Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в White Coat Investor 2024 Allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2022 г., начальной даты DISV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель White Coat Investor 2024 Allocation | 0.19% | -2.52% | 1.11% | 2.67% | 14.75% | 12.22% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.16% | -3.24% | -3.15% | -1.32% | 17.82% | 18.06% | 10.65% | 13.71% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 0.68% | -0.56% | 9.54% | 12.30% | 27.33% | 16.21% | 10.57% | — |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.28% | -1.76% | 7.41% | 10.84% | 25.14% | 13.83% | — | — |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -2.51% | 2.81% | 6.58% | 28.04% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | -0.59% | -2.38% | 2.89% | 6.41% | 28.28% | 15.46% | 7.33% | 9.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -0.97% | -4.17% | 7.34% | 14.94% | 49.48% | 23.93% | 13.58% | — |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | -0.63% | -3.47% | 4.38% | 11.71% | 39.90% | 21.43% | — | — |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.45% | -0.60% | 0.82% | 0.63% | 3.42% | 3.21% | 1.46% | 2.60% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.46% | -0.64% | 0.74% | 0.54% | 3.26% | 3.03% | 1.25% | 2.58% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении White Coat Investor 2024 Allocation закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.14% | 2.09% | -4.64% | 0.69% | 1.11% | ||||||||
| 2025 | 2.34% | 0.01% | -2.85% | -1.01% | 3.84% | 3.20% | 0.70% | 3.60% | 1.41% | 0.27% | 1.28% | 0.34% | 13.71% |
| 2024 | -1.23% | 2.35% | 2.90% | -3.87% | 3.82% | 0.58% | 4.26% | 1.28% | 1.82% | -2.17% | 4.32% | -4.05% | 9.94% |
| 2023 | 7.43% | -2.73% | -0.18% | 0.46% | -2.20% | 5.37% | 3.68% | -2.58% | -3.93% | -3.07% | 8.17% | 6.41% | 16.91% |
| 2022 | 0.21% | -5.71% | 0.07% | -7.43% | 7.03% | -3.65% | -9.35% | 6.04% | 6.51% | -3.88% | -11.16% |
Метрики бенчмарка
White Coat Investor 2024 Allocation: годовая альфа составляет -0.04%, бета — 0.71, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 25.03.2022.
- Портфель участвовал в 86.68% снижения S&P 500 Index, но только в 76.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.04%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 76.29%
- Участие в снижении
- 86.68%
Комиссия
Комиссия White Coat Investor 2024 Allocation составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
White Coat Investor 2024 Allocation имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.37 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.43 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 54 | 0.96 | 1.47 | 1.22 | 1.52 | 7.10 |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 63 | 1.17 | 1.73 | 1.24 | 1.90 | 7.48 |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 57 | 1.06 | 1.60 | 1.22 | 1.76 | 6.53 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 80 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 80 | 1.63 | 2.26 | 1.34 | 2.52 | 9.49 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 95 | 2.69 | 3.38 | 1.55 | 3.76 | 15.42 |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 92 | 2.31 | 2.99 | 1.47 | 3.17 | 12.55 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 36 | 0.84 | 1.17 | 1.15 | 1.19 | 3.52 |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 32 | 0.74 | 1.01 | 1.14 | 1.07 | 3.08 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность White Coat Investor 2024 Allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 3.01% | 3.21% | 2.25% | 2.26% | 2.37% | 2.20% | 1.92% | 1.99% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.15% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.53% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.70% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.79% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
White Coat Investor 2024 Allocation показал максимальную просадку в 19.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка White Coat Investor 2024 Allocation составляет 4.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.7% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 431 |
| -13.89% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 136 |
| -7% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.17% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.73% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 20 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VWIUX | VTEAX | SPIP | SCHP | VPC | VGSIX | VNQ | AVUV | DFSV | AVDV | DISV | ITOT | VTI | VXUS | IXUS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.66 | 0.99 | 0.99 | 0.76 | 0.77 | 0.88 |
| VWIUX | 0.10 | 1.00 | 0.91 | 0.42 | 0.44 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| VTEAX | 0.12 | 0.91 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.11 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| SPIP | 0.20 | 0.42 | 0.44 | 1.00 | 0.93 | 0.22 | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.32 |
| SCHP | 0.21 | 0.44 | 0.45 | 0.93 | 1.00 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.32 |
| VPC | 0.57 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.69 |
| VGSIX | 0.61 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.52 | 1.00 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.79 |
| VNQ | 0.60 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 1.00 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.79 |
| AVUV | 0.74 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 1.00 | 0.98 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.70 | 0.71 | 0.89 |
| DFSV | 0.74 | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.19 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.98 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.90 |
| AVDV | 0.67 | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.97 | 0.69 | 0.69 | 0.92 | 0.92 | 0.82 |
| DISV | 0.66 | 0.15 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.70 | 0.97 | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.92 | 0.92 | 0.82 |
| ITOT | 0.99 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.78 | 0.79 | 0.69 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.91 |
| VTI | 0.99 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.78 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.79 | 0.91 |
| VXUS | 0.76 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.70 | 0.71 | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.87 |
| IXUS | 0.77 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.71 | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.88 | 0.18 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.69 | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.90 | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 1.00 |