Momentum Top 3 5 Industrias

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Momentum Top 3 5 Industrias

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
CCL Carnival Corporation & Plc	Consumer Cyclical	6.67%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	6.67%
FDX FedEx Corporation	Industrials	6.67%
GE General Electric Company	Industrials	6.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	Basic Materials	6.67%
NUE Nucor Corporation	Basic Materials	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	6.67%
PKG Packaging Corporation of America	Consumer Cyclical	6.67%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum Top 3 5 Industrias и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Momentum Top 3 5 Industrias

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Momentum Top 3 5 Industrias на 15 янв. 2025 г. показал доходность в -1.89% с начала года и доходность в 38.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.66%	-3.44%	3.10%	22.14%	12.04%	11.24%
Momentum Top 3 5 Industrias	-1.89%	-3.54%	2.27%	81.89%	49.29%	38.70%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	1.49%	-4.13%	21.54%	59.29%	21.98%	23.08%
GOOGL Alphabet Inc.	0.19%	-0.08%	3.38%	33.44%	21.39%	22.32%
GOOG Alphabet Inc.	0.32%	-0.17%	3.24%	32.93%	21.54%	22.50%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.88%	-1.85%	4.29%	140.88%	84.74%	75.64%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	-6.25%	-13.22%	0.79%	4.89%	33.44%	23.47%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-3.89%	-8.53%	-34.62%	-20.79%	18.54%	47.61%
TSLA Tesla, Inc.	-1.85%	-9.14%	54.49%	81.08%	63.52%	41.01%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.42%	-6.08%	34.12%	90.41%	11.75%	12.08%
CCL Carnival Corporation & Plc	-1.65%	-5.37%	27.79%	44.52%	-13.60%	-4.50%
GE General Electric Company	6.04%	6.71%	8.94%	71.87%	25.21%	6.20%
FDX FedEx Corporation	-1.32%	-2.05%	-10.58%	13.98%	13.75%	6.08%
CPRT Copart, Inc.	-2.04%	-8.18%	4.11%	18.18%	18.34%	29.17%
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	0.23%	-6.03%	-10.10%	4.96%	15.39%	17.98%
PKG Packaging Corporation of America	3.34%	-1.75%	23.22%	43.57%	20.14%	14.69%
NUE Nucor Corporation	4.32%	-2.33%	-26.10%	-26.85%	20.42%	13.40%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Momentum Top 3 5 Industrias , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	13.81%	19.45%	7.49%	-4.86%	17.92%	9.65%	-4.55%	1.77%	3.11%	5.41%	5.38%	-2.81%	94.39%
2023	24.18%	11.57%	14.22%	-3.42%	26.42%	10.27%	6.30%	1.17%	-7.89%	-5.85%	16.07%	7.17%	147.21%
2022	-14.31%	0.10%	6.42%	-21.99%	-0.12%	-15.95%	18.67%	-9.10%	-16.01%	1.25%	13.91%	-16.01%	-47.53%
2021	-1.30%	1.21%	-1.64%	8.94%	1.84%	11.87%	3.38%	8.86%	-5.43%	19.38%	15.95%	-5.98%	68.88%
2020	2.07%	-4.03%	-10.48%	15.80%	10.98%	3.16%	18.81%	22.61%	-4.37%	-4.56%	16.33%	3.71%	86.50%
2019	14.02%	3.67%	4.82%	4.43%	-10.93%	8.67%	3.65%	-2.68%	0.98%	9.37%	7.45%	7.84%	61.68%
2018	14.56%	-3.39%	-4.92%	0.14%	8.78%	-1.20%	3.02%	10.76%	0.53%	-19.45%	-3.58%	-11.67%	-10.87%
2017	4.28%	3.45%	0.93%	0.83%	7.74%	2.50%	4.18%	2.06%	1.59%	4.71%	-0.58%	-0.40%	35.77%
2016	-10.17%	-0.38%	12.62%	-0.29%	4.80%	-2.51%	10.64%	0.83%	4.12%	0.95%	7.96%	5.40%	36.99%
2015	-3.04%	8.16%	-0.79%	-1.71%	4.06%	0.37%	6.29%	-3.91%	-1.03%	7.58%	4.36%	0.51%	21.83%
2014				-2.10%	3.24%	3.37%	-2.57%	5.50%	0.05%	0.12%	4.90%	-1.26%	11.42%

Комиссия

Комиссия Momentum Top 3 5 Industrias составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Momentum Top 3 5 Industrias составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Momentum Top 3 5 Industrias

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
META Meta Platforms, Inc.	1.67	2.53	1.34	3.33	10.09
GOOGL Alphabet Inc.	1.21	1.75	1.23	1.53	3.72
GOOG Alphabet Inc.	1.21	1.73	1.23	1.50	3.68
NVDA NVIDIA Corporation	2.66	3.09	1.38	5.19	15.75
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.13	0.44	1.08	0.18	0.37
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.45	-0.37	0.96	-0.48	-0.82
TSLA Tesla, Inc.	1.16	1.95	1.23	1.14	4.74
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	2.64	3.26	1.44	4.51	16.11
CCL Carnival Corporation & Plc	0.96	1.60	1.19	0.50	3.88
GE General Electric Company	2.35	2.89	1.41	2.44	12.77
FDX FedEx Corporation	0.43	0.81	1.13	0.61	1.44
CPRT Copart, Inc.	0.77	1.28	1.16	1.15	2.33
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	0.20	0.44	1.05	0.25	0.49
PKG Packaging Corporation of America	2.35	3.42	1.42	4.17	11.40
NUE Nucor Corporation	-0.79	-1.10	0.87	-0.63	-1.21

