PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Momentum Top 3 5 Industrias

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


META 6.67%GOOGL 6.67%GOOG 6.67%NVDA 6.67%PANW 6.67%AMD 6.67%TSLA 6.67%RCL 6.67%CCL 6.67%GE 6.67%FDX 6.67%CPRT 6.67%MLM 6.67%PKG 6.67%NUE 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

6.67%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

6.67%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

6.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

6.67%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

6.67%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

6.67%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

6.67%

RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Consumer Cyclical

6.67%

CCL
Carnival Corporation & Plc
Consumer Cyclical

6.67%

GE
General Electric Company
Industrials

6.67%

FDX
FedEx Corporation
Industrials

6.67%

CPRT
Copart, Inc.
Industrials

6.67%

MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
Basic Materials

6.67%

PKG
Packaging Corporation of America
Consumer Cyclical

6.67%

NUE
Nucor Corporation
Basic Materials

6.67%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum Top 3 5 Industrias и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
985.30%
171.98%
Momentum Top 3 5 Industrias
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Momentum Top 3 5 Industrias 11.57%5.75%24.96%69.50%33.45%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%5.86%69.66%171.43%24.10%22.05%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-3.68%1.09%46.44%18.64%16.29%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%18.95%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.41%68.95%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.55%-12.36%24.59%57.84%31.18%29.14%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
37.47%14.06%85.14%148.58%54.02%49.32%
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%61.70%28.18%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
-4.04%0.66%27.19%67.87%1.50%10.59%
CCL
Carnival Corporation & Plc
-13.70%-2.68%1.72%44.01%-21.83%-7.04%
GE
General Electric Company
24.30%16.19%39.06%84.22%21.30%2.04%
FDX
FedEx Corporation
-2.52%1.75%-4.59%20.43%8.30%7.36%
CPRT
Copart, Inc.
9.35%7.10%19.12%50.04%29.90%27.93%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
18.25%13.47%29.19%62.15%25.90%18.10%
PKG
Packaging Corporation of America
10.61%11.66%22.41%31.10%16.46%12.63%
NUE
Nucor Corporation
9.57%3.99%11.20%8.30%28.87%17.23%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.39%8.15%
2023-2.61%-4.40%-5.13%15.32%6.87%

Коэффициент Шарпа

Momentum Top 3 5 Industrias на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.69. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.69

Коэффициент Шарпа Momentum Top 3 5 Industrias находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.69
2.44
Momentum Top 3 5 Industrias
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Momentum Top 3 5 Industrias за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Momentum Top 3 5 Industrias 0.44%0.47%0.59%0.43%0.74%0.99%1.41%1.02%0.99%1.10%1.05%1.06%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%1.56%
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
GE
General Electric Company
0.20%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%2.82%
FDX
FedEx Corporation
2.00%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%0.41%
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
0.49%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%1.60%
PKG
Packaging Corporation of America
2.77%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%2.39%
NUE
Nucor Corporation
1.09%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%3.02%2.76%

Комиссия

Комиссия Momentum Top 3 5 Industrias составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Momentum Top 3 5 Industrias
3.69
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.31
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
3.34
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
2.10
CCL
Carnival Corporation & Plc
1.05
GE
General Electric Company
3.97
FDX
FedEx Corporation
0.91
CPRT
Copart, Inc.
2.49
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.
2.79
PKG
Packaging Corporation of America
1.50
NUE
Nucor Corporation
0.44

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAGEPANWPKGAMDNUEMLMCCLRCLFDXMETACPRTNVDAGOOGLGOOG
TSLA1.000.220.390.200.360.250.240.280.300.280.370.340.420.380.38
GE0.221.000.220.410.230.460.400.430.410.420.270.330.280.300.31
PANW0.390.221.000.250.370.240.290.260.280.290.400.430.460.420.42
PKG0.200.410.251.000.260.520.480.360.350.470.280.380.280.320.32
AMD0.360.230.370.261.000.280.300.280.300.330.410.390.650.430.43
NUE0.250.460.240.520.281.000.470.370.370.480.280.370.330.340.35
MLM0.240.400.290.480.300.471.000.370.390.430.330.440.320.350.35
CCL0.280.430.260.360.280.370.371.000.840.420.320.350.330.350.35
RCL0.300.410.280.350.300.370.390.841.000.420.330.380.340.370.37
FDX0.280.420.290.470.330.480.430.420.421.000.360.430.400.420.42
META0.370.270.400.280.410.280.330.320.330.361.000.430.510.670.66
CPRT0.340.330.430.380.390.370.440.350.380.430.431.000.450.470.47
NVDA0.420.280.460.280.650.330.320.330.340.400.510.451.000.540.54
GOOGL0.380.300.420.320.430.340.350.350.370.420.670.470.541.000.99
GOOG0.380.310.420.320.430.350.350.350.370.420.660.470.540.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Momentum Top 3 5 Industrias
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Momentum Top 3 5 Industrias показал максимальную просадку в 42.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.47%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.997 авг. 2020 г.119
-39.07%9 нояб. 2021 г.23211 окт. 2022 г.1601 июн. 2023 г.392
-28.55%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.281
-20%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.3530 мар. 2016 г.62
-13.24%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.79

График волатильности

Текущая волатильность Momentum Top 3 5 Industrias составляет 6.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.25%
3.47%
Momentum Top 3 5 Industrias
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев