PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Maximum Profit, Minimum UIcers
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Maximum Profit, Minimum UIcers

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

High Martin Ratio, high Calmar, high Sortino, low Ulcer Index. Maximum profits with minimum ulcers. Eliminated high correlations.

Распределение активов

CLSE 7.69%AUSF 7.69%DXJ 7.69%INCO 7.69%PAVE 7.69%PVAL 7.69%SMH 7.69%XMHQ 7.69%BIZD 7.69%JEPQ 7.69%SCHG 7.69%URNJ 7.69%ENFR 7.69%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		All Cap Equities
7.69%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		Financials Equities
7.69%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		Long-Short
7.69%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
7.69%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		Energy Equities
7.69%
INCO
Columbia India Consumer ETF		Asia Pacific Equities
7.69%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
7.69%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		Utilities Equities
7.69%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		All Cap Equities
7.69%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
7.69%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
7.69%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		Energy Equities
7.69%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		Mid Cap Blend Equities
7.69%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximum Profit, Minimum UIcers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.73%
7.19%
Maximum Profit, Minimum UIcers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2023 г., начальной даты URNJ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Maximum Profit, Minimum UIcers17.33%0.57%2.73%29.21%N/AN/A
Активы портфеля:
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		14.93%1.84%5.20%33.08%13.86%N/A
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		27.12%0.84%5.50%35.41%N/AN/A
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		16.00%-2.84%-6.55%14.48%18.34%11.04%
INCO
Columbia India Consumer ETF		28.60%3.46%20.62%45.84%18.04%11.44%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		15.05%3.78%0.19%29.55%20.34%N/A
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.73%1.88%6.24%27.66%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		32.13%-6.85%2.10%61.84%34.34%27.82%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		19.01%2.00%-3.62%30.96%17.37%12.12%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		8.01%2.05%4.99%14.40%10.38%8.11%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		14.46%0.51%4.05%24.01%N/AN/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		22.17%-1.04%8.70%36.94%19.68%15.99%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		-21.03%-3.42%-27.51%-13.01%N/AN/A
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		27.42%3.41%16.05%32.68%13.10%4.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximum Profit, Minimum UIcers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.13%5.12%4.85%-2.53%5.14%0.37%1.06%-0.51%17.33%
2023-3.10%0.88%0.60%1.62%8.27%3.19%0.55%-0.14%-2.14%8.31%4.32%23.96%

Комиссия

Комиссия Maximum Profit, Minimum UIcers составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.56%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF
График комиссии URNJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
График комиссии PVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
График комиссии AUSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Maximum Profit, Minimum UIcers среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Maximum Profit, Minimum UIcers, с текущим значением в 5555
Maximum Profit, Minimum UIcers
Ранг коэф-та Шарпа Maximum Profit, Minimum UIcers, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Maximum Profit, Minimum UIcers, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Maximum Profit, Minimum UIcers, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Maximum Profit, Minimum UIcers, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Maximum Profit, Minimum UIcers, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Maximum Profit, Minimum UIcers
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Maximum Profit, Minimum UIcers, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Maximum Profit, Minimum UIcers, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Maximum Profit, Minimum UIcers, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Maximum Profit, Minimum UIcers, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Maximum Profit, Minimum UIcers, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.563.701.464.5715.05
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		2.723.791.464.6217.50
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.721.021.150.662.57
INCO
Columbia India Consumer ETF		3.414.731.5910.6034.55
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		1.532.071.262.127.46
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.233.041.383.1112.60
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.712.241.302.337.24
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		1.582.261.262.706.87
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		1.231.681.221.645.82
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.732.281.342.108.52
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.002.631.352.8010.46
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		-0.31-0.130.98-0.35-0.88
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		2.433.371.425.3817.78

Коэффициент Шарпа

Maximum Profit, Minimum UIcers на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.04
2.06
Maximum Profit, Minimum UIcers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maximum Profit, Minimum UIcers за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Maximum Profit, Minimum UIcers3.58%3.43%3.72%2.35%2.10%2.34%2.06%1.52%1.42%1.94%2.08%1.03%
Активы портфеля:
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.05%1.83%1.99%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.95%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.41%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
INCO
Columbia India Consumer ETF		2.96%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.60%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.48%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		4.91%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%1.25%1.11%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.08%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.49%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.33%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.10%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.77%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.22%
-0.86%
Maximum Profit, Minimum UIcers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Maximum Profit, Minimum UIcers показал максимальную просадку в 10.65%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Maximum Profit, Minimum UIcers составляет 4.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.65%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.26%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.4518 мая 2023 г.73
-5.71%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.41
-4.64%4 апр. 2024 г.1219 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.23
-3.74%1 авг. 2023 г.1317 авг. 2023 г.829 авг. 2023 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maximum Profit, Minimum UIcers составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.78%
3.99%
Maximum Profit, Minimum UIcers
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
INCOURNJDXJENFRBIZDCLSESMHJEPQSCHGAUSFPAVEXMHQPVAL
INCO1.000.210.290.260.280.290.340.340.370.340.360.350.39
URNJ0.211.000.310.360.310.280.310.330.350.270.360.380.39
DXJ0.290.311.000.430.410.430.420.430.440.440.500.500.52
ENFR0.260.360.431.000.570.280.240.250.280.630.550.590.67
BIZD0.280.310.410.571.000.350.330.420.430.650.590.620.65
CLSE0.290.280.430.280.351.000.640.680.690.480.580.570.56
SMH0.340.310.420.240.330.641.000.830.820.450.570.580.54
JEPQ0.340.330.430.250.420.680.831.000.960.520.570.590.59
SCHG0.370.350.440.280.430.690.820.961.000.530.590.610.61
AUSF0.340.270.440.630.650.480.450.520.531.000.790.810.86
PAVE0.360.360.500.550.590.580.570.570.590.791.000.920.86
XMHQ0.350.380.500.590.620.570.580.590.610.810.921.000.86
PVAL0.390.390.520.670.650.560.540.590.610.860.860.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2023 г.