TR001-v2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TR001-v2

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	3%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	3%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	Financial Services	2%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	2%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	3%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	12%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	45%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	12%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TR001-v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

TR001-v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
TR001-v2	21.09%	1.00%	10.05%	36.93%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	20.75%	1.58%	9.68%	33.59%	15.62%	13.17%
AAPL Apple Inc	18.98%	0.80%	32.79%	31.87%	34.14%	25.97%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	2.62%	1.89%	37.24%	26.77%	27.08%
META Meta Platforms, Inc.	59.07%	4.99%	10.37%	90.39%	24.32%	21.86%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	6.38%	7.12%	48.15%	16.42%	28.10%
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	-1.23%	8.77%	25.72%	21.71%	18.73%
COST Costco Wholesale Corporation	38.02%	2.90%	23.81%	68.17%	28.15%	24.53%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	26.33%	2.39%	10.02%	24.40%	16.95%	12.67%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	16.01%	-1.35%	6.20%	36.40%	23.78%	20.28%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	20.53%	-4.75%	2.40%	51.07%	N/A	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-4.12%	6.71%	39.47%	-6.82%	71.68%	30.52%
GLD SPDR Gold Trust	26.70%	4.33%	20.89%	36.03%	11.14%	7.51%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	13.02%	2.31%	7.55%	21.69%	12.91%	11.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TR001-v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.26%	6.21%	2.40%	-3.79%	5.29%	5.41%	0.30%	1.44%					21.09%
2023	9.76%	-0.46%	6.58%	0.15%	4.85%	6.66%	3.67%	-1.97%	-4.81%	-2.30%	10.30%	5.37%	43.25%
2022	-6.34%	-3.40%	4.16%	-10.39%	-0.16%	-9.41%	11.13%	-5.10%	-9.99%	4.64%	7.00%	-7.43%	-24.86%
2021						2.38%	2.49%	3.45%	-4.73%	7.74%	1.93%	3.65%	17.72%

Комиссия

Комиссия TR001-v2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF

GLD

SPDR Gold Trust

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TR001-v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

TR001-v2

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TR001-v2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	2.45	3.27	1.44	2.70	15.38
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.44	3.58	14.48
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	1.16	7.43
GOOGL Alphabet Inc.	0.80	1.19	1.17	1.02	2.93
COST Costco Wholesale Corporation	3.34	3.93	1.59	6.38	16.79
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	1.67	2.28	1.28	2.18	7.60
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.60	2.14	1.28	2.02	7.25
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	1.41	1.93	1.25	1.92	5.84
TSLA Tesla, Inc.	-0.17	0.14	1.02	-0.14	-0.39
GLD SPDR Gold Trust	2.41	3.34	1.42	2.96	14.79
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.68	2.45	1.29	1.51	8.79

Коэффициент Шарпа

TR001-v2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TR001-v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TR001-v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
TR001-v2	0.93%	1.18%	1.34%	0.98%	1.26%	1.31%	1.73%	1.35%	1.71%	2.06%	1.35%	1.29%
Активы портфеля:
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	1.19%	1.43%	1.67%	1.27%	1.81%	1.95%	2.66%	1.78%	2.55%	3.17%	1.80%	1.67%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.13%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.52%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	0.52%	0.87%	1.36%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.58%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TR001-v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TR001-v2 показал максимальную просадку в 29.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка TR001-v2 составляет 1.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.7%	4 янв. 2022 г.	197	14 окт. 2022 г.	188	18 июл. 2023 г.	385
-11.64%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-10.35%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	17	20 нояб. 2023 г.	79
-6.09%	2 апр. 2024 г.	14	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	31
-5.52%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	12	20 окт. 2021 г.	32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TR001-v2 составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TR001-v2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	BRK-A	TSLA	COST	SCHD	META	AMZN	AAPL	GOOGL	SOXQ	MSFT	XLK	SWPPX
GLD	1.00	0.10	0.03	0.10	0.16	0.10	0.10	0.05	0.12	0.11	0.08	0.09	0.13
BRK-A	0.10	1.00	0.23	0.36	0.71	0.33	0.32	0.41	0.39	0.34	0.36	0.43	0.60
TSLA	0.03	0.23	1.00	0.36	0.35	0.39	0.47	0.53	0.44	0.55	0.45	0.57	0.56
COST	0.10	0.36	0.36	1.00	0.48	0.43	0.47	0.49	0.46	0.51	0.54	0.60	0.64
SCHD	0.16	0.71	0.35	0.48	1.00	0.42	0.41	0.50	0.45	0.56	0.48	0.61	0.80
META	0.10	0.33	0.39	0.43	0.42	1.00	0.61	0.52	0.63	0.61	0.63	0.68	0.68
AMZN	0.10	0.32	0.47	0.47	0.41	0.61	1.00	0.61	0.69	0.62	0.69	0.72	0.71
AAPL	0.05	0.41	0.53	0.49	0.50	0.52	0.61	1.00	0.64	0.62	0.68	0.80	0.75
GOOGL	0.12	0.39	0.44	0.46	0.45	0.63	0.69	0.64	1.00	0.60	0.74	0.73	0.72
SOXQ	0.11	0.34	0.55	0.51	0.56	0.61	0.62	0.62	0.60	1.00	0.68	0.88	0.80
MSFT	0.08	0.36	0.45	0.54	0.48	0.63	0.69	0.68	0.74	0.68	1.00	0.87	0.78
XLK	0.09	0.43	0.57	0.60	0.61	0.68	0.72	0.80	0.73	0.88	0.87	1.00	0.91
SWPPX	0.13	0.60	0.56	0.64	0.80	0.68	0.71	0.75	0.72	0.80	0.78	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

TR001-v2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество