Current Holdings

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Current Holdings

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADBE Adobe Inc	Technology	2.50%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	3.37%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	13.45%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	7.28%
INTU Intuit Inc.	Technology	1.60%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	Financial Services	11.32%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	3.43%
MA Mastercard Inc	Financial Services	8.44%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	17.24%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	10.92%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	4.09%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	6.97%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	9.27%
USD=X USD Cash		0.12%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Current Holdings

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2016 г., начальной даты KNSL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
Current Holdings	18.23%	1.04%	13.66%	31.81%	25.65%	N/A
Активы портфеля:
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	4.44%	3.76%	3.20%	21.71%	32.90%	31.91%
MSFT Microsoft Corporation	15.50%	0.92%	11.35%	29.02%	24.88%	26.89%
MA Mastercard Inc	19.39%	2.70%	12.52%	36.73%	13.00%	20.51%
LMT Lockheed Martin Corporation	23.03%	-6.11%	19.06%	25.96%	10.29%	14.19%
PEP PepsiCo, Inc.	0.92%	-1.47%	-3.30%	6.43%	6.84%	8.83%
GOOGL Alphabet Inc.	21.77%	3.49%	4.50%	36.67%	21.20%	19.66%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	8.03%	-3.39%	17.12%	7.68%	18.39%	21.34%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	29.67%	-5.96%	19.52%	31.04%	31.66%	N/A
NOW ServiceNow, Inc.	34.90%	8.08%	37.46%	67.64%	29.82%	30.31%
SNPS Synopsys, Inc.	2.78%	3.10%	-0.26%	14.81%	30.10%	29.23%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	25.66%	5.52%	20.33%	36.31%	14.05%	15.95%
ADBE Adobe Inc	-18.64%	-5.84%	4.87%	-7.89%	11.39%	21.40%
INTU Intuit Inc.	0.38%	0.92%	0.00%	28.70%	19.36%	22.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Holdings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.36%	5.87%	1.61%	-8.23%	2.46%	6.14%	1.56%	1.89%	0.27%				18.23%
2023	6.52%	0.44%	6.53%	2.75%	5.58%	4.62%	2.52%	1.15%	-2.12%	-0.23%	10.35%	-0.18%	44.30%
2022	-8.69%	-1.19%	3.99%	-7.47%	0.17%	-2.63%	9.49%	-4.19%	-8.30%	6.85%	5.53%	-6.69%	-14.30%
2021	-3.04%	1.96%	1.14%	4.16%	-1.35%	5.46%	6.15%	4.77%	-6.46%	12.18%	0.13%	6.15%	34.37%
2020	7.02%	-4.82%	-8.09%	15.58%	10.33%	3.85%	6.99%	7.74%	-4.32%	-1.15%	10.46%	3.23%	54.11%
2019	9.11%	7.95%	5.43%	6.32%	-1.49%	6.61%	2.43%	0.23%	-1.16%	2.07%	5.75%	1.71%	54.45%
2018	9.32%	-2.28%	-1.22%	2.74%	5.26%	1.03%	4.61%	6.27%	0.71%	-6.33%	3.47%	-7.69%	15.48%
2017	3.34%	4.38%	2.08%	5.59%	4.42%	-0.66%	5.42%	2.86%	2.13%	6.98%	2.30%	-0.08%	46.05%
2016							-0.03%	2.66%	2.71%	3.54%	3.15%	1.99%	14.82%

Комиссия

Комиссия Current Holdings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current Holdings среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current Holdings

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.26	0.65	1.08	0.36	0.78
MSFT Microsoft Corporation	0.97	1.38	1.18	1.14	2.95
MA Mastercard Inc	1.96	2.60	1.37	2.46	6.05
LMT Lockheed Martin Corporation	1.68	2.36	1.35	1.76	7.89
PEP PepsiCo, Inc.	0.22	0.44	1.05	0.23	0.76
GOOGL Alphabet Inc.	1.10	1.59	1.22	1.28	3.25
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.23	0.48	1.07	0.27	0.71
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.53	0.99	1.16	0.62	1.19
NOW ServiceNow, Inc.	1.53	2.06	1.31	2.40	7.99
SNPS Synopsys, Inc.	0.06	0.32	1.04	0.08	0.19
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.08	2.83	1.38	2.02	10.55
ADBE Adobe Inc	-0.56	-0.61	0.91	-0.52	-1.13
INTU Intuit Inc.	0.73	1.07	1.15	0.83	3.18

Коэффициент Шарпа

Current Holdings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Current Holdings

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Current Holdings	0.61%	0.61%	0.62%	0.54%	0.63%	0.68%	0.85%	0.82%	0.94%	0.91%	0.89%	0.91%
Активы портфеля:
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
MA Mastercard Inc	0.52%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.30%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%	3.22%
PEP PepsiCo, Inc.	3.13%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.42%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.14%	0.17%	0.20%	0.18%	0.18%	0.31%	0.50%	0.53%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.94%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.11%	2.22%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTU Intuit Inc.	0.60%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%	0.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Current Holdings

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Current Holdings показал максимальную просадку в 31.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка Current Holdings составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.54%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	47	27 мая 2020 г.	70
-21.55%	29 дек. 2021 г.	122	16 июн. 2022 г.	239	17 мая 2023 г.	361
-17.12%	2 окт. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	31	5 февр. 2019 г.	91
-12.27%	3 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	31	5 нояб. 2020 г.	46
-10.6%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	21	9 мар. 2018 г.	30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current Holdings составляет 4.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Current Holdings

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	LMT	KNSL	UNH	PEP	ADP	NOW	GOOGL	MA	CDNS	SNPS	ADBE	INTU	MSFT
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LMT	0.00	1.00	0.24	0.30	0.33	0.38	0.14	0.17	0.33	0.16	0.16	0.20	0.19	0.21
KNSL	0.00	0.24	1.00	0.22	0.25	0.37	0.24	0.23	0.32	0.31	0.30	0.26	0.31	0.28
UNH	0.00	0.30	0.22	1.00	0.34	0.38	0.23	0.29	0.33	0.25	0.23	0.26	0.27	0.32
PEP	0.00	0.33	0.25	0.34	1.00	0.45	0.20	0.28	0.34	0.28	0.28	0.29	0.32	0.34
ADP	0.00	0.38	0.37	0.38	0.45	1.00	0.41	0.42	0.56	0.46	0.47	0.46	0.55	0.51
NOW	0.00	0.14	0.24	0.23	0.20	0.41	1.00	0.54	0.51	0.65	0.66	0.69	0.64	0.63
GOOGL	0.00	0.17	0.23	0.29	0.28	0.42	0.54	1.00	0.54	0.57	0.58	0.63	0.58	0.71
MA	0.00	0.33	0.32	0.33	0.34	0.56	0.51	0.54	1.00	0.53	0.54	0.57	0.59	0.59
CDNS	0.00	0.16	0.31	0.25	0.28	0.46	0.65	0.57	0.53	1.00	0.86	0.69	0.68	0.68
SNPS	0.00	0.16	0.30	0.23	0.28	0.47	0.66	0.58	0.54	0.86	1.00	0.70	0.71	0.69
ADBE	0.00	0.20	0.26	0.26	0.29	0.46	0.69	0.63	0.57	0.69	0.70	1.00	0.70	0.73
INTU	0.00	0.19	0.31	0.27	0.32	0.55	0.64	0.58	0.59	0.68	0.71	0.70	1.00	0.68
MSFT	0.00	0.21	0.28	0.32	0.34	0.51	0.63	0.71	0.59	0.68	0.69	0.73	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июл. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Current Holdings

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество