PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

rtk retire portf

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


BRK-B 16%AAPL 10%LVMUY 9%ABB 9%MSFT 8%PEP 8%GOOGL 8%VWAGY 7%ORCL 5%K 5%KO 5%GSK 4%XOM 3%PSX 2%CVX 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services16%
AAPL
Apple Inc.
Technology10%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical9%
ABB
ABB Ltd
Industrials9%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology8%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive8%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services8%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR
Consumer Cyclical7%
ORCL
Oracle Corporation
Technology5%
K
Kellogg Company
Consumer Defensive5%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive5%
GSK
GlaxoSmithKline plc
Healthcare4%
XOM
Exxon Mobil Corporation
Energy3%
PSX
Phillips 66
Energy2%
CVX
Chevron Corporation
Energy1%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в rtk retire portf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
120.78%
61.55%
rtk retire portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2018 г., начальной даты VWAGY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
rtk retire portf20.33%3.12%1.95%18.18%18.99%N/A
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.30%1.96%5.31%15.39%11.51%11.83%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR
-10.14%8.43%-20.27%-15.54%2.18%N/A
XOM
Exxon Mobil Corporation
-6.66%-2.40%-5.69%-1.41%10.63%4.82%
ORCL
Oracle Corporation
41.11%1.14%4.17%44.06%21.82%14.35%
K
Kellogg Company
-16.37%4.42%-12.95%-18.90%2.70%2.93%
PEP
PepsiCo, Inc.
-5.66%-0.27%-7.80%-7.26%10.51%10.38%
KO
The Coca-Cola Company
-4.95%3.48%-0.78%-5.25%6.90%7.30%
CVX
Chevron Corporation
-16.44%2.40%-7.32%-13.58%9.27%5.92%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
11.90%6.62%-8.79%6.42%25.17%19.81%
GOOGL
Alphabet Inc.
53.00%2.39%10.44%44.05%20.89%17.43%
PSX
Phillips 66
25.25%13.11%29.26%29.20%11.44%9.62%
GSK
GlaxoSmithKline plc
6.40%3.53%5.51%2.16%3.69%1.25%
ABB
ABB Ltd
N/AN/AN/AN/AN/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.35%5.57%1.76%-2.07%-4.11%-3.07%6.75%

Коэффициент Шарпа

rtk retire portf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.46

Коэффициент Шарпа rtk retire portf находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
1.25
rtk retire portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность rtk retire portf за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
rtk retire portf3.01%2.76%1.65%2.01%1.87%2.09%1.74%1.98%2.97%1.91%1.72%1.80%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR
21.25%17.23%1.99%2.72%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.70%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%2.52%
ORCL
Oracle Corporation
1.34%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%1.26%
K
Kellogg Company
4.36%3.50%3.82%3.90%3.48%4.11%3.32%2.95%2.92%3.09%3.14%3.32%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.98%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%3.11%
KO
The Coca-Cola Company
3.14%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%2.81%
CVX
Chevron Corporation
4.19%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%3.25%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.68%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%2.17%2.02%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSX
Phillips 66
3.35%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%1.72%0.85%
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.87%4.72%4.93%5.53%4.35%5.53%5.80%6.89%5.94%6.18%4.49%5.67%
ABB
ABB Ltd
2.28%2.88%2.29%2.95%3.26%4.24%2.84%3.56%4.28%3.73%2.73%3.38%

Комиссия

Комиссия rtk retire portf составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
1.83
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.10
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR
-0.56
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.03
ORCL
Oracle Corporation
1.71
K
Kellogg Company
-1.13
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.44
KO
The Coca-Cola Company
-0.36
CVX
Chevron Corporation
-0.56
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.31
GOOGL
Alphabet Inc.
1.36
PSX
Phillips 66
0.91
GSK
GlaxoSmithKline plc
0.08
ABB
ABB Ltd
N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KVWAGYGSKPSXPEPXOMKOCVXORCLLVMUYAAPLGOOGLMSFTABBBRK-B
K1.000.070.280.090.530.130.460.120.200.100.110.080.120.150.25
VWAGY0.071.000.200.280.130.300.200.300.250.460.250.280.220.470.37
GSK0.280.201.000.210.390.210.380.250.280.310.270.260.300.330.32
PSX0.090.280.211.000.150.730.240.730.270.270.230.270.210.340.47
PEP0.530.130.390.151.000.180.720.180.360.300.360.340.420.320.41
XOM0.130.300.210.730.181.000.280.870.270.270.250.260.190.380.53
KO0.460.200.380.240.720.281.000.280.330.340.300.310.340.360.52
CVX0.120.300.250.730.180.870.281.000.290.310.270.300.240.410.53
ORCL0.200.250.280.270.360.270.330.291.000.410.490.480.560.420.49
LVMUY0.100.460.310.270.300.270.340.310.411.000.470.480.500.590.45
AAPL0.110.250.270.230.360.250.300.270.490.471.000.670.720.480.45
GOOGL0.080.280.260.270.340.260.310.300.480.480.671.000.750.480.45
MSFT0.120.220.300.210.420.190.340.240.560.500.720.751.000.470.43
ABB0.150.470.330.340.320.380.360.410.420.590.480.480.471.000.54
BRK-B0.250.370.320.470.410.530.520.530.490.450.450.450.430.541.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.35%
-4.01%
rtk retire portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

rtk retire portf показал максимальную просадку в 31.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.19%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-20.14%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.13313 апр. 2023 г.313
-17.31%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.142
-10.81%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.
-9.92%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.910 нояб. 2020 г.48

График волатильности

Текущая волатильность rtk retire portf составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.07%
2.77%
rtk retire portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев