Maximum Profit, Minimum UIcers

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Maximum Profit, Minimum UIcers

Последнее обновление 8 янв. 2025 г.

High Martin Ratio, high Calmar, high Sortino, low Ulcer Index. Maximum profits with minimum ulcers. Eliminated high correlations.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF	All Cap Equities	6.67%
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	Leveraged Equities, Leveraged	6.67%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	Financials Equities	6.67%
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	Long-Short	6.67%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	6.67%
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	Energy Equities	6.67%
INCO Columbia India Consumer ETF	Asia Pacific Equities	6.67%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	6.67%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	6.67%
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	All Cap Equities	6.67%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	6.67%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF	Energy Equities	6.67%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximum Profit, Minimum UIcers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Maximum Profit, Minimum UIcers

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2023 г., начальной даты URNJ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Maximum Profit, Minimum UIcers	1.15%	-2.74%	3.00%	22.98%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF	0.32%	-4.43%	8.38%	16.48%	12.83%	N/A
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	0.09%	-4.04%	6.67%	35.45%	N/A	N/A
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.41%	2.48%	-1.19%	25.84%	18.92%	12.17%
INCO Columbia India Consumer ETF	0.26%	-3.89%	-7.26%	12.28%	14.15%	9.42%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.30%	-9.16%	11.76%	20.80%	18.86%	N/A
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	0.35%	-5.02%	3.33%	19.57%	N/A	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	4.90%	2.64%	-7.15%	48.39%	29.63%	26.58%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	0.42%	-8.29%	4.08%	18.06%	15.28%	11.49%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	-0.48%	0.67%	3.81%	12.13%	11.08%	9.48%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.71%	-0.67%	7.16%	25.86%	N/A	N/A
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.86%	-1.98%	7.71%	37.08%	19.34%	16.86%
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF	8.83%	-8.17%	-13.58%	-10.06%	N/A	N/A
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	1.77%	-1.55%	21.92%	43.87%	15.69%	6.93%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.48%	-2.82%	6.67%	25.78%	14.36%	13.25%
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	-0.79%	-0.15%	0.36%	10.25%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximum Profit, Minimum UIcers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.90%	4.93%	4.71%	-2.45%	5.18%	0.77%	0.65%	-0.41%	2.09%	-0.47%	5.22%	-3.57%	21.99%
2023		-3.06%	0.50%	0.74%	1.67%	7.89%	3.54%	0.16%	-0.84%	-2.42%	8.35%	4.25%	22.02%

Комиссия

Комиссия Maximum Profit, Minimum UIcers составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIZD

VanEck Vectors BDC Income ETF

CLSE

Convergence Long/Short Equity ETF

BDCX

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

URNJ

Sprott Junior Uranium Miners ETF

INCO

Columbia India Consumer ETF

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

ENFR

Alerian Energy Infrastructure ETF

AUSF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Maximum Profit, Minimum UIcers составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Maximum Profit, Minimum UIcers

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF	1.55	2.29	1.28	2.42	7.35
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	2.72	3.65	1.47	4.96	18.30
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	1.29	1.67	1.25	1.21	4.12
INCO Columbia India Consumer ETF	0.86	1.34	1.15	0.76	1.88
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	1.17	1.75	1.21	1.82	5.15
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	1.78	2.47	1.32	2.68	8.79
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.53	2.05	1.26	2.16	5.28
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	1.10	1.63	1.19	1.94	4.25
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	1.17	1.60	1.21	1.45	5.32
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	2.17	2.82	1.43	2.59	11.12
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.25	2.89	1.40	3.23	12.62
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF	-0.17	0.11	1.01	-0.20	-0.39
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	3.15	4.16	1.55	4.40	19.61
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	2.19	2.90	1.40	3.26	14.12
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	0.65	0.97	1.12	0.80	2.54

Maximum Profit, Minimum UIcers на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.42 до 2.17, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Maximum Profit, Minimum UIcers

