PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Current Holdings

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MSFT 23.63%GOOGL 16.39%KNSL 13.13%CDNS 10.67%UNH 10.39%PEP 9.83%MA 8.63%LMT 7.21%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash

0.12%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

23.63%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

16.39%

KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
Financial Services

13.13%

CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology

10.67%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

10.39%

PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive

9.83%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

8.63%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

7.21%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
598.06%
136.73%
Current Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2016 г., начальной даты KNSL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Current Holdings10.60%6.13%15.81%42.05%26.79%N/A
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
15.74%9.28%29.43%63.64%38.60%35.20%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%4.70%26.91%66.82%29.92%29.07%
MA
Mastercard Inc
11.93%6.10%15.04%34.86%15.99%20.54%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-5.22%0.04%-3.46%-8.33%9.17%12.99%
PEP
PepsiCo, Inc.
-3.09%-2.34%-5.40%-2.97%9.75%10.52%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-2.11%1.09%49.07%18.31%16.29%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-7.02%-4.34%3.54%4.01%15.86%22.03%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
54.50%30.15%28.47%63.55%48.86%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.21%5.88%
20230.55%-2.01%-0.75%7.77%0.10%

Коэффициент Шарпа

Current Holdings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.03. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.03

Коэффициент Шарпа Current Holdings находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Current Holdings0.88%0.87%0.87%0.80%0.89%0.95%1.20%1.12%1.29%1.25%1.24%1.28%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.88%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.07%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.11%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Current Holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Current Holdings
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.34
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
MA
Mastercard Inc
2.13
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.42
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.08
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
USD=X
USD Cash
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.22
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
1.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XLMTKNSLUNHPEPCDNSGOOGLMAMSFT
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
LMT0.001.000.240.300.330.200.200.340.24
KNSL0.000.241.000.240.260.320.250.320.29
UNH0.000.300.241.000.350.290.320.350.35
PEP0.000.330.260.351.000.310.310.350.37
CDNS0.000.200.320.290.311.000.580.550.68
GOOGL0.000.200.250.320.310.581.000.560.73
MA0.000.340.320.350.350.550.561.000.62
MSFT0.000.240.290.350.370.680.730.621.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.65%
0
Current Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current Holdings показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Current Holdings составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.501 июн. 2020 г.73
-17.86%29 дек. 2021 г.12216 июн. 2022 г.2073 апр. 2023 г.329
-16.59%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.4422 февр. 2019 г.104
-12.78%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.53
-10.82%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.811 июн. 2018 г.90

График волатильности

Текущая волатильность Current Holdings составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.90%
3.47%
Current Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев