New all stock drawdown estimate

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	7.67%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Real Estate	6%
CME CME Group Inc.	Financial Services	10%
CNI Canadian National Railway Company	Industrials	6%
ENB Enbridge Inc.	Energy	6.50%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5.50%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	7.50%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	7.67%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	11%
PSA Public Storage	Real Estate	11%
TAP Molson Coors Brewing Company	Consumer Defensive	7%
TRP TC Energy Corporation	Energy	6.50%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	7.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New all stock drawdown estimate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты HLT

Доходность по периодам

New all stock drawdown estimate на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 6.49% с начала года и доходность в 15.77% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель New all stock drawdown estimate	0.78%	-4.79%	6.49%	4.60%	9.29%	10.77%	9.45%	15.77%
Активы портфеля:
WM Waste Management, Inc.	1.91%	-2.91%	7.58%	9.39%	1.89%	14.58%	14.51%	17.02%
CME CME Group Inc.	2.75%	-3.91%	14.40%	18.24%	20.66%	22.20%	12.78%	16.60%
PSA Public Storage	1.49%	-7.49%	9.13%	-0.98%	-1.59%	0.99%	6.68%	4.23%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	-0.14%	-15.91%	-10.27%	-46.76%	-50.07%	-25.89%	-20.58%	-3.79%
ENB Enbridge Inc.	0.93%	-0.33%	14.73%	11.97%	26.98%	19.09%	15.26%	10.18%
TRP TC Energy Corporation	1.83%	-1.22%	16.34%	19.23%	36.09%	28.31%	15.40%	12.62%
CNI Canadian National Railway Company	0.90%	-5.71%	6.05%	11.70%	6.63%	-2.21%	-0.47%	7.47%
HD The Home Depot, Inc.	-2.41%	-11.76%	-5.91%	-17.50%	-11.09%	5.23%	3.38%	11.72%
TAP Molson Coors Brewing Company	2.66%	-7.42%	-4.68%	-2.65%	-26.07%	-2.33%	-0.30%	-5.14%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.02%	8.59%	29.39%	26.90%	59.34%	0.44%	8.05%	10.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +44.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении New all stock drawdown estimate закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 4 янв. 2017 г. с доходностью +44.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.14%	6.58%	-6.65%	0.84%									6.49%
2025	1.81%	1.33%	-1.78%	-0.88%	3.06%	-1.11%	-0.82%	5.88%	-0.19%	-4.01%	3.45%	-1.65%	4.78%
2024	-1.41%	3.18%	4.22%	-6.03%	2.55%	0.58%	1.14%	5.62%	2.97%	-2.22%	5.87%	-5.58%	10.47%
2023	3.55%	-3.28%	2.01%	2.31%	-4.19%	5.54%	3.23%	-2.81%	-3.86%	-1.87%	7.34%	5.63%	13.42%
2022	-1.62%	0.52%	5.09%	-3.18%	-3.26%	-6.54%	6.60%	-2.92%	-8.37%	6.20%	5.15%	-5.22%	-8.70%
2021	-1.18%	3.12%	7.27%	6.02%	2.14%	-0.70%	2.87%	0.82%	-2.06%	8.51%	-2.18%	7.46%	36.19%

Метрики бенчмарка

New all stock drawdown estimate: годовая альфа составляет 7.22%, бета — 0.75, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 13.12.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.28%) было выше, чем в снижении (66.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 7.22%

Бета: 0.75

R²: 0.43

Участие в росте: 90.28%

Участие в снижении: 66.42%

Комиссия

Комиссия New all stock drawdown estimate составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

New all stock drawdown estimate имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	0.88	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.09	1.37	-0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.21	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.12	1.39	-0.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.47	6.43	-2.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WM Waste Management, Inc.	39	0.10	0.26	1.03	0.12	0.29
CME CME Group Inc.	70	1.06	1.45	1.19	2.05	4.03
PSA Public Storage	33	-0.07	0.07	1.01	-0.14	-0.28
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3	-1.19	-1.67	0.77	-0.99	-1.65
ENB Enbridge Inc.	82	1.59	2.14	1.28	3.05	7.57
TRP TC Energy Corporation	87	1.87	2.59	1.33	4.01	10.51
CNI Canadian National Railway Company	47	0.29	0.59	1.07	0.57	1.02
HD The Home Depot, Inc.	21	-0.48	-0.56	0.94	-0.42	-0.94
TAP Molson Coors Brewing Company	9	-1.02	-1.40	0.84	-0.80	-1.22
ADM Archer-Daniels-Midland Company	90	2.10	2.77	1.36	4.54	12.66

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

New all stock drawdown estimate имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.71
За 5 лет: 0.71
За 10 лет: 0.76
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New all stock drawdown estimate за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.33%	3.30%	3.25%	3.20%	3.55%	2.31%	2.69%	2.69%	3.01%	5.17%	2.83%	3.01%
Активы портфеля:
WM Waste Management, Inc.	1.45%	1.50%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%
CME CME Group Inc.	3.67%	1.83%	4.48%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%
PSA Public Storage	4.28%	4.62%	4.01%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	9.44%	9.56%	5.32%	3.91%	3.24%	2.01%	2.38%	2.48%	3.24%	2.64%	2.91%	3.38%
ENB Enbridge Inc.	5.07%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%
TRP TC Energy Corporation	3.92%	4.45%	5.93%	7.73%	8.52%	5.94%	5.92%	4.25%	5.85%	5.14%	5.01%	6.38%
CNI Canadian National Railway Company	2.50%	2.58%	2.43%	1.85%	1.41%	1.61%	1.59%	1.79%	2.01%	2.00%	2.23%	2.24%
HD The Home Depot, Inc.	2.87%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
TAP Molson Coors Brewing Company	4.29%	4.03%	3.07%	2.68%	2.95%	1.47%	1.26%	3.64%	2.92%	2.00%	1.69%	1.75%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.78%	3.55%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

New all stock drawdown estimate показал максимальную просадку в 33.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка New all stock drawdown estimate составляет 5.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.47%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	197
-20.54%	21 апр. 2022 г.	123	14 окт. 2022 г.	352	12 мар. 2024 г.	475
-12.13%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	91	19 авг. 2025 г.	178
-11.93%	3 нояб. 2015 г.	53	20 янв. 2016 г.	36	11 мар. 2016 г.	89
-11.55%	23 мар. 2015 г.	109	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	151

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 12.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CME	GOOGL	TAP	PSA	PG	HLT	TRP	ADM	ENB	ARE	WM	HD	CNI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.36	0.69	0.38	0.34	0.37	0.57	0.40	0.44	0.44	0.46	0.45	0.60	0.57	0.76
CME	0.36	1.00	0.20	0.17	0.22	0.31	0.23	0.19	0.22	0.20	0.20	0.37	0.25	0.25	0.49
GOOGL	0.69	0.20	1.00	0.20	0.20	0.22	0.37	0.24	0.22	0.25	0.29	0.24	0.37	0.36	0.48
TAP	0.38	0.17	0.20	1.00	0.26	0.35	0.28	0.27	0.37	0.30	0.33	0.29	0.32	0.29	0.55
PSA	0.34	0.22	0.20	0.26	1.00	0.36	0.18	0.21	0.24	0.22	0.56	0.40	0.37	0.27	0.59
PG	0.37	0.31	0.22	0.35	0.36	1.00	0.20	0.22	0.31	0.24	0.33	0.45	0.36	0.30	0.58
HLT	0.57	0.23	0.37	0.28	0.18	0.20	1.00	0.27	0.32	0.31	0.29	0.28	0.40	0.38	0.57
TRP	0.40	0.19	0.24	0.27	0.21	0.22	0.27	1.00	0.32	0.73	0.27	0.29	0.26	0.43	0.55
ADM	0.44	0.22	0.22	0.37	0.24	0.31	0.32	0.32	1.00	0.36	0.30	0.31	0.33	0.39	0.58
ENB	0.44	0.20	0.25	0.30	0.22	0.24	0.31	0.73	0.36	1.00	0.30	0.30	0.28	0.45	0.59
ARE	0.46	0.20	0.29	0.33	0.56	0.33	0.29	0.27	0.30	0.30	1.00	0.35	0.42	0.33	0.61
WM	0.45	0.37	0.24	0.29	0.40	0.45	0.28	0.29	0.31	0.30	0.35	1.00	0.40	0.38	0.61
HD	0.60	0.25	0.37	0.32	0.37	0.36	0.40	0.26	0.33	0.28	0.42	0.40	1.00	0.42	0.64
CNI	0.57	0.25	0.36	0.29	0.27	0.30	0.38	0.43	0.39	0.45	0.33	0.38	0.42	1.00	0.63
Portfolio	0.76	0.49	0.48	0.55	0.59	0.58	0.57	0.55	0.58	0.59	0.61	0.61	0.64	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2013 г.

New all stock drawdown estimate

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов