Current Holdings
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 10.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 16.39% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | Financial Services | 13.13% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 7.21% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 8.63% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 23.63% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 9.83% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 10.39% |
USD=X USD Cash | 0.12% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2016 г., начальной даты KNSL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Current Holdings | 11.89% | -2.80% | 6.13% | 18.61% | 22.42% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -5.14% | -16.47% | -11.13% | 10.00% | 26.71% | 31.40% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 24.47% | 27.36% |
MA Mastercard Inc | 1.17% | -4.89% | -1.76% | 9.54% | 9.06% | 19.66% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 16.66% | 11.65% | 22.99% | 19.49% | 9.68% | 14.97% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.26% | 2.57% | 3.47% | -6.52% | 8.17% | 9.65% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.07% | 18.82% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.18% | 15.63% | 12.14% | 12.50% | 18.28% | 22.54% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 12.72% | -0.46% | -3.35% | -0.21% | 31.99% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Holdings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.21% | 5.97% | 3.35% | -6.29% | 3.75% | 3.67% | 11.89% | ||||||
| 2023 | 4.18% | 0.74% | 6.89% | 4.43% | 3.03% | 4.49% | 1.86% | 0.55% | -2.01% | -0.75% | 7.77% | 0.10% | 35.53% |
| 2022 | -6.16% | -0.51% | 4.27% | -6.30% | -0.81% | -2.47% | 8.46% | -4.07% | -7.20% | 7.38% | 5.10% | -6.81% | -10.38% |
| 2021 | -2.51% | 2.70% | 2.71% | 6.04% | -0.91% | 3.19% | 6.13% | 3.11% | -6.40% | 11.55% | 0.20% | 7.13% | 36.78% |
| 2020 | 5.93% | -5.07% | -7.92% | 13.88% | 8.84% | 2.70% | 7.17% | 7.06% | -5.54% | -1.60% | 10.82% | 1.23% | 41.05% |
| 2019 | 6.51% | 6.27% | 4.63% | 5.94% | -0.90% | 5.67% | 2.90% | 1.12% | 0.28% | 3.06% | 4.16% | 2.32% | 50.56% |
| 2018 | 8.77% | -3.30% | -2.32% | 1.45% | 4.52% | 1.95% | 6.16% | 3.61% | 1.26% | -6.34% | 4.07% | -8.24% | 10.66% |
| 2017 | 0.44% | 4.14% | 2.27% | 5.68% | 3.81% | -1.06% | 4.53% | 2.49% | 2.24% | 5.94% | 2.93% | 0.25% | 39.05% |
| 2016 | 0.69% | 2.11% | 2.08% | 2.95% | 3.50% | 3.97% | 16.26% |
Комиссия
Комиссия Current Holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current Holdings среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.47 | 0.82 | 1.10 | 0.62 | 2.12 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.52 | 2.04 | 1.27 | 2.26 | 9.76 |
MA Mastercard Inc | 0.66 | 0.93 | 1.13 | 0.79 | 1.92 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.11 | 1.90 | 1.25 | 0.98 | 4.77 |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.27 | -0.26 | 0.97 | -0.24 | -0.62 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.01 | 1.44 | 1.21 | 1.49 | 5.86 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.57 | 0.96 | 1.13 | 0.62 | 1.62 |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.08 | 0.36 | 1.07 | 0.09 | 0.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Holdings | 0.87% | 0.87% | 0.87% | 0.80% | 0.89% | 0.95% | 1.20% | 1.12% | 1.29% | 1.25% | 1.24% | 1.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
MA Mastercard Inc | 0.59% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.39% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.01% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current Holdings показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Current Holdings составляет 3.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 73 |
| -17.86% | 29 дек. 2021 г. | 122 | 16 июн. 2022 г. | 207 | 3 апр. 2023 г. | 329 |
| -16.59% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 44 | 22 февр. 2019 г. | 104 |
| -12.78% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 53 |
| -10.82% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 81 | 1 июн. 2018 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current Holdings составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | LMT | KNSL | UNH | PEP | CDNS | GOOGL | MA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LMT | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 0.22 |
| KNSL | 0.00 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 0.28 |
| UNH | 0.00 | 0.30 | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.33 |
| PEP | 0.00 | 0.33 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.35 |
| CDNS | 0.00 | 0.17 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 1.00 | 0.57 | 0.53 | 0.68 |
| GOOGL | 0.00 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.72 |
| MA | 0.00 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.60 |
| MSFT | 0.00 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.68 | 0.72 | 0.60 | 1.00 |