Momentum Top 3 5 Industrias на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 1.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Momentum Top 3 5 Industrias

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Momentum Top 3 5 Industrias за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.57%	0.58%	0.47%	0.59%	0.43%	0.74%	0.99%	1.41%	1.02%	0.99%	1.10%	1.05%
Активы портфеля:
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.32%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.31%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	0.41%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%	1.33%
CCL Carnival Corporation & Plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.93%	3.96%	2.41%	2.59%	2.02%	2.21%
GE General Electric Company	0.63%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
FDX FedEx Corporation	1.95%	1.92%	1.95%	2.42%	1.12%	1.00%	1.72%	1.52%	0.76%	0.78%	0.64%	0.43%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MLM Martin Marietta Materials, Inc.	0.59%	0.59%	0.56%	0.75%	0.54%	0.79%	0.74%	1.07%	0.78%	0.74%	1.17%	1.45%
PKG Packaging Corporation of America	2.15%	2.22%	3.07%	3.71%	2.94%	2.44%	2.82%	3.59%	2.09%	2.78%	3.49%	2.05%
NUE Nucor Corporation	1.78%	1.86%	1.19%	1.52%	1.50%	3.03%	2.85%	2.97%	2.38%	2.53%	3.70%	3.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Momentum Top 3 5 Industrias

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Momentum Top 3 5 Industrias показал максимальную просадку в 54.30%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Momentum Top 3 5 Industrias составляет 9.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-54.3%	30 нояб. 2021 г.	221	14 окт. 2022 г.	165	13 июн. 2023 г.	386
-38.65%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	58	10 июн. 2020 г.	78
-37.81%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	227	18 нояб. 2019 г.	296
-24.22%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	47	14 окт. 2024 г.	67
-21.21%	30 дек. 2015 г.	27	8 февр. 2016 г.	55	27 апр. 2016 г.	82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Momentum Top 3 5 Industrias составляет 9.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Momentum Top 3 5 Industrias

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	GE	PANW	PKG	NUE	AMD	MLM	CCL	FDX	RCL	META	CPRT	NVDA	GOOGL	GOOG
TSLA	1.00	0.22	0.38	0.20	0.24	0.36	0.24	0.28	0.27	0.29	0.36	0.33	0.41	0.37	0.37
GE	0.22	1.00	0.23	0.40	0.44	0.23	0.39	0.42	0.40	0.41	0.27	0.33	0.29	0.29	0.29
PANW	0.38	0.23	1.00	0.24	0.23	0.36	0.29	0.26	0.28	0.28	0.40	0.42	0.45	0.42	0.42
PKG	0.20	0.40	0.24	1.00	0.52	0.25	0.47	0.36	0.46	0.35	0.26	0.37	0.27	0.30	0.30
NUE	0.24	0.44	0.23	0.52	1.00	0.28	0.47	0.35	0.47	0.35	0.27	0.36	0.31	0.32	0.33
AMD	0.36	0.23	0.36	0.25	0.28	1.00	0.30	0.27	0.32	0.30	0.41	0.39	0.64	0.43	0.42
MLM	0.24	0.39	0.29	0.47	0.47	0.30	1.00	0.36	0.42	0.38	0.32	0.44	0.31	0.34	0.34
CCL	0.28	0.42	0.26	0.36	0.35	0.27	0.36	1.00	0.41	0.83	0.31	0.35	0.32	0.35	0.35
FDX	0.27	0.40	0.28	0.46	0.47	0.32	0.42	0.41	1.00	0.40	0.33	0.42	0.37	0.39	0.40
RCL	0.29	0.41	0.28	0.35	0.35	0.30	0.38	0.83	0.40	1.00	0.32	0.38	0.34	0.36	0.36
META	0.36	0.27	0.40	0.26	0.27	0.41	0.32	0.31	0.33	0.32	1.00	0.41	0.50	0.66	0.65
CPRT	0.33	0.33	0.42	0.37	0.36	0.39	0.44	0.35	0.42	0.38	0.41	1.00	0.44	0.46	0.46
NVDA	0.41	0.29	0.45	0.27	0.31	0.64	0.31	0.32	0.37	0.34	0.50	0.44	1.00	0.52	0.52
GOOGL	0.37	0.29	0.42	0.30	0.32	0.43	0.34	0.35	0.39	0.36	0.66	0.46	0.52	1.00	0.99
GOOG	0.37	0.29	0.42	0.30	0.33	0.42	0.34	0.35	0.40	0.36	0.65	0.46	0.52	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Momentum Top 3 5 Industrias

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество