Momentum Top 3 5 Industrias
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum Top 3 5 Industrias и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Momentum Top 3 5 Industrias на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 4.52% с начала года и доходность в 29.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
Momentum Top 3 5 Industrias | -7.34% | -12.39% | 16.51% | 46.38% | 47.18% | 37.59% |
Активы портфеля: | ||||||
Meta Platforms, Inc. | 20.27% | 16.47% | 42.77% | 53.87% | 27.49% | 25.32% |
Alphabet Inc. | 9.02% | 7.61% | 30.70% | 44.16% | 23.03% | 22.81% |
Alphabet Inc. | 9.07% | 7.55% | 29.70% | 43.83% | 23.18% | 22.99% |
NVIDIA Corporation | -11.65% | -17.87% | 13.83% | 71.17% | 80.13% | 73.42% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.79% | 0.08% | 21.49% | 6.48% | 35.09% | 24.31% |
Advanced Micro Devices, Inc. | -1.07% | -4.68% | -8.20% | -31.41% | 19.45% | 44.56% |
Tesla, Inc. | -2.88% | -4.44% | 95.48% | 116.62% | 51.27% | 39.20% |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 14.26% | 15.13% | 76.24% | 118.48% | 18.13% | 14.70% |
Carnival Corporation & Plc | 8.71% | 11.12% | 86.31% | 71.13% | -8.98% | -3.07% |
General Electric Company | 21.22% | 17.57% | 24.98% | 85.17% | 26.33% | 7.21% |
FedEx Corporation | -10.80% | -8.55% | -11.31% | 7.47% | 13.06% | 5.22% |
Copart, Inc. | 0.82% | 1.67% | 16.51% | 15.74% | 17.66% | 28.60% |
Martin Marietta Materials, Inc. | 4.03% | 3.99% | -1.10% | 6.23% | 15.29% | 17.37% |
Packaging Corporation of America | -6.44% | -6.75% | 8.34% | 32.85% | 18.83% | 13.93% |
Nucor Corporation | 12.09% | 13.31% | -12.03% | -27.19% | 24.25% | 13.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Momentum Top 3 5 Industrias , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -6.63% | -7.34% | |||||||||||
2024 | 13.81% | 19.45% | 7.49% | -4.86% | 17.92% | 9.65% | -4.55% | 1.77% | 3.11% | 5.41% | 5.38% | -2.81% | 94.39% |
2023 | 24.18% | 11.57% | 14.22% | -3.42% | 26.42% | 10.27% | 6.30% | 1.17% | -7.89% | -5.85% | 16.07% | 7.17% | 147.21% |
2022 | -14.31% | 0.10% | 6.42% | -21.99% | -0.12% | -15.95% | 18.67% | -9.10% | -16.01% | 1.25% | 13.91% | -16.01% | -47.53% |
2021 | -1.30% | 1.21% | -1.64% | 8.94% | 1.84% | 11.87% | 3.38% | 8.86% | -5.43% | 19.38% | 15.95% | -5.98% | 68.88% |
2020 | 2.07% | -4.03% | -10.48% | 15.80% | 10.98% | 3.16% | 18.81% | 22.61% | -4.37% | -4.56% | 16.33% | 3.71% | 86.50% |
2019 | 14.02% | 3.67% | 4.82% | 4.43% | -10.93% | 8.67% | 3.65% | -2.68% | 0.98% | 9.37% | 7.45% | 7.84% | 61.68% |
2018 | 14.56% | -3.39% | -4.92% | 0.14% | 8.78% | -1.20% | 3.02% | 10.76% | 0.53% | -19.45% | -3.58% | -11.67% | -10.87% |
2017 | 4.28% | 3.45% | 0.93% | 0.83% | 7.74% | 2.50% | 4.18% | 2.06% | 1.59% | 4.71% | -0.58% | -0.40% | 35.77% |
2016 | -10.17% | -0.38% | 12.62% | -0.29% | 4.80% | -2.51% | 10.64% | 0.83% | 4.12% | 0.95% | 7.96% | 5.40% | 36.99% |
2015 | -3.04% | 8.16% | -0.79% | -1.71% | 4.06% | 0.37% | 6.29% | -3.91% | -1.03% | 7.58% | 4.36% | 0.51% | 21.83% |
2014 | -2.10% | 3.24% | 3.37% | -2.57% | 5.50% | 0.05% | 0.12% | 4.90% | -1.26% | 11.42% |
Комиссия
Комиссия Momentum Top 3 5 Industrias составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Momentum Top 3 5 Industrias составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | 2.15 | 3.04 | 1.41 | 4.29 | 12.98 |
Alphabet Inc. | 1.69 | 2.35 | 1.30 | 2.11 | 5.29 |
Alphabet Inc. | 1.68 | 2.32 | 1.30 | 2.07 | 5.25 |
NVIDIA Corporation | 1.55 | 2.11 | 1.27 | 3.26 | 9.28 |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.18 | 0.51 | 1.09 | 0.26 | 0.53 |
Advanced Micro Devices, Inc. | -0.64 | -0.70 | 0.91 | -0.65 | -1.06 |
Tesla, Inc. | 1.69 | 2.49 | 1.29 | 1.65 | 8.31 |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 3.08 | 3.77 | 1.50 | 5.62 | 20.15 |
Carnival Corporation & Plc | 1.48 | 2.20 | 1.27 | 0.78 | 6.36 |
General Electric Company | 2.81 | 3.34 | 1.48 | 3.68 | 15.54 |
FedEx Corporation | 0.19 | 0.48 | 1.08 | 0.28 | 0.62 |
Copart, Inc. | 0.78 | 1.31 | 1.16 | 1.15 | 2.23 |
Martin Marietta Materials, Inc. | 0.21 | 0.45 | 1.05 | 0.25 | 0.48 |
Packaging Corporation of America | 1.58 | 2.09 | 1.31 | 2.18 | 7.64 |
Nucor Corporation | -0.86 | -1.22 | 0.85 | -0.67 | -1.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Momentum Top 3 5 Industrias за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.57% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.43% | 0.74% | 0.99% | 1.41% | 1.02% | 0.99% | 1.10% | 1.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | 0.28% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.29% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.29% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0.36% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% | 1.33% |
Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% |
General Electric Company | 0.55% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
FedEx Corporation | 2.15% | 1.92% | 1.95% | 2.42% | 1.12% | 1.00% | 1.72% | 1.52% | 0.76% | 0.78% | 0.64% | 0.43% |
Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Martin Marietta Materials, Inc. | 0.57% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% |
Packaging Corporation of America | 2.37% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% |
Nucor Corporation | 1.66% | 1.86% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.53% | 3.70% | 3.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Momentum Top 3 5 Industrias показал максимальную просадку в 54.30%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Momentum Top 3 5 Industrias составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.3% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 165 | 13 июн. 2023 г. | 386 |
-38.65% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 58 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
-37.81% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 227 | 18 нояб. 2019 г. | 296 |
-24.22% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
-21.21% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 55 | 27 апр. 2016 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Momentum Top 3 5 Industrias составляет 18.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | GE | PANW | PKG | NUE | AMD | MLM | CCL | FDX | RCL | META | CPRT | NVDA | GOOGL | GOOG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.22 | 0.38 | 0.20 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.38 |
GE | 0.22 | 1.00 | 0.23 | 0.40 | 0.44 | 0.23 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
PANW | 0.38 | 0.23 | 1.00 | 0.24 | 0.23 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
PKG | 0.20 | 0.40 | 0.24 | 1.00 | 0.51 | 0.25 | 0.47 | 0.36 | 0.46 | 0.35 | 0.26 | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
NUE | 0.24 | 0.44 | 0.23 | 0.51 | 1.00 | 0.28 | 0.46 | 0.35 | 0.47 | 0.35 | 0.27 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
AMD | 0.36 | 0.23 | 0.36 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.41 | 0.39 | 0.63 | 0.43 | 0.43 |
MLM | 0.24 | 0.39 | 0.29 | 0.47 | 0.46 | 0.30 | 1.00 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.44 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
CCL | 0.28 | 0.42 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.83 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
FDX | 0.27 | 0.40 | 0.28 | 0.46 | 0.47 | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.39 |
RCL | 0.30 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.83 | 0.40 | 1.00 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |
META | 0.36 | 0.27 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.41 | 0.50 | 0.66 | 0.65 |
CPRT | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.46 |
NVDA | 0.41 | 0.29 | 0.45 | 0.27 | 0.31 | 0.63 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.50 | 0.44 | 1.00 | 0.52 | 0.52 |
GOOGL | 0.37 | 0.29 | 0.42 | 0.30 | 0.32 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.66 | 0.46 | 0.52 | 1.00 | 0.99 |
GOOG | 0.38 | 0.29 | 0.42 | 0.30 | 0.33 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.65 | 0.46 | 0.52 | 0.99 | 1.00 |