%	2.91%	3.86%	3.46%	3.35%	3.39%	3.91%	4.58%
O Realty Income Corporation	5.56%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.36%	3.63%	4.97%	4.73%	8.40%	7.69%	7.33%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%	4.52%
SPG Simon Property Group, Inc.	4.41%	5.22%	5.87%	3.66%	7.04%	5.57%	4.70%	4.16%	3.66%	3.11%	2.74%	3.06%
ALX Alexander's, Inc.	8.27%	8.43%	8.18%	6.92%	6.49%	5.45%	5.91%	4.29%	3.75%	3.64%	2.97%	3.33%
FRT Federal Realty Investment Trust	3.85%	4.21%	4.26%	3.12%	4.96%	3.22%	3.42%	2.98%	2.70%	2.48%	2.47%	2.98%
NHI National Health Investors, Inc.	4.66%	6.45%	6.89%	6.62%	6.38%	5.15%	5.30%	5.04%	4.85%	5.59%	4.40%	5.56%
PSA Public Storage	3.58%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%	3.42%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	2.74%	3.63%	4.87%	2.62%	3.21%	3.61%	3.79%	3.27%	3.58%	5.62%	5.01%	6.35%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	7.19%	7.16%	7.01%	2.18%	2.44%	3.73%	2.64%	1.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLD Prologis, Inc.	3.22%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%	3.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Real Estate - 10.25.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Real Estate - 10.25.24 показал максимальную просадку в 40.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

Текущая просадка Real Estate - 10.25.24 составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.81%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	213	26 янв. 2021 г.	234
-31.28%	3 янв. 2022 г.	198	14 окт. 2022 г.	438	16 июл. 2024 г.	636
-14.81%	3 янв. 2018 г.	26	8 февр. 2018 г.	94	25 июн. 2018 г.	120
-11.14%	7 дек. 2018 г.	12	24 дек. 2018 г.	21	25 янв. 2019 г.	33
-8.34%	22 окт. 2019 г.	40	17 дек. 2019 г.	39	13 февр. 2020 г.	79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Real Estate - 10.25.24 составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Real Estate - 10.25.24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IIPR	ALX	DLR	PSA	IRM	NHI	SPG	PLD	ESS	O	FRT	MAA
IIPR	1.00	0.30	0.32	0.26	0.31	0.30	0.35	0.38	0.36	0.31	0.36	0.33
ALX	0.30	1.00	0.29	0.32	0.39	0.47	0.48	0.40	0.44	0.45	0.52	0.42
DLR	0.32	0.29	1.00	0.49	0.49	0.40	0.35	0.58	0.49	0.49	0.42	0.53
PSA	0.26	0.32	0.49	1.00	0.49	0.45	0.38	0.59	0.56	0.58	0.47	0.62
IRM	0.31	0.39	0.49	0.49	1.00	0.46	0.52	0.54	0.52	0.54	0.58	0.54
NHI	0.30	0.47	0.40	0.45	0.46	1.00	0.52	0.50	0.57	0.63	0.60	0.55
SPG	0.35	0.48	0.35	0.38	0.52	0.52	1.00	0.51	0.53	0.58	0.76	0.51
PLD	0.38	0.40	0.58	0.59	0.54	0.50	0.51	1.00	0.63	0.61	0.56	0.67
ESS	0.36	0.44	0.49	0.56	0.52	0.57	0.53	0.63	1.00	0.62	0.62	0.79
O	0.31	0.45	0.49	0.58	0.54	0.63	0.58	0.61	0.62	1.00	0.69	0.66
FRT	0.36	0.52	0.42	0.47	0.58	0.60	0.76	0.56	0.62	0.69	1.00	0.61
MAA	0.33	0.42	0.53	0.62	0.54	0.55	0.51	0.67	0.79	0.66	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Real Estate - 10.25.24

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество