Momentum Top 3 5 Industrias
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.67% |
CCL Carnival Corporation & Plc | Consumer Cyclical | 6.67% |
CPRT Copart, Inc. | Industrials | 6.67% |
FDX FedEx Corporation | Industrials | 6.67% |
GE General Electric Company | Industrials | 6.67% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | Basic Materials | 6.67% |
NUE Nucor Corporation | Basic Materials | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 6.67% |
PKG Packaging Corporation of America | Consumer Cyclical | 6.67% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | Consumer Cyclical | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum Top 3 5 Industrias и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Momentum Top 3 5 Industrias на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 22.28% с начала года и доходность в 27.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Momentum Top 3 5 Industrias | 20.49% | -3.38% | 16.53% | 33.33% | 33.75% | 27.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 20.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.93% |
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.27% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 8.56% | -1.58% | -6.52% | 30.52% | 33.53% | 27.96% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.17% | -12.20% | -21.96% | 24.50% | 32.47% | 43.42% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.91% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 17.40% | -5.81% | 23.13% | 38.60% | 6.44% | 10.76% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -7.77% | -6.91% | 8.02% | -6.15% | -17.88% | -5.67% |
GE General Electric Company | 62.23% | 2.68% | 57.82% | 79.63% | 26.34% | 4.79% |
FDX FedEx Corporation | 19.28% | 0.81% | 19.95% | 14.81% | 13.25% | 8.76% |
CPRT Copart, Inc. | 2.92% | -7.69% | 4.93% | 14.10% | 20.54% | 28.11% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 9.93% | 2.12% | 9.34% | 23.67% | 20.51% | 16.55% |
PKG Packaging Corporation of America | 20.86% | 4.09% | 14.50% | 31.24% | 17.48% | 14.71% |
NUE Nucor Corporation | -9.21% | 1.95% | -9.76% | -5.59% | 25.55% | 14.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Momentum Top 3 5 Industrias , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.39% | 8.23% | 5.02% | -2.85% | 3.93% | 6.36% | 20.49% | ||||||
| 2023 | 20.60% | 5.58% | 7.71% | -1.54% | 12.61% | 14.60% | 5.01% | -2.61% | -4.40% | -5.13% | 15.32% | 6.87% | 99.18% |
| 2022 | -7.17% | -0.07% | 4.36% | -12.75% | -4.38% | -14.50% | 12.75% | -3.33% | -14.96% | 6.61% | 11.89% | -11.69% | -32.57% |
| 2021 | -3.51% | 10.23% | 2.97% | 7.67% | 3.76% | 1.56% | 1.96% | 6.80% | -5.42% | 9.43% | 1.00% | 1.59% | 43.71% |
| 2020 | 1.96% | -8.79% | -16.91% | 16.83% | 7.14% | 3.03% | 8.59% | 19.47% | -3.08% | 1.04% | 18.95% | 4.58% | 57.47% |
| 2019 | 14.21% | 3.17% | 1.20% | 3.67% | -9.42% | 6.41% | 4.31% | -5.08% | 2.26% | 7.41% | 6.21% | 6.26% | 46.25% |
| 2018 | 9.65% | -4.35% | -5.28% | 1.31% | 6.41% | 0.77% | 2.34% | 5.87% | -0.85% | -11.59% | 0.42% | -10.03% | -7.40% |
| 2017 | 5.23% | 3.58% | 0.50% | 2.59% | 4.05% | 2.64% | 1.32% | 1.54% | 0.78% | 1.68% | -0.05% | 1.19% | 27.97% |
| 2016 | -10.48% | 0.26% | 13.91% | 1.30% | 5.78% | -1.61% | 10.10% | 0.13% | 2.95% | 0.57% | 6.72% | 4.38% | 37.06% |
| 2015 | -3.22% | 8.73% | -1.61% | -1.44% | 3.06% | 0.07% | 5.53% | -3.09% | -2.02% | 9.50% | 3.99% | 1.80% | 22.26% |
| 2014 | -2.10% | 3.24% | 3.34% | -2.61% | 5.52% | -0.33% | -0.04% | 4.48% | -1.36% | 10.21% |
Комиссия
Комиссия Momentum Top 3 5 Industrias составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Momentum Top 3 5 Industrias среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32 | 1.82 | 1.26 | 2.01 | 7.91 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.69 | 1.08 | 1.19 | 1.04 | 2.22 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.47 | 0.98 | 1.12 | 0.53 | 1.47 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.49 | 2.08 | 1.27 | 1.24 | 5.44 |
CCL Carnival Corporation & Plc | -0.05 | 0.25 | 1.03 | -0.02 | -0.10 |
GE General Electric Company | 2.83 | 3.87 | 1.47 | 1.88 | 23.64 |
FDX FedEx Corporation | 0.61 | 1.12 | 1.16 | 0.71 | 1.94 |
CPRT Copart, Inc. | 0.57 | 0.93 | 1.11 | 0.90 | 2.38 |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.86 | 1.28 | 1.17 | 1.37 | 3.18 |
PKG Packaging Corporation of America | 1.67 | 2.40 | 1.30 | 2.99 | 8.50 |
NUE Nucor Corporation | -0.30 | -0.25 | 0.97 | -0.32 | -0.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Momentum Top 3 5 Industrias за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momentum Top 3 5 Industrias | 0.47% | 0.47% | 0.59% | 0.43% | 0.74% | 0.99% | 1.41% | 1.02% | 0.99% | 1.10% | 1.05% | 1.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% | 1.33% | 1.56% |
CCL Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% | 2.49% |
GE General Electric Company | 0.42% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
FDX FedEx Corporation | 1.73% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% | 0.41% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.54% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.57% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% | 2.39% |
NUE Nucor Corporation | 1.36% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.52% | 3.70% | 3.02% | 2.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Momentum Top 3 5 Industrias показал максимальную просадку в 42.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Momentum Top 3 5 Industrias составляет 6.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.47% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 99 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -39.07% | 9 нояб. 2021 г. | 232 | 11 окт. 2022 г. | 160 | 1 июн. 2023 г. | 392 |
| -28.55% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 281 |
| -20% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 35 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
| -13.24% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 17 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Momentum Top 3 5 Industrias составляет 7.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | GE | PANW | PKG | AMD | NUE | MLM | CCL | RCL | FDX | META | CPRT | NVDA | GOOGL | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.22 | 0.39 | 0.20 | 0.36 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.37 |
| GE | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.40 | 0.23 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| PANW | 0.39 | 0.22 | 1.00 | 0.24 | 0.36 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
| PKG | 0.20 | 0.40 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.52 | 0.47 | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.26 | 0.37 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| AMD | 0.36 | 0.23 | 0.36 | 0.25 | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.64 | 0.43 | 0.43 |
| NUE | 0.25 | 0.45 | 0.23 | 0.52 | 0.28 | 1.00 | 0.47 | 0.36 | 0.35 | 0.48 | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| MLM | 0.24 | 0.40 | 0.29 | 0.47 | 0.29 | 0.47 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.32 | 0.44 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| CCL | 0.28 | 0.42 | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.84 | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| RCL | 0.29 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.84 | 1.00 | 0.41 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
| FDX | 0.27 | 0.41 | 0.28 | 0.46 | 0.32 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| META | 0.36 | 0.27 | 0.40 | 0.26 | 0.41 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.42 | 0.51 | 0.66 | 0.66 |
| CPRT | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
| NVDA | 0.41 | 0.29 | 0.45 | 0.27 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.52 | 0.52 |
| GOOGL | 0.37 | 0.30 | 0.43 | 0.31 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.66 | 0.47 | 0.52 | 1.00 | 0.99 |
| GOOG | 0.37 | 0.30 | 0.42 | 0.31 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.66 | 0.47 | 0.52 | 0.99 | 1.00 |