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maximum Profit, Minimum UIcers за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.22%	4.25%	4.05%	4.42%	2.85%	2.29%	1.85%	1.81%	1.34%	1.29%	1.67%	1.84%
Активы портфеля:
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF	2.63%	2.63%	1.83%	1.99%	2.22%	2.95%	4.03%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF	0.92%	0.93%	1.21%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	3.47%	3.48%	3.44%	3.03%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%
INCO Columbia India Consumer ETF	2.87%	2.88%	3.81%	10.57%	6.25%	0.34%	0.28%	0.12%	0.05%	0.09%	0.00%	0.08%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.54%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	1.34%	1.34%	1.33%	0.59%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.42%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	5.18%	5.20%	0.73%	1.72%	1.00%	1.12%	1.22%	1.59%	1.06%	1.64%	1.34%	1.25%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	10.99%	10.94%	10.97%	11.22%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%	8.51%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.59%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.39%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF	3.98%	4.33%	4.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	4.33%	4.40%	5.48%	5.22%	7.86%	7.58%	5.82%	3.98%	2.98%	3.31%	3.34%	2.15%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.27%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN	15.41%	15.29%	14.71%	17.46%	11.52%	6.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Maximum Profit, Minimum UIcers

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Maximum Profit, Minimum UIcers показал максимальную просадку в 11.09%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

Текущая просадка Maximum Profit, Minimum UIcers составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.09%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	48	11 окт. 2024 г.	62
-7.72%	3 февр. 2023 г.	28	15 мар. 2023 г.	51	26 мая 2023 г.	79
-6.34%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	11	13 нояб. 2023 г.	42
-4.92%	5 дек. 2024 г.	10	18 дек. 2024 г.	—	—	—
-4.46%	4 апр. 2024 г.	12	19 апр. 2024 г.	11	6 мая 2024 г.	23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maximum Profit, Minimum UIcers составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Maximum Profit, Minimum UIcers

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	INCO	URNJ	ENFR	DXJ	CLSE	BDCX	BIZD	SMH	JEPQ	SCHG	AUSF	PAVE	XMHQ	PVAL	SPLG
INCO	1.00	0.22	0.23	0.29	0.28	0.29	0.29	0.30	0.31	0.34	0.35	0.36	0.35	0.38	0.39
URNJ	0.22	1.00	0.37	0.32	0.26	0.32	0.32	0.31	0.32	0.33	0.27	0.34	0.36	0.37	0.37
ENFR	0.23	0.37	1.00	0.38	0.28	0.51	0.54	0.22	0.24	0.26	0.58	0.51	0.54	0.62	0.45
DXJ	0.29	0.32	0.38	1.00	0.42	0.38	0.39	0.41	0.43	0.44	0.43	0.50	0.50	0.51	0.51
CLSE	0.28	0.26	0.28	0.42	1.00	0.31	0.32	0.64	0.68	0.70	0.43	0.55	0.55	0.53	0.70
BDCX	0.29	0.32	0.51	0.38	0.31	1.00	0.94	0.28	0.38	0.39	0.61	0.55	0.58	0.62	0.54
BIZD	0.29	0.32	0.54	0.39	0.32	0.94	1.00	0.31	0.40	0.41	0.63	0.58	0.60	0.63	0.56
SMH	0.30	0.31	0.22	0.41	0.64	0.28	0.31	1.00	0.82	0.82	0.41	0.55	0.57	0.51	0.76
JEPQ	0.31	0.32	0.24	0.43	0.68	0.38	0.40	0.82	1.00	0.96	0.50	0.57	0.59	0.59	0.89
SCHG	0.34	0.33	0.26	0.44	0.70	0.39	0.41	0.82	0.96	1.00	0.50	0.58	0.60	0.59	0.92
AUSF	0.35	0.27	0.58	0.43	0.43	0.61	0.63	0.41	0.50	0.50	1.00	0.79	0.80	0.86	0.72
PAVE	0.36	0.34	0.51	0.50	0.55	0.55	0.58	0.55	0.57	0.58	0.79	1.00	0.91	0.86	0.76
XMHQ	0.35	0.36	0.54	0.50	0.55	0.58	0.60	0.57	0.59	0.60	0.80	0.91	1.00	0.85	0.77
PVAL	0.38	0.37	0.62	0.51	0.53	0.62	0.63	0.51	0.59	0.59	0.86	0.86	0.85	1.00	0.80
SPLG	0.39	0.37	0.45	0.51	0.70	0.54	0.56	0.76	0.89	0.92	0.72	0.76	0.77	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Maximum Profit, Minimum UIcers

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество