New all stock drawdown estimate

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

New all stock drawdown estimate

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	7.67%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Real Estate	6%
CME CME Group Inc.	Financial Services	10%
CNI Canadian National Railway Company	Industrials	6%
ENB Enbridge Inc.	Energy	6.50%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	5.50%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	7.50%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	7.67%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	11%
PSA Public Storage	Real Estate	11%
TAP Molson Coors Brewing Company	Consumer Defensive	7%
TRP TC Energy Corporation	Energy	6.50%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	7.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New all stock drawdown estimate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

New all stock drawdown estimate

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты HLT

Доходность по периодам

New all stock drawdown estimate на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -0.68% с начала года и доходность в 11.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.25%	-4.30%	-7.20%	6.61%	14.07%	10.02%
New all stock drawdown estimate	-1.80%	-1.48%	-3.60%	8.16%	13.06%	10.87%
Активы портфеля:
WM Waste Management, Inc.	15.14%	2.94%	9.04%	14.35%	20.91%	18.27%
CME CME Group Inc.	13.75%	1.62%	21.00%	33.36%	11.50%	15.94%
PSA Public Storage	-2.55%	-3.09%	-14.62%	13.00%	13.03%	8.43%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	-17.76%	-19.09%	-32.90%	-30.24%	-9.12%	1.70%
ENB Enbridge Inc.	5.92%	3.39%	10.52%	40.01%	17.04%	4.24%
TRP TC Energy Corporation	5.72%	4.40%	6.46%	42.66%	8.74%	6.65%
CNI Canadian National Railway Company	-2.41%	0.78%	-13.86%	-21.85%	7.06%	6.08%
HD The Home Depot, Inc.	-8.39%	0.80%	-13.80%	7.39%	14.90%	14.89%
TAP Molson Coors Brewing Company	4.61%	-0.18%	10.84%	-5.19%	9.03%	-0.24%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-7.79%	-2.35%	-18.46%	-20.99%	8.22%	2.46%
PG The Procter & Gamble Company	1.10%	0.30%	-1.77%	11.05%	9.46%	10.47%
GOOGL Alphabet Inc.	-17.33%	-5.55%	-5.31%	1.42%	20.16%	19.47%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	-14.45%	-7.87%	-10.40%	3.64%	25.03%	13.93%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью New all stock drawdown estimate, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.35%	0.42%	-3.16%	-2.29%									-1.80%
2024	-0.73%	4.32%	3.76%	-5.41%	2.18%	1.61%	-0.08%	4.66%	3.14%	-1.67%	5.73%	-5.20%	12.17%
2023	3.44%	-3.49%	2.40%	1.45%	-3.78%	5.49%	3.68%	-2.34%	-3.97%	-1.16%	7.08%	5.87%	14.70%
2022	-4.36%	-1.36%	4.43%	-3.89%	-4.26%	-6.51%	6.64%	-2.31%	-8.05%	5.48%	5.11%	-5.31%	-14.76%
2021	-2.02%	3.53%	7.38%	5.93%	1.75%	-0.31%	4.04%	1.03%	-2.48%	9.58%	-1.23%	7.25%	39.27%
2020	3.49%	-7.97%	-12.93%	7.67%	4.24%	-1.92%	5.86%	5.55%	-2.48%	-2.40%	8.64%	1.98%	7.56%
2019	7.16%	1.75%	1.18%	4.18%	-0.43%	3.61%	1.95%	3.23%	0.48%	-0.91%	-0.08%	2.28%	26.99%
2018	1.61%	-4.05%	-0.83%	-0.73%	1.66%	3.45%	2.00%	1.66%	-1.00%	-2.74%	3.74%	-5.58%	-1.28%
2017	1.15%	3.37%	-0.98%	0.21%	1.50%	-0.14%	0.98%	1.05%	2.77%	0.03%	3.13%	2.75%	16.88%
2016	-2.35%	0.80%	8.52%	-1.75%	2.25%	2.82%	2.63%	-0.73%	0.92%	-2.46%	1.92%	3.51%	16.73%
2015	-1.25%	3.29%	-0.05%	-2.15%	0.26%	-3.43%	3.83%	-4.49%	0.42%	7.80%	-0.63%	-0.08%	2.96%
2014	-2.93%	3.46%	1.40%	1.60%	1.84%	1.97%	0.98%	5.68%	-0.83%	2.52%	2.23%	1.99%	21.55%

Комиссия

Комиссия New all stock drawdown estimate составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг New all stock drawdown estimate составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.55

^GSPC: 0.28

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.83

^GSPC: 0.53

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.11

^GSPC: 1.08

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.58

^GSPC: 0.28

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.27

^GSPC: 1.31

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WM Waste Management, Inc.	0.72	1.05	1.16	1.20	2.73
CME CME Group Inc.	1.80	2.41	1.32	2.13	7.47
PSA Public Storage	0.44	0.77	1.09	0.33	0.96
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	-1.13	-1.59	0.81	-0.51	-2.01
ENB Enbridge Inc.	2.28	2.96	1.40	1.77	12.36
TRP TC Energy Corporation	1.91	2.37	1.35	1.37	9.56
CNI Canadian National Railway Company	-0.99	-1.36	0.84	-0.75	-1.50
HD The Home Depot, Inc.	0.26	0.53	1.06	0.27	0.82
TAP Molson Coors Brewing Company	-0.27	-0.21	0.97	-0.16	-0.58
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-0.81	-1.02	0.87	-0.40	-1.30
PG The Procter & Gamble Company	0.62	0.91	1.13	0.95	2.45
GOOGL Alphabet Inc.	-0.01	0.20	1.03	-0.01	-0.04
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.13	0.36	1.04	0.13	0.47

New all stock drawdown estimate на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.19 до 0.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

New all stock drawdown estimate

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New all stock drawdown estimate за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.28%	3.22%	3.16%	3.61%	2.40%	2.70%	2.68%	3.08%	2.70%	2.84%	2.94%	2.36%
Активы портфеля:
WM Waste Management, Inc.	1.33%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
CME CME Group Inc.	3.99%	4.48%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%	4.38%
PSA Public Storage	4.15%	4.01%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	6.62%	5.32%	3.91%	3.24%	2.01%	2.38%	2.48%	3.24%	2.64%	2.91%	3.38%	3.25%
ENB Enbridge Inc.	6.01%	6.28%	7.29%	6.79%	6.86%	7.56%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%
TRP TC Energy Corporation	5.10%	5.42%	7.14%	8.63%	7.04%	5.82%	3.98%	7.15%	3.64%	5.94%	6.06%	3.20%
CNI Canadian National Railway Company	2.51%	2.44%	1.85%	2.34%	2.00%	1.71%	1.94%	1.88%	1.55%	1.70%	1.73%	1.31%
HD The Home Depot, Inc.	2.56%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%
TAP Molson Coors Brewing Company	3.01%	3.07%	2.68%	2.95%	1.47%	1.26%	3.64%	2.92%	2.00%	1.69%	1.75%	1.99%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	4.36%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%	1.85%
PG The Procter & Gamble Company	2.39%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
GOOGL Alphabet Inc.	0.51%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.28%	0.24%	0.33%	0.36%	0.00%	0.13%	0.54%	0.84%	0.75%	1.03%	0.65%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

New all stock drawdown estimate

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

New all stock drawdown estimate показал максимальную просадку в 33.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка New all stock drawdown estimate составляет 6.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.34%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	179	4 дек. 2020 г.	204
-20.76%	21 апр. 2022 г.	123	14 окт. 2022 г.	339	22 февр. 2024 г.	462
-12.22%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.5%	23 мар. 2015 г.	109	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	151
-11.17%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	25	31 янв. 2019 г.	90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New all stock drawdown estimate составляет 7.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

New all stock drawdown estimate

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CME	GOOGL	PSA	TAP	HLT	PG	ADM	TRP	ENB	ARE	WM	HD	CNI
CME	1.00	0.24	0.23	0.19	0.25	0.32	0.24	0.19	0.20	0.23	0.37	0.28	0.27
GOOGL	0.24	1.00	0.22	0.22	0.38	0.24	0.24	0.26	0.28	0.30	0.28	0.39	0.38
PSA	0.23	0.22	1.00	0.24	0.17	0.36	0.24	0.21	0.22	0.57	0.40	0.36	0.26
TAP	0.19	0.22	0.24	1.00	0.28	0.34	0.38	0.29	0.32	0.33	0.30	0.30	0.30
HLT	0.25	0.38	0.17	0.28	1.00	0.20	0.33	0.29	0.32	0.28	0.29	0.39	0.38
PG	0.32	0.24	0.36	0.34	0.20	1.00	0.32	0.23	0.25	0.34	0.46	0.35	0.30
ADM	0.24	0.24	0.24	0.38	0.33	0.32	1.00	0.34	0.38	0.31	0.34	0.34	0.40
TRP	0.19	0.26	0.21	0.29	0.29	0.23	0.34	1.00	0.72	0.30	0.29	0.28	0.44
ENB	0.20	0.28	0.22	0.32	0.32	0.25	0.38	0.72	1.00	0.32	0.29	0.29	0.47
ARE	0.23	0.30	0.57	0.33	0.28	0.34	0.31	0.30	0.32	1.00	0.38	0.42	0.33
WM	0.37	0.28	0.40	0.30	0.29	0.46	0.34	0.29	0.29	0.38	1.00	0.42	0.40
HD	0.28	0.39	0.36	0.30	0.39	0.35	0.34	0.28	0.29	0.42	0.42	1.00	0.41
CNI	0.27	0.38	0.26	0.30	0.38	0.30	0.40	0.44	0.47	0.33	0.40	0.41	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

New all stock drawdown estimate

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество