rtk retire portf
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в rtk retire portf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2018 г., начальной даты VWAGY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| rtk retire portf | 20.33% | 3.12% | 1.95% | 18.18% | 18.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.30% | 1.96% | 5.31% | 15.39% | 11.51% | 11.83% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -10.14% | 8.43% | -20.27% | -15.54% | 2.18% | N/A |
XOM Exxon Mobil Corporation | -6.66% | -2.40% | -5.69% | -1.41% | 10.63% | 4.82% |
ORCL Oracle Corporation | 41.11% | 1.14% | 4.17% | 44.06% | 21.82% | 14.35% |
K Kellogg Company | -16.37% | 4.42% | -12.95% | -18.90% | 2.70% | 2.93% |
PEP PepsiCo, Inc. | -5.66% | -0.27% | -7.80% | -7.26% | 10.51% | 10.38% |
KO The Coca-Cola Company | -4.95% | 3.48% | -0.78% | -5.25% | 6.90% | 7.30% |
CVX Chevron Corporation | -16.44% | 2.40% | -7.32% | -13.58% | 9.27% | 5.92% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 11.90% | 6.62% | -8.79% | 6.42% | 25.17% | 19.81% |
GOOGL Alphabet Inc. | 53.00% | 2.39% | 10.44% | 44.05% | 20.89% | 17.43% |
PSX Phillips 66 | 25.25% | 13.11% | 29.26% | 29.20% | 11.44% | 9.62% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 6.40% | 3.53% | 5.51% | 2.16% | 3.69% | 1.25% |
ABB ABB Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.35% | 5.57% | 1.76% | -2.07% | -4.11% | -3.07% | 6.75% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность rtk retire portf за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rtk retire portf | 3.01% | 2.76% | 1.65% | 2.01% | 1.87% | 2.09% | 1.74% | 1.98% | 2.97% | 1.91% | 1.72% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 21.25% | 17.23% | 1.99% | 2.72% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.70% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% | 2.52% |
ORCL Oracle Corporation | 1.34% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% | 1.26% |
K Kellogg Company | 4.36% | 3.50% | 3.82% | 3.90% | 3.48% | 4.11% | 3.32% | 2.95% | 2.92% | 3.09% | 3.14% | 3.32% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.98% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% | 3.11% |
KO The Coca-Cola Company | 3.14% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% | 2.81% |
CVX Chevron Corporation | 4.19% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% | 3.25% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.68% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% | 2.02% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSX Phillips 66 | 3.35% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% | 0.85% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.87% | 4.72% | 4.93% | 5.53% | 4.35% | 5.53% | 5.80% | 6.89% | 5.94% | 6.18% | 4.49% | 5.67% |
ABB ABB Ltd | 2.28% | 2.88% | 2.29% | 2.95% | 3.26% | 4.24% | 2.84% | 3.56% | 4.28% | 3.73% | 2.73% | 3.38% |
Комиссия
Комиссия rtk retire portf составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.10 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -0.56 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.03 | ||||
ORCL Oracle Corporation | 1.71 | ||||
K Kellogg Company | -1.13 | ||||
PEP PepsiCo, Inc. | -0.44 | ||||
KO The Coca-Cola Company | -0.36 | ||||
CVX Chevron Corporation | -0.56 | ||||
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0.31 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.36 | ||||
PSX Phillips 66 | 0.91 | ||||
GSK GlaxoSmithKline plc | 0.08 | ||||
ABB ABB Ltd | N/A |
Таблица корреляции активов
| K | VWAGY | GSK | PSX | PEP | XOM | KO | CVX | ORCL | LVMUY | AAPL | GOOGL | MSFT | ABB | BRK-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 1.00 | 0.07 | 0.28 | 0.09 | 0.53 | 0.13 | 0.46 | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.25 |
| VWAGY | 0.07 | 1.00 | 0.20 | 0.28 | 0.13 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.46 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.47 | 0.37 |
| GSK | 0.28 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.39 | 0.21 | 0.38 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
| PSX | 0.09 | 0.28 | 0.21 | 1.00 | 0.15 | 0.73 | 0.24 | 0.73 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.34 | 0.47 |
| PEP | 0.53 | 0.13 | 0.39 | 0.15 | 1.00 | 0.18 | 0.72 | 0.18 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.32 | 0.41 |
| XOM | 0.13 | 0.30 | 0.21 | 0.73 | 0.18 | 1.00 | 0.28 | 0.87 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.38 | 0.53 |
| KO | 0.46 | 0.20 | 0.38 | 0.24 | 0.72 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.52 |
| CVX | 0.12 | 0.30 | 0.25 | 0.73 | 0.18 | 0.87 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.41 | 0.53 |
| ORCL | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 0.42 | 0.49 |
| LVMUY | 0.10 | 0.46 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.59 | 0.45 |
| AAPL | 0.11 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.49 | 0.47 | 1.00 | 0.67 | 0.72 | 0.48 | 0.45 |
| GOOGL | 0.08 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 1.00 | 0.75 | 0.48 | 0.45 |
| MSFT | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.42 | 0.19 | 0.34 | 0.24 | 0.56 | 0.50 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.47 | 0.43 |
| ABB | 0.15 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 1.00 | 0.54 |
| BRK-B | 0.25 | 0.37 | 0.32 | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.54 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
rtk retire portf показал максимальную просадку в 31.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -20.14% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 133 | 13 апр. 2023 г. | 313 |
| -17.31% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 142 |
| -10.81% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -9.92% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 9 | 10 нояб. 2020 г. | 48 |
График волатильности
Текущая волатильность rtk retire portf составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.