Current Holdings
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ADBE Adobe Inc | Technology | 2.50% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | Industrials | 3.37% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 13.45% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 7.28% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 1.60% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | Financial Services | 11.32% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 3.43% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 8.44% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 17.24% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 10.92% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 4.09% |
SNPS Synopsys, Inc. | Technology | 6.97% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 9.27% |
USD=X USD Cash | 0.12% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2016 г., начальной даты KNSL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Current Holdings | 17.06% | 4.28% | 4.17% | 25.38% | 25.77% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -1.26% | 7.73% | -14.69% | 10.42% | 30.41% | 31.26% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.76% | 27.87% | 25.30% | 26.94% |
MA Mastercard Inc | 13.83% | 4.61% | 1.70% | 16.99% | 11.73% | 21.17% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 27.11% | 3.52% | 34.11% | 29.46% | 10.54% | 15.62% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.38% | -2.90% | 5.86% | 0.91% | 7.43% | 9.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.09% | -1.97% | 19.27% | 20.57% | 22.01% | 18.74% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 13.02% | 0.06% | 21.55% | 25.86% | 21.67% | 23.09% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 46.78% | 9.74% | -5.00% | 22.05% | 36.52% | N/A |
NOW ServiceNow, Inc. | 21.02% | 8.14% | 10.52% | 44.70% | 25.57% | 29.88% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.91% | 2.73% | -12.14% | 12.84% | 29.00% | 29.03% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 19.80% | 4.70% | 11.78% | 10.34% | 12.45% | 16.70% |
ADBE Adobe Inc | -3.72% | 9.17% | 0.61% | 1.99% | 14.72% | 23.10% |
INTU Intuit Inc. | 1.27% | 1.02% | -5.18% | 15.37% | 17.35% | 23.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Holdings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.36% | 5.87% | 1.61% | -8.23% | 2.46% | 6.14% | 1.56% | 17.06% | |||||
2023 | 6.52% | 0.44% | 6.53% | 2.75% | 5.58% | 4.62% | 2.52% | 1.15% | -2.12% | -0.23% | 10.35% | -0.18% | 44.30% |
2022 | -8.69% | -1.19% | 3.99% | -7.47% | 0.17% | -2.63% | 9.49% | -4.19% | -8.30% | 6.85% | 5.53% | -6.69% | -14.30% |
2021 | -3.04% | 1.96% | 1.14% | 4.16% | -1.35% | 5.46% | 6.15% | 4.77% | -6.46% | 12.18% | 0.13% | 6.15% | 34.37% |
2020 | 7.02% | -4.82% | -8.09% | 15.58% | 10.33% | 3.85% | 6.99% | 7.74% | -4.32% | -1.15% | 10.46% | 3.23% | 54.11% |
2019 | 9.11% | 7.95% | 5.43% | 6.32% | -1.49% | 6.61% | 2.43% | 0.23% | -1.16% | 2.07% | 5.75% | 1.71% | 54.45% |
2018 | 9.32% | -2.28% | -1.22% | 2.74% | 5.26% | 1.03% | 4.61% | 6.27% | 0.71% | -6.33% | 3.47% | -7.69% | 15.48% |
2017 | 3.34% | 4.38% | 2.08% | 5.59% | 4.42% | -0.66% | 5.42% | 2.86% | 2.13% | 6.98% | 2.30% | -0.08% | 46.05% |
2016 | -0.03% | 2.66% | 2.71% | 3.54% | 3.15% | 1.99% | 14.82% |
Комиссия
Комиссия Current Holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current Holdings среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.39 | 0.75 | 1.09 | 0.47 | 1.37 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.28 | 1.75 | 1.23 | 1.62 | 5.28 |
MA Mastercard Inc | 1.03 | 1.40 | 1.20 | 1.33 | 3.07 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.27 | 3.88 | 1.50 | 1.92 | 11.32 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.09 | -0.01 | 1.00 | -0.08 | -0.23 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.71 | 1.09 | 1.15 | 1.06 | 3.02 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.11 | 1.67 | 1.23 | 1.22 | 3.26 |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.42 | 0.83 | 1.15 | 0.55 | 0.94 |
NOW ServiceNow, Inc. | 1.35 | 1.84 | 1.27 | 1.82 | 6.82 |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.36 | 0.71 | 1.09 | 0.53 | 1.51 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 0.75 | 1.01 | 1.16 | 0.65 | 2.68 |
ADBE Adobe Inc | 0.11 | 0.39 | 1.06 | 0.10 | 0.25 |
INTU Intuit Inc. | 0.64 | 0.97 | 1.13 | 0.57 | 2.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Holdings | 0.54% | 0.61% | 0.62% | 0.54% | 0.63% | 0.68% | 0.85% | 0.82% | 0.94% | 0.91% | 0.89% | 0.91% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.66% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.25% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.31% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.12% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.98% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 0.57% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% | 0.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current Holdings показал максимальную просадку в 31.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Current Holdings составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 27 мая 2020 г. | 70 |
-21.55% | 29 дек. 2021 г. | 122 | 16 июн. 2022 г. | 239 | 17 мая 2023 г. | 361 |
-17.12% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 31 | 5 февр. 2019 г. | 91 |
-12.27% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
-10.6% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 21 | 9 мар. 2018 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current Holdings составляет 4.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | LMT | KNSL | UNH | PEP | ADP | NOW | GOOGL | MA | CDNS | SNPS | ADBE | INTU | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LMT | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
KNSL | 0.00 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.37 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.28 |
UNH | 0.00 | 0.30 | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.32 |
PEP | 0.00 | 0.33 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 0.45 | 0.20 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
ADP | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.56 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.55 | 0.51 |
NOW | 0.00 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.41 | 1.00 | 0.55 | 0.52 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.64 |
GOOGL | 0.00 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.43 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.59 | 0.72 |
MA | 0.00 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
CDNS | 0.00 | 0.16 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.46 | 0.65 | 0.57 | 0.53 | 1.00 | 0.86 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
SNPS | 0.00 | 0.17 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.48 | 0.66 | 0.58 | 0.55 | 0.86 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.69 |
ADBE | 0.00 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.47 | 0.69 | 0.64 | 0.58 | 0.69 | 0.71 | 1.00 | 0.71 | 0.74 |
INTU | 0.00 | 0.20 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.55 | 0.65 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 0.68 |
MSFT | 0.00 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.64 | 0.72 | 0.60 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.68 | 1.00